والیوم آسکیلیٹر پر مبنی ٹریڈنگ حکمت عملی کے بعد رجحان
تخلیق کی تاریخ:
2024-01-29 15:04:18
آخر میں ترمیم کریں:
2024-01-29 15:04:18
کاپی:
0
کلکس کی تعداد:
760
ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ترمیم شدہ ٹرانزیکشن حجم آسکیولر اشارے کی بنیاد پر تجارت کرنے کی ایک رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ تجارت کی اوسط لائن کا استعمال کرتا ہے ، تجارت میں اضافے کے سگنل کی نشاندہی کرتا ہے ، تاکہ پوزیشن میں داخل ہونے یا باہر نکلنے کا فیصلہ کیا جاسکے۔ اس کے ساتھ ساتھ قیمت کے رجحان کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے ، تاکہ قیمت کے اتار چڑھاؤ کے دوران غلط سگنل پیدا نہ ہوں۔
حکمت عملی کا اصول
- حجم کی اوسط لائن کا حساب لگائیں ، لمبائی والی لمبائی ، لمبائی والی لمبائی کی اوسط لائن کو ہموار کریں۔
- جب vol_sum میں اضافہ حد سے زیادہ ہوتا ہے تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے اور جب یہ حد سے زیادہ ہوتا ہے تو فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
- غلطیاں فلٹر کرنے کے لئے ، خریدنے کا آپریشن صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب قیمت کے رجحان میں اضافہ ہوتا ہے ، اور جب قیمت کے رجحان میں کمی ہوتی ہے تو فروخت کا آپریشن کیا جاتا ہے۔
- ایک ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے threshold اور ایک ٹریڈنگ سگنل کو روکنے کے لئے threshold2.
- اسٹیٹس مشین کے ذریعے آرڈر مینجمنٹ کی کھلی گودام کی منطق۔
طاقت کا تجزیہ
- ٹرانزیکشن کی مقدار کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ میں خرید و فروخت کی طاقت کی تبدیلیوں کو پکڑ سکتا ہے ، جس سے سگنل کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
- قیمتوں کے رجحانات کے ساتھ مل کر ، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے دوران غلط سگنل سے بچا جاسکتا ہے۔
- خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے کے لئے دو نچلے درجے کا استعمال کرتے ہوئے کھولنے اور روکنے کے لئے.
خطرے کا تجزیہ
- اس کے نتیجے میں ، قیمتوں میں تبدیلی کا نقطہ نظر نظر سے محروم ہوجاتا ہے۔
- غلط پیرامیٹرز کی ترتیب سے ٹرانزیکشن کی اعلی تعدد یا سگنل میں تاخیر ہوسکتی ہے۔
- اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تجارت میں تیزی آتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کا نقطہ عبور کیا جاسکتا ہے۔
ان خطرات کو پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، انڈیکیٹرز کے حساب کتاب کے طریقہ کار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر تصدیق کی جاسکتی ہے۔
اصلاح کی سمت
- مارکیٹ کے حالات کے مطابق خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے لئے انڈیکس پیرامیٹرز کو بہتر بنانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- دیگر اشارے کے ساتھ مل کر ، جیسے قیمت کے اتار چڑھاؤ کے اشارے ، سگنل کو مزید درست کرنے کے لئے درستگی کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- مشین لرننگ ماڈل کو سگنل کے فیصلے میں استعمال کرنے کے بارے میں تحقیق کی جاسکتی ہے ، جس سے ماڈل کے فیصلے کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں بہتر ٹرانزیکشن حجم آسکیولر ، قیمت کے رجحانات کا اندازہ کرنے میں معاون ہے ، اور دو حدیں کھولی اور بند کردی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک زیادہ مستحکم رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اصلاح کی جگہ بنیادی طور پر پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، سگنل فلٹرنگ اور اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کے لحاظ سے ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں کچھ عملی قدر ہے ، جس میں مزید تحقیق اور اصلاح کے قابل ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy('Volume Advanced', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Start Month"), input(17, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)
_testPeriod() =>
iff(time >= startP and time <= end, true, false)
source = close
vol_length = input(34, title = "Volume - Length")
vol_smooth = input(200,title = "Volume - Smoothing")
volriselen = input(21, title = "Volume - Risinglength")
volfalllen = input(13, title = "Volume - Fallinglength")
threshold = input(1,"threshold")
threshold2 = input(1.2,step=0.1, title="Threshold 2")
direction = input(13,"amount of bars")
volsum = sum(volume, vol_length) / (sum(volume, vol_smooth) / (vol_smooth / vol_length))
LongEntry = (rising(volsum, volriselen) or crossover (volsum, threshold)) and close > close[direction]
ShortEntry = (rising(volsum, volriselen) or crossover (volsum, threshold)) and close < close[direction]
LongExit1 = falling (volsum,volfalllen)
ShortExit1 = falling (volsum,volfalllen)
LongExit2= (crossover(volsum, threshold2) and close < close[direction])
_state = 0
_prev = nz(_state[1])
_state := _prev
if _prev == 0
if LongEntry
_state := 1
_state
if ShortEntry
_state := 2
_state
if _prev == 1
if ShortEntry or LongExit1
_state := 0
_state
if _prev == 2
if LongEntry or ShortExit1
_state := 0
_state
_bLongEntry = _state == 1
_bLongClose = _state == 0
long_condition = _bLongEntry and close > close[direction]
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)
short_condition = _bLongClose or LongExit2
strategy.close('BUY', when=short_condition)
plot(volsum, color = color.green, title="Vol_Sum")
plot(threshold, color = color.fuchsia, transp=50, title="Threshold")
plot(threshold2, color=color.white, transp = 50, title="Threshold 2")