دوہری میکانزم متحرک رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل میکانزم متحرک رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ایک رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو دو مختلف تجارتی حکمت عملی سگنلوں کو جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی پہلے 123 الٹ حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کے الٹ پوائنٹس کا تعین کرتی ہے ، پھر اس رجحان کو چھوڑنے کے لئے قیمتوں کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ((D_DSP) انڈیکس کے ساتھ مل کر ، اور آخر میں دونوں سگنلوں کو جوڑ کر تجارتی ہدایات پیدا کرتی ہے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر درمیانی اور قلیل مدتی رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے ، جس میں دوہری میکانزم کے ذریعہ متحرک اسٹاپ نقصانات طے کیے جاتے ہیں ، جو منافع کو مؤثر طریقے سے لاک کرنے اور نقصانات کو وسعت دینے سے بچنے کے قابل بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، رجحان اشارے اور الٹ اشارے کی دوہری تصدیق کے ساتھ مل کر ، شور کی تجارت کو کم کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
123 واپسی کی حکمت عملی
123 ریورسنگ حکمت عملی کا ماخذ یولف جینسن کی کتاب میں ہے کہ میں کس طرح فاریکس مارکیٹ میں تین گنا رقم کما سکتا ہوں صفحہ 183. یہ حکمت عملی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آیا قیمت میں لگاتار دو بار ریورسنگ شکلیں آتی ہیں جو قیمت کی ریورسنگ سگنل ہوتی ہیں۔
مخصوص منطق یہ ہے کہ اگر اختتامی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے کم ہے اور سست K لائن 50 سے کم ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر اختتامی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہے اور تیز K لائن 50 سے زیادہ ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
رجحان سازی کے لئے مصنوعی قیمت انڈیکس
ڈو ٹرینڈ سنسٹک پرائس انڈیکس ((D_DSP) ایک ایسا اشارے ہے جس کا استعمال قیمتوں کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، یہ اشارے اصل قیمتوں میں چکر لگانے والی تبدیلیوں کے مطابق ہے۔ D_DSP کا حساب کتاب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قیمتوں کے 1 / 4 چکر لگانے والے اوسط کو کم کرکے 1 / 2 چکر لگانے والے اوسط کو کم کریں۔
اگر D_DSP مثبت ہے تو ، قیمت بڑھتی ہوئی رجحان میں ہے۔ اگر D_DSP منفی ہے تو ، قیمت گرتی ہوئی رجحان میں ہے۔
ڈبل میکانزم فیصلہ
یہ حکمت عملی 123 ریورس حکمت عملی اور ڈی ڈی ایس پی انڈیکس کے دو فیصلے کرنے والے میکانزم کو جوڑ کر ، اگر دونوں سگنل ہم آہنگ ہیں (جیسے ڈبل پلس یا ڈبل خالی) ، تو تجارت کی ہدایت پیدا ہوتی ہے۔ اگر سگنل متضاد نہیں ہیں تو ، اس کی صفائی ہوتی ہے۔
اس دوہری تصدیق کے طریقہ کار کو مؤثر طریقے سے شور کے کاروبار کو فلٹر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور رجحانات کو منافع بخش کرنے کے لئے لاک کیا جاتا ہے.
طاقت کا تجزیہ
ڈبل میکانزم متحرک رجحان ٹریکنگ حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں دو سطحوں پر اسٹاپ نقصانات مرتب کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ، وقت کی جہت پر ، تیزی سے بے ترتیب اشارے کے فرق کی وجہ سے وقت کی غلط جگہ کا ایک اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔ دوسری قیمت کی جہت پر ، الٹ حکمت عملی خود میں کچھ اسٹاپ نقصانات کا کام کرتی ہے۔
یہ دو پرتوں کی روک تھام منافع کو زیادہ سے زیادہ لاک کرنے میں مدد کرتی ہے ، اور ایک ہی روک تھام کی حکمت عملی سے ہونے والے نقصان کو روکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، دوہری تصدیق کا طریقہ کار غیر مرکزی دھارے میں آنے والی قیمت کی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے غلط سگنل کو بھی مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ فٹ کردیا جائے۔ مثال کے طور پر ، سائیکل کی لمبائی کی غلط ترتیب سے مرکزی رجحانات کو یاد کیا جاسکتا ہے ، جس سے منافع کے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں یا نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوہری تصدیق کو زیادہ سے زیادہ فٹ کرنے سے بھی بروقت اسٹاپ نقصانات کو یاد کیا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، جب ریورس حکمت عملی اور رجحان کی حکمت عملی کا مجموعہ ہوتا ہے تو ، دونوں کے فیصلے متضاد ہونے کی صورت میں صفائی کا آپریشن بھی اس موقع سے محروم ہوسکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں رجحانات ایک مرکزی دھارے کی سمت میں جاری رہیں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
دورانیہ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ زیادہ پیمائش کے اعداد و شمار کے ذریعے پیرامیٹرز کی زیادہ سے زیادہ قیمت کا حساب لگائیں ، اور زیادہ مناسب دورانیہ پیرامیٹرز مرتب کریں۔
اضافی اسٹاپ حکمت عملی۔ جیسے کہ اسٹاپ کو توڑنا ، اسٹاپ کو ٹریک کرنا ، اور زیادہ متحرک اور معقول اسٹاپ پوائنٹس کی ترتیب دینا۔
فیصلے کے قواعد کو بہتر بنائیں۔ دوہری تصدیق کے فیصلے کی حساسیت کو ایڈجسٹ کریں ، تاکہ ذخائر کو ختم کرنے میں زیادہ شدت پسند ہونے سے بچنے کا موقع ضائع نہ ہو۔
فلٹرز شامل کریں۔ قیمت کے اتار چڑھاؤ کے فلٹر کو ترتیب دیں تاکہ رجحان کے اختتام پر اوسط لکیری فرق کے اتار چڑھاؤ کے غلط فہمی سگنل سے بچا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل میکانزم متحرک رجحان ٹریکنگ حکمت عملی تیزی سے اور آہستہ آہستہ بے ترتیب اشارے ڈبل اسٹاپ اور الٹ اور رجحان کے فیصلے کی دوہری تصدیق کے ذریعہ ، موثر رجحان سے باخبر رہنے اور خطرے پر قابو پانے کے قابل ہے۔ اس حکمت عملی میں قیمتوں کے عمل کے وقت کے عوامل کے ساتھ ساتھ قیمتوں کی سمت کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے ، جس سے تین جہتی فیصلے کی بنیاد بنتی ہے۔
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ، قواعد اور پیرامیٹرز کی ترتیبات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تاہم ، تجارتی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے بہت سارے تاریخی ڈیٹا ٹیسٹ کی حمایت کی ضرورت ہے ، اور اسٹاک سلیکشن اور اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بھی مستقل طور پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ حکمت عملی کے اثر کو مزید جانچنے کے لئے کچھ وقت کے لئے عملی طور پر مشاہدہ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
D_DSP(Length) =>
pos = 0.0
xHL2 = hl2
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
pos := iff(xEMA1_EMA2 > 0, 1,
iff(xEMA1_EMA2 < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )