مومینٹم ٹرینڈ فالوور کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
متحرک رجحان ٹریکر کی حکمت عملی ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا آلہ ہے جس کا مقصد ٹریڈنگ کے فیصلے کے لئے اتار چڑھاؤ ، رجحان اور متحرک اشارے کا مجموعہ استعمال کرنا ہے۔ حکمت عملی کی منفرد بات یہ ہے کہ یہ اسٹاپ نقصان کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اوسط حقیقی رینج (ATR) ، سادہ حرکت پذیری اوسط (SMA) کو فلٹر کرنے کے لئے ، اور رجحانات کی تصدیق کرنے کے لئے حرکت پذیری اوسط فرق (MACD) کو جوڑتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
عدم استحکام کا جائزہ
اس حکمت عملی میں اے ٹی آر کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے مطابق اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے۔ اس طریقہ کار سے اس بات کو یقینی بنایا جاسکتا ہے کہ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن موجودہ مارکیٹ کی صورتحال پر زیادہ حساس ردعمل ظاہر کرے ، اور ممکنہ طور پر قبل از وقت اسٹاپ نقصان کے خطرے کو کم کیا جاسکے۔
رجحانات کا فلٹر
ایس ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے ، یہ حکمت عملی انٹری سگنل کو فلٹر کرسکتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ وہ مجموعی طور پر مارکیٹ کے رجحانات کے مطابق ہیں۔ یہ فلٹرنگ اہم ہے تاکہ اس سے بچنے کے لئے کہ وہ اہم مارکیٹ کی سمت سے الگ ہوجائیں ، لہذا تجارت کی کامیابی کے امکانات میں اضافہ کریں۔
انجن کی تصدیق
MACD اشارے ایک متحرک فلٹر کی حیثیت سے کام کرتا ہے ، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آیا داخلہ کا اشارہ موجودہ مارکیٹ کی حرکیات کے مطابق ہے۔ اس اضافی تصدیق کی پرت سے جعلی سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں اے ٹی آر ، ایس ایم اے اور ایم اے سی ڈی کو اکٹھا کیا گیا ہے ، ان کے مابین جوڑا صرف اشارے کا ایک سادہ سیٹ اپ نہیں ہے۔ اس کے بجائے ، ان میں سے ہر ایک جزو تجارتی فیصلے کے عمل میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے ، داخلے سے لے کر روکنے تک۔ یہ مجموعی نقطہ نظر تاجروں کو ایک جامع حکمت عملی مہیا کرتا ہے ، جس میں مارکیٹ کی متعدد جہتوں کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور ایک منفرد اور قیمتی رجحانات اور متحرک ٹریڈنگ کا آلہ فراہم کرتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اشارے کی ترتیب پر انحصار کرتی ہے ، اور اگر پیرامیٹرز کو غیر مناسب طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے تو ، غلط سگنل پیدا کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ، رجحان میں تبدیلی کے نقطہ کے قریب ، کم ایس این آر ٹریڈنگ سگنل جعلی بریک کا سبب بن سکتا ہے۔ ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنانے کی سفارش کی جاتی ہے ، اور دیگر تصدیق کرنے والے اشارے کے ساتھ مل کر مضبوطی کو بڑھانا۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مشین لرننگ الگورتھم کو متعارف کرانے کے ذریعے متحرک طور پر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے ، تاکہ اسے موجودہ مارکیٹ کے حالات میں ایڈجسٹ کیا جاسکے۔ اس کے علاوہ ، مزید اعداد و شمار کے ذرائع جیسے نیوز ایونٹس ، سوشل میڈیا ڈیٹا وغیرہ کو ضم کرنے سے مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کا تعین کرنے میں مدد مل سکتی ہے ، اور دیر سے اندراجات کو کم کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی کو متعدد ٹائم فریم یا متعدد اقسام میں توسیع دی جاسکتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ تجارتی مواقع کو پکڑ سکے۔
خلاصہ کریں۔
متحرک رجحان ٹریکر کی حکمت عملی متعدد اشارے سے فائدہ اٹھاتی ہے اور تجارتی فیصلے کے لئے ایک قیمتی آلہ مہیا کرتی ہے۔ بہترین پیرامیٹرز کی ترتیب اور مارکیٹ کی تفہیم اس حکمت عملی کی قدر کو ادا کرنے کی کلید ہے۔ اگرچہ کچھ بہتری کی گنجائش موجود ہے ، لیکن یہ تجربہ کار تاجروں کو ایک انوکھا نقطہ نظر فراہم کرتا ہے ، جو جانچ اور اصلاح میں وقت اور توانائی لگانے کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("trend_hunter", overlay=true)
length = input(20, title="ATR Length")
numATRs = input(0.75, title="ATR Multiplier")
atrs = ta.sma(ta.tr, length) * numATRs
// Trend Filter
smaPeriod = input(32, title="SMA Period")
sma = ta.sma(close, smaPeriod)
// MACD Filter
macdShortTerm = input(12, title="MACD Short Term")
macdLongTerm = input(26, title="MACD Long Term")
macdSignalSmoothing = input(9, title="MACD Signal Smoothing")
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdShortTerm, macdLongTerm, macdSignalSmoothing)
// Long Entry with Trend and MACD Filter
longCondition = close > sma and close[1] <= sma[1] and macdLine > signalLine
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close + atrs, when=longCondition, comment="Long")
// Short Entry with Trend and MACD Filter
shortCondition = close < sma and close[1] >= sma[1] and macdLine < signalLine
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close - atrs, when=shortCondition, comment="Short")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_area)