متحرک ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی متحرک حساب سے تعقیبی نقصان کے طریقہ کار پر مبنی ہے ، جس میں اسٹاک کی قیمت کی اعلی ترین قیمت اور کم ترین قیمت کے مطابق طویل پوزیشن اور مختصر پوزیشن کی روک تھام کی لائنیں طے کی جاتی ہیں۔ جب قیمت اسٹاپ نقصان کی لائن کو چھوتی ہے تو ، موجودہ پوزیشن کو ختم کردیں ، اور اس کے برعکس نئی پوزیشن کھولیں۔ حکمت عملی آسان ہے اور اس سے انفرادی خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر درج ذیل اقدامات کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے:
- ان پٹ پیرامیٹرز: اضافی یا خالی کرنے کا انتخاب کریں ، سائیکل کی لمبائی کا حساب لگائیں ، ٹریلنگ اسٹاپ کے لئے سلائڈ پوائنٹ سیٹ کریں
- اعلی ترین اور کم سے کم قیمتوں کا حساب لگائیں: ان پٹ کی لمبائی کی بنیاد پر دورانیے میں اعلی ترین اور کم سے کم قیمتوں کا حساب لگائیں
- تعاقب روکنے والی لائن کا حساب لگائیں: جب زیادہ ہو تو ، کم سے کم قیمت کو سلائڈ پوائنٹس کو روکنے والی لائن کے طور پر کم کریں؛ جب خالی ہو تو ، زیادہ سے زیادہ قیمت سلائڈ پوائنٹس کو روکنے والی لائن کے طور پر شامل کریں
- امن کی پوزیشن کھولیں: جب قیمت اسٹاپ نقصان کی لائن کو چھوتی ہے تو ، پوزیشن کو موجودہ سمت میں صاف کریں ، اور اس کے برعکس نئی پوزیشن کھولیں
یہ حکمت عملی کا بنیادی کام کرنے کا منطق ہے۔ جب قیمت چلتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی لائن کو مستقل طور پر اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے ، جس سے متحرک ٹریکنگ ممکن ہوتی ہے۔ اس ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ذریعہ ، ایک ہی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ اہم فوائد یہ ہیں:
- حکمت عملی سادہ، واضح، آسانی سے سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے
- متحرک تعاقب میں کمی کا اطلاق کریں ، تاکہ انفرادی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکے
- مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے زیادہ یا کم سمت کے لچکدار انتخاب
- حساب کتاب کے دورانیے اور سلائڈ پوائنٹس کو بہتر بنانے کے لئے اپنی مرضی کے مطابق
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک عام خطرے کے انتظام کی حکمت عملی ہے ، جس میں پوزیشنوں کو آسانی سے روکنے کے لئے ایک سادہ ٹریک اسٹاپ میکانزم کی مدد سے مؤثر طریقے سے انتظام کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
- جب قیمت میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، اسٹاپ لاس لائن کو اکثر ٹرگر کیا جاسکتا ہے ، جس کی وجہ سے زیادہ بار بار تجارت ہوتی ہے۔
- زیادہ سے زیادہ قیمت اور کم سے کم قیمت کا حساب لگانے کے غیر معقول دورانیے کی وجہ سے غیر مناسب اسٹاپ لائن ہوسکتی ہے
- سلائیڈ پوائنٹ کو بہت بڑا ترتیب دیا گیا ہے ، جس کی وجہ سے اسٹاپ نقصان کی لائن زیادہ سست ہوسکتی ہے ، اور نقصان کو وقت پر روک نہیں سکتا ہے
ان خطرات کے لئے ، حساب کتاب کے دورانیے کو ایڈجسٹ کرنے ، سلائڈ پوائنٹ کی وسعت کو مناسب طریقے سے کم کرنے ، اور اسی طرح کے طریقوں سے اصلاح کی جاسکتی ہے ، تاکہ اسٹاپ نقصان کی لائن کی ترتیب زیادہ معقول ہو۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- اسٹاپ لائن کو بہتر بنانے کا طریقہ کار شامل کیا گیا ہے تاکہ اس کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے اور اسٹاپ لائن کو زیادہ ڈھیلا یا زیادہ سخت ہونے سے بچایا جاسکے
- غیر مناسب وقت پر پوزیشن کھولنے سے بچنے کے لئے پوزیشن کھولنے کی شرائط میں اضافہ کریں
- رجحانات کے اشارے کے ساتھ رجحانات کی پیروی کرنے کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ، زیادہ منافع بخش جگہ
- ایک پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول شامل کریں جو خطرے کی درجہ بندی کے ذریعے پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرے
خلاصہ کریں۔
اس تجارتی حکمت عملی نے پوزیشنوں کے متحرک انتظام کو ایک سادہ ٹریول اسٹاپ طریقہ کار کے ذریعہ حاصل کیا ہے۔ حکمت عملی کو سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، جس سے کسی ایک نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ ہم حکمت عملی کے فوائد ، ممکنہ خطرات اور اس کے بعد کے اصلاح کی سمت کا تجزیہ کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک بہت ہی عام اور عملی رسک مینجمنٹ حکمت عملی ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=4
strategy(title = "Noro's Trailing-Stop Strategy", shorttitle = "Trailing", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
length = input(20, minval = 1)
shift = input(0.0, minval = 0, title = "Trailing Stop")
background = input(false)
//Levels
max = highest(high, length)
min = lowest(low, length)
//Trailing
size = strategy.position_size
longtrailing = 0.0
shorttrailing = 0.0
longtrailing := size <= 0 ? min - ((min / 100) * shift) : max(min - ((min / 100) * shift), longtrailing[1])
shorttrailing := size >= 0 ? max + ((max / 100) * shift) : min(max + ((max / 100) * shift), shorttrailing[1])
trailing = size <= 0 ? shorttrailing : longtrailing
col = size == size[1] ? size > 0 ? color.red : color.lime : na
plot(trailing, color = col, linewidth = 2, transp = 0)
//Background
bgcol = background ? size > 0 ? color.lime : color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 80)
if trailing > 0 and size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? na : 0, stop = trailing)
if trailing > 0 and size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? na : 0, stop = trailing)