RSI اشارے پر مبنی اسٹاک ٹریڈنگ کے لیے دو طرفہ اہرام کی حکمت عملی


تخلیق کی تاریخ: 2024-01-30 15:26:49 آخر میں ترمیم کریں: 2024-01-30 15:26:49
کاپی: 0 کلکس کی تعداد: 728
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار

RSI اشارے پر مبنی اسٹاک ٹریڈنگ کے لیے دو طرفہ اہرام کی حکمت عملی

جائزہ

اس مضمون میں بنیادی طور پر ایک اسٹاک ٹریڈنگ دو طرفہ اہرام کی حکمت عملی کا تعارف کیا گیا ہے جو نسبتا weak مضبوط اشارے ((آر ایس آئی)) پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی کے ذریعہ آر ایس آئی اشارے کے ذریعہ اسٹاک کے زیادہ خرید و فروخت والے علاقوں کا تعین کیا جاتا ہے ، جس میں اہرام کے اضافے کے اصول کے ساتھ منافع بخش ہوتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  • آر ایس آئی کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کریں کہ آیا اسٹاک اوور بیئر اوور سیل زون میں داخل ہوا ہے۔ آر ایس آئی 25 سے کم ہونے پر اوور سیل ہے اور 80 سے زیادہ ہونے پر اوور سیل ہے۔
  • جب آر ایس آئی اوور سیل زون میں داخل ہوتا ہے تو ، زیادہ اندراج کرنا شروع ہوتا ہے۔ جب آر ایس آئی اوور خرید زون میں داخل ہوتا ہے تو ، اندراج کرنا شروع ہوتا ہے۔
  • ہر جمع کرنے کے بعد اسٹاپ اسٹاپ نقصان کا مقام طے کریں۔

طاقت کا تجزیہ

  • RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوور بیئر اور اوور سیل علاقے کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، جس سے قیمتوں میں اضافے کے بڑے مواقع کا پتہ چلتا ہے۔
  • پیراڈائزڈ ریٹرننگ کا مطلب یہ ہے کہ جب حالات درست ہوں تو بہتر ریٹرن ملتا ہے۔
  • اسٹاپ نقصان کو روکنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو روکنے کے لئے، آپ کو خطرے پر قابو پانے کے لۓ.

خطرے کا تجزیہ

  • RSI اشارے نے اوورلوڈ اور اوورلوڈ کے اثرات کو غیر مستحکم قرار دیا ہے، اور غلط سگنل ہوسکتا ہے.
  • آپ کو مناسب طریقے سے جمع کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا خطرہ بڑھتا ہے.
  • سٹاپ نقصان نقطہ کی ترتیب میں اتار چڑھاو کی شرح کو مدنظر رکھنا ضروری ہے اور اسے بہت چھوٹا نہیں ہونا چاہئے۔

اصلاح کی سمت

  • دیگر اشارے کے ساتھ مل کر آر ایس آئی سگنل کو فلٹر کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے تاکہ اوورلوڈ اور اوورلوڈ کی زیادہ درستگی کا اندازہ لگایا جاسکے۔ مثال کے طور پر کے ڈی جے ، بی او ایل ایل اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر۔
  • قیمتوں کو ٹریک کرنے کے لئے فلوٹنگ اسٹاپ قائم کیا جاسکتا ہے۔ اتار چڑھاؤ اور رسک کنٹرول کی ضروریات کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
  • مارکیٹ کے حالات کے مطابق (بول مارکیٹ، ریچھ مارکیٹ، وغیرہ) خود کو ایڈجسٹ کرنے والے پیرامیٹرز کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔

خلاصہ کریں۔

اس حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے کو پیراڈائزنگ کی حکمت عملی کے ساتھ ملایا گیا ہے ، جس سے زیادہ خرید و فروخت کا فیصلہ کرنے کے ساتھ ہی زیادہ منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ آر ایس آئی کے فیصلے کی درستگی کو بہتر بنایا جانا ہے ، لیکن معقول پیرامیٹرز کی اصلاح کے ساتھ ، دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر مستحکم اثر پیدا کرنے والی تجارتی حکمت عملی تشکیل دی جاسکتی ہے۔ اس حکمت عملی میں کچھ عالمگیریت ہے ، یہ ایک نسبتا simple آسان اور براہ راست مقدار کی تجارت کا طریقہ ہے۔

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RafaelZioni

strategy(title='Simple RSI strategy', overlay=false)

SWperiod = 1
look = 0
OverBought = input(80, minval=50)
OverSold = input(25, maxval=50)

bandmx = hline(100)
bandmn = hline(0)

band1 = hline(OverBought)
band0 = hline(OverSold)
//band50 = hline(50, color=black, linewidth=1)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=98)


src = close
len = input(5, minval=1, title="RSI Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)

p = 100

//scale
hh = highest(high, p)
ll = lowest(low, p)
scale = hh - ll

//dynamic OHLC
dyno = (open - ll) / scale * 100
dynl = (low - ll) / scale * 100
dynh = (high - ll) / scale * 100
dync = (close - ll) / scale * 100

//candle color
color_1 = close > open ? 1 : 0

//drawcandle
hline(78.6)
hline(61.8)
hline(50)
hline(38.2)
hline(23.6)
plotcandle(dyno, dynh, dynl, dync, title="Candle", color=color_1 == 1 ? color.green : color.red)
plot(10, color=color.green)
plot(55, color=color.black)
plot(80, color=color.black)
plot(90, color=color.red)

long = rsi <= OverSold ? 5 : na

//Strategy
golong = rsi <= OverSold ? 5 : na

longsignal = golong  
//based on https://www.tradingview.com/script/7NNJ0sXB-Pyramiding-Entries-On-Early-Trends-by-Coinrule/
//set take profit

ProfitTarget_Percent = input(3)
Profit_Ticks = close * (ProfitTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick

//set take profit

LossTarget_Percent = input(10)
Loss_Ticks = close * (LossTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick


//Order Placing

strategy.entry("Entry 1", strategy.long, when=strategy.opentrades == 0 and longsignal)

strategy.entry("Entry 2", strategy.long, when=strategy.opentrades == 1 and longsignal)

strategy.entry("Entry 3", strategy.long, when=strategy.opentrades == 2 and longsignal)

strategy.entry("Entry 4", strategy.long, when=strategy.opentrades == 3 and longsignal)

strategy.entry("Entry 5", strategy.long, when=strategy.opentrades == 4 and longsignal)

strategy.entry("Entry 6", strategy.long, when=strategy.opentrades == 5 and longsignal)

strategy.entry("Entry 7", strategy.long, when=strategy.opentrades == 6 and longsignal)



if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="Exit 1", from_entry="Entry 1", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 2", from_entry="Entry 2", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 3", from_entry="Entry 3", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 4", from_entry="Entry 4", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 5", from_entry="Entry 5", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 6", from_entry="Entry 6", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 7", from_entry="Entry 7", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)