دوہری میکانزم متحرک رجحانات کی نگرانی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-31 11:13:44
ٹیگز:

جائزہ

ڈوئل میکانزم متحرک رجحان ٹریکنگ حکمت عملی رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے دو مختلف تجارتی حکمت عملیوں سے سگنل کو جوڑتی ہے۔ یہ پہلے قیمتوں میں الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے کے لئے 123 الٹ پلٹ کی حکمت عملی کا استعمال کرتی ہے ، پھر قیمتوں کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ڈٹرنڈ مصنوعی قیمت (D_DSP) انڈیکس کا استعمال کرتی ہے ، اور آخر میں دونوں سگنلز کو جوڑ کر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر درمیانی مدت کے رجحان کی پیروی کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ دوہری میکانزم کے ذریعہ متحرک اسٹاپ نقصان کے نکات طے کرکے ، یہ منافع کو مؤثر طریقے سے مقفل کرسکتا ہے اور نقصانات کو بڑھنے سے روک سکتا ہے۔ دریں اثنا ، دوہری تصدیق کے لئے رجحان اور الٹ اشارے کو جوڑنے سے شور مچانے والی تجارت کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

حکمت عملی منطق

123 واپسی کی حکمت عملی

123 ریورسنگ حکمت عملی کا آغاز اولف جینسن کی کتاب How I Tripped My Money in the Futures Market کے صفحہ 183 سے ہوا ہے۔ اس میں دو مسلسل ریورسنگ باروں کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں میں الٹ پھیر کے نمونوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔

خاص طور پر ، یہ ایک خرید کا اشارہ پیدا کرتا ہے جب بند ہونے کی قیمت دو لگاتار دنوں کے لئے پچھلے بند ہونے سے زیادہ ہے اور 9 دن کا سست اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر 50 سے نیچے ہے۔ یہ فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے جب بند ہونے کی قیمت دو لگاتار دنوں کے لئے پچھلے بند ہونے سے کم ہے اور فاسٹ اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر 50 سے اوپر ہے۔

غیر منقولہ مصنوعی قیمت انڈیکس

ڈٹرنڈ مصنوعی قیمت (D_DSP) انڈیکس قیمت کی رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتا ہے اور اصل قیمت کے اعداد و شمار کے غالب سائیکل کے ساتھ مرحلے میں ہے۔ D_DSP کا حساب قیمت کے سہ ماہی سائیکل کے EMA سے نصف سائیکل کے ایکسپونینشل چلتی اوسط (EMA) کو گھٹاتے ہوئے کیا جاتا ہے۔

اگر D_DSP مثبت ہے تو ، اس سے قیمتوں میں اضافے کا رجحان ظاہر ہوتا ہے۔ اگر منفی ہے تو ، اس سے قیمتوں میں کمی کا رجحان ظاہر ہوتا ہے۔

دوہری میکانزم

یہ حکمت عملی 123 ریورس حکمت عملی اور D_DSP انڈیکس سگنلز کو جوڑتی ہے۔ اگر دونوں سگنل اتفاق کرتے ہیں (دونوں طویل یا مختصر) ، تجارت پیدا ہوگی۔ اگر سگنل متفق نہیں ہیں تو ، پوزیشنیں بند ہوجائیں گی۔

یہ دوہری تصدیق شور کو فلٹر کرتی ہے اور رجحان منافع میں تالے لگاتی ہے۔

فوائد

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اسٹاپ نقصان کی دو سطحیں لاگو ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ، تیز اور سست اسٹوکاسٹکس ایک وقت میں وقفے وقفے سے اسٹاپ نقصان بناتے ہیں۔ دوسرا ، الٹ جانے کی حکمت عملی میں خود اسٹاپ نقصان کی خصوصیت ہوتی ہے۔

دو اسٹاپ نقصانات منافع کو زیادہ سے زیادہ مقفل کرتے ہیں اور ایک ہی اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی سے کراس اوور نقصانات کو روکتے ہیں۔ نیز ، دوہری توثیق غیر مرکزی دھارے کی قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں سے غلط سگنلز سے بچتی ہے۔

خطرات

سب سے بڑا خطرہ غیر لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیبات سے آتا ہے۔ مثال کے طور پر ، غلط سائیکل کی لمبائی سے اہم رجحانات غائب ہوسکتے ہیں ، منافع کھونے یا نقصانات میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ بہت زیادہ سخت دوہری تصدیق سے بھی وقت پر اسٹاپ نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔

اس کے علاوہ ، جب الٹ اور رجحان کی حکمت عملیوں کو جوڑتے ہیں تو ، جب سگنل متفق نہیں ہوتے ہیں تو پوزیشنوں کی کلیئرنگ مواقع سے محروم ہوسکتی ہے جب رجحان ایک اہم سمت میں جاری رہتا ہے۔

اصلاح

اس حکمت عملی کو کئی طریقوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:

زیادہ سے زیادہ backtesting کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے بہترین اقدار تلاش کرنے کے لئے سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
مزید متحرک اور معقول سٹاپ نقصان پوائنٹس مقرر کرنے کے لئے بریک آؤٹ یا ٹریلنگ سٹاپ نقصان کی طرح مزید سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں.
دوہری توثیق کے قوانین کو ٹھیک کریں تاکہ پوزیشنوں کی زیادہ کلیئرنگ سے بچا جاسکے۔
فلٹرز شامل کریں جیسے اتار چڑھاؤ کے فلٹرز تاخیر کے مرحلے میں رجحان کی اتار چڑھاؤ سے غلط فیصلے سے بچنے کے لئے.

نتیجہ

ڈوئل میکانزم متحرک رجحان ٹریکنگ حکمت عملی تیز اور سست اسٹوکاسٹکس کے دوہری اسٹاپ نقصانات اور الٹ اور رجحان سگنلز کی دوہری تصدیق کے ذریعے موثر رجحان ٹریکنگ اور رسک کنٹرول کو نافذ کرتی ہے۔ یہ قیمت کی کارروائی کے وقت کے طول و عرض کے ساتھ ساتھ خود سمت کو بھی ایک کثیر جہتی فیصلے کی بنیاد بنانے کے لئے سمجھتی ہے۔

اصولوں اور پیرامیٹرز کی مسلسل اصلاح سے اچھے نتائج کی توقع کی جاتی ہے۔ لیکن حکمت عملی کی اصلاح کے لئے بڑی مقدار میں تاریخی اعداد و شمار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسٹاک کے انتخاب کے فلٹرز اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بھی مسلسل بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ حکمت عملی کی مزید توثیق کے لئے کچھ مدت کے لئے ریئل ٹائم ٹریکنگ کی سفارش کی جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the 
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting 
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle 
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

D_DSP(Length) =>
    pos = 0.0
    xHL2 = hl2
    xEMA1 = ema(xHL2, Length)
    xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
    xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
    pos := iff(xEMA1_EMA2 > 0, 1,
             iff(xEMA1_EMA2 < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں