حرکت پذیر اوسط کراس اوور پر مبنی حکمت عملی کے بعد رجحان
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی مختلف اقسام کی میڈینز (سادہ منتقل اوسط SMA، اشاریہ منتقل اوسط EMA، ہل منتقل اوسط HMA اور وی وی ایم ایم اے) کا حساب لگانے اور ان کے کراسنگ پوائنٹس کی تلاش کرنے کے ذریعے رجحانات کا تعین کرنے اور رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ جب ایک مختصر میڈین نیچے سے طویل مدتی میڈین کو پار کرتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔ جب ایک مختصر میڈین اوپر سے نیچے سے طویل مدتی میڈین کو پار کرتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو مختلف اوسط لکیروں کے مابین تعلقات کا موازنہ کرکے مارکیٹ میں رجحانات کا فیصلہ کرتی ہے۔ خاص طور پر ، ان پٹ پیرامیٹرز کے ذریعہ دو اوسط لکیروں کی قسم اور لمبائی کا تعین کریں۔ ان میں سے پہلی اوسط لکیری لمبی ہے ، جو طویل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتی ہے۔ دوسری اوسط لکیری لمبی ہے ، جو موجودہ قلیل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتی ہے۔
جب قلیل مدتی اوسط لائن نیچے سے طویل مدتی اوسط لائن کو پار کرتی ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ قلیل مدتی رجحان مضبوط ہوتا ہے ، اور قیمت اوپر کی طرف بڑھ جاتی ہے ، لہذا اس کراسنگ پوائنٹ پر خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب قلیل مدتی اوسط لائن اوپر سے طویل مدتی اوسط لائن کو پار کرتی ہے ، تو اس کا مطلب قلیل مدتی رجحان کمزور ہوتا ہے ، اور قیمت نیچے کی طرف جاتی ہے ، لہذا اس کراسنگ پوائنٹ پر فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
اس طرح کے مساوی کراس لائن فیصلے کے ذریعے مارکیٹ کے رجحانات کے ساتھ تجارت کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- اوسط لائن کراسنگ کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کرنے کے اہم رجحانات ، ایک کلاسک اور عملی تکنیکی اشارے
- متعدد مختلف قسم کے مساوی لکیری امتزاج کی حمایت کرتا ہے ، اعلی لچک
- حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے ، اس پر عمل درآمد آسان ہے ، جو مقدار میں تجارت کو خودکار بنانے کے لئے موزوں ہے
- مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے لچکدار ترتیب کے پیرامیٹرز
خطرے کا تجزیہ
- اوسط لائن میں تاخیر ہوتی ہے ، جب کراس سگنل جاری ہوتا ہے تو ، قیمت کی نقل و حرکت پہلے ہی ہوسکتی ہے یا اس کے قریب ہوتی ہے ، جس میں کچھ تاخیر کا خطرہ ہوتا ہے
- رجحانات کا اندازہ لگانے میں غلط فہمیاں پیدا ہوسکتی ہیں ، جس سے غیر ضروری نقصان ہوتا ہے۔
- اوسط لائن پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے ، مختلف پیرامیٹرز کے نتیجے میں بہت زیادہ فرق ہوسکتا ہے
خطرے سے نمٹنے کے طریقے:
- مارکیٹ کی تبدیلیوں کے لئے حساسیت کو بہتر بنانے کے لئے اوسط سائیکل کو مناسب طریقے سے کم کریں
- غلط فہمیوں سے بچنے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ تصدیق کریں
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے طریقے: ٹورنگ، مشین لرننگ، جینیاتی الگورتھم وغیرہ
- پوزیشن کے سائز اور سٹاپ نقصان پر مناسب کنٹرول
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- دوسرے اشارے کے فلٹرز کو شامل کرنا ، متعدد اشارے کے فیصلوں کے ساتھ مل کر ، فیصلہ سازی کی درستگی کو بہتر بنانا
- مارکیٹ کے حالات کے مطابق میڈین لائن پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنا
- مشین لرننگ الگورتھم کے ساتھ مل کر خود کار طریقے سے تلاش کرنے والے پیرامیٹرز
- آپٹمائزڈ سٹاپ نقصان کی حکمت عملی
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کی بنیاد پر ایکویریم کراسنگ کے اہم رجحانات کا فیصلہ کرنے کے کلاسیکی سوچ پر مبنی ہے ، مختلف یکساں لائنوں کے مجموعہ کے ذریعہ لچکدار اطلاق۔ اس حکمت عملی کی منطق آسان ، آسانی سے قابل عمل ہے ، جو خودکار تجارت کے لئے موزوں ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں کچھ عملی افادیت ہے ، لیکن اس میں کچھ اصلاح کی اصلاح کی گنجائش بھی موجود ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، دوسرے فلٹر فیصلوں کو شامل کرنے اور اسی طرح کے طریقوں سے حکمت عملی کی کارکردگی کو مستقل طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//study(title="MA Crossover Strategy", overlay = true)
strategy("MA Crossover Strategy", overlay=true)
src = input(close, title="Source")
price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(25, title="1st MA Length")
type1 = input("HMA", "1st MA Type", options=["SMA", "EMA", "HMA", "VWMA"])
ma2 = input(7, title="2nd MA Length")
type2 = input("HMA", "2nd MA Type", options=["SMA", "EMA", "HMA", "VWMA"])
f_hma(_src, _length)=>
_return = wma((2*wma(_src, _length/2))-wma(_src, _length), round(sqrt(_length)))
price1 = if (type1 == "SMA")
sma(price, ma1)
else
if (type1 == "EMA")
ema(price, ma1)
else
if (type1 == "VWMA")
vwma(price, ma1)
else
f_hma(price, ma1)
price2 = if (type2 == "SMA")
sma(price, ma2)
else
if (type2 == "EMA")
ema(price, ma2)
else
if (type2 == "VWMA")
vwma(price, ma2)
else
f_hma(price, ma2)
//plot(series=price, style=line, title="Price", color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(series=price1, style=line, title="1st MA", color=blue, linewidth=2, transp=0)
plot(series=price2, style=line, title="2nd MA", color=green, linewidth=2, transp=0)
longCondition = crossover(price1, price2)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(price1, price2)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)