ہموار اتار چڑھاؤ کے ہدف بینڈ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی قیمتوں میں ہموار اتار چڑھاؤ پر مبنی ہے ، جس سے قیمتوں کے ہدف والے بینڈ پیدا ہوتے ہیں ، اور جب قیمت ہدف والے بینڈ کو توڑ دیتی ہے تو اس سے ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی پہلے قیمت میں ایک خاص دورانیے کے دوران اوسط اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتی ہے ، اور پھر انڈیکس کی حرکت پذیری اوسط کے ساتھ اتار چڑھاؤ کی پیمائش کو ہموار کرتی ہے ، جس سے ہموار اتار چڑھاؤ کی شرح پیدا ہوتی ہے۔ ہموار اتار چڑھاؤ کی شرح کو ایک عنصر سے ضرب دیں ، جس سے ہدف کی حد ہوتی ہے۔ جب قیمت ہدف کی حد سے تجاوز کرتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت ہدف کی حد سے تجاوز کرتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی میں ، ہموار اتار چڑھاؤ کی شرح smrng کا حساب کتاب کرنے کے لئے smoothrng فنکشن کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور پھر ہدف والے بینڈ کے اوپر اور نیچے والے بینڈ کا حساب کتاب کرنے کے لئے smrng قدر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ، طویل پوزیشن کی شرط longCondition اور مختصر پوزیشن کی شرط shortCondition قائم کی جاتی ہے۔ جب طویل پوزیشن کی شرط پوری ہوجاتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب مختصر پوزیشن کی شرط پوری ہوجاتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ سگنل کی تعمیر، مارکیٹ میں تبدیلیوں کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرنے کے لئے.
انڈیکس کے ذریعے منتقل اوسط ہموار اتار چڑھاو کی شرح، شور فلٹرنگ، زیادہ قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنل پیدا
ٹارگٹ بینڈ کی حد کو اتار چڑھاؤ کے فیکٹر کے ذریعہ ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی میں زیادہ لچک پیدا ہوسکتی ہے۔
قیمتوں میں توڑنے کے فیصلے کے ساتھ مل کر ، رجحان کی تبدیلی کے وقت بروقت تجارت کے مواقع کو پکڑنے کے لئے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
مارکیٹ میں غیر معمولی اتار چڑھاو کی صورت میں ، ہموار اتار چڑھاؤ کی شرح حقیقی اتار چڑھاو کی درست عکاسی نہیں کرسکتی ہے ، جس سے غلط سگنل پیدا ہوتا ہے۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ماڈل کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اگر ہدف بینڈ کی حد کو غلط طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے تو ، اس سے تجارت کی زیادہ تعدد یا ناکافی سگنل کا سبب بن سکتا ہے۔ بہترین حد تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹرز کی جانچ کی جاسکتی ہے۔
بریک سگنل کا تعین وقت کی تاخیر سے ہوتا ہے ، جس کی وجہ سے داخلے میں جلدی یا دیر ہوسکتی ہے۔ اس کی تصدیق دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر کی جاسکتی ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
قیمتوں کے اعداد و شمار کے مختلف ادوار کی جانچ پڑتال کریں اور اتار چڑھاؤ کی شرح کے حساب کے لئے سب سے موزوں دورانیہ پیرامیٹرز تلاش کریں۔
مختلف حرکت پذیری اوسط الگورتھم کی کوشش کریں ، جیسے لکیری وزن والی حرکت پذیری اوسط وغیرہ۔
ٹرانزیکشن حجم یا دیگر اشارے متعارف کروائیں تاکہ بریک سگنل کی تصدیق کی جاسکے۔
ایک اسٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان یا ٹریلنگ اسٹاپ سیٹ کریں۔
بہترین ہدف بینڈ کی حد کا تعین کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کی شرح کے فیکٹر کی مقدار کو بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح ہے ، قیمت کے اتار چڑھاؤ کی شرح کے ذریعے ہدف کی پٹی کی تعمیر ، قیمتوں میں اضافے سے تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے ، مارکیٹ میں بدلاؤ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ بہتری کی گنجائش بھی ہے ، اس حکمت عملی کو پیرامیٹرز کی اصلاح ، تصدیق کے اشارے اور دیگر ذرائع کے ذریعہ مستحکم اور قابل اعتماد بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("1SmSm1 Strategy", shorttitle="1SmSm1", overlay=true)
// Source
src = input(defval=close, title="Source")
// Sampling Period
per = input(defval=100, minval=1, title="Sampling Period")
// Range Multiplier
mult = input(defval=3.0, minval=0.1, title="Range Multiplier")
// Smooth Average Range
smoothrng(x, t, m) =>
wper = (t * 2) - 1
avrng = ema(abs(x - x[1]), t)
smoothrng = ema(avrng, wper) * m
smoothrng
smrng = smoothrng(src, per, mult)
// Range Filter
rngfilt(x, r) =>
rngfilt = x
rngfilt := x > nz(rngfilt[1]) ? ((x - r) < nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : (x - r)) : ((x + r) > nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : (x + r))
rngfilt
filt = rngfilt(src, smrng)
// Filter Direction
upward = 0.0
upward := filt > filt[1] ? nz(upward[1]) + 1 : filt < filt[1] ? 0 : nz(upward[1])
downward = 0.0
downward := filt < filt[1] ? nz(downward[1]) + 1 : filt > filt[1] ? 0 : nz(downward[1])
// Target Bands
hband = filt + smrng
lband = filt - smrng
// Breakouts
longCondition = (src > filt) and (src > src[1]) and (upward > 0)
shortCondition = (src < filt) and (src < src[1]) and (downward > 0)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = shortCondition)
// Plotting
plot(filt, color=upward > 0 ? color.lime : downward > 0 ? color.red : color.orange, linewidth=3, title="Range Filter")
hbandplot = plot(hband, color=color.aqua, transp=100, title="High Target")
lbandplot = plot(lband, color=color.fuchsia, transp=100, title="Low Target")
// Fills
fill(hbandplot, lbandplot, color=color.aqua, title="Target Range")
// Bar Color
barcolor(longCondition ? color.green : shortCondition ? color.red : na)
// Alerts
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message="BUY")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert", message="SELL")