پچھلے دن کی بند قیمت اور ATR اشارے کی بنیاد پر مندرجہ ذیل حکمت عملی کا رجحان
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی پچھلے دن کی اختتامی قیمت اور اے ٹی آر اشارے پر مبنی ہے جس میں زیادہ خالی سر پوزیشن کھولنے کی قیمت اور سٹاپ نقصان کی قیمت مقرر کی گئی ہے ، تاکہ رجحانات کی پیروی کی جاسکے۔ جب قیمت کھولی پوزیشن کی قیمت کو توڑتی ہے تو زیادہ کم کرنا ، اسٹاپ نقصان یا اسٹاپ نقصان کے بعد صفائی کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں داخلے کی قیمتوں اور اسٹاپ نقصان کی قیمتوں کا حساب پچھلے دن کے اختتامی قیمتوں ، اعلی ترین قیمتوں ، کم ترین قیمتوں اور اے ٹی آر اشارے سے لگایا گیا ہے۔ اس حساب کتاب کا فارمولا مندرجہ ذیل ہے:
TPup = پچھلے دن کے اختتامی قیمت + ATR* 0.8 خالی سر پوزیشن کھولنے کی قیمت TPdown = پچھلے دن کی بندش کی قیمت - ATR* 0.8
کثیر سر اسٹاپ قیمت سلاپ = پچھلے دن کی اختتامی قیمت + اے ٹی آر* 0.2 خالی سر اسٹاپ قیمت sldown = پچھلے دن کی اختتامی قیمت - اے ٹی آر* 0.2
ملٹی ہیڈ اسٹاپ قیمت profitlevelup = پچھلے دن کی کم ترین قیمت + ATR* 1.7
منافع کی سطح سے نیچے = پچھلے دن کی اعلی قیمت - اے ٹی آر* 1.7
جب قیمت کثیر سر پوزیشن کھولنے کی قیمت TPup کو توڑتی ہے تو ، 10 کی گنتی کے مطابق زیادہ کام کریں۔ جب قیمت خالی سر پوزیشن کھولنے کی قیمت TPdown کو توڑتی ہے تو ، 10 کی گنتی کے مطابق خالی کریں۔ اس کے بعد اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کو ترتیب دیں ، قیمت اسٹاپ نقصان کی قیمت کو چھوئے اور اسٹاپ نقصان کی قیمت کو چھوئے اور اسٹاپ کی قیمت کو چھوئے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے متحرک اوپن پوزیشن کی قیمت اور اسٹاپ نقصان کی قیمتیں طے کی گئیں ، جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ایڈجسٹ ہوسکتی ہیں ، تاکہ تجارت کو مارکیٹ کے ماحول کے مطابق بہتر بنایا جاسکے۔
پچھلے دن کے اختتامی قیمتوں کا استعمال کرتے ہوئے سمت کا تعین کریں ، پھر اے ٹی آر اشارے کے ساتھ مل کر مخصوص تجارتی قیمتوں کا تعین کریں ، تاکہ شور کی وجہ سے حقیقی وقت کی قیمتوں سے گمراہ نہ ہوں۔
اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ میکانزم کو ترتیب دیا گیا ہے ، جو ایک ہی تجارت کے خطرے کو اچھی طرح سے کنٹرول کرتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم خطرات:
اے ٹی آر اشارے کے ذریعہ طے شدہ قیمتیں زیادہ مثالی ہوسکتی ہیں اور مارکیٹ کی صورتحال کو صحیح طور پر ظاہر نہیں کرسکتی ہیں ، جس کی وجہ سے اکثر اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔ اے ٹی آر پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے یا اسٹاپ نقصان کی حد میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
پچھلے دن کے اختتامی قیمتوں میں مستقبل کے رجحان کا تعین کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ، اگر کوئی شدید الٹ ہوتا ہے تو ، اس سے تجارت کی سمت کا انتخاب غلط ہوجائے گا۔ رجحانات کی تصدیق کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر غور کیا جاسکتا ہے۔
سٹاپ نقصان اور سٹاپ کی پوزیشن کو جوڑ توڑ کی طرف سے متحرک کیا جا سکتا ہے، حقیقی طور پر روکنے کے لئے نہیں. اجزاء کو روکنے سے بچنے کے لئے اجزاء کو روکنے کے لئے مقرر کیا جا سکتا ہے.
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ قیمتوں کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق بنایا جاسکے۔
رجحانات کا تعین کرنے کے طریقہ کار کو بڑھانا ، تاکہ مارکیٹ میں واپسی سے بچا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، ایم اے اور دیگر اشارے۔
اسٹاپ مارجن کو ایڈجسٹ کریں تاکہ منافع بخش ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹاپ فوائد کو متحرک کرنے کے امکانات کو کم کیا جاسکے۔
اجزاء کو روکنے اور روکنے کے لئے اجزاء کو روکنے اور روکنے کے لئے سیٹ کریں ، جس سے جھاڑو اور نقصان کا امکان کم ہوجائے۔
پوزیشن مینجمنٹ میکانزم کو بڑھانا جو رجحان کے مرحلے میں پوزیشنوں کو بڑھا سکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کی بنیاد پر گزشتہ دن کے اختتامی قیمت اور اے ٹی آر اشارے کی متحرک ٹریڈنگ کی قیمت کی بنیاد پر ، رجحانات کی موثر نگرانی کے لئے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ میکانیزم کو ایک ہی تجارت کے خطرے پر قابو پانے کے لئے ترتیب دیا گیا ہے۔ اصلاح کی سمت میں پیرامیٹرز کی اصلاح ، فیصلے کے طریقہ کار میں اضافہ ، اسٹاپ ایڈجسٹمنٹ اور پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ شامل ہیں۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی نے رجحانات کی پیروی کرنے کے اثر کو بہتر طور پر حاصل کیا۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("PC with ATR Strategy (by Zhipengcfel)", shorttitle="PC_ATR", pyramiding=1, overlay=true)
// Zhipengcfel's Previous day's close with ATR Strategy
//
// Version 1.0
// @copyright Idea by Zhipengcfel on June 29, 2017.
//Previous day's close plus ATR strategy.
//Buy (if breaking PC+ATR*0.8) or sell (if breaking PC-0.8*ATR).
//This is just a demo vision and can not be used for real auto trading
///////////// ATR value
ATRlength = input(14, minval=1, title="lookback length of ATR")
//ATR = atr(ATRlength)
ATR = request.security(syminfo.tickerid, 'D', atr(ATRlength))
///////////// Entry levels and target levels
entr = input(0.8, minval=0.1, step = 0.05, title="Entry level for ATR")
tplevel = input(1.7, minval=0.1, step = 0.05, title="Exit level for ATR")
yesterday = request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
dl = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[1])
dh = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[1])
TPup = yesterday+entr*ATR
TPdown = yesterday-entr*ATR
profitlevelup = dl+tplevel*ATR
profitleveldown = dh-tplevel*ATR
///////////// Stop loss level
sl = input( 0.2 ,minval=0.01, step = 0.05, title="Stop loss level for ATR") //82 for 2, 83 for 3 and more positions
slup = yesterday+sl*ATR
sldown = yesterday-sl*ATR
///////////// Starting year to backtest
yer = input( 2014 , title="Backtest Starting year")
///////////// strategy: PC + ATR
if (close > TPup) and (close < profitlevelup)
strategy.entry("LONG", strategy.long, 10, comment="Buy", when = year > yer, oca_name="My oca")
strategy.exit("Stopped", "LONG", stop = slup, limit= profitlevelup, oca_name="My oca")
if (close < TPdown) and (close > profitleveldown)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, 10, comment="Sell", when = year > yer, oca_name="My oca")
strategy.exit("Stopped", "SHORT", stop = sldown, limit= profitleveldown, oca_name="My oca")