1. مربع
  2. بیل مارکیٹ ٹریکنگ سسٹم

بیل مارکیٹ ٹریکنگ سسٹم

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-31 11:01:45
ٹیگز:

img

جائزہ

بل مارکیٹ ٹریکنگ سسٹم ایک مکینیکل ٹریڈنگ سسٹم ہے جو ٹرینڈ ٹریکنگ پر مبنی ہے۔ یہ ٹریڈنگ سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے 4 گھنٹے کے چارٹ پر ٹرینڈ اشارے استعمال کرتا ہے ، جبکہ 15 منٹ کے چارٹ سے اشارے کی بنیاد پر انٹری کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اہم اشارے میں آر ایس آئی ، اسٹوکاسٹکس ، اور ایم اے سی ڈی شامل ہیں۔ اس سسٹم کا فائدہ یہ ہے کہ متعدد ٹائم فریم کا امتزاج غلط سگنلز کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے ، جبکہ مختصر ٹائم فریم اشارے زیادہ درست انٹری ٹائمنگ کی نشاندہی کرسکتے ہیں۔ تاہم ، اس سسٹم کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں ، جیسے اوور ٹریڈنگ اور جھوٹے بریک آؤٹ کے مسائل۔

اصول

اس نظام کا بنیادی منطق یہ ہے کہ رجحان کی سمت اور انٹری ٹائمنگ کی نشاندہی کرنے کے لئے مختلف ٹائم فریموں کے اشارے کو جوڑنا ہے۔ خاص طور پر ، 4 گھنٹے کے چارٹ پر آر ایس آئی ، اسٹوکاسٹکس ، اور ای ایم اے کو مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے سیدھ میں لانا ہوگا۔ اس سے زیادہ تر شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ اسی وقت ، 15 منٹ کے چارٹ پر آر ایس آئی ، اسٹوکاسٹکس ، ایم اے سی ڈی اور ای ایم اے کو بھی صحیح انٹری ٹائمنگ کا تعین کرنے کے لئے بولش یا برداشت کے تعصب پر اتفاق کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہمیں اچھے انٹری اور آؤٹ پوائنٹس تلاش کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ جب 4 گھنٹے اور 15 منٹ کے ٹائم فریم دونوں پر فیصلے معیارات پر پورا اترتے ہیں تو ہی سسٹم تجارتی سگنل تیار کرے گا۔

فوائد

  1. متعدد ٹائم فریم کے مجموعے غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتے ہیں اور اہم رجحانات کی نشاندہی کرسکتے ہیں
  2. 15 منٹ کے تفصیلی اشارے نسبتا precise درست اندراج کا وقت پکڑ سکتے ہیں
  3. RSI، اسٹوکاسٹکس، MACD اور دیگر اہم تکنیکی اشارے سمیت اشارے کا مجموعہ سمجھنے اور بہتر بنانے میں آسان ہے
  4. سخت رسک مینجمنٹ کے طریقے اپنائے جاتے ہیں جیسے منافع لینا، سٹاپ نقصان، ٹریلنگ سٹاپ نقصان وغیرہ تاکہ انفرادی تجارتوں کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکے۔

خطرات

  1. اوور ٹریڈنگ کا خطرہ۔ نظام قلیل مدتی ٹائم فریم کے لئے کافی حساس ہے ، جو بہت سارے تجارتی سگنل پیدا کرسکتا ہے ، جس کی وجہ سے اوور ٹریڈنگ ہوتی ہے۔
  2. غلط بریک آؤٹ کا خطرہ۔ قلیل مدتی اشارے کے فیصلے غلط ہوسکتے ہیں ، جس کے نتیجے میں غلط بریک آؤٹ سگنل ہوتے ہیں۔
  3. اشارے کی ناکامی کا خطرہ۔ تکنیکی اشارے خود کچھ حدود رکھتے ہیں اور انتہائی مارکیٹ کے حالات میں ناکام ہوسکتے ہیں

اس کے مطابق نظام کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. انڈیکیٹر پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ ماحول کے لئے زیادہ موزوں بنانے کے لئے ایڈجسٹ کریں
  2. ٹریڈنگ کی تعدد کو کم کرنے اور اوور ٹریڈنگ کو روکنے کے لئے فلٹر کے حالات کو بڑھانا
  3. سٹاپ منافع اور سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی حدوں کو بہتر بنانے کے لئے
  4. زیادہ سے زیادہ حل تلاش کرنے کے لئے اشارے کے مختلف مجموعوں کا تجربہ کریں

خلاصہ

مجموعی طور پر ، بل مارکیٹ ٹریکنگ سسٹم مکینیکل ٹریڈنگ سسٹم کے بعد ایک بہت ہی عملی رجحان ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات اور کلیدی انٹری ٹائمنگ کی نشاندہی کرنے کے لئے کثیر ٹائم فریم اشارے کا ایک مجموعہ استعمال کرتا ہے۔ معقول پیرامیٹر کی ترتیبات اور مسلسل اصلاح کی جانچ کے ساتھ ، یہ نظام زیادہ تر مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے اور مستحکم منافع حاصل کرسکتا ہے۔ تاہم ، ہمیں کچھ ممکنہ خطرات سے بھی آگاہ ہونے کی ضرورت ہے ، اور ان خطرات کو روکنے اور کم کرنے کے لئے فعال اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Cowabunga System from babypips.com", overlay=true)
// 4 Hour Stochastics
length4 = input(162, minval=1, title="4h StochLength"), smoothK4 = input(48, minval=1, title="4h StochK"), smoothD4 = input(48, minval=1, title="4h StochD")
k4 = sma(stoch(close, high, low, length4), smoothK4)
d4 = sma(k4, smoothD4)

//15 min Stoch
length = input(10, minval=1, title="15min StochLength"), smoothK = input(3, minval=1, title="15min StochK"), smoothD = input(3, minval=1, title="15min StochD")
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d= sma(k, smoothD)

//4 hour RSI
src1 = close, len1 = input(240, minval=1, title="4H RSI Length")
up1 = rma(max(change(src1), 0), len1)
down1 = rma(-min(change(src1), 0), len1)
rsi4 = down1 == 0 ? 100 : up1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up1 / down1))

//15 min RSI
src = close, len = input(9, minval=1, title="15M RSI Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi15 = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

//MACD Settings
source = close
fastLength = input(12, minval=1, title="MACD Fast"), slowLength=input(26,minval=1, title="MACD Slow")
signalLength=input(9,minval=1, title="MACD Signal")
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)

// Stops and Profit inputs
inpTakeProfit   = input(defval = 1000, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 0, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop    = input(defval = 400, title = "Trailing Stop", minval = 0)
inpTrailOffset  = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Offset", minval = 0)

// Stops and Profit Targets
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

//Specific Time to Trade
myspecifictradingtimes = input('0500-1600', title="My Defined Hours")

longCondition1 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
longCondition2 = rsi4 <= 80
longCondition3 = k4 >= d4 and k4 <= 80
longCondition4 = ema(close, 80) >= ema(close, 162)
allLongerLongs = longCondition1 and longCondition2 and longCondition3 and longCondition4

longCondition5 = rsi15 <= 80
longCondition6 = k >= d and k <= 80 and fastMA >= slowMA
longCondition7 = ema(close, 5) >= ema(close, 10)
allLongLongs = longCondition5 and longCondition6 and longCondition7

if crossover(close, ema(close, 5)) and allLongerLongs and allLongLongs
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="LongEntry")

shortCondition1 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
shortCondition2 = rsi4 >= 20
shortCondition3 = k4 <= d4 and k4 >= 20
shortCondition4 = ema(close, 80) <= ema(close, 162)
allShorterShorts = shortCondition1 and shortCondition2 and shortCondition3 and shortCondition4

shortCondition5 = rsi15 >= 20
shortCondition6 = k <= d and k >= 20 and fastMA <= slowMA
shortCondition7 = ema(close, 5) <= ema(close, 10)
allShortShorts = shortCondition5 and shortCondition6 and shortCondition7

if crossunder(close, ema(close,5)) and allShorterShorts and allShortShorts
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="ShortEntry")

strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں