
اس مضمون میں بنیادی طور پر ایک اسٹاک ٹریڈنگ دو طرفہ اہرام کی حکمت عملی کا تعارف کیا گیا ہے جو نسبتا weak مضبوط اشارے ((آر ایس آئی)) پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی کے ذریعہ آر ایس آئی اشارے کے ذریعہ اسٹاک کے زیادہ خرید و فروخت والے علاقوں کا تعین کیا جاتا ہے ، جس میں اہرام کے اضافے کے اصول کے ساتھ منافع بخش ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے کو پیراڈائزنگ کی حکمت عملی کے ساتھ ملایا گیا ہے ، جس سے زیادہ خرید و فروخت کا فیصلہ کرنے کے ساتھ ہی زیادہ منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ آر ایس آئی کے فیصلے کی درستگی کو بہتر بنایا جانا ہے ، لیکن معقول پیرامیٹرز کی اصلاح کے ساتھ ، دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر مستحکم اثر پیدا کرنے والی تجارتی حکمت عملی تشکیل دی جاسکتی ہے۔ اس حکمت عملی میں کچھ عالمگیریت ہے ، یہ ایک نسبتا simple آسان اور براہ راست مقدار کی تجارت کا طریقہ ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RafaelZioni
strategy(title='Simple RSI strategy', overlay=false)
SWperiod = 1
look = 0
OverBought = input(80, minval=50)
OverSold = input(25, maxval=50)
bandmx = hline(100)
bandmn = hline(0)
band1 = hline(OverBought)
band0 = hline(OverSold)
//band50 = hline(50, color=black, linewidth=1)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=98)
src = close
len = input(5, minval=1, title="RSI Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
p = 100
//scale
hh = highest(high, p)
ll = lowest(low, p)
scale = hh - ll
//dynamic OHLC
dyno = (open - ll) / scale * 100
dynl = (low - ll) / scale * 100
dynh = (high - ll) / scale * 100
dync = (close - ll) / scale * 100
//candle color
color_1 = close > open ? 1 : 0
//drawcandle
hline(78.6)
hline(61.8)
hline(50)
hline(38.2)
hline(23.6)
plotcandle(dyno, dynh, dynl, dync, title="Candle", color=color_1 == 1 ? color.green : color.red)
plot(10, color=color.green)
plot(55, color=color.black)
plot(80, color=color.black)
plot(90, color=color.red)
long = rsi <= OverSold ? 5 : na
//Strategy
golong = rsi <= OverSold ? 5 : na
longsignal = golong
//based on https://www.tradingview.com/script/7NNJ0sXB-Pyramiding-Entries-On-Early-Trends-by-Coinrule/
//set take profit
ProfitTarget_Percent = input(3)
Profit_Ticks = close * (ProfitTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick
//set take profit
LossTarget_Percent = input(10)
Loss_Ticks = close * (LossTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick
//Order Placing
strategy.entry("Entry 1", strategy.long, when=strategy.opentrades == 0 and longsignal)
strategy.entry("Entry 2", strategy.long, when=strategy.opentrades == 1 and longsignal)
strategy.entry("Entry 3", strategy.long, when=strategy.opentrades == 2 and longsignal)
strategy.entry("Entry 4", strategy.long, when=strategy.opentrades == 3 and longsignal)
strategy.entry("Entry 5", strategy.long, when=strategy.opentrades == 4 and longsignal)
strategy.entry("Entry 6", strategy.long, when=strategy.opentrades == 5 and longsignal)
strategy.entry("Entry 7", strategy.long, when=strategy.opentrades == 6 and longsignal)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Exit 1", from_entry="Entry 1", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 2", from_entry="Entry 2", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 3", from_entry="Entry 3", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 4", from_entry="Entry 4", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 5", from_entry="Entry 5", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 6", from_entry="Entry 6", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 7", from_entry="Entry 7", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)