1. مربع
  2. متحرک سٹاپ نقصان حرکت پذیر اوسط حکمت عملی

متحرک سٹاپ نقصان حرکت پذیر اوسط حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-29 15:52:43
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی طویل اور مختصر اسٹاپ نقصان کی لائنوں کا حساب کرنے کے لئے اے ٹی آر اور قیمت کے انتہا پر مبنی متحرک ٹریلنگ اسٹاپ کے خیال کو اپناتی ہے۔ چانڈیلیئر ایگزٹ خیال کے ساتھ مل کر ، یہ اسٹاپ نقصان کی لائن بریک آؤٹ کی بنیاد پر لمبی / مختصر سمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب اسٹاپ نقصان کی لائن اوپر کی طرف ٹوٹ جاتی ہے تو ، اسے تیزی اور طویل اندراج کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ جب اسٹاپ نقصان کی لائن نیچے کی طرف ٹوٹ جاتی ہے تو ، اسے bearish اور مختصر اندراج کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔

حکمت عملی میں سٹاپ نقصان کے انتظام اور اندراج سگنل کے فیصلے کی فعالیتیں دونوں ہیں۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اہم حصے شامل ہیں:

  1. ATR پر مبنی طویل / مختصر سٹاپ نقصان لائنوں کا حساب لگائیں

    صارف کے ذریعہ طے شدہ اے ٹی آر مدت کی لمبائی اور ضارب ملٹ کی بنیاد پر ، ریئل ٹائم اے ٹی آر کا حساب لگایا جاتا ہے۔ پھر طویل / مختصر اسٹاپ نقصان کی لائنوں کا حساب اے ٹی آر اور قیمت کے انتہا پسندی کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔

     longStop = Highest - ATR  
 shortStop = Lowest + ATR

  2. بریکآؤٹ کی طرف سے ٹریڈنگ کی سمت کا فیصلہ کریں

    پچھلے بار اور موجودہ بار کے مابین اسٹاپ نقصان کی لائنوں کا موازنہ کریں۔ اگر موجودہ بار کی اسٹاپ نقصان کی لائن ٹوٹ جاتی ہے تو ، تجارتی سگنل متحرک ہوجاتے ہیں:

     Long stop-loss line breakout upwards, long entry  
 Short stop-loss line breakout downwards, short entry

  3. اسٹاپ نقصان مقرر کریں اور رسک ریٹرن ریشو کی بنیاد پر منافع لیں

    صارف کے ذریعہ بیان کردہ رسک ریوارڈ ریشو کی بنیاد پر ، اسٹاپ نقصان کا فاصلہ اور منافع لینے کا فاصلہ اے ٹی آر سے شمار کیا جاتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کا آرڈر اور منافع حاصل کرنے کا آرڈر پوزیشن کھولتے وقت مقرر کیا جاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  1. متحرک ٹریلنگ سٹاپ نقصان

    متحرک ٹریلنگ سٹاپ نقصان لائنوں کو اپنانے سے بروقت سٹاپ نقصان میں مدد ملتی ہے اور نیچے کے خطرے کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔

  2. دوہری افعال

    سٹاپ نقصان لائن سٹاپ نقصان کے انتظام کے آلے اور انٹری حالت جج دونوں کے طور پر کام کرتا ہے، حکمت عملی کی پیچیدگی کو کم.

  3. قابل تخصیص رسک - انعام کا تناسب

    پہلے سے طے شدہ خطرہ انعام تناسب کے ساتھ اعلی منافع کا پیچھا کریں.

  4. سمجھنے اور بڑھانے کے لئے آسان

    سادہ ساخت، سمجھنے میں آسان اور توسیع کے لئے بہتر بنانے کے.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے لئے کچھ خطرات ہو سکتے ہیں:

  1. دو طرفہ خطرات

    دو طرفہ تجارتی حکمت عملی کے طور پر، یہ طویل اور مختصر دونوں خطرات کا حامل ہے.

  2. اے ٹی آر پیرامیٹر انحصار

    اے ٹی آر پیرامیٹرز براہ راست اسٹاپ نقصان کی لائنوں اور تجارتی تعدد کو متاثر کرتے ہیں۔ غلط ترتیبات کا نتیجہ بہت زیادہ اسٹاپ نقصان یا بہت زیادہ تجارتی تعدد ہوسکتا ہے۔

  3. رجحان کے مطابق ڈھالنا

    یہ حکمت عملی اچانک بریک آؤٹ کے ساتھ رینج سے منسلک منظرناموں کے لئے بہتر ہے۔ مضبوط رجحان کے منظرناموں کے لئے موزوں نہیں ہے۔

مندرجہ بالا خطرات سے نمٹنے کے لئے اصلاحات یہ ہیں:

  1. رجحان کے اشارے شامل کریں

    مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرنے کے لئے ایم اے اور دیگر رجحان کے اشارے شامل کریں، رجحانات کے خلاف تجارت سے بچیں.

  2. پیرامیٹر کی اصلاح

    زیادہ معقول سٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے لیے اے ٹی آر پیرامیٹرز اور رسک ریورڈ ریشو کے مجموعے کو بہتر بنائیں۔

  3. اضافی فلٹرز

    تجارتی معیار کو یقینی بنانے کے لئے تجارتی حجم یا اتار چڑھاؤ کی حالت کے فلٹرز شامل کریں۔

اصلاح کی ہدایات

ابھی بھی حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے کمرے موجود ہیں:

  1. مشین لرننگ کو شامل کریں

    اعلی انٹری کی درستگی کے لئے قیمت کے رجحان کی پیش گوئی کے لئے مشین لرننگ ماڈل اپنانا۔

  2. اختیارات کے ساتھ خطرہ سے پاک پورٹ فولیو بنائیں

    آپشنز کا استعمال بنیادی اثاثوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو ہیج کرنے اور خطرے سے پاک آربیٹریج پورٹ فولیو بنانے کے لیے کریں۔

  3. کراس مارکیٹ ملٹی اثاثہ اربیٹریج

    مستحکم الفا حاصل کرنے کے لئے مختلف مارکیٹوں اور اثاثہ جات کی کلاسوں کے درمیان شماریاتی ثالثی کریں۔

  4. الگورتھم ٹریڈنگ

    مؤثر طریقے سے حکمت عملیوں اور تجارت کو بیک ٹسٹ کرنے کے لئے الگورتھم ٹریڈنگ انجن کا فائدہ اٹھائیں.

نتیجہ

اس مضمون میں متحرک ٹریلنگ اسٹاپ نقصان پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کا مکمل تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں بیک وقت اسٹاپ نقصان کے انتظام کی فعالیت اور تجارتی سگنل کا تعین ہے ، جو خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے۔ ہم نے اس حکمت عملی کے فوائد ، ممکنہ خطرات اور مستقبل کی اصلاحات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ ایک بہت ہی عملی تجارتی حکمت عملی ہے جس کی مزید تحقیق اور اطلاق کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Chandelier Exit with 1-to-1 Risk-Reward", shorttitle='CE', overlay=true)

// Chandelier Exit Logic
length = input.int(title='ATR Period', defval=22)
mult = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
useClose = input.bool(title='Use Close Price for Extremums', defval=true)

atr = mult * ta.atr(length)

longStop = (useClose ? ta.highest(close, length) : ta.highest(length)) - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop

shortStop = (useClose ? ta.lowest(close, length) : ta.lowest(length)) + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop

var int dir = 1
dir := close > shortStopPrev ? 1 : close < longStopPrev ? -1 : dir

// Risk-Reward Ratio
riskRewardRatio = input.int(1, title="Risk-Reward Ratio", minval=1, maxval=10, step=1)

// Calculate Take Profit and Stop Loss Levels
takeProfitLevel = atr * riskRewardRatio
stopLossLevel = atr

// Entry Conditions
longCondition = dir == 1 and dir[1] == -1
shortCondition = dir == -1 and dir[1] == 1

// Entry Signals
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - stopLossLevel, limit=close + takeProfitLevel)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + stopLossLevel, limit=close - takeProfitLevel)

longStopPlot = plot(dir == 1 ? longStop : na, title='Long Stop', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
shortStopPlot = plot(dir == 1 ? na : shortStop, title='Short Stop', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)

midPricePlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0, display=display.none, editable=false)

fill(midPricePlot, longStopPlot, color=color.new(color.green, 90), title='Long State Filling')
fill(midPricePlot, shortStopPlot, color=color.new(color.red, 90), title='Short State Filling')

// Alerts
if (dir != dir[1])
    strategy.entry("Direction Change", strategy.long, comment="Chandelier Exit has changed direction!")
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy Signal", strategy.long, comment="Chandelier Exit Buy!")
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell Signal", strategy.short, comment="Chandelier Exit Sell!")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں