Momentum Bollinger Bands Double Moving Average DCA Strategy
ChaoZhang
جائزہ
متحرک برن بینڈ ڈبل مساوی لائن ڈی سی اے حکمت عملی ایک کم خطرہ ، لمبی لائن رکھنے والی سرمایہ کاری کی حکمت عملی ہے۔ اس میں برن بینڈ اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا قیمت نیچے کی طرف جارہی ہے یا نہیں ، اور آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر یہ معلوم کیا گیا ہے کہ آیا یہ اوور سیل زون میں ہے یا نہیں ، اور مارکیٹ کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے بائنری مساوی لائن ، خاص سرمایہ کاری کے سائز کا استعمال کرتے ہوئے خریدیں جب برن بینڈ نیچے کی طرف جارہا ہے اور آر ایس آئی 50 سے کم ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر برن بینڈ اور آر ایس آئی اشارے پر مبنی ہے ، جس میں مارکیٹ کی حرکت کا تعین کرنے کے لئے دوہری مساوات کی مدد کی جاتی ہے۔ برن بینڈ اسٹاک کی قیمتوں کے سلسلے اور اتار چڑھاؤ کی تعمیر کے لئے ایک عام تقسیم کے اعدادوشمار کے نظریہ کے مطابق اسٹاک کی قیمتوں کے مابین فرق کی ایک حد ہے۔ جب قیمت ٹریک سے نیچے آجاتی ہے تو اسٹاک نسبتا low کم قیمت والے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ آر ایس آئی اشارے کا تعین کرتا ہے کہ آیا قیمت اوور سیل زون میں ہے۔
اس حکمت عملی کا ٹریڈنگ منطق یہ ہے کہ جب اسٹاک کی قیمت بلین بینڈ سے نیچے گرتی ہے اور آر ایس آئی 50 سے کم ہوتا ہے تو فکسڈ خریداری کی جاتی ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک نسبتا low کم سطح پر ہے اور اس میں کچھ ردوبدل کی صلاحیت ہے۔ بائنری مساوات مارکیٹ کی تحریک کا فیصلہ کرتی ہے ، جس سے مارکیٹ میں مسلسل کمی آنے پر بھی فکسڈ خریداری سے بچا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کم خطرہ اور آسانی سے کام کیا جاسکتا ہے۔ اس میں سرمایہ کاری کی حکمت عملی کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں کسی خاص خریداری کے وقت پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ، صرف خریدنے کے لئے خریدیں ، جس میں ٹریڈنگ کی تعدد کو کم کیا گیا ہے۔ برن بینڈ اشارے کا فیصلہ قیمتوں میں کمی کی نمائندگی کم قیمت والے علاقے میں داخل ہونے کی نمائندگی کرتا ہے ، خریدنے کے بعد اوپر جانے کی گنجائش زیادہ ہے۔ آر ایس آئی 50 سے کم فیصلہ oversold علاقے میں داخل ہوچکا ہے ، اور اس میں واپسی کی توقع ہے۔ فنڈز کی مقررہ سرمایہ کاری نے ایک بار نقصان کی حد کو بھی کنٹرول کیا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ: 1) مارکیٹ کے نچلے حصے کی نشاندہی نہیں کی جاسکتی ہے ، اور اسٹاک مارکیٹ میں شدید کمی کے وقت نقصان کا خطرہ رہتا ہے۔ 2) آر ایس آئی اشارے ہمیشہ اوور سیل زون کے اختتام کا تعین نہیں کرسکتے ہیں ، اور قیمتوں میں کمی جاری رہ سکتی ہے۔
خطرے پر قابو پانے کے لئے ، انڈیکس ای ٹی ایف جیسے نسبتا low کم خطرہ والے اثاثوں کا انتخاب کریں۔ اس بات سے گریز کریں کہ جب مجموعی طور پر بڑے پیمانے پر گرنے والے راستے میں ہوں تو بہت زیادہ خریدیں۔ اس موقع پر بھی غور کیا جاسکتا ہے کہ اوور سیل زون کے اختتام کے موقع پر آر ایس آئی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جائے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
خریدنے کا وقت طے کرنے کے لئے مزید اشارے کا استعمال کریں۔ مثال کے طور پر ، MACD ، KD اشارے شامل کریں اور فیصلہ کریں کہ کیا یہ اوور سیل زون میں ہے۔
زیادہ سے زیادہ نقصان کی حکمت عملی. جب قیمت ایک خاص حد تک کم ہوتی رہتی ہے تو نقصان کو روکنے کے لئے چھوڑ دیں ، تاکہ زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچا جاسکے۔
بلین بینڈ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔ جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو ، بلین بینڈ چینلز کو مناسب طریقے سے بڑھایا جاسکتا ہے ، تاکہ زیادہ بار بار خریداری سے بچا جاسکے۔
ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کے ساتھ مل کر۔ مثال کے طور پر توانائی کے بہاؤ کے اشارے ، کم حجم والے علاقوں میں خریدنے سے گریز کریں۔
RSI پیرامیٹرز کو خود بخود الگورتھم کے ذریعہ بہتر بنائیں۔ RSI پیرامیٹرز کو حقیقی وقت میں اپ ڈیٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فروخت شدہ علاقوں کے اختتام کا تعین کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
متحرک برن بینڈ ڈبل مساوی لائن ڈی سی اے حکمت عملی نے برن بینڈ فیصلے کی نسبتا low کم قیمت ، آر ایس آئی فیصلے کے اوور سیل زون اور ڈبل مساوی لائن فیصلے کی مارکیٹ کی حرکت کو مربوط کیا ، جس سے کم خطرہ کی سرمایہ کاری کی خریداری کی حکمت عملی کو حاصل کیا گیا۔ دوسری سرمایہ کاری کی حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی میں خرید و فروخت کے وقت کے انتخاب پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ اگرچہ نقصان کو مکمل طور پر روکنا ممکن نہیں ہے ، لیکن نقصان کی حد محدود ہے ، اور لمبی لائن رکھنے سے منافع قابل ذکر ہے۔ کچھ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ اور بہتر بنانے کے اشارے کے ذریعہ ، تجارتی خطرے کو مزید کم کیا جاسکتا ہے ، حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger DCA v1", overlay=false)
//user inputs
contribution = input(title="Contribution (USD)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000000,step=1,defval=500,confirm=false)
length = input(title="Bollinger (Period)", defval=20, step=1, minval=1)
mult = input(title="Deviations (Float)", defval=2.0, step=0.001, minval=0.001, maxval=50)
rsi_period = input(title="RSI (Period)", defval=14, step=1, minval=1)
//compute bollinger bands
source = close
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//compute moving averages
ma50 = sma(close,50)
ma100 = sma(close,100)
ma150 = sma(close,150)
ma200 = sma(close,200)
//up_trend = ma50 > ma100 and ma100 > ma150 and ma150 > ma200
//dn_trend = ma50 < ma100 and ma100 < ma150 and ma150 < ma200
//compute rsi
strength = rsi(close, rsi_period)
//plot indicators
//p1 = plot(upper, color=color.gray)
//p2 = plot(lower, color=color.gray)
//fill(p1, p2)
//p3 = plot(ma50, color=color.red)
//p4 = plot(ma100, color=color.blue)
//p5 = plot(ma150, color=color.green)
//p6 = plot(ma200, color=color.orange)
//units to buy
units = contribution / close
//long signal
if (close < lower and strength < 50)
strategy.order("Long", strategy.long, units)
//close long signal
//if (close > upper and strength > 50 and strategy.position_size > 0)
//strategy.order("Close Long", strategy.short, units)
//plot strategy equity
plot(strategy.openprofit, color=color.blue, linewidth=2, title="Open Profit")