1. مربع
  2. اے ٹی آر ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی کے ساتھ پچھلے دن کا اختتام

اے ٹی آر ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی کے ساتھ پچھلے دن کا اختتام

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-31 14:39:09
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی رجحان کو ٹریک کرنے کے لئے پچھلے دن کی بندش کی قیمت اور اے ٹی آر اشارے کی بنیاد پر طویل اور مختصر اندراج کی قیمت کی سطح اور اسٹاپ نقصان کی قیمت کی سطح طے کرتی ہے۔ جب قیمت اندراج کی قیمت کی سطح کو توڑتی ہے تو یہ طویل یا مختصر ہوجاتی ہے ، اور اسٹاپ نقصان یا منافع لینے پر پوزیشنوں کو فلیٹ کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی گزشتہ دن کی بندش کی قیمت، اعلی قیمت، کم قیمت اور اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے داخلہ قیمت کی سطح اور سٹاپ نقصان کی سطح کا حساب لگاتی ہے۔ مخصوص فارمولے مندرجہ ذیل ہیں:

لانگ انٹری قیمت کی سطح TPup = پچھلے دنs بند + ATR * 0.8
مختصر اندراج قیمت کی سطح TPdown = پچھلے دنs بند - ATR * 0.8

لمبی سٹاپ نقصان کی سطح کی کمی = پچھلے دن کی بندش + اے ٹی آر * 0.2
مختصر سٹاپ نقصان کی سطح sldown = پچھلے دنs بند - ATR * 0.2

طویل منافع لینے کی سطح منافع کی سطح = پچھلے دن کی کم + اے ٹی آر * 1.7
شارٹ ٹیک منافع کی سطح منافع کی سطح نیچے = پچھلے دنسب سے زیادہ - اے ٹی آر * 1.7

جب قیمت TPup کے ذریعے ٹوٹ جاتی ہے تو ، 10 لاٹس طویل ہوجائیں۔ جب قیمت TPdown کے ذریعے ٹوٹ جاتی ہے تو ، 10 لاٹس مختصر ہوجائیں۔ پھر اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کریں۔ اسٹاپ نقصان ٹرگر یا منافع حاصل کرنے والے ٹرگر پر پوزیشنوں سے باہر نکلیں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک اندراج کی قیمت کی سطح اور اسٹاپ نقصان کی سطح مقرر کرنے کے لئے ، تجارت کو مارکیٹ کے حالات سے زیادہ موافقت پذیر بنانا۔

  2. پچھلے دنوں کے قریب کا استعمال کرتے ہوئے سمت کا تعین کرنا اور اے ٹی آر اشارے کے ساتھ مل کر مخصوص تجارتی سطحوں کی نشاندہی کرنا ، حقیقی وقت کی قیمت کی بہت زیادہ شور سے گمراہ ہونے سے بچنا۔

  3. ہر تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے میکانزم دونوں کو ترتیب دینا.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:

  1. اے ٹی آر کے ذریعہ طے شدہ قیمت کی سطح مارکیٹ کے حالات کو حقیقی طور پر ظاہر کرنے کے لئے بہت مثالی ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے اکثر اسٹاپ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اے ٹی آر کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے یا اسٹاپ نقصان کی حد کو وسیع کیا جاسکتا ہے۔

  2. پچھلے دن کے اختتام سے مستقبل کے رجحانات کا تعین نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ڈرامائی الٹیاں سمت کے انتخاب کو گمراہ کرسکتی ہیں۔ رجحانات کی تصدیق کے لئے دوسرے اشارے مل کر کیے جاسکتے ہیں۔

  3. اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے لئے ہراساں کیا جاسکتا ہے ، واقعی نقصان کو روکنے میں ناکام رہتا ہے۔ جال میں پھنسنے سے بچنے کے لئے بیچ اسٹاپ نقصان کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ تجارت کی سطح مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے ساتھ بہتر طور پر مطابقت رکھے۔

  2. تجارت میں ردوبدل سے بچنے کے لئے رجحانات کا جائزہ لینے کے طریقہ کار شامل کریں ، مثال کے طور پر ایم اے اشارے کے ساتھ مل کر۔

  3. منافع لینے کی حد کو ایڈجسٹ کریں، منافع کو برقرار رکھیں جبکہ منافع لینے کے امکانات کو کم کریں.

  4. سیٹ بیچ سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے پھنسنے یا کھونے کے امکان کو کم کرنے کے لئے.

  5. رجحانات کے مراحل میں پوزیشنوں کو بڑھانے کے لئے پوزیشن سائزنگ میکانزم شامل کریں.

نتیجہ

یہ حکمت عملی پچھلے دن کے اختتام اور اے ٹی آر پر مبنی متحرک تجارتی سطحوں کو مؤثر طریقے سے رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے طے کرتی ہے۔ یہ ایک ہی تجارتی خطرات پر قابو پانے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کا بھی استعمال کرتی ہے۔ اصلاح کی سمتوں میں پیرامیٹر ٹیوننگ ، فیصلہ سازی کے طریقہ کار کو بڑھانا ، منافع کی ایڈجسٹمنٹ اور پوزیشن سائزنگ وغیرہ شامل ہیں۔ عام طور پر ، یہ حکمت عملی اچھے رجحان کے بعد اثرات حاصل کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("PC with ATR Strategy (by Zhipengcfel)", shorttitle="PC_ATR", pyramiding=1, overlay=true)

// Zhipengcfel's Previous day's close with ATR Strategy
//
// Version 1.0
// @copyright Idea by Zhipengcfel on June 29, 2017.

//Previous day's close plus ATR strategy. 
//Buy (if breaking PC+ATR*0.8) or sell (if breaking PC-0.8*ATR). 

//This is just a demo vision and can not be used for real auto trading



///////////// ATR value
ATRlength = input(14, minval=1, title="lookback length of ATR")
//ATR = atr(ATRlength)
ATR = request.security(syminfo.tickerid, 'D', atr(ATRlength))

///////////// Entry levels and target levels
entr = input(0.8, minval=0.1, step = 0.05, title="Entry level for ATR")
tplevel = input(1.7, minval=0.1, step = 0.05, title="Exit level for ATR")
yesterday = request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
dl = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[1])
dh = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[1])
TPup = yesterday+entr*ATR
TPdown = yesterday-entr*ATR
profitlevelup = dl+tplevel*ATR
profitleveldown = dh-tplevel*ATR

///////////// Stop loss level
sl = input( 0.2  ,minval=0.01, step = 0.05, title="Stop loss level for ATR") //82 for 2, 83 for 3 and more positions
slup = yesterday+sl*ATR
sldown = yesterday-sl*ATR

///////////// Starting year to backtest
yer = input( 2014  , title="Backtest Starting year")


///////////// strategy: PC + ATR
if (close > TPup) and (close < profitlevelup)
    strategy.entry("LONG", strategy.long, 10, comment="Buy", when = year > yer, oca_name="My oca")
    strategy.exit("Stopped", "LONG",  stop = slup, limit= profitlevelup, oca_name="My oca")
            

if (close < TPdown) and (close > profitleveldown)
    strategy.entry("SHORT", strategy.short, 10, comment="Sell", when = year > yer, oca_name="My oca")
    strategy.exit("Stopped", "SHORT", stop = sldown, limit= profitleveldown, oca_name="My oca")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں