ای ایم اے کراس اوور کوانٹیٹیٹیو ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-29 15:56:56
ٹیگز:

جائزہ

یہ ایک EMA کراس اوور مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ تجارت کے اشارے کے طور پر مختلف ادوار کے ساتھ دو EMAs کا استعمال کرتا ہے ، جب مختصر مدت EMA طویل مدت EMA پر عبور کرتا ہے تو طویل ہوتا ہے اور جب مختصر مدت EMA طویل مدت EMA سے نیچے عبور کرتا ہے تو مختصر ہوجاتا ہے۔ یہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ حکمت عملی خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع بھی طے کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی ای ایم اے کے گولڈن کراس اور ڈیتھ کراس کو ٹریڈنگ سگنلز کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ خاص طور پر ، یہ بالترتیب مختصر مدت کے ای ایم اے اور طویل مدت کے ای ایم اے کا حساب لگاتی ہے۔ جب مختصر مدت ای ایم اے طویل مدت ای ایم اے کو عبور کرتی ہے تو ، یہ طویل عرصے تک جانے کے لئے خرید کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔ جب مختصر مدت ای ایم اے طویل مدت ای ایم اے سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، یہ مختصر مدت کے لئے فروخت کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔ لہذا ای ایم اے کے چلتے ہوئے رجحانات تجارتی سمتوں کا تعین کرتے ہیں۔

پوزیشنوں میں داخل ہونے کے بعد ، حکمت عملی بیک وقت اسٹاپ نقصان اور منافع بھی طے کرتی ہے۔ اسٹاپ نقصان لاگ ان لائن کے طور پر لاگ ان قیمت کا ایک خاص فیصد ہے۔ اگر قیمت اسٹاپ نقصان لائن کو چھوتی ہے تو ، یہ اسٹاپ نقصان کے لئے پوزیشن سے باہر نکل جائے گی۔ منافع حاصل کرنا لاگ ان لائن کے طور پر لاگ ان قیمت کا ایک خاص فیصد ہے۔ اگر قیمت منافع لینے کی لائن کو چھوتی ہے تو ، یہ منافع لینے کی پوزیشن سے باہر نکل جائے گی۔

یہ حکمت عملی صرف طویل ، صرف مختصر ، دن کے اندر تجارت یا پوزیشن ٹریڈنگ کا انتخاب کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے۔ دن کے اندر تجارت کے ل it ، یہ مارکیٹ بند ہونے سے پہلے تمام پوزیشنوں کو بند کردے گی۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

شور کو فلٹر کرنے اور درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو آسانی سے پکڑنے کے لئے EMA اشارے کا استعمال کرتے ہوئے.
کم اور زیادہ مدت کے درمیان EMA کراس اوورز کو تجارتی سگنلز کے طور پر اپنانا تاکہ زیادہ تجارت سے بچا جاسکے۔
ہر تجارت کے خطرے سے فائدہ کے تناسب کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنا ، جو پیسہ کے انتظام کے لئے اچھا ہے۔
صرف طویل، صرف مختصر، اندرونی دن اور پوزیشن ٹریڈنگ کی اجازت مختلف تاجروں کی اقسام کے مطابق.
اسٹاک، فاریکس، کریپٹو کرنسی وغیرہ جیسے متعدد تجارتی اثاثوں کی حمایت کرنا

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں:

ای ایم اے اشارے میں تاخیر کا اثر ہوتا ہے اور کچھ قلیل مدتی رجحان موڑ کے مقامات کو یاد کر سکتا ہے۔
مختصر اور لمبی EMA مدت کے نامناسب انتخاب کی وجہ سے گندا ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
بہت طویل عرصے تک پوزیشن رکھنے سے مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوسکتا ہے۔
مکینیکل سٹاپ نقصان اور منافع لے سکتے ہیں پوزیشنوں کو بہت جلدی چھوڑ دیں یا منافع کو جلدی سے کم کریں.

متعلقہ رسک مینجمنٹ کی پیمائش:

بہترین مدت کے مجموعے کو تلاش کرنے کے لئے EMA پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
اضافی فیصلے کے طور پر دیگر اشارے شامل کریں.
متحرک طور پر سٹاپ نقصان کو ایڈجسٹ کریں اور منافع لیں.
دستی مداخلت غیر معمولی مارکیٹ کے حالات.

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

مختلف تجارتی اثاثوں کے لئے مناسب مختصر اور طویل مدت کے مجموعے تلاش کرنے کے لئے EMA پیرامیٹرز کی بہترین اصلاح.
کثیر اشارے کی ہم آہنگی کے لئے MACD، KD جیسے دیگر اشارے شامل کریں.
متحرک سٹاپ نقصان پیدا کرنے اور منافع حاصل کرنے کے لئے مشین سیکھنے کے ماڈل شامل کریں.
خصوصیت انجینئرنگ کے لئے زیادہ اعلی درجے کی RISK اشارے مربوط کریں.
پیرامیٹر خود اصلاح کے لئے موافقت پذیر ٹریڈنگ اجزاء شامل کریں.

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ حکمت عملی کے سانچے کے بعد ایک بہترین رجحان ہے۔ اس کی بنیادی طاقت شور کو فلٹر کرنے اور مستحکم منافع حاصل کرنے کے لئے ای ایم اے اشارے کا استعمال کرنے میں ہے ، جبکہ جامع رسک انعام مینجمنٹ حاصل ہے۔ مسلسل اصلاح کے ذریعے ، یہ حکمت عملی مارکیٹوں میں ایک عالمگیر مقداری حکمت عملی بن سکتی ہے اور تاجروں کے لئے سیکھنے اور مشق کرنے کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy by Vikrant Singh", overlay=true)


// Input for EMA Lengths
var bool runningPOS = false
var float stopLossLevel = na
var float targetLevel = na
shortLength = input(11, title="Short EMA Length")
longLength = input(21, title="Long EMA Length")

// Input for Stop-Loss and Target
stopLossPct = input(1, title="Stop-Loss (%)")
targetPct = input(3, title="Target (%)")
longOnly = input(true, title="Long Only")
intraDay = input(true, title="intraday?")


// Calculate EMAs
emaShort = ta.ema(close, shortLength)
emaLong = ta.ema(close, longLength)

// Calculate crossover conditions
crossoverCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong)
crossunderCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong)

// Entry condition (long position just before crossover)
if crossoverCondition and not runningPOS and longOnly and (hour <= 15)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    runningPOS := true
    stopLossLevel := close * (1 - stopLossPct / 100)
    targetLevel := close * (1 + targetPct / 100)

//Entry condition (short position just before crossover)
if crossunderCondition and not runningPOS and not longOnly and (hour <= 15)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    runningPOS := true
    stopLossLevel := close * (1 + stopLossPct / 100)
    targetLevel := close * (1 - targetPct / 100)

// Exit conditions (square off on reverse crossover)
//Exit long
if (crossunderCondition or (low < stopLossLevel) or (high > targetLevel) ) and longOnly and runningPOS
    strategy.close("Long",comment = "Exit long")// ("Long", from_entry="Long",stop=stopLossLevel, limit=targetLevel)
    runningPOS := false

//Exit short
if (crossoverCondition or (high > stopLossLevel) or (low < targetLevel) ) and not longOnly and runningPOS
    strategy.close("Short", comment = "Exit Short")
    runningPOS := false

if intraDay and runningPOS
    if (hour >= 15)
        strategy.close_all(comment = "Intraday square off")
        //strategy.close("Long",comment = "intraday square off")
        runningPOS := false


// Plot EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(emaLong, color=color.red, title="Long EMA")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں