1. مربع
  2. ڈبل ڈیکر آر ایس آئی ٹریڈنگ حکمت عملی

ڈبل ڈیکر آر ایس آئی ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-30 15:21:47
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل ڈیکر آر ایس آئی تجارتی حکمت عملی رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں دوہری تصدیق حاصل کرنے کے لئے تیز اور سست آر ایس آئی دونوں کو تجارتی سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد سگنل کے معیار کو بہتر بنانا اور جھوٹے سگنل کو فلٹر کرنا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی دو RSI کو مختلف ادوار کے ساتھ اہم تجارتی اشارے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ فاسٹ RSI کی مدت 5 دن کی ہے اور اسے قلیل مدتی اوور بک اور اوور سیل حالات کو پکڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ سست RSI کی مدت 14 دن ہے اور اس کا استعمال درمیانی سے طویل مدتی رجحان اور کلیدی سپورٹ / مزاحمت کی سطح کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔

تجارت کے مخصوص قوانین یہ ہیں:

  1. جب تیز RSI 70 سے اوپر اور سست RSI 50 سے اوپر ہو تو ، طویل ہوجائیں۔ جب تیز RSI 30 سے نیچے ہو اور سست RSI 50 سے نیچے ہو تو ، مختصر ہوجائیں۔

  2. لمبی پوزیشنوں کے لئے اسٹاپ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب فاسٹ آر ایس آئی 55 سے نیچے عبور کرتا ہے۔ مختصر پوزیشنوں کے لئے اسٹاپ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب فاسٹ آر ایس آئی 45 سے اوپر عبور کرتا ہے۔

تیز اور سست آر ایس آئی کو جوڑ کر ، یہ حکمت عملی مختلف ٹائم فریموں کے مابین تکمیل کو حاصل کرتی ہے ، اور درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی تصدیق کرتے ہوئے زیادہ خرید / فروخت کی شرائط کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتی ہے ، اس طرح اعلی معیار کے تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ ڈبل آر ایس آئی فلٹر میکانزم جھوٹے بریک آؤٹ شور کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

ڈبل ڈیکر آر ایس آئی حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنا سکتا ہے ، اس طرح غیر ضروری تجارت کو کم کرتا ہے اور تجارتی تعدد کو کم کرتا ہے۔ مخصوص فوائد یہ ہیں:

  1. تیز رفتار اور سست RSI کا مجموعہ مختصر، درمیانے اور طویل مدتی oversold / oversold پوائنٹس کی نشاندہی کرتا ہے، سگنل کی درستگی کو بہتر بناتا ہے.

  2. ڈبل آر ایس آئی فلٹر میکانزم مؤثر طریقے سے شور کو کم کرتا ہے اور پھنسنے سے بچتا ہے.

  3. کم ٹریڈنگ فریکوئنسی ٹرانزیکشن لاگت اور سلائپج نقصان کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔

  4. سٹاپ نقصان کا طریقہ کار واحد نقصان اور زیادہ سے زیادہ ڈراونگ کو کنٹرول کرتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

ڈبل ڈیکر آر ایس آئی حکمت عملی میں بھی کچھ خطرات شامل ہیں ، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں سے:

  1. خود RSI کی پسماندہ نوعیت تجارت میں تاخیر کا سبب بن سکتی ہے۔

  2. ڈبل فلٹر میکانزم کچھ تجارتی مواقع کھو سکتا ہے.

  3. یہ انتہائی مارکیٹ کے حالات میں نظام کے خطرات سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتا۔

مندرجہ بالا خطرات کو کم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں:

  1. حساسیت بڑھانے کے لئے تیز رفتار RSI کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں۔

  2. خطرہ اور واپسی کو متوازن کرنے کے لئے داخلہ اور سٹاپ نقصان کی شرائط کو بہتر بنائیں.

  3. رجحان کی پیروی کرنے والے سسٹم ، مشین لرننگ الگورتھم وغیرہ کے ساتھ مل کر استعمال کریں۔

اصلاح کی ہدایات

ڈبل ڈیکر آر ایس آئی حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ابھی بھی گنجائش موجود ہے ، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل سمتوں میں:

  1. مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے لئے RSI پیرامیٹرز کی متحرک اصلاح.

  2. غیر مستحکم پر مبنی رسک کنٹرول ماڈیول شامل کریں۔

  3. متبادل سگنل شامل کریں جیسے ٹیکسٹ مائننگ، سوشل ڈیٹا وغیرہ۔

  4. سگنل فلٹر کرنے میں مدد کے لئے مشین لرننگ ماڈلز کا استعمال کریں۔

مندرجہ بالا اصلاحات کے ذریعے، حکمت عملی کی منافع بخش، مضبوطی اور موافقت کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے.

نتیجہ

عام طور پر ، ڈبل ڈیکر آر ایس آئی حکمت عملی ایک بہت ہی عملی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام بنانے کے لئے رجحان کی پیروی ، زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی نشاندہی ، اور دوہری فلٹرنگ میکانزم کو یکجا کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی خطرے کو کنٹرول کرنے اور تجارتی تعدد کو کم کرنے میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، جس سے یہ درمیانی سے طویل مدتی ہولڈنگ کے لئے موزوں ہے۔ مسلسل اصلاح اور تکرار کے ساتھ ، ڈبل ڈیکر آر ایس آئی حکمت عملی میں اگلی نسل کی مقداری حکمت عملیوں کا ایک اہم جز بننے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ankit_Quant
//@version=4

// ********************************************************************************************************
// This was coded live during webinar on Backtesting in Tradingview 
// That was held on 16-Jan-21
// Aim of this strategy is to code a Double Decker RSI Strategy - Rules of Strategy are given in Description
// *********************************************************************************************************

// Identifier of strategy or an indicator (study())
strategy(title="Strategy- Double Decker RSI",shorttitle='Strategy - Double Decker RSI',overlay=true)

// ********************
// INPUTS
// ********************
// RSI Lookback Periods
slowRSI=input(defval=14,title='Slow RSI Period',type=input.integer)
fastRSI=input(defval=5,title='Fast RSI Period',type=input.integer)

// Time Period Backtesting Input
start_year=input(defval=2000,title='Backtest Start Year',type=input.integer)
end_year=input(defval=2021,title='Backtest End Year',type=input.integer)

//Specific Years to Test Starategy
timeFilter=true


// Trade Conditions and signals
long = rsi(close,fastRSI)>70 and rsi(close,slowRSI)>50
short = rsi(close,fastRSI)<40 and rsi(close,slowRSI)<50
long_exit=rsi(close,fastRSI)<55
short_exit=rsi(close,fastRSI)>45

//positionSize - 1 Unit (also default setting)
positionSize=1

// Trade Firing - Entries and Exits 
if(timeFilter)
    if(long and strategy.position_size<=0)
        strategy.entry(id='Long',long=strategy.long,qty=positionSize)
    if(short and strategy.position_size>=0)
        strategy.entry(id="Short",long=strategy.short,qty=positionSize)
    if(long_exit and strategy.position_size>0)
        strategy.close_all(comment='Ex')
    if(short_exit and strategy.position_size<0)
        strategy.close_all(comment='Ex')


// Plot on Charts the Buy Sell Labels
plotshape(strategy.position_size<1 and long,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.green,size=size.tiny,text='Long',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>-1 and short,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.red,size=size.tiny,text='Short',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size<0 and short_exit?1:0,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.maroon,size=size.tiny,text='ExShort',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>0 and long_exit?1:0,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.olive,size=size.tiny,text='ExLong',textcolor=color.white)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں