ڈبل RSI تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل آر ایس آئی ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جو نسبتا strong مضبوط انڈیکس (آر ایس آئی) پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں تیزی سے آر ایس آئی اور آہستہ آر ایس آئی دونوں کو بطور تجارتی سگنل استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے ڈبل تصدیق ہوتی ہے ، جس کا مقصد سگنل کے معیار کو بہتر بنانا اور جعلی سگنل کو فلٹر کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں دو مختلف ادوار کے آر ایس آئی کو بنیادی تجارتی اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فوری آر ایس آئی کا دورانیہ 5 دن کا ہوتا ہے ، جو قلیل مدتی اوورلوڈ اور اوور سیل کو پکڑنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اور سست آر ایس آئی کا دورانیہ 14 دن کا ہوتا ہے ، جو درمیانی اور طویل مدتی رجحانات اور اہم معاون مزاحمت کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
مخصوص تجارتی قوانین ہیں:
- جب فاسٹ آر ایس آئی 70 سے تجاوز کر جائے اور سست آر ایس آئی 50 سے زیادہ ہو تو ، زیادہ کام کریں۔ جب فاسٹ آر ایس آئی 30 سے تجاوز کر جائے اور سست آر ایس آئی 50 سے کم ہو تو ، خالی کر دیں
- زیادہ سے زیادہ سٹاپ لائن فوری RSI کے نیچے 55 کے لئے بنایا گیا ہے؛ فوری RSI کے اوپر 45 کے لئے کھلے سٹاپ لائن بنایا گیا ہے
اس حکمت عملی میں تیز رفتار اور سست آر ایس آئی کا ایک مجموعہ استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں مختلف ادوار کے مابین باہمی توازن کو پورا کیا جاتا ہے ، جس میں اوور بیئر اور اوور سیل کی صورتحال کو مؤثر طریقے سے شناخت کرنے کے ساتھ ساتھ درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی تصدیق کی جاسکتی ہے ، جس سے اعلی معیار کے تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ ڈبل آر ایس آئی فلٹرنگ میکانزم بھی جعلی بریک کے ذریعہ پیدا ہونے والے شور کی تجارت کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
ڈبل آر ایس آئی حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے قابل ہے ، جس سے غیر ضروری تجارت کو کم کیا جاسکتا ہے ، اور تجارت کی تعدد کو کم کیا جاسکتا ہے۔ مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
- RSI کا استعمال کرتے ہوئے، مختصر، درمیانے اور طویل مدتی اوورلوڈ اوورلوڈ پوائنٹس کی شناخت، سگنل کی درستگی میں اضافہ
- دوہری RSI فلٹرنگ میکانزم، مؤثر طریقے سے شور کو کم کرنے، اور clogging سے بچنے کے
- ٹرانزیکشن کی کم تعدد ، جو ٹرانزیکشن کی لاگت کو کم کرنے اور پوائنٹس کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے
- اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار جو واحد نقصان اور زیادہ سے زیادہ واپسی کو کنٹرول کرتا ہے
خطرے کا تجزیہ
دوہری آر ایس آئی حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں ، جو بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں سے پیدا ہوتے ہیں:
- آر ایس آئی کی خود کی تاخیر سے تجارت میں تاخیر ہوسکتی ہے
- ڈبل فلٹرنگ کے ذریعہ ممکنہ طور پر تجارت کے کچھ مواقع ضائع ہو سکتے ہیں
- انتہا پسندی کے سسٹم کے خطرات سے مکمل طور پر بچنا ممکن نہیں
مندرجہ ذیل طریقوں سے ان خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے:
- تیز رفتار RSI کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں تاکہ حساسیت بڑھ جائے
- پوزیشن کھولنے اور روکنے کے حالات کو بہتر بنانا ، خطرے اور منافع کو متوازن کرنا
- رجحانات کے نظام ، مشین لرننگ اور دیگر الگورتھم کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے
اصلاح کی سمت
دوہری آر ایس آئی حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش موجود ہے ، جس میں اہم نکات شامل ہیں:
- متحرک طور پر بہتر آر ایس آئی پیرامیٹرز ، جو مارکیٹ کے حالات کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوجاتے ہیں
- فلوٹیشن پر مبنی رسک کنٹرول ماڈیول شامل کریں
- متبادل سگنل جیسے ٹیکسٹ تجزیہ اور سماجی ڈیٹا
- مشین لرننگ ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے معاون فلٹرنگ سگنل
مندرجہ بالا اصلاحات سے حکمت عملی کی منافع ، استحکام اور لچک کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
دوہری آر ایس آئی حکمت عملی مجموعی طور پر ایک بہت ہی عملی مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے۔ یہ ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام کی تشکیل کے لئے رجحان سے باخبر رہنے ، اوپربورڈ اوور سیل کی شناخت اور ڈبل فلٹرنگ جیسے میکانزم کو جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی خطرے کو کنٹرول کرنے ، تجارت کی فریکوئنسی کو کم کرنے ، وغیرہ میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے اور درمیانی اور طویل مدتی کے لئے موزوں ہے۔ مستقل اصلاح اور تکرار کے ذریعہ ، دوہری آر ایس آئی حکمت عملی کو نئی نسل کی مقدار کی حکمت عملی کا ایک اہم جزو بننے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ankit_Quant
//@version=4
// ********************************************************************************************************
// This was coded live during webinar on Backtesting in Tradingview
// That was held on 16-Jan-21
// Aim of this strategy is to code a Double Decker RSI Strategy - Rules of Strategy are given in Description
// *********************************************************************************************************
// Identifier of strategy or an indicator (study())
strategy(title="Strategy- Double Decker RSI",shorttitle='Strategy - Double Decker RSI',overlay=true)
// ********************
// INPUTS
// ********************
// RSI Lookback Periods
slowRSI=input(defval=14,title='Slow RSI Period',type=input.integer)
fastRSI=input(defval=5,title='Fast RSI Period',type=input.integer)
// Time Period Backtesting Input
start_year=input(defval=2000,title='Backtest Start Year',type=input.integer)
end_year=input(defval=2021,title='Backtest End Year',type=input.integer)
//Specific Years to Test Starategy
timeFilter=true
// Trade Conditions and signals
long = rsi(close,fastRSI)>70 and rsi(close,slowRSI)>50
short = rsi(close,fastRSI)<40 and rsi(close,slowRSI)<50
long_exit=rsi(close,fastRSI)<55
short_exit=rsi(close,fastRSI)>45
//positionSize - 1 Unit (also default setting)
positionSize=1
// Trade Firing - Entries and Exits
if(timeFilter)
if(long and strategy.position_size<=0)
strategy.entry(id='Long',long=strategy.long,qty=positionSize)
if(short and strategy.position_size>=0)
strategy.entry(id="Short",long=strategy.short,qty=positionSize)
if(long_exit and strategy.position_size>0)
strategy.close_all(comment='Ex')
if(short_exit and strategy.position_size<0)
strategy.close_all(comment='Ex')
// Plot on Charts the Buy Sell Labels
plotshape(strategy.position_size<1 and long,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.green,size=size.tiny,text='Long',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>-1 and short,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.red,size=size.tiny,text='Short',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size<0 and short_exit?1:0,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.maroon,size=size.tiny,text='ExShort',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>0 and long_exit?1:0,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.olive,size=size.tiny,text='ExLong',textcolor=color.white)