حقیقی رشتہ دار حرکتپذیر اوسط (MA) حکمت عملی
خلاصہ
حقیقی رشتہ دار حرکت MA اوسط لکیر کی حکمت عملی (True Relative Movement Moving Average, TRMMA) ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو رشتہ دار طاقت انڈیکس (RSI) اور حقیقی طاقت انڈیکس (TSI) کو یکجا کرتی ہے۔ یہ RSI اور TSI کے اشاریوں کو خرید و فروخت کے سگنل کے لیے استعمال کرتی ہے، اور اسے حرکت پذیر اوسط کے ساتھ بہتر بناتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر درج ذیل حصوں پر مشتمل ہے:
-
TSI کا حساب
دوہری ایکسپونینشل ہموار کرنے کے ذریعے قیمت تبدیلی کی شرح کے ایکسپونینشل ہموار قدر کو قیمت تبدیلی کی شرح کی مطلق قیمت کے ایکسپونینشل ہموار قدر سے تقسیم کر کے TSI اشاریہ حاصل کیا جاتا ہے۔ جس میں طویل مدت 25 دن، مختصر مدت 5 دن، اور سگنل لائن 14 دن ہے۔ -
RSI کا حساب
بند قیمت کو قیمت ان پٹ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے، لمبائی 5 کے RSI اشاریہ۔ -
سگنل کا فیصلہ
جب TSI اپنی سگنل لائن کو اوپر سے پار کرے اور RSI 50 کو اوپر سے پار کرے تو خرید سگنل۔ جب TSI اپنی سگنل لائن کو نیچے سے پار کرے اور RSI 50 کو نیچے سے پار کرے تو فروخت سگنل۔ -
K لائن کا رنگ
سگنل کے فیصلے کے مطابق K لائن کو رنگ دیا جاتا ہے تاکہ فیصلے میں مدد ملے۔ -
حکمت عملی کے پیرامیٹرز
پوزیشن کا تناسب اور سرمایہ جیسے پیرامیٹرز مرتب کریں۔
فوائد کا تجزیہ
یہ حکمت عملی TSI اور RSI دونوں اشاریوں کو یکجا کرتی ہے، جس سے مارکیٹ کے رجحان اور زیادہ خریدنے/زیادہ بیچنے کی صورت حال کا مؤثر طریقے سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اس طرح تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ صرف TSI یا RSI استعمال کرنے کے مقابلے میں، یہ زیادہ جعلی سگنلز کو فلٹر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، پہلے سے طے شدہ پیرامیٹرز کے مقابلے میں، یہ حکمت عملی زیادہ جارحانہ TSI اور RSI پیرامیٹر سیٹنگز استعمال کرتی ہے، جس سے جلد اور اعلیٰ معیار کے تجارتی سگنل حاصل ہو سکتے ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں درج ذیل اہم خطرات ہیں:
-
پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ۔ مختلف مارکیٹوں، مختلف مصنوعات، مختلف ادوار میں TSI اور RSI کے بہترین پیرامیٹرز مختلف ہو سکتے ہیں، اور مخصوص حالات کے مطابق اصلاح کی ضرورت ہے۔
-
رجحان کے الٹنے کا خطرہ۔ حکمت عملی خود رجحان پر زور دیتی ہے، اگر کوئی غیر متوقع واقعہ قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ یا درمیانی/طویل مدتی رجحان کے الٹنے کا سبب بنے تو اس حکمت عملی کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔
-
سگنل کی بار بار آنے کا خطرہ۔ پہلے سے طے شدہ پیرامیٹرز کے مقابلے میں، یہ حکمت عملی زیادہ جارحانہ پیرامیٹر سیٹنگز استعمال کرتی ہے، جس سے زیادہ بار بار تجارتی سگنل پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے زیادہ تجارتی لاگت اور عمل درآمد میں دشواری ہوتی ہے۔
بہتری کی سمت
اس حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
-
حرکت پذیر اوسط جیسے اشاریوں کے ساتھ مزید سگنل فلٹر کرنا، تاکہ بار بار تجارت کے مسئلے کو کم کیا جا سکے۔
-
مختلف مارکیٹوں اور مصنوعات میں TSI اور RSI پیرامیٹرز کے بہترین امتزاج کی جانچ کرنا، بہترین پیرامیٹر سیٹنگز تلاش کرنا۔
-
نقصان روکنے کی حکمت عملی شامل کرنا، تاکہ ایک تجارت میں نقصان کے خطرے کو کنٹرول کیا جا سکے۔
-
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا، جب رجحان مضبوط ہو تو پوزیشن بڑھانا، اور جب رجحان کمزور ہو تو پوزیشن کم کرنا۔
خلاصہ
TRMMA حکمت عملی TSI اور RSI اشاریوں کو ملا کر خرید و فروخت کے مواقع کا تعین کرتی ہے، اور اس میں رجحان کو پکڑنے کی مضبوط صلاحیت ہے۔ صرف TSI یا RSI استعمال کرنے کے مقابلے میں، یہ جعلی سگنلز کو مؤثر طریقے سے فلٹر کر سکتی ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح، نقصان روکنے کی حکمت عملی، پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ کے ذریعے حکمت عملی کے استحکام کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی ان سرمایہ کاروں کے لیے موزوں ہے جن کے پاس مقداری بنیادی علم ہے اور وہ اعلیٰ منافع کے خواہاں ہیں۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// "True relative Movement" or "TRM" for short is a system that combines my two favorite indicators: RSI and TSI. I strived to put together an indicator that combined the best of both
// in order to help discretionary traders predict market direction, weakness and strength. As with most technical indicators there are "Buy and sell" signals. Similiar to Elder Impulse system,
///TRM paints bars 3 different colors to display 3 different conditions: Blue for "Buy", Pink for "Sell", and gray for "Take profit/Hold". When the bars turn blue, that means all conditions
/// have been met. When they turn pink, no conditions have been met. When they are gray, only one condition has been met. The system is simple, yet effective. A buy signal is prodcued when - 1