1. مربع
  2. ڈبل ایکسپونینشل موونگ ایوریج آر ایس آئی ٹریڈنگ حکمت عملی

ڈبل ایکسپونینشل موونگ ایوریج آر ایس آئی ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-30 15:44:11
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام ڈبل ایکسپونینشل موونگ ایوریج آر ایس آئی ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ خودکار تجارت کو نافذ کرنے کے لئے ڈبل ای ایم اے اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کو تجارتی اشارے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی پہلے قیمت کے ڈبل ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ایم اے) کا حساب لگاتی ہے ، پھر ایم اے کی بنیاد پر آر ایس آئی کا حساب لگاتی ہے ، اور اس کے بعد آر ایس آئی کے ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ہموار) کا حساب لگاتی ہے۔ جب آر ایس آئی اپنے موونگ ایوریج سے تجاوز کرتا ہے تو یہ خرید سگنل تیار کرتا ہے اور جب آر ایس آئی اپنے موونگ ایوریج سے تجاوز کرتا ہے تو سگنل فروخت کرتا ہے۔ اختیاری طور پر ، حکمت عملی میں ہر دن تجارت کی زیادہ سے زیادہ تعداد ، ایکویٹی کے فیصد کے طور پر تجارت کا سائز ، تجارتی سیشن کا وقت ، منافع اور اسٹاپ نقصان کو پوائنٹس میں ، اور خطرے کے کنٹرول کے لئے پوائنٹس میں ٹریلنگ اسٹاپ کے لئے پیرامیٹرز بھی مرتب کیے جاتے ہیں۔

حکمت عملی کی طاقتیں

  1. ڈبل ای ایم اے قیمتوں میں تبدیلیوں پر تیزی سے ردعمل ظاہر کرتا ہے اور کچھ شور کو فلٹر کرتا ہے۔
  2. ایم اے پر مبنی آر ایس آئی کا حساب لگانا اسے زیادہ مستحکم بناتا ہے اور غلط تجارت سے بچتا ہے۔
  3. آر ایس آئی کا چلتا ہوا اوسط تجارتی سگنلز کی تصدیق اور جھوٹے بریکآؤٹس سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔
  4. روزانہ تجارت کی زیادہ سے زیادہ تعداد مقرر کرنے سے روزانہ کے خطرے پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔
  5. تجارتی سائز کو اپنے حصص کی فیصد کے طور پر طے کرنے سے ایک ہی تجارتی نقصان سے بچنے سے بچتا ہے.
  6. تجارتی سیشن کے وقت کی ترتیب کلیدی وقت کے نوڈس سے بچتا ہے اور لیکویڈیٹی کے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے۔
  7. پوائنٹس میں منافع اور نقصان کو روکنے میں مدد ملتی ہے.
  8. پوائنٹس میں پیچھے رکنے سے فلوٹنگ منافع میں مقفل ہونے اور ڈراؤونگ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. ڈبل ای ایم اے مارکیٹ کے واقعات پر سست ردعمل ظاہر کرتا ہے، مختصر مدت کے تجارتی مواقع کو یاد کرتا ہے۔
  2. RSI جھوٹے موت / سنہری کراس سگنل بنانے کا شکار ہے۔ محتاط تجارت کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ تصدیق کی ضرورت ہے۔
  3. ایکویٹی کی مقررہ فیصد مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق نہیں کر سکتے ہیں، فنڈز کی ناکافی استعمال کا خطرہ.
  4. فکسڈ سٹاپ نقصان / منافع کے اہداف مختلف مصنوعات اور مارکیٹ کے حالات کو اپنانے میں ناکام رہتے ہیں، قبل از وقت باہر نکلنے کا خطرہ.
  5. ٹریلنگ سٹاپ اکثر ہلکی مارکیٹوں میں ٹرگر ہوتا ہے۔

انسداد اقدامات:

  1. حساسیت کو بہتر بنانے کے لئے ایم اے کے اوقات کو کم کریں۔
  2. سگنل فلٹر کرنے کے لئے حجم جیسے دیگر اشارے شامل کریں.
  3. متحرک طور پر تجارت کا سائز ایڈجسٹ کریں.
  4. سٹاپ نقصان / منافع کے اہداف کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ایڈجسٹ کریں.
  5. مناسب طریقے سے پیچھے سٹاپ نقصان پوائنٹس آرام.

اصلاح کی ہدایات

  1. زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف مختصر / طویل مدت کے ڈبل ای ایم اے کے مجموعے کی جانچ کریں.
  2. موت/گولڈن کراس سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لیے RSI حساب کے دورانیے کے پیرامیٹرز کا تجربہ کریں۔
  3. حجم جیسے اشارے شامل کریں، سگنل شور کو فلٹر کرنے کے لئے بولنگر بینڈ.
  4. روزانہ بند ہونے کی قیمت، اتار چڑھاؤ وغیرہ کی بنیاد پر تجارت کے سائز اور سٹاپ نقصان / منافع کے اہداف کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں.
  5. مختلف مصنوعات اور مارکیٹ کے ماحول کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ میکانزم کو بہتر بنائیں۔

خلاصہ

حکمت عملی میں واضح مکینیکل قوانین اور مجموعی طور پر اعلی وشوسنییتا ہے ، جو درمیانی سے طویل مدتی رجحان سازی کی مصنوعات کے لئے موزوں ہے۔ جب بہتر بنایا جاتا ہے تو ، یہ کنٹرول کے خطرات کے ساتھ مکینیکل حکمت عملی کے بعد بنیادی رجحان بن سکتا ہے ، جو براہ راست کارکردگی پر مزید تشخیص کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title='[STRATEGY][RS]DemaRSI V0', shorttitle='D', overlay=false, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
src = input(close)
ma_length = input(21)
rsi_length = input(4)
rsi_smooth = input(4)

ma = ema(ema(src, ma_length), ma_length)
marsi = rsi(ma, rsi_length)
smooth = ema(marsi, rsi_smooth)
plot(title='M', series=marsi, color=black)
plot(title='S', series=smooth, color=red)
hline(0)
hline(50)
hline(100)

max_order_per_day = input(6)
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(max_order_per_day)
trade_size_as_equity_factor = input(false)
trade_size = input(type=float, defval=10000.00) * (trade_size_as_equity_factor ? strategy.equity : 1)
take_profit_in_points = input(100000)
stop_loss_in_points = input(100000)
trail_in_points = input(150)

USE_SESSION = input(true)
trade_session = input(title='Trade Session:', defval='0400-1500', confirm=false)
istradingsession = not USE_SESSION ? true : not na(time('1', trade_session))

buy_entry = istradingsession and crossover(marsi, smooth)
sel_entry = istradingsession and crossunder(marsi, smooth)

strategy.entry('buy', long=true, qty=1, when=buy_entry)
strategy.entry('sel', long=false, qty=1, when=sel_entry)

strategy.exit('buy.Exit', from_entry='buy', profit=take_profit_in_points, loss=stop_loss_in_points, trail_points=trail_in_points, trail_offset=trail_in_points)
strategy.exit('sel.Exit', from_entry='sel', profit=take_profit_in_points, loss=stop_loss_in_points, trail_points=trail_in_points, trail_offset=trail_in_points)
strategy.close_all(when=not istradingsession)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں