نورو موونگ ایوریج اسٹاپ لاس سٹریٹیجی
ChaoZhang
جائزہ
Noro Moving Average Stop Loss حکمت عملی ایک ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ اس میں 3 دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط کا حساب لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر اور اس کے نیچے ایک تناسب شامل کیا جاتا ہے جس میں پوزیشن کھولنے اور روکنے کی لائن ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹاپ پوزیشن بھی قائم کی جاتی ہے۔ اس طرح آپ رجحان کے آغاز پر پوزیشن کھول سکتے ہیں اور جب رجحان الٹ جاتا ہے تو اسٹاپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا مرکز 3 دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط ما کا حساب لگانا ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک فیصد لو شامل کریں ، جب قیمت طویل عرصے تک چلتی ہے تو طویل عرصے تک چلتی ہے۔ اس کے نیچے ایک فیصد ایس ایل کو روکنے کے ل line ، جب قیمت نیچے سے ٹوٹ جاتی ہے تو رک جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اسٹاپ لائن لے ، جب قیمت اسٹاپ لائن تک پہنچ جاتی ہے تو رک جاتی ہے۔
حساب کتاب کے لئے قواعد درج ذیل ہیں:
- 3 دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط ma
- لانگ لائن = ما + ما * لو٪
- سٹاپ لائن take = موجودہ اوسط پوزیشن کی قیمت + موجودہ اوسط پوزیشن کی قیمت * tp٪
- سٹاپ لائن سٹاپ = اوسط موجودہ پوزیشن کی قیمت - اوسط موجودہ پوزیشن کی قیمت * sl٪
اس طرح ایک ما کی بنیاد پر ایک رجحان ٹریکنگ حکمت عملی بنائی جاتی ہے جس میں کھلنے والی لائن، روکنے والی لائن اور سٹاپ نقصان کی لائن کو ترتیب دینے کے قابل فیصد کے ساتھ ترتیب دیا جاتا ہے.
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ رجحان کو خود بخود ٹریک کرسکتا ہے۔ اس سے زیادہ بولی لگانے ، کم کرنے اور نیچے جانے کی طرف سے ، آپ کو پہلو کی شکل کا اندازہ لگانے کی ضرورت کے بغیر درمیانی رجحان کو پکڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے بعد اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی ترتیب کے ساتھ مل کر ، رجحان کے اختتام پر خود بخود اسٹاپ نقصان ہوسکتا ہے ، تاکہ زیادہ سے زیادہ واپسی سے بچا جاسکے۔
ایک اور فائدہ یہ ہے کہ پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ پوزیشن لائن ، اسٹاپ لائن اور اسٹاپ لائن کے فیصد پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے پوزیشن کی جگہ اور اسٹاپ اسپیس کو آزادانہ طور پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پر سلائڈ آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ چونکہ یہ ایک آف لائن تجارت ہے ، جب قیمت تیزی سے گرتی ہے تو اس کی وجہ سے اسٹاپ نقصان کی قیمت سے کہیں زیادہ تجارت کرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس سے سرمایہ کاروں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔
ایک اور خطرہ یہ ہے کہ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ بار بار باہر نکلنے اور ٹریڈنگ کی فریکوئنسی اور فیسوں کا بوجھ بڑھ سکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- محدود قیمتوں پر واحد اسٹاپ نقصان کے بجائے ، بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ کے خطرے سے بچیں
- پوزیشنوں کی تعداد میں اضافہ کرکے پوزیشنوں کو ہموار کیا جاسکتا ہے ، جس سے تجارت کی فریکوئنسی کم ہوسکتی ہے۔
- رجحانات کی تشخیص کے اشارے کو بڑھانا اور غیر رجحاناتی مارکیٹوں کے غلط استعمال سے بچنا
- پیرامیٹرز کی ترتیبات کو بہتر بنائیں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
خلاصہ کریں۔
Noro فلیٹ میڈین لائن اسٹاپ حکمت عملی ایک سادہ عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ خود بخود رجحان کی پیروی کرسکتا ہے ، اور اسٹاپ اسٹاپ کی ترتیب کے ساتھ مؤثر کنٹرول خطرہ ہے۔ اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس سے بڑی سلائڈ پوائنٹس پیدا ہوسکتی ہیں ، اور پیرامیٹرز کی غلط ترتیب بہت زیادہ بار بار تجارت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس حکمت عملی کو بہتر طریقے سے روکنے ، پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنانے اور اسی طرح کے ذرائع سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2019
//Noro
//@version=4
strategy("Stop-loss", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
lo = input(-5.0, title = "Long-line, %")
tp = input(5.0, title = "Take-profit")
sl = input(2.0, title = "Stop-loss")
//SMA
ma = sma(ohlc4, 3)
long = ma + ((ma / 100) * lo)
//Orders
avg = strategy.position_avg_price
if ma > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, limit = long)
strategy.entry("Take", strategy.short, 0, limit = avg + ((avg / 100) * tp))
strategy.entry("Stop", strategy.short, 0, stop = avg - ((avg / 100) * sl))
//Cancel order
if strategy.position_size == 0
strategy.cancel("Take")
strategy.cancel("Stop")
//Lines
plot(long, offset = 1, color = color.black, transp = 0)
take = avg != 0 ? avg + ((avg / 100) * tp) : long + ((long / 100) * tp)
stop = avg != 0 ? avg - ((avg / 100) * sl) : long - ((long / 100) * sl)
takelinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.lime : na
stoplinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.red : na
plot(take, offset = 1, color = takelinecolor, linewidth = 3, transp = 0)
plot(stop, offset = 1, color = stoplinecolor, linewidth = 3, transp = 0)