1. مربع
  2. بولنگر بینڈ چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی

بولنگر بینڈ چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-30 16:37:47
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ خرید و فروخت کے فیصلے کرنے کے لئے بولنگر بینڈ اور چلتی اوسط کی کراس اوور پر مبنی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ بنیادی طور پر 5 منٹ کے ٹائم فریم پر بولنگر بینڈ اشارے کا استعمال قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد کا تعین کرنے کے لئے کرتا ہے ، رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے چلتی اوسط کے ساتھ مل کر ، اور بولنگر بینڈ کے اوپری بینڈ ، نچلے بینڈ اور درمیانی بینڈ کی کراس اوور صورتحال کے مطابق تجارتی حکمت عملی تشکیل دیتا ہے۔ یہ حکمت عملی AUD / NZD کرنسی جوڑی کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. قیمتوں کی اوپری اور نچلی حدود کا تعین کرنے کے لئے بولنگر بینڈ اشارے کا استعمال کریں۔ بولنگر بینڈ کی درمیانی بینڈ 20 پیریڈ سادہ چلتی اوسط ہے ، اوپری بینڈ درمیانی بینڈ پلس دو معیاری انحراف ہے ، اور نچلی بینڈ درمیانی بینڈ مائنس دو معیاری انحراف ہے۔

  2. جب اختتامی قیمت نیچے والے بینڈ کو اوپر کی طرف توڑتی ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، لہذا ہم یہاں طویل اندراج کرتے ہیں۔

  3. جب اختتامی قیمت بولنگر بینڈ کے درمیانی بینڈ سے تجاوز کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت درمیانی بینڈ سے اوپر چڑھ گئی ہے، لہذا ہم اس دور کی تجارت کو ختم کرنے کے لئے یہاں پوزیشن سے باہر نکلتے ہیں.

  4. جب اختتامی قیمت نیچے کی طرف اوپر کی بینڈ کے ذریعے توڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت نیچے جانے کے لئے شروع ہوتا ہے، تو ہم یہاں مختصر اندراج کرتے ہیں.

  5. جب اختتامی قیمت بولنگر بینڈ کے وسط بینڈ کو توڑتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت وسط بینڈ سے نیچے گر گئی ہے، لہذا ہم اس دور کی تجارت کو ختم کرنے کے لئے یہاں پوزیشن سے باہر نکلتے ہیں.

فوائد کا تجزیہ

  1. لاپتہ الٹ سگنلز سے بچیں۔ یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ کی خصوصیات کا بھرپور استعمال کرتی ہے تاکہ کم بینڈ سے قیمت کے اچھالوں اور بالائی بینڈ سے وقت پر گرنے کو پکڑ سکے ، اور الٹ جانے کے مواقع سے ہونے والے نقصانات سے بچ سکے۔

  2. مضبوط منافع بخش۔ اہم نکات پر خرید و فروخت کے اندراجات کرکے اور معقول اسٹاپ نقصان کی ترتیب دے کر ، یہ بہتر منافع حاصل کرنے کے لئے بیل اور ریچھ مارکیٹ کے مابین تبدیلی کے دوران تیزی سے سمت تبدیل کرسکتا ہے۔

  3. مناسب تجارتی تعدد۔ 5 منٹ کے ٹائم فریم پر مبنی تجارتی سگنل تشکیل دیں ، جو ٹرانزیکشن لاگت میں اضافے کے لئے بہت کثرت سے تجارت کیے بغیر قلیل مدتی رجحانات کو پکڑ سکتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

  1. بولنگر بینڈز کی بہت تیز کنورجنس کا خطرہ۔ جب مارکیٹ کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، بولنگر بینڈز کی اوپری اور نچلی بینڈ بہت تیزی سے ملتے ہیں ، جو آسانی سے غلط وقفے تشکیل دے سکتے ہیں اور غلط سگنل دے سکتے ہیں۔ ہمیں اس مقام پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے یا تجارت معطل کرنے کی ضرورت ہے۔

  2. اسٹاپ نقصان کا خطرہ۔ ایک اسٹاپ نقصان جو بہت چھوٹا ہے اسے آسانی سے توڑ دیا جاسکتا ہے جبکہ ایک اسٹاپ نقصان بہت بڑا ہونے سے بہت زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔ ہمیں اسٹاپ نقصان کی قیمت کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

  3. اعلی لین دین کے اخراجات کا خطرہ۔ اگر تجارتی تعدد بہت زیادہ ہے تو ، لین دین کی لاگت میں بھی نمایاں اضافہ ہوگا۔ ہمیں تجارتی تعدد کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

اصلاح

  1. بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ ہم اس مخصوص مصنوع کی اتار چڑھاؤ کی حد سے بہترین مطابقت رکھنے والے پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے سائیکل پیرامیٹرز اور معیاری انحراف پیرامیٹرز کے مختلف مجموعوں کا تجربہ کرسکتے ہیں۔

  2. غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے دوسرے اشارے شامل کریں۔ صرف بولنگر بینڈ پر انحصار کرنے سے پیدا ہونے والے مسائل سے بچنے کے لئے کے ڈی جے اور ایم اے سی ڈی جیسے اشارے متعارف کرائے جاسکتے ہیں۔

  3. اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں۔ ہم حقیقی وقت میں قیمت کی تبدیلیوں کو ٹریک کرکے زیادہ درست اسٹاپ نقصان مرتب کرسکتے ہیں۔ اسٹاک لائن جیسی دوسری حکمت عملی بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی مجموعی طور پر نسبتا stable مستحکم ہے جس میں کچھ منافع بخش ہے۔ پیرامیٹرز اور اسٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں کو بہتر بنانے سے ، تجارتی خطرات کو مزید کم کیا جاسکتا ہے تاکہ مارکیٹ کے غیر مستحکم حالات میں اچھی واپسی حاصل کی جاسکے۔ یہ حکمت عملی مزید جانچ اور اصلاح کے قابل ہے اور اس کے عملی اطلاق کے بہت اچھے امکانات ہیں۔

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © theTradeAI

strategy('TradeAI - 5min AUDNZD Strategy', overlay=true)

//////////////////////////////
//////// STOP ORDERS DETECTING
//////////////////////////////

length = input(1)

h = ta.highest(high, length)
l = ta.lowest(low, length)

//////////////////////////////
//////// EMAS
//////////////////////////////

emaLenght = input.int(200)

ema200 = ta.ema(close,emaLenght)

//////////////////////////////
//////// BOLLINGER BANDS
//////////////////////////////

length1 = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")

ma(source, length1, _type) => 
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length1)
        "EMA" => ta.ema(source, length1)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length1)
        "WMA" => ta.wma(source, length1)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length1)

basis = ma(src, length1, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length1)
upperr = basis + dev
lowerr = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)


//////////////////////////////
//////// ENTRY & EXIT
//////////////////////////////

// Buy entry
if ta.crossover(lowerr, close)
    strategy.entry('long', strategy.long, stop=h)

// Buy entry CANCEL
if close > lowerr
    strategy.cancel('long')

// Buy exit
if close > basis
    strategy.close('long')

// Sell entry
if ta.crossunder(upperr, close)
    strategy.entry('short', strategy.short, stop=l)

// Sell entry CANCEL
if close < upperr
    strategy.cancel('short')

// Sell exit
if close < basis
    strategy.close('short')
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں