ڈبل موونگ ایوریج ڈسٹرکشن اور پریشر لیول کی پیش رفت کی کراس اوور حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں دوہری متحرک اوسط کراسنگ ٹیکنالوجی اور دباؤ کی حد سے تجاوز کرنے کی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں خریدنے کے سگنل اور فروخت کے سگنل مرتب کیے گئے ہیں۔ اس میں خود کار طریقے سے تجارت کی جاسکتی ہے۔ جب قلیل مدتی اوسط نیچے سے اوپر کی طرف سے درمیانی مدت کی اوسط سے تجاوز کرتی ہے اور اسٹاک کی قیمت دباؤ کی حد سے تجاوز کرتی ہے تو خریدنے کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت میں 15 فیصد اضافہ ہوتا ہے تو اسٹاپ اور 3 فیصد کمی ہوتی ہے۔ یہ حکمت عملی خود بخود مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرتی ہے ، جب تکنیکی اشارے کے اشارے ہوتے ہیں تو خود بخود اس میں داخل ہوجاتی ہے ، اور نقصان کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ اور اسٹاپ قائم کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل تکنیکی اشارے اور شرائط پر مبنی ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے:
ڈبل میڈین لائن کراسنگ ٹکنالوجی: 20 اور 44 دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط کا حساب لگائیں ، اور جب 20 دن کی اوسط لائن 44 دن کی اوسط لائن کو عبور کرتی ہے تو اس کا فیصلہ کریں کہ مارکیٹ اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے ، جس سے خریدنے کا اشارہ ملتا ہے۔
دباؤ کی سطح کو توڑنے کی تکنیک: چارٹ میں دکھایا گیا ہے کہ جہاں اسٹاک کی قیمت کئی بار قریب آئی ہے لیکن اس سے تجاوز نہیں کی گئی ہے اسے دباؤ کی سطح کہا جاتا ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت دباؤ کی سطح کو کامیابی کے ساتھ توڑ دیتی ہے تو ، اس کی قیمت ایک نئے عروج کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ اس حکمت عملی کے مطابق ، اگر اسٹاک کی قیمت 0.7 فیصد کی حد سے تجاوز کر گئی ہے تو ، اس سے پہلے کی سب سے اونچی قیمت کو توڑ دیا جائے گا۔
اوورلوڈ اوورلوڈ اشارے آر ایس آئی: ایک نسبتا strong مضبوط اشارے جو مارکیٹ کو اوورلوڈ یا اوورلوڈ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں 14 دن کے آر ایس آئی اشارے 50 سے زیادہ ہونے پر اوورلوڈ سگنل مقرر کیا گیا ہے۔
حجم تجزیہ: حجم گزشتہ 10 دنوں کے اوسط سے تجاوز کر گیا ہے، جس سے مارکیٹ میں خرید و فروخت کی مضبوطی کا اشارہ ملتا ہے۔
خریدنے کا اشارہ: مختصر مدت کی اوسط لائن میں درمیانی مدت کی اوسط لائن کو عبور کرنے اور اسٹاک کی قیمتوں میں دباؤ کی سطح کو توڑنے ، مارکیٹ میں زیادہ خریداری کی حالت ہے ، اور گذشتہ 10 دن کے اوسط سے زیادہ لین دین کا حجم ہے ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
فروخت سگنل: اسٹاپ اسٹاپ نقصان کا معیار طے کریں ، اگر اسٹاک کی قیمت خریدنے کی قیمت سے 15٪ زیادہ ہو تو اسٹاپ اسٹاپ؛ اگر 3٪ کم ہو تو اسٹاپ نقصان
اس حکمت عملی میں مارکیٹ کی ساخت کا اندازہ لگانے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کا مجموعی استعمال کیا جاتا ہے ، اور جب اس میں اشارہ ہوتا ہے تو خود بخود تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے ، جو مقدار کی تجارت کی ایک مکمل حکمت عملی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ہم آہنگی کی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کی ساخت کا اندازہ لگانا ، مارکیٹ کے رجحانات کو مستحکم طور پر پکڑنا؛
ٹرانزیکشن تجزیہ کو جوڑ کر ، ٹرانزیکشن کی عدم مماثلت کے ساتھ جعلی بریک میں پوزیشن کھولنے سے گریز کریں۔
اسٹاپ اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنے کا طریقہ کار ترتیب دیں ، جو ایک ہی تجارت کے خطرے سے فائدہ اٹھانے کے تناسب کو اچھی طرح سے کنٹرول کرسکتا ہے ، اور نقصانات کو بڑھانے سے بچ سکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے ڈھانچے کا درست اندازہ لگانے ، سخت تجارتی قواعد ، اور خطرے پر قابو پانے کے لئے ایک اچھی طرح سے کام کرنے والی مقداری حکمت عملی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
ڈبل لائن ٹریڈنگ سسٹم پیرامیٹرز کی ترتیب کے لئے زیادہ حساس ہے ، مختلف اوقات کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ حکمت عملی محض رجحانات کی پیروی کرتی ہے اور اچانک واقعے پر ردعمل ظاہر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے ، جیسے کہ بڑے منافع اور خسارے کی خبروں کے سامنے اسٹاپ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اگرچہ اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی گئی ہے ، لیکن زیادہ سے زیادہ تجارت کے ساتھ ، زیادہ سے زیادہ نقصانات کا خاتمہ ناگزیر ہے ، جس سے منافع کی سطح میں عدم مساوات کا خطرہ ہے۔
طویل عرصے سے ، جب تکنیکی اشارے سگنل دیتے ہیں تو اکثر مارکیٹ کی واپسی کے بہترین نقطہ سے پہلے ہی ہوتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
پیرامیٹرز کی اصلاح کا طریقہ کار استعمال کیا جاسکتا ہے جس میں اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی سطح کو بہتر بنانے کے لئے بہترین ڈبل اوسط پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکتا ہے۔
دیگر اشارے کے فیصلے میں اضافہ کریں ، جیسے برننگ بینڈ کی کھوج کی کھوج کی حد ، MACD کی کھوج سے زیادہ خرید و فروخت ، اور سگنل کے وقت کو بہتر بنائیں۔
بنیادی یا خبروں کی بنیاد پر فیصلے میں اضافہ کریں تاکہ اہم منفی خبروں سے ہونے والے نقصانات کو روکا جا سکے۔
فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں ، جیسے فکسڈ حجم ٹریڈنگ ، فکسڈ فنڈ تناسب ٹریڈنگ ، اور انفرادی خطرے پر قابو پالیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ہموار کام کرتی ہے ، فیصلے درست ہیں اور ٹریڈنگ کے قواعد سخت ہیں ، خطرے پر قابو پایا جاتا ہے ، اور یہ ایک اچھی طرح سے کام کرنے والی مقداری حکمت عملی میں سے ایک ہے۔ تاہم ، مارکیٹ کے ڈھانچے کے بارے میں تکنیکی تجارتی حکمت عملی کے فیصلے میں اب بھی حدود موجود ہیں۔ اصلاح کی گنجائش دیگر اشارے کے فیصلوں اور بنیادی خبروں کے بارے میں جامع غور و فکر میں شامل کرنے میں ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ اور نقصان کی ترتیب اور فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے پر بھی توجہ دی جارہی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تکنیکی اشارے کی حکمت عملی کے طور پر اعلی سطح پر پہنچ چکی ہے ، لیکن اگلے مرحلے میں بنیادی پیغامات کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Advanced Strategy with Conditional Stop Loss", overlay=true)
// Parameters
ma_length_20 = 20
ma_length_44 = 44
ma_length_100 = 100
rsi_length = 14
volume_length = 10
profit_target = 1.15 // 15% above the buy price
stop_loss_target = 0.97 // 3% below the buy price
wait_candles = 10 // Number of candles to wait after selling, unless MA cross condition met
// Indicators
moving_average_20 = ta.sma(close, ma_length_20)
moving_average_44 = ta.sma(close, ma_length_44)
moving_average_100 = ta.sma(close, ma_length_100)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
volumeAvg = ta.sma(volume, volume_length)
// Variables to manage the wait period after a sell
var int last_sell_candle = 0
// Update last sell candle
if (strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0)
last_sell_candle := bar_index
// Trend identification
uptrend = close > moving_average_20
above_ma20_by_1_percent = close > moving_average_20 * 1.01
ma_cross = ta.crossover(moving_average_20, moving_average_44) or ta.crossunder(moving_average_20, moving_average_44)
close_near_high = (close >= high * 0.993) and (close <= high)
// Buy condition (only in uptrend, above 1% from 20-day MA, and respecting new filter)
can_buy_after_cross = ma_cross and close > high[1]
can_buy_after_wait = (bar_index - last_sell_candle) > wait_candles
buy_condition = (can_buy_after_cross or can_buy_after_wait) and uptrend and above_ma20_by_1_percent and close > moving_average_44 and close > moving_average_100 and close > high[1] and rsi > 50 and volume > volumeAvg and not close_near_high
// Entry
if (buy_condition and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
// Profit target
profit_level = strategy.position_avg_price * profit_target
strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=profit_level)
// Dynamic Stop Loss - Check on every bar if the price has dropped 3% below the buy price
stop_loss_level = strategy.position_avg_price * stop_loss_target
if (low < stop_loss_level)
strategy.close("Buy", comment="Stop Loss")
// Plotting
plot(moving_average_20, color=color.green, title="20-Day Moving Average")
plot(moving_average_44, color=color.blue, title="44-Day Moving Average")
plot(moving_average_100, color=color.red, title="100-Day Moving Average")