1. مربع
  2. پیونٹ 123 ریورس اور بریک آؤٹ رینج قلیل مدتی ٹریڈنگ حکمت عملی

پیونٹ 123 ریورس اور بریک آؤٹ رینج قلیل مدتی ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-29 16:31:04
ٹیگز:

img

جائزہ

پیئنٹ 123 ریورس اور بریکآؤٹ رینج مختصر مدتی ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مجموعی حکمت عملی ہے جس میں زیادہ طاقتور ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے ریورس حکمت عملی اور بریکآؤٹ حکمت عملی ذیلی حکمت عملیوں سے سگنل شامل ہیں۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی میں دو ذیلی حکمت عملی شامل ہیں:

  1. پیئنٹ 123 الٹی حکمت عملی

    یہ الف جینسن کی کتاب کے پی 183 پر متعارف کرایا گیا نظام پر مبنی ایک موافقت پذیر الٹ پھیر کی حکمت عملی ہے۔ جب بند قیمت 2 لگاتار دنوں تک بڑھتی ہے اور 9 دن کی اسٹوکاسٹک سست لائن 50 سے نیچے ہوتی ہے تو یہ طویل ہوجاتا ہے۔ جب بند قیمت 2 لگاتار دنوں تک گرتی ہے اور 9 دن کی اسٹوکاسٹک فاسٹ لائن 50 سے اوپر ہوتی ہے تو یہ مختصر ہوجاتا ہے۔

  2. بریک آؤٹ رینج مختصر حکمت عملی

    یہ ایک قلیل مدتی حکمت عملی ہے جو ایک مخصوص look_bak مدت میں سب سے کم قیمت کی بریک آؤٹ کو بطور سگنل استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت look_bak مدت میں سب سے کم کم سے نیچے ہوتی ہے تو یہ مختصر ہوجاتی ہے۔

مجموعی حکمت عملی دونوں ذیلی حکمت عملیوں کے اشاروں کو مدنظر رکھتی ہے۔ یہ صرف اس وقت حقیقی تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے جب دونوں ذیلی حکمت عملی ایک ہی سمت میں سگنل دیتی ہیں۔ اگر دو ذیلی حکمت عملی مخالف سگنل دیتی ہیں تو کوئی تجارتی سگنل پیدا نہیں ہوگا۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی الٹ اور بریک آؤٹ دونوں ذیلی حکمت عملیوں کے فوائد کو یکجا کرتی ہے اور مزید عوامل پر غور کرتی ہے۔ یہ کچھ شور کی تجارت کو فلٹر کرسکتا ہے اور جیت کی شرح کو بہتر بنا سکتا ہے۔

  1. واپسی کی حکمت عملی مختصر مدت کی واپسی کے مواقع کو پکڑتی ہے اور اتار چڑھاؤ کے دوران منافع پیدا کرتی ہے۔

  2. بریک آؤٹ کی حکمت عملی بریک آؤٹ کے بعد مختصر مدت کے رجحان کو پکڑتی ہے۔

  3. دو ذیلی حکمت عملیوں کے سگنلز کو ملا کر زیادہ موثر تجارتی سگنل پیدا کیے جا سکتے ہیں اور شور کو فلٹر کیا جا سکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:

  1. واپسی نہیں ہو سکتی، ناکام واپسی کا خطرہ ہے۔

  2. بریکآؤٹس جھوٹے بریکآؤٹس بھی ہو سکتے ہیں، اونچائیوں اور اونچائیوں کا پیچھا کرنے کا خطرہ ہے۔

  3. ان میں سے کوئی بھی ذیلی حکمت عملی انفرادی طور پر استعمال ہونے پر افادیت کو یقینی نہیں بنا سکتی ، ان کا امتزاج بھی ناکام ہوسکتا ہے۔

ان خطرات سے نمٹنے کے لئے ، خطرات کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، ذیلی حکمت عملیوں کے وزن کو ایڈجسٹ کرنے ، ثالثی کے لئے مختلف مصنوعات کا انتخاب کرنے جیسے طریقے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کی گنجائش ہے:

  1. دو ذیلی حکمت عملیوں کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے مختلف سائیکلوں اور مختلف مصنوعات کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے.

  2. مزید عوامل کو شامل کرنے کے لئے دیگر قسم کی ذیلی حکمت عملیوں میں اضافہ کریں ، جیسے مشین لرننگ پیشن گوئی کی حکمت عملی۔

  3. دو ذیلی حکمت عملیوں کے وزن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کو زیادہ وزن دیا جاسکے۔

  4. کم سے کم تعلق کے ساتھ مصنوعات کا انتخاب کرتے ہوئے مجموعی آربیٹریج انجام دیں لیکن کچھ مشترکہ.

خلاصہ

مٹی کا رس 123 الٹ اور بریک آؤٹ رینج مختصر مدتی تجارتی حکمت عملی حکمت عملی کی سطح پر الٹ اور بریک آؤٹ ذیلی حکمت عملیوں کو مربوط کرتی ہے۔ کسی حد تک ، یہ دو ذیلی حکمت عملیوں کے فوائد کو یکجا کرتی ہے جبکہ مزید اصلاح کے لئے گنجائش ہوتی ہے۔ یہ حکمت عملی کے ڈیزائن کے لئے نئے خیالات فراہم کرتی ہے - حکمت عملی کی سطح پر انضمام اور امتزاج کا انعقاد کرتے ہوئے ذیلی حکمت عملیوں کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے ، تاکہ زیادہ موثر تجارتی مواقع دریافت کیے جاسکیں۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    Breakout Range Short Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BreakoutRangeShort(look_bak) =>
    pos = 0
    xLowest = lowest(low, look_bak)
    pos :=	iff(low < xLowest[1], -1, 0) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Short", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeShort = BreakoutRangeShort(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeShort == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeShort == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? color.red: possig == 1 ? color.green : color.blue )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں