ریورسل کموڈٹی چینل انڈیکس ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے دورانیہ اور موسمی خصوصیات کی نشاندہی کرنے کے لئے کموڈٹی چینل انڈیکس ((CCI) اشارے پر مبنی ہے ، جس میں سائیکل کے آغاز اور اختتام کو پکڑنا ہے۔ یہ ایک حتمی اشاریہ تشکیل دیتا ہے جس میں ایک متحرک اوسط اور ممکنہ اور حقیقی تجارت کی حد کی عکاسی کرنے والے حصوں کو جوڑ کر ، اس طرح معمول کی سطح سے انحراف کی پیمائش کی جاتی ہے تاکہ اہم رجحانات میں تبدیلی کی نشاندہی کی جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
کموڈٹی چینل انڈیکس (CCI) کی قیمت اشارہ کرتی ہے کہ کس طرح ایک آلہ اس کی اوسط قیمت کے مقابلہ میں تجارت کرتا ہے۔ جب CCI کی قدر زیادہ ہوتی ہے تو ، اس کی قیمت اوسط قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب CCI کی قدر کم ہوتی ہے تو ، اس کی قیمت اوسط قیمت سے کم ہوتی ہے۔ CCI کی قدر عام طور پر 300 سے 300 کی حد سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔
اس حکمت عملی میں 10 کی لمبائی کا سی سی آئی اشارے اور 10 اور 20 کی لمبائی کا ایک سادہ حرکت پذیر اوسط استعمال کیا جاتا ہے۔ جب سست حرکت پذیر اوسط تیز حرکت پذیر اوسط سے کم ہو تو زیادہ کام کریں اور جب سست حرکت پذیر اوسط تیز حرکت پذیر اوسط سے زیادہ ہو تو خالی ہوجائیں۔
طاقت کا تجزیہ
- سی سی آئی کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، دورانیہ کی خصوصیات اور رجحانات کے موڑ کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتے ہیں
- غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے ڈبل منتقل اوسط کے ساتھ مل کر فلٹرنگ
- مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے زیادہ یا کم کرنے کی سمت کی اجازت دیتا ہے
- خطرے پر قابو پانے کے لئے، واضح رکاوٹیں
خطرے کا تجزیہ
- سی سی آئی کے اشارے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ والے اسٹاک پر خراب اثر انداز ہوسکتے ہیں
- حرکت پذیر اوسط پیچھے رہ گیا ہے اور اس نے رجحان کا رخ موڑنے کا موقع کھو دیا ہے۔
- بنیادی اصولوں کے بغیر ، یہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ہے کہ قیمت کم قیمت ہے یا زیادہ قیمت ہے۔
- بڑے دورانیے کے تحت اسٹاپ نقصانات کو توڑ دیا جا سکتا ہے
سی سی آئی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے یا منتقل اوسط کی مدت کو بہتر بنانے کے لئے ، یا دیگر تکنیکی اشارے کو شامل کرکے فنڈز کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ آپ بڑے ٹائم فریم میں مجموعی رجحانات کا تعین بھی کرسکتے ہیں ، تاکہ بڑے دورانیے میں جھانکنے سے بچا جاسکے۔
اصلاح کی سمت
- سی سی آئی اشارے کے پیرامیٹرز کو مختلف ادوار اور اتار چڑھاو کی شرح کے مطابق ڈھالنے کے لئے بہتر بنائیں
- متحرک اوسط سائیکل کو بہتر بنانا ، تاخیر اور شور کو متوازن کرنا
- توانائی کے بڑھتے ہوئے اشارے جیسے فیصلوں میں حقیقی پیشرفت
- اعلی ٹائم فریم میں مجموعی رجحان کا تعین کرنا
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں سی سی آئی اشارے اور دوہری چلتی اوسط کا استعمال کرتے ہوئے دورانیہ کی خصوصیات کا اندازہ لگایا گیا ہے ، جو مختصر مدت کے رجحانات کی شناخت کے لئے موثر ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ قواعد سادہ اور واضح ہیں ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے میں لچکدار ہیں ، اور خطرات کو آسانی سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، کچھ تاخیر یا غلط فہمی کا بھی امکان ہے۔ اشارے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اور مزید تکنیکی اشارے یا بنیادی فیصلوں کے ساتھ مل کر ، بہتر اثر حاصل کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/11/2016
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CCI Strategy Reversed Backtest", shorttitle="CCI Strategy")
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple)
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos = iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(xSMA, color=red, title="CCI MA Slow")
plot(xFMA, color=blue, title="CCI MA FAST")