مومنٹم انڈیکیٹر پر مبنی بریک آؤٹ ٹریڈنگ حکمت عملی کے بعد رجحان
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک متحرک اشارے پر مبنی رجحان سے باخبر رہنے والی بریک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ ایک خاص دورانیے میں اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب کتاب کرکے مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے اور جب قیمت اہم قیمت کی سطح کو توڑ دیتی ہے تو خریدنے یا بیچنے کا کام کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق یہ ہے:
اعلی ترین () اور کم ترین () فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے ، حالیہ 20 K لائنوں کی اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب لگانا ، رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک متحرک اشارے کے طور پر۔
جب تازہ ترین اختتامی قیمت پچھلے دور کی بلند ترین قیمت سے زیادہ ہو تو ، خریدنے کا کام کیا جاتا ہے ، اور ایک کثیر پوزیشن میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ایک اوپر کی طرف توڑنے کا اشارہ ہے۔
جب تازہ ترین اختتامی قیمت پچھلے دور کی کم از کم قیمت سے کم ہو تو ، فروخت کا آپریشن کیا جاتا ہے ، اور خالی پوزیشن میں داخل ہوتا ہے۔ یہ نیچے کی طرف توڑنے کا اشارہ ہے۔
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے، 1٪ سٹاپ نقصان کا فاصلہ اور 2٪ سٹاپ نقصان کا فاصلہ مقرر کریں۔ یعنی منافع نقصان کا تناسب 2: 1 ہے۔
چارٹ حالیہ 20 K لائنوں کے اندر اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کو ظاہر کرتا ہے تاکہ رجحانات کی سمت اور خرابی کا اندازہ لگایا جاسکے۔
یہ حکمت عملی کا بنیادی ٹریڈنگ منطق ہے۔ یہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے حرکیات کے اشارے کا استعمال کرتا ہے ، اور جب قیمت اہم قیمتوں سے تجاوز کرتی ہے تو اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
رجحانات کی سمت اور طاقت کو پکڑنے کے لئے ، اہداف کو مضبوط بنائیں۔ اعلی ترین اور کم قیمتوں کا حساب کتاب کرکے رجحانات کا فیصلہ کریں ، اور صرف واضح رجحانات کے بعد ہی داخل ہوں ، تاکہ زلزلے کی مارکیٹوں کے جھوٹے اشاروں کو مؤثر طریقے سے ختم کیا جاسکے۔
آپریشن سادہ اور واضح ہے۔ صرف اعلی ترین قیمت یا کم از کم قیمت کو توڑنے کی منطق پر مبنی خرید و فروخت ، آسانی سے سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنا۔
خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ سٹاپ نقصان اور اسٹاپ فاصلہ مقرر کرنے کے بعد ، زیادہ سے زیادہ نقصان 1٪ ، زیادہ سے زیادہ منافع 2٪ ، اور منافع کا تناسب معقول ہے۔
آسانی سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اعلی ترین کم سے کم قیمتوں کے حساب کتاب کے لئے سائیکل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، داخلے کے وقت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی روک تھام کے پیرامیٹرز کو بھی ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ زیادہ منافع یا بہتر خطرے پر قابو پایا جاسکے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
اسٹاپ نقصان کا خطرہ ہوسکتا ہے۔ اس خطرے سے مکمل طور پر گریز نہیں کیا جاسکتا ہے جب قیمتوں میں تیزی سے اور بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔
جب رجحان کا رخ موڑ جاتا ہے تو بروقت صفائی نہیں کی جاسکتی ہے۔ اعلی ترین کم قیمتوں کا حساب لگانے کا دورانیہ جتنا لمبا ہوتا ہے ، رجحان کا اندازہ تاخیر سے ہوتا ہے ، اور رجحان کا رخ موڑنے کے نقطہ کے آپریشن کا وقت ضائع ہوسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے منافع حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ حساب کتاب کے دور اور اسٹاپ نقصان کے فاصلے کو احتیاط سے جانچنے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، ورنہ منافع حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔
آپٹمائزیشن
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
فلٹرنگ کی شرائط کو شامل کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ رجحانات کافی واضح ہونے پر ہی داخل ہوں ، غیر ضروری تجارت سے گریز کریں۔ مثال کے طور پر ، رجحان کے اشارے کا حساب لگایا جاسکتا ہے ، رجحان کی طاقت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
اعلی ترین کم قیمتوں کے حساب کتاب کے لئے سائیکل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، رجحانات کے فیصلے کی بروقت اور استحکام کو متوازن کریں۔ سائیکل بہت مختصر ہونے کی وجہ سے قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کو غلط سمجھا جاسکتا ہے ، اور طویل ہونے کی وجہ سے رجحانات کے فیصلے میں تاخیر ہوتی ہے۔
اسٹاپ ٹریکنگ کی خصوصیت شامل کردی گئی ہے۔ اس سے زیادہ منافع کو لاک کرنے کے لئے اسٹاپ ٹریکنگ کی ایک خاص حد تک ٹریک کیا جاسکتا ہے ، اور اس سے بھی کچھ حد تک اس سے بچنے کے لئے روک دیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ آپ کو تاریخ کی جانچ پڑتال ، حساب کتاب کے دوروں کی جانچ اور اسٹاپ نقصانات کے پیرامیٹرز کے مختلف مجموعوں کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز مل سکتے ہیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک بہت ہی عام رجحان کی پیروی کرنے والی بریک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے متحرک اشارے کا استعمال کرتی ہے ، اور جب قیمت اہم نقطہ عبور کرتی ہے تو اس پر کارروائی کرتی ہے۔ حکمت عملی کی خوبی یہ ہے کہ یہ سادہ اور واضح ہے ، خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، اور اسے سمجھنے اور بہتر بنانے میں آسان ہے۔ لیکن یہ کچھ مارکیٹ کے حالات میں بھی خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔ مزید اصلاح کے ذریعہ حکمت عملی کی استحکام اور کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Trend Following Breakout Strategy with 2:1 RRR", overlay=true)
// 定义前高和前低的计算
length = input(20, minval=1, title="Length")
highestHigh = highest(high, length)
lowestLow = lowest(low, length)
// 定义买入和卖出的条件
longCondition = close > highestHigh[1] // 当前收盘价高于前一期的最高价
shortCondition = close < lowestLow[1] // 当前收盘价低于前一期的最低价
// 为了确保盈亏比为2:1，我们需要定义止损和目标价
stopLoss = input(1, title="Stop Loss %") / 100
takeProfit = stopLoss * 2
// 如果满足买入条件，进入多头
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long TP", "Long", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)
// 如果满足卖出条件，进入空头
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short TP", "Short", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)
// 绘图显示前高和前低
plot(highestHigh, color=color.green, title="Previous High")
plot(lowestLow, color=color.red, title="Previous Low")