1. مربع
  2. حرکت پذیر اوسط لائنوں اور مزاحمت کی سطح کے وقفے کی کراس اوور حکمت عملی

حرکت پذیر اوسط لائنوں اور مزاحمت کی سطح کے وقفے کی کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-31 14:34:16
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی خودکار تجارت کے لئے خرید و فروخت کے سگنل قائم کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط کراس اوور اور مزاحمت کی سطح کے وقفے کی تکنیک کو مربوط کرتی ہے۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط نیچے سے درمیانی مدتی حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے ، اور اسٹاک کی قیمت مزاحمت کی سطح کو توڑ دیتی ہے تو ، خرید کا سگنل تیار ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی خطرات پر قابو پانے کے لئے 15٪ قیمت میں اضافے اور 3٪ قیمت میں کمی پر نقصان کو روکتی ہے۔ یہ پختہ مقداری تجارتی حکمت عملی خود بخود مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرسکتی ہے اور جب تکنیکی سگنل سامنے آتے ہیں تو مناسب رسک مینجمنٹ کے ساتھ پوزیشن میں آسکتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل تکنیکی اشارے اور فیصلوں پر مبنی تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے:

  1. چلتی اوسط کراس اوور تکنیک: 20 دن اور 44 دن کی سادہ چلتی اوسط کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب 20 دن کا ایس ایم اے 44 دن کی لائن سے تجاوز کرتا ہے تو ، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک بڑھتی ہوئی رجحان ہے ، جس سے خرید کا اشارہ ہوتا ہے۔

  2. مزاحمت کی سطح توڑنے کی تکنیک: قیمت کی سطح جس تک اسٹاک کی قیمت بار بار پہنچ چکی ہے لیکن اس سے تجاوز کرنے میں ناکام رہی ہے اسے مزاحمت کی سطح کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے توڑنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت ایک نئے اپ ٹرینڈ میں داخل ہورہی ہے۔ یہ حکمت عملی پچھلے بند ہونے کے 0.7 فیصد سے اوپر کی توڑ کو مزاحمت کی توڑ کے طور پر دیکھتی ہے۔

  3. آر ایس آئی آسکیلیٹر: رشتہ دار طاقت انڈیکس ، زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے کی حالت کی نشاندہی کرنے کے لئے ایک رفتار اشارے۔ یہ حکمت عملی 50 سے زیادہ 14 دن کے آر ایس آئی کی قیمت کو زیادہ خریدنے کے اشارے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔

  4. حجم کا تجزیہ: گزشتہ 10 دن کے اوسط سے زیادہ حجم اکثر خرید و فروخت کے زیادہ دلچسپی اور قیمت کی نقل و حرکت میں رفتار کا اشارہ کرتا ہے۔

  5. خریدنے کے سگنل: اس وقت شروع ہوتے ہیں جب مختصر ایس ایم اے درمیانی ایس ایم اے سے عبور کرتا ہے ، جس میں آر ایس آئی کی قیمت زیادہ خرید جاتی ہے اور اوسط تجارتی حجم سے زیادہ ہوتا ہے ، جو ایک بڑھتی ہوئی رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔

  6. فروخت سگنل: 15٪ انٹری قیمت سے منافع حاصل کریں، 3٪ سٹاپ نقصان.

یہ پختہ مقداری تجارتی حکمت عملی مارکیٹ کی ساخت اور رجحان کی نشاندہی کرنے کے لئے متعدد تکنیکی تجزیہ کے طریقوں کو مربوط کرتی ہے ، رجحانات کی تشکیل کے دوران خود بخود تجارتی سگنل تیار کرتی ہے ، جس میں مناسب رسک مینجمنٹ ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. چلتی اوسط تکنیک کے ساتھ آسانی سے مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑتا ہے.

  2. حجم تجزیہ کو شامل کرکے جھوٹے بریک آؤٹ کے دوران پوزیشن کھولنے سے بچتا ہے۔

  3. سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیب کے ذریعے مؤثر رسک کنٹرول، رسک - انعام تناسب کو بہتر بنانا۔

  4. مجموعی طور پر بہترین مارکیٹ کی ساخت کا فیصلہ، سخت تجارتی قوانین اور خطرے کے کنٹرول اس کو ایک مضبوط مقداری تجارتی حکمت عملی بناتے ہیں.

اسٹریٹجی کے خطرات

  1. ڈبل چلتی اوسط نظام مختلف ادوار کے لئے پیرامیٹر ٹوننگ کے لئے حساس ہو سکتے ہیں.

  2. رجحانات پر عمل کرنے والے سسٹم اچانک بنیادی واقعات کا فوری جواب نہیں دے سکتے ہیں، اسٹاپ نقصان کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے.

  3. اگرچہ اسٹاپ نقصان قائم کیا گیا ہے، اعلی تجارتی تعدد کے نتیجے میں سٹاپ نقصان کے عملدرآمد کی ایک ناگزیر تعداد ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں غیر مساوی منافع کی سطح ہوتی ہے.

  4. تکنیکی اشارے کے اشارے اکثر بازاروں کے بہترین موڑ کے مقامات سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

  1. پیرامیٹر ٹوننگ کے طریقوں سے زیادہ سے زیادہ تلاش کرنے کے لئے اوسط لمبائی کی لمبائی، سٹاپ نقصان / منافع کا ہدف جیسے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  2. سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے رینج کا پتہ لگانے کے لئے بولنگر بینڈ ، اختلافات کو دیکھنے کے لئے ایم اے سی ڈی وغیرہ جیسے دیگر تکنیکی اشارے شامل کریں۔

  3. منفی خبروں کی وجہ سے اسٹاپ نقصان سے بچنے کے لئے بنیادی اور واقعہ سے چلنے والے سگنل شامل کریں۔

  4. تجارت کے خطرات پر قابو پانے کے لئے مقررہ مقدار ، مقررہ فیصد کے طریقوں سے رقم کے انتظام کو بہتر بنائیں۔

نتیجہ

اس حکمت عملی میں ہموار آپریشن ، درست فیصلے اور سخت تجارتی قوانین کا مظاہرہ کیا گیا ہے ، جو زیادہ موثر مقداری تجارتی تکنیکوں میں سے ایک کی نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن اکیلے تکنیکی تجزیہ میں مارکیٹوں کو پڑھنے میں حدود ہیں ، لہذا مزید بہتری زیادہ اشارے اور بنیادی / واقعہ سگنل کو شامل کرنے ، اسٹاپ نقصان / منافع لینے کی سطح کو بہتر بنانے اور منی مینجمنٹ کے طریقہ کار میں ہے۔ خلاصہ میں ، اس حکمت عملی نے تکنیکی تجزیہ کی حکمت عملیوں میں اعلی سطح تک پہنچ گئی ہے ، لیکن اگلے مراحل میں بنیادی تجزیہ / واقعہ سے چلنے والی سائیکلوں کی تجارتی حکمت عملی کی طرف جانا چاہئے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Advanced Strategy with Conditional Stop Loss", overlay=true)

// Parameters
ma_length_20 = 20
ma_length_44 = 44
ma_length_100 = 100
rsi_length = 14
volume_length = 10
profit_target = 1.15 // 15% above the buy price
stop_loss_target = 0.97 // 3% below the buy price
wait_candles = 10 // Number of candles to wait after selling, unless MA cross condition met

// Indicators
moving_average_20 = ta.sma(close, ma_length_20)
moving_average_44 = ta.sma(close, ma_length_44)
moving_average_100 = ta.sma(close, ma_length_100)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
volumeAvg = ta.sma(volume, volume_length)

// Variables to manage the wait period after a sell
var int last_sell_candle = 0

// Update last sell candle
if (strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0)
    last_sell_candle := bar_index

// Trend identification
uptrend = close > moving_average_20
above_ma20_by_1_percent = close > moving_average_20 * 1.01
ma_cross = ta.crossover(moving_average_20, moving_average_44) or ta.crossunder(moving_average_20, moving_average_44)
close_near_high = (close >= high * 0.993) and (close <= high)

// Buy condition (only in uptrend, above 1% from 20-day MA, and respecting new filter)
can_buy_after_cross = ma_cross and close > high[1]
can_buy_after_wait = (bar_index - last_sell_candle) > wait_candles
buy_condition = (can_buy_after_cross or can_buy_after_wait) and uptrend and above_ma20_by_1_percent and close > moving_average_44 and close > moving_average_100 and close > high[1] and rsi > 50 and volume > volumeAvg and not close_near_high

// Entry
if (buy_condition and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
    // Profit target
    profit_level = strategy.position_avg_price * profit_target
    strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=profit_level)

    // Dynamic Stop Loss - Check on every bar if the price has dropped 3% below the buy price
    stop_loss_level = strategy.position_avg_price * stop_loss_target
    if (low < stop_loss_level)
        strategy.close("Buy", comment="Stop Loss")

// Plotting
plot(moving_average_20, color=color.green, title="20-Day Moving Average")
plot(moving_average_44, color=color.blue, title="44-Day Moving Average")
plot(moving_average_100, color=color.red, title="100-Day Moving Average")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں