دوہری 7 دن کی بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل 7 ڈے بریک اسٹریٹجی ایک بہت ہی سادہ اور مختصر تجارت کی حکمت عملی ہے۔ اس میں صرف 3 تجارتی اصول ہیں:
- قیمتیں 200 دن کی سادہ منتقل اوسط سے زیادہ ہونی چاہئیں۔
- جب قیمت پچھلے 7 دن کی کم ترین قیمت سے نیچے ہو تو زیادہ کام کریں
- جب قیمت پچھلے 7 دن کی بلند ترین قیمت سے زیادہ ہو تو بند ہوجائیں
اگرچہ قواعد بہت آسان ہیں ، لیکن یہ حکمت عملی کچھ اسٹاک اور وقت کے دوران بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، یہاں تک کہ بہت سی آر ایس آئی حکمت عملیوں سے بھی بہتر ہے۔
حکمت عملی کا اصول
دوہری 7 دن کی توڑنے کی حکمت عملی قیمت کی حمایت اور مزاحمت کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کرتی ہے۔ جب قیمت پچھلے 7 دن کی کم قیمت سے نیچے آجاتی ہے تو ، اس کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قیمت ایڈجسٹمنٹ کی مدت میں داخل ہوسکتی ہے ، اس وقت زیادہ کام کریں۔ جب قیمت پچھلے 7 دن کی بلند ترین قیمت کو توڑتی ہے تو ، اس کی نشاندہی ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں تیزی آسکتی ہے ، اور اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی ایک عام شارٹ لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ 7 دن کی ونڈو کے ذریعے حالیہ دنوں کی قیمتوں کی حرکت کا اندازہ لگاتا ہے ، اور انتہائی شارٹ لائن کے بریک سگنل کا استعمال کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، یہ 200 دن کی اوسط سے اوپر کی قیمتوں کا مطالبہ کرتا ہے ، تاکہ طویل عرصے تک گرنے والی صورتحال میں تجارت سے بچا جاسکے۔
طاقت کا تجزیہ
ڈبل 7 دن کی توڑنے کی حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آسان ہے۔ اس میں صرف 3 قواعد ہیں ، جس پر عمل درآمد کرنا بہت آسان ہے۔ اور چونکہ سگنل کا فیصلہ کرنے کی وقت کی ونڈو مختصر ہے ، اس کی اعلی تجارتی تعدد ہے ، جو مختصر لائن آپریشن کے لئے موزوں ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی قیمتوں کی حمایت اور مزاحمت کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس طرح کے بریک سگنل زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں اور جیتنے کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حکمت عملی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
ڈبل 7 دن کی بریک آؤٹ حکمت عملی کو ایک مختصر لائن حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں ٹریڈنگ کا خطرہ بنیادی طور پر دو پہلوؤں سے آتا ہے:
- غلط سگنل کا خطرہ۔ جب قیمت میں غلط توڑ پڑتا ہے تو اس حکمت عملی سے نقصان ہوتا ہے۔
- بڑے بازار میں سسٹمیک رسک۔ جب بڑے بازار میں شدید ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو ، انفرادی حصص کے مابین ارتباط بڑھ جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ اسٹاک کی پوزیشنیں ہوسکتی ہیں ، جس سے مارکیٹ کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔
ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، پوزیشن کے وقت کو کم کیا جاسکتا ہے ، یا دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ جب بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، پوزیشن کا سائز کم کیا جانا چاہئے۔
اصلاح کی سمت
ڈبل 7 دن کی حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش ہے:
- مختلف اوسط لائن پیرامیٹرز کی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے، زیادہ مناسب طویل مدتی اشارے تلاش کرنے کے لئے.
- مختصر مدت کے اشارے کو بہتر بنانے کے لئے مختلف بریک سائیکل پیرامیٹرز کی جانچ کی جاسکتی ہے۔
- اسٹاپ لاسٹ میکانزم میں شامل ہونے سے انفرادی نقصانات کو مزید کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
- سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز اور حکمت عملی کے ڈھانچے کو بہتر بنانے کے ذریعے حکمت عملی کی استحکام اور کارکردگی کو مزید بڑھانے کی امید ہے۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل 7 دن کی توڑنے کی حکمت عملی ایک سادہ اور موثر شارٹ لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ سپورٹ مزاحمت کا استعمال کرتے ہوئے توڑنے کی تجارت کرتی ہے ، سگنل جنریٹر کی اعلی تعدد ، شارٹ لائن آپریشن کے لئے موزوں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ طویل مدتی اوسط سے زیادہ قیمت کی ضرورت ہوتی ہے ، جو طویل مدتی ایڈجسٹمنٹ کے سسٹم کے خطرے سے مؤثر طریقے سے بچ سکتی ہے۔ پیرامیٹرز اور ماڈیولز کی اصلاح کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو بہتر کارکردگی حاصل کرنے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Double 7's Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
value1=input(7, title="Quantity of day low")
value2=input(7, title="Quantity of day high")
entry=lowest(close[1],value1)
exit=highest(close[1],value2)
mma200=sma(close,200)
// Test Period
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
if testPeriod()
if (close>mma200) and (close<entry)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long , comment="Open")
if (close>exit)
strategy.close_all()