1. مربع
  2. اہم محور پوائنٹس کی تبدیلی کی حکمت عملی

اہم محور پوائنٹس کی تبدیلی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-29 14:58:15
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی اے ٹی آر کا حساب لگاتے ہوئے اور اے ٹی آر فلٹرز کو غیر اہم محور پوائنٹس کو ختم کرنے کے لئے ترتیب دے کر روایتی محور پوائنٹس الٹ کرنے کی حکمت عملی کو بہتر بناتی ہے ، صرف واقعی اہم پر تجارت کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

بنیادی منطق اہم چوٹی اور نچلے محور پوائنٹس کی نشاندہی کرنا ہے۔ اہم چوٹی محوروں کا حساب لگانے کے کلیدی اقدامات یہ ہیں:

  1. ATR کا حساب لگائیں اور ATR فلٹر فیکٹر atr_mult مقرر کریں۔
  2. بائیں جانب ایک مخصوص تعداد میں سلاخوں کو عبور کریں (بائیں طرف مقرر کردہ سلاخوں کے ذریعہ) ، اگر چوٹی کا محور بائیں طرف کسی بھی اعلی + ATR*atr_mult سے زیادہ ہے تو ، محور غلط ہے۔
  3. دائیں جانب ایک مخصوص تعداد میں سلاخوں کو عبور کریں (دائیں جانب مقرر کردہ سلاخوں کے ذریعہ) ، اگر چوٹی کا محور دائیں طرف کسی بھی اعلی + ATR*atr_mult سے زیادہ ہے تو ، محور غلط ہے۔
  4. اگر چوٹی کے محور مندرجہ بالا ٹیسٹ کے بعد بھی درست رہیں تو اسے ایک اہم چوٹی کے محور کے طور پر واپس کریں۔

اہم نچلے محوروں کا حساب لگانے کا منطق اسی طرح ہے.

اہم محور حاصل کرنے کے بعد ، جب قیمت ایک اہم چوٹی محور کو توڑتی ہے تو مختصر ہوجائیں ، اور جب یہ ایک اہم نچلی محور کو توڑتا ہے تو طویل ہوجائیں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. اے ٹی آر اور atr_mult فلٹر غیر معمولی اتار چڑھاؤ کو ختم کر سکتے ہیں اور صرف غیر ضروری تجارت سے بچنے کے لئے واقعی اہم محور تجارت کرسکتے ہیں.
  2. متحرک اے ٹی آر پیرامیٹر غیر مستحکم مارکیٹوں میں ٹریڈنگ کی حد کو خود بخود ایڈجسٹ کرسکتا ہے ، جس سے زیادہ ٹریڈنگ کو روکا جاسکتا ہے۔
  3. محور پوائنٹس الٹ خود نسبتا اعلی جیت کی شرح اور منافع بخش ہے.

خطرے کا تجزیہ

اہم خطرات یہ ہیں:

  1. غلط اے ٹی آر پیرامیٹرز بہت زیادہ درست تجارت کو فلٹر کرسکتے ہیں۔ اگر اے ٹی آر بہت زیادہ ہے تو ، درست محور کو ختم کیا جاسکتا ہے۔
  2. پھنس جانے کا خطرہ اب بھی موجود ہے، خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کو قائم کرنے کی ضرورت ہے.
  3. واپسی کی حکمت عملی ٹرانزیکشن لاگت کے لئے حساس ہیں، معقول سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے لئے مقرر کیا جانا چاہئے.

مندرجہ بالا خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے، مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائیں:

  1. اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ کافی تجارتی مواقع کو یقینی بنایا جاسکے۔
  2. معقول سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے تناسب مقرر کریں.
  3. ٹرانزیکشن لاگت کے اثرات کو کم کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کو ایڈجسٹ کریں.

اصلاح کی ہدایات

مزید اصلاحاتی سمتوں میں شامل ہیں:

  1. مارکیٹ کے نظام کا تعین کرنے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ، رجحان سازی کی منڈیوں میں تجارتی الٹ پھیر سے بچنا۔ MACD ، KDJ وغیرہ پر غور کریں۔

  2. پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم شامل کرنا۔ جینیاتی الگورتھم ، بے ترتیب جنگل جیسے طریقوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ پیرامیٹر سیٹ تلاش کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔

  3. مثالی اے ٹی آر رینج تلاش کرنے کے لئے مقداری اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے تربیتی ماڈل۔ زیادہ تاریخی اعداد و شمار پیرامیٹر کے انتخاب کی درستگی کو بہتر بناتے ہیں۔

  4. دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر مختلف حکمت عملی کی اقسام کی طاقتوں کو استعمال کرنے پر غور کریں۔ مثال کے طور پر ، رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے ساتھ مل کر ، رینج کے دوران الٹ ، پائیدار رجحانات کے دوران رجحان کی پیروی کریں۔

نتیجہ

یہ اہم محور الٹ کرنے کی حکمت عملی اے ٹی آر کا حساب لگاتے ہوئے اور فلٹرز کی ترتیب کے ذریعہ بے معنی معمولی اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرتی ہے۔ صرف اہم محور پر تجارتی الٹیاں ہی حکمت عملی کی منافع بخش صلاحیت کو مؤثر طریقے سے بہتر بناسکتی ہیں۔ دریں اثنا ، اس سے پیرامیٹر کی اصلاح کی مشکل میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اے ٹی آر رینج ، اسٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے کے تناسب وغیرہ پر جامع غور کرکے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اچھی طرح سے بہتر بنایا جائے تو ، یہ ایک انتہائی موثر اور مستحکم قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("QuantNomad - Significant Pivot Reversal Strategy", shorttitle = "SPPS", overlay=true)

// Inputs 
leftBars   = input(4,   title = 'PP Left Bars')
rightBars  = input(2,   title = 'PP Right Bars')
atr_length = input(14,  title = 'ATR Length')
atr_mult   = input(0.1, title = 'ATR Mult')

// Pivot High Significant Function
pivotHighSig(left, right) =>
    pp_ok = true
    atr   = atr(atr_length)
    
    for i = 1 to left
        if (high[right] < high[right+i] + atr * atr_mult)
            pp_ok := false
    for i = 0 to right-1
        if (high[right] < high[i] + atr * atr_mult)
            pp_ok := false
    
    pp_ok ? high[right] : na

// Pivot Low Significant Function
pivotLowSig(left, right) =>
    pp_ok = true
    atr   = atr(atr_length)
    
    for i = 1 to left
        if (low[right] > low[right+i] - atr * atr_mult)
            pp_ok := false
    for i = 0 to right-1
        if (low[right] > low[i] - atr * atr_mult)
            pp_ok := false
    
    pp_ok ? low[right] : na


swh = pivotHighSig(leftBars, rightBars)
swl = pivotLowSig (leftBars, rightBars)

swh_cond = not na(swh)

hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]

le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

if (le)
    strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)

swl_cond = not na(swl)

lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]


se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

if (se)
    strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں