EMA اشارے پر مبنی کراس پیریڈ ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ای ایم اے اشارے پر مبنی ایک کراس سائیکل ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ دو مختلف ادوار کے ای ایم اے کو خرید و فروخت کے اشارے کے طور پر استعمال کرتی ہے ، جو طویل مدتی ای ایم اے کو مختصر مدت کے ای ایم اے پر عبور کرتے وقت زیادہ کرتا ہے ، اور طویل مدتی ای ایم اے کو مختصر مدت کے ای ایم اے کے نیچے عبور کرتے وقت خالی ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک ہی وقت میں اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ پوزیشن کا تعین کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں ای ایم اے اشارے کے گولڈ فورک ڈیڈ فورک کو بطور ٹریڈنگ سگنل استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ، مختصر مدت کے ای ایم اے اور طویل مدتی ای ایم اے کو الگ الگ شمار کیا جاتا ہے ، اور جب قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے کو عبور کرتا ہے تو خریدنے کا ایک زیادہ سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے کو عبور کرتا ہے تو بیچنے کا ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح ای ایم اے کے متحرک رجحان کے ذریعہ خرید و فروخت کی سمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
پوزیشن میں داخل ہونے کے بعد ، حکمت عملی نے ایک ہی وقت میں اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آؤٹ لیٹ ترتیب دیا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی قیمت داخلہ قیمت کا ایک خاص فیصد ہے جو اسٹاپ نقصان کی لائن کے طور پر کام کرتی ہے ، اور اگر قیمت اسٹاپ نقصان کی لائن کو چھوتی ہے تو اس کی پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔ اسٹاپ نقصان کی قیمت داخلہ قیمت کا ایک خاص فیصد ہے جو اسٹاپ نقصان کی لائن کے طور پر کام کرتی ہے ، اور اگر قیمت اسٹاپ نقصان کی لائن کو چھوتی ہے تو اس کی پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔
اس حکمت عملی میں صرف زیادہ یا صرف کم کرنے کا انتخاب ، اور دن کے اندر تجارت یا پوزیشن رکھنے کا انتخاب کرنے کی بھی اجازت ہے۔ دن کے اندر تجارت کے لئے ، امریکی اسٹاک کے اختتام سے پہلے غیر مساوی پوزیشن کو لازمی قرار دیا جائے گا۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
ای ایم اے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے منحنی خطوط کو فلٹر کریں ، اعلی تعدد کے اتار چڑھاو سے گمراہ ہونے سے بچیں ، اور اس طرح وسط اور لمبی لائن کے رجحانات کو تصادفی طور پر پکڑیں۔
مختصر مدت کے ای ایم اے اور طویل مدت کے ای ایم اے کے کراس کو ٹریڈنگ سگنل کے طور پر استعمال کریں تاکہ بار بار تجارت سے بچا جاسکے۔
ہر آرڈر کے خطرے سے متعلق منافع کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی روک تھام کا تعین ، جو فنڈ مینجمنٹ کے لئے فائدہ مند ہے۔
صرف زیادہ یا صرف خالی کرنے کا انتخاب ، اور دن کے اندر تجارت یا پوزیشن کی تجارت ، جو مختلف قسم کے تاجروں کے لئے موزوں ہے۔
اسٹاک ، غیر ملکی کرنسی ، ڈیجیٹل کرنسی وغیرہ سمیت متعدد قسم کے لین دین کے ساتھ ہم آہنگ۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں:
ای ایم اے کے اشارے پیچھے رہ گئے ہیں اور ممکنہ طور پر مختصر مدت کے رجحانات کو تبدیل کرنے سے محروم ہیں۔
طویل اور مختصر مدت کے ای ایم اے کے غلط انتخاب سے ٹریڈنگ سگنل میں خرابی پیدا ہوسکتی ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کی سرمایہ کاری کے ساتھ ، مارکیٹ میں تیزی سے اضافہ ہوسکتا ہے۔
میکانکی طور پر نقصان کو روکنے والی روک تھام ممکنہ طور پر جلد ہی ختم ہوسکتی ہے یا منافع میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
خطرے کے انتظام کے اقدامات:
EMA پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے بہترین دورانیہ کا مجموعہ تلاش کریں.
معاونت کے طور پر دیگر اشارے شامل کریں۔
متحرک ایڈجسٹمنٹ سٹاپ نقصان سٹاپ پوزیشن
انسانی مداخلت غیر معمولی ہے
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ای ایم اے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور مختلف اقسام کے لئے موزوں طویل اور مختصر مدت کے مجموعے تلاش کریں۔
دوسرے اشارے کے فیصلے کو شامل کریں ، جیسے MACD ، KD ، وغیرہ ، کثیر اشارے کی گونج کو حاصل کریں۔
مشین لرننگ ماڈل کی تربیت میں اضافہ ، متحرک سٹاپ نقصان کو روکتا ہے۔
مزید اعلی درجے کی رسک اشارے تک رسائی حاصل کرنے کے لئے خصوصیت انجینئرنگ۔
خود کار طریقے سے ٹریڈنگ عناصر کو شامل کریں اور پیرامیٹرز کو خود کار طریقے سے بہتر بنائیں.
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک عمدہ رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی کا نمونہ ہے ، جس کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ EMA اشارے کو فلٹرنگ شور کا استعمال کرتے ہوئے مستحکم منافع حاصل کیا جاسکتا ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک مکمل خطرہ اور فائدہ کا انتظام بھی ہے۔ مسلسل اصلاح کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی ایک کراس مارکیٹ میں عام مقدار کی حکمت عملی بن سکتی ہے ، جو تاجروں کے لئے سیکھنے اور مشق کرنے کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy by Vikrant Singh", overlay=true)
// Input for EMA Lengths
var bool runningPOS = false
var float stopLossLevel = na
var float targetLevel = na
shortLength = input(11, title="Short EMA Length")
longLength = input(21, title="Long EMA Length")
// Input for Stop-Loss and Target
stopLossPct = input(1, title="Stop-Loss (%)")
targetPct = input(3, title="Target (%)")
longOnly = input(true, title="Long Only")
intraDay = input(true, title="intraday?")
// Calculate EMAs
emaShort = ta.ema(close, shortLength)
emaLong = ta.ema(close, longLength)
// Calculate crossover conditions
crossoverCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong)
crossunderCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong)
// Entry condition (long position just before crossover)
if crossoverCondition and not runningPOS and longOnly and (hour <= 15)
strategy.entry("Long", strategy.long)
runningPOS := true
stopLossLevel := close * (1 - stopLossPct / 100)
targetLevel := close * (1 + targetPct / 100)
//Entry condition (short position just before crossover)
if crossunderCondition and not runningPOS and not longOnly and (hour <= 15)
strategy.entry("Short", strategy.short)
runningPOS := true
stopLossLevel := close * (1 + stopLossPct / 100)
targetLevel := close * (1 - targetPct / 100)
// Exit conditions (square off on reverse crossover)
//Exit long
if (crossunderCondition or (low < stopLossLevel) or (high > targetLevel) ) and longOnly and runningPOS
strategy.close("Long",comment = "Exit long")// ("Long", from_entry="Long",stop=stopLossLevel, limit=targetLevel)
runningPOS := false
//Exit short
if (crossoverCondition or (high > stopLossLevel) or (low < targetLevel) ) and not longOnly and runningPOS
strategy.close("Short", comment = "Exit Short")
runningPOS := false
if intraDay and runningPOS
if (hour >= 15)
strategy.close_all(comment = "Intraday square off")
//strategy.close("Long",comment = "intraday square off")
runningPOS := false
// Plot EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(emaLong, color=color.red, title="Long EMA")