ڈبل ایکسپونیشل موونگ ایوریج RSI ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام جڑواں ڈبل اشاریہ چلتی اوسط RSI ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں ڈبل اشاریہ چلتی اوسط ((Double EMA) اور نسبتا strong مضبوط اشاریہ ((RSI) کو بنیادی تجارتی اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے میکانائزڈ تجارت ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی پہلے قیمت کی دوہری اشاریہ حرکت پذیری اوسط ((MA) کا حساب لگاتی ہے ، پھر ایم اے کی بنیاد پر آر ایس آئی کا حساب لگاتی ہے ، پھر آر ایس آئی کی اشاریہ حرکت پذیری اوسط ((ہموار)) کا حساب لگاتی ہے۔ جب آر ایس آئی اس کی چلتی اوسط کو عبور کرتا ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ جب آر ایس آئی اس کی چلتی اوسط کو عبور کرتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ اختیاری طور پر ، اس حکمت عملی میں روزانہ کی زیادہ سے زیادہ تجارت ، تجارت کا دارالحکومت حصہ ، تجارت کا دورانیہ ، اسٹاپ نقصان کی رکاوٹ اور ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کی تعداد جیسے پیرامیٹرز کو بھی خطرہ کنٹرول کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ڈبل اشاریہ حرکت پذیری اوسط کا استعمال کرتے ہوئے، قیمتوں میں تبدیلیوں کو زیادہ تیزی سے جواب دینے اور کچھ شور کو فلٹر کرنے کے لئے.
- آر ایس آئی کو ایک متحرک اوسط کی بنیاد پر شمار کیا جاتا ہے تاکہ اسے زیادہ مستحکم بنایا جاسکے اور غلط تجارت سے بچایا جاسکے۔
- RSI کی منتقل اوسط تجارت کے سگنل کی تصدیق کرنے میں مدد ملتی ہے، جعلی بریک کو فلٹر کرتی ہے.
- زیادہ سے زیادہ ٹریڈنگ کی تعداد مقرر کریں جو آپ کو روزانہ خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی
- زیادہ سے زیادہ نقصانات سے بچنے کے ل the تجارت کے فنڈز کا حصہ طے کریں۔
- ٹرانزیکشن ٹائم فریم مقرر کریں ، اہم ٹائم نوڈس سے گریز کریں ، اور لیکویڈیٹی رسک کو کنٹرول کریں۔
- اسٹاپ نقصان کی روک تھام کے پوائنٹس کی تعداد مقرر کریں ، جو انفرادی نقصان کو محدود کرنے میں مدد کرتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان کے پوائنٹس کو ٹریک کرنے سے فائدہ اٹھانے میں مدد ملتی ہے اور واپسی کو کم کیا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- دوہری حرکت پذیری اوسط مارکیٹ کے اچانک واقعات کے لئے سست ردعمل ہے، اور مختصر لائن ٹریڈنگ کے مواقع سے محروم ہوسکتا ہے.
- RSI ڈیڈ فورکس اور گولڈ کراس کے گمراہ کن سگنل کی تشکیل کا شکار ہے۔ احتیاط سے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر تجارت کریں۔
- فکسڈ ٹرانزیکشن فنڈز کا تناسب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شدت کو پورا نہیں کرسکتا ، فنڈز کے استعمال میں کمی کا خطرہ ہے۔
- فکسڈ اسٹاپ نقصان کو روکنے کے لئے مختلف اقسام اور مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے مشکل ہے ، اور وقت سے پہلے نقصان یا اسٹاپ کا خطرہ ہے۔
- ٹریکنگ اسٹاپ نقصان زلزلے کے دوران اکثر ٹرگر کیا جا سکتا ہے۔
ردعمل:
- موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر جیسے ٹرانزیکشن حجم فلٹرنگ سگنل
- ٹرانزیکشن فنڈز کے تناسب کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور تبدیلیوں کے مطابق اسٹاپ نقصان کی حد کو ایڈجسٹ کریں۔
- ٹریک اسٹاپ نقصان کے پوائنٹس میں مناسب نرمی۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مختلف لمبائی اور لمبائی کے ادوار کے لئے دوہری اشاریہ منتقل اوسط کے مجموعے کی جانچ کریں اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
- آر ایس آئی کے حساب کتابی سائیکل پیرامیٹرز کی جانچ کرنا ، سونے / ڈیڈ فورک سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانا
- ٹرانزیکشن حجم، برین بینڈ اور دیگر اشارے شامل کریں تاکہ سگنل شور کو فلٹر کیا جا سکے۔
- اس دن کے اختتامی قیمت ، اتار چڑھاؤ اور دیگر متحرک ایڈجسٹمنٹ ٹریڈنگ فنڈز کا تناسب اور اسٹاپ نقصان کی حد۔
- مختلف قسم کی خصوصیات اور مارکیٹ کے ماحول کو بہتر بنانے کے لئے ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا مجموعی طور پر میکانی اصول واضح ہے ، اعلی وشوسنییتا ہے ، اور درمیانی اور لمبی لائن رجحانات کی اقسام پر لاگو ہوتا ہے۔ آپٹیمائزیشن کے بعد ، یہ رجحانات کی پیروی کرنے والی مکینیکل ٹریڈنگ کی حکمت عملی کی بنیاد بن سکتی ہے ، خطرہ قابو میں ہے ، اور اس کے بعد اس کے عملی اثرات کا مزید جائزہ لیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title='[STRATEGY][RS]DemaRSI V0', shorttitle='D', overlay=false, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
src = input(close)
ma_length = input(21)
rsi_length = input(4)
rsi_smooth = input(4)
ma = ema(ema(src, ma_length), ma_length)
marsi = rsi(ma, rsi_length)
smooth = ema(marsi, rsi_smooth)
plot(title='M', series=marsi, color=black)
plot(title='S', series=smooth, color=red)
hline(0)
hline(50)
hline(100)
max_order_per_day = input(6)
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(max_order_per_day)
trade_size_as_equity_factor = input(false)
trade_size = input(type=float, defval=10000.00) * (trade_size_as_equity_factor ? strategy.equity : 1)
take_profit_in_points = input(100000)
stop_loss_in_points = input(100000)
trail_in_points = input(150)
USE_SESSION = input(true)
trade_session = input(title='Trade Session:', defval='0400-1500', confirm=false)
istradingsession = not USE_SESSION ? true : not na(time('1', trade_session))
buy_entry = istradingsession and crossover(marsi, smooth)
sel_entry = istradingsession and crossunder(marsi, smooth)
strategy.entry('buy', long=true, qty=1, when=buy_entry)
strategy.entry('sel', long=false, qty=1, when=sel_entry)
strategy.exit('buy.Exit', from_entry='buy', profit=take_profit_in_points, loss=stop_loss_in_points, trail_points=trail_in_points, trail_offset=trail_in_points)
strategy.exit('sel.Exit', from_entry='sel', profit=take_profit_in_points, loss=stop_loss_in_points, trail_points=trail_in_points, trail_offset=trail_in_points)
strategy.close_all(when=not istradingsession)