اہم پیوٹ پوائنٹ ریورسل حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی روایتی بیج ریورسنگ حکمت عملی پر مبنی ہے ، جو بنیادی طور پر اے ٹی آر کا حساب لگانے اور اے ٹی آر فلٹرنگ فیکٹر کو ترتیب دینے کے ذریعے بہتر بنائی گئی ہے تاکہ بیجوں کو فلٹر کیا جاسکے اور صرف ان بیجوں پر تجارت کی جاسکے جو واقعی اہم ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق اہم بلندی سپورٹ پوائنٹس اور کم بلندی سپورٹ پوائنٹس کا حساب لگانا ہے۔ بلندی سپورٹ پوائنٹس کا حساب لگانے کے لئے اہم اقدامات یہ ہیں:
- اے ٹی آر کا حساب لگائیں ، اے ٹی آر فلٹر فیکٹر کو مقرر کریںatr_mult。
- بائیں طرف K لائنوں کی ایک مخصوص تعداد کو عبور کریں (leftBars کی طرف سے سیٹ) ، اگر اونچائی کی حمایت کا نقطہ کسی بھی بائیں طرف K لائن کے اونچائی سے زیادہ ہے + اے ٹی آر*atr_mult، تو یہ شاخ نقطہ نااہل
- دائیں طرف K لائنوں کی ایک خاص تعداد کو عبور کریں (rightBars کے ذریعہ ترتیب دیا گیا) ، اگر اونچائی کا نقطہ کسی بھی دائیں طرف K لائنوں میں سے کسی ایک سے اونچائی سے زیادہ ہے + اے ٹی آر*atr_mult، تو یہ شاخ نقطہ نااہل
- اگر اونچائی کا سپورٹ پوائنٹ مذکورہ بالا جانچ پڑتال کے بعد بھی موزوں ہے تو ، اونچائی کو ایک اہم اونچائی سپورٹ پوائنٹ کے طور پر واپس کریں۔
اس طرح کے طور پر، کم سپورٹ پوائنٹس کا حساب لگانے کے لئے.
اہم سپورٹ پوائنٹ حاصل کرنے کے بعد ، جب قیمت اس اہم اونچائی سپورٹ پوائنٹ کو توڑتی ہے تو ، اس سے کم ہوجائیں۔ جب قیمت اس اہم کم سپورٹ پوائنٹ کو توڑتی ہے تو ، زیادہ ہوجائیں۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
- ATR اورatr_mult فلٹرنگ پیرامیٹرز کے ذریعہ ، آپ کو بے معنی چھوٹے اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرنے کی اجازت دی جاتی ہے ، اور صرف ان لوگوں کے ساتھ تجارت کی جاتی ہے جو واقعی اہم ہیں ، اور بے معنی تجارت سے بچ جاتے ہیں۔
- اے ٹی آر پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں خود بخود تجارت کی حد کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ زیادہ تجارت سے بچا جاسکے۔
- بیس پوائنٹ ریورسنگ کی حکمت عملی خود میں ایک اعلی جیت اور منافع کی شرح ہے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:
- اے ٹی آر پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے بہت سارے موثر مواقع کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ اگر اے ٹی آر بہت بڑا ہے تو ، موثر سپورٹ کو بھی فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
- بیس پوائنٹ ریورسنگ کی حکمت عملی میں خود کو قید کرنے کا خطرہ رہتا ہے ، اور اس خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات کی ضرورت ہوتی ہے۔
- ریورس ٹرانسمیشن کی حکمت عملی ٹریڈنگ کی لاگت کے لئے حساس ہے اور مناسب طریقے سے روکنے اور روکنے کی ضرورت ہوتی ہے.
مندرجہ بالا خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے، آپ کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں:
- اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ کافی تجارت کے مواقع کو یقینی بنایا جاسکے۔
- معقول اسٹاپ لاس اسٹاپ تناسب طے کریں۔
- مناسب طریقے سے پوزیشن کھولنے والوں کی تعداد کو ایڈجسٹ کریں ، تاکہ ٹرانزیکشن لاگت کے اثرات کو کم کیا جاسکے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے:
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر مارکیٹ کے رجحان کی حالت کا اندازہ لگائیں ، رجحان کے حالات میں الٹ تجارت سے بچیں۔ MACD ، KDJ جیسے اشارے شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
مشین لرننگ الگورتھم کو شامل کریں ، پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنائیں۔ آپ جینیاتی الگورتھم ، بے ترتیب جنگل وغیرہ کا استعمال کرکے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرسکتے ہیں۔
مقداری اعداد و شمار کو شامل کرنے کے لئے تربیت، بہترین ATR رینج تلاش کرنے کے لئے. تاریخی اعداد و شمار کو شامل کرنے سے پیرامیٹرز کے انتخاب کی درستگی میں اضافہ ہوسکتا ہے.
دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، مختلف قسم کی حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر۔ مثال کے طور پر رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے ساتھ جوڑا ، صف بندی میں الٹ ، رجحان میں پیش قدمی۔
خلاصہ کریں۔
یہ اہم بیس پوائنٹ الٹ حکمت عملی اے ٹی آر کا حساب لگانے اور فلٹرنگ فیکٹر کے طریقہ کار کو فلٹر کرنے سے بے معنی چھوٹی اتار چڑھاؤ ، صرف اہم بیس پوائنٹس پر الٹ تجارت کرنے سے حکمت عملی کی منافع بخش سطح کو مؤثر طریقے سے بڑھا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، کچھ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے میں دشواری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے لئے اے ٹی آر کی حد ، اسٹاپ نقصان کی روک تھام کا تناسب اور دیگر متعدد پہلوؤں پر جامع غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جائے تو ، یہ حکمت عملی ایک موثر اور مستحکم مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - Significant Pivot Reversal Strategy", shorttitle = "SPPS", overlay=true)
// Inputs
leftBars = input(4, title = 'PP Left Bars')
rightBars = input(2, title = 'PP Right Bars')
atr_length = input(14, title = 'ATR Length')
atr_mult = input(0.1, title = 'ATR Mult')
// Pivot High Significant Function
pivotHighSig(left, right) =>
pp_ok = true
atr = atr(atr_length)
for i = 1 to left
if (high[right] < high[right+i] + atr * atr_mult)
pp_ok := false
for i = 0 to right-1
if (high[right] < high[i] + atr * atr_mult)
pp_ok := false
pp_ok ? high[right] : na
// Pivot Low Significant Function
pivotLowSig(left, right) =>
pp_ok = true
atr = atr(atr_length)
for i = 1 to left
if (low[right] > low[right+i] - atr * atr_mult)
pp_ok := false
for i = 0 to right-1
if (low[right] > low[i] - atr * atr_mult)
pp_ok := false
pp_ok ? low[right] : na
swh = pivotHighSig(leftBars, rightBars)
swl = pivotLowSig (leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)