1. مربع
  2. چلتی اوسط کراس اوور پر مبنی حکمت عملی کے بعد رجحان

چلتی اوسط کراس اوور پر مبنی حکمت عملی کے بعد رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-31 15:17:31
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مختلف قسم کے چلتے ہوئے اوسط (سادہ چلتے ہوئے اوسط ایس ایم اے ، تیزی سے چلتے ہوئے اوسط ای ایم اے ، ہل چلتے ہوئے اوسط ایچ ایم اے اور وزن والے چلتے ہوئے اوسط وی ڈبلیو ایم اے) کا حساب لگاتے ہوئے اور ان کے مابین کراس اوور پوائنٹس کا پتہ لگاتے ہوئے ، مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرنے اور اس کی پیروی کرنے کے لئے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ خریدنے کے سگنل پیدا کرتی ہے جب قلیل مدتی ایم اے نیچے سے طویل مدتی ایم اے کے اوپر عبور کرتا ہے ، اور جب مخالف کراسنگ ہوتی ہے تو سگنل فروخت کرتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال دو حرکت پذیر اوسطوں کا موازنہ کرکے مارکیٹ کے رجحان کا فیصلہ کرنا ہے۔ خاص طور پر ، یہ ان پٹ پیرامیٹرز کے ذریعہ مختلف اقسام اور لمبائی کے ساتھ دو ایم اے کی تشکیل کی اجازت دیتا ہے۔ پہلے ایم اے میں اہم رجحان کی نمائندگی کرنے کے لئے ایک طویل مدت ہوتی ہے ، جبکہ دوسرے ایم اے میں موجودہ قلیل مدتی رجحان کے لئے ایک مختصر مدت ہوتی ہے۔

جب قلیل مدتی ایم اے نیچے سے طویل مدتی ایم اے کو عبور کرتا ہے تو ، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قلیل مدتی رجحان مضبوط ہو رہا ہے اور مارکیٹ ایک بڑھتی ہوئی رجحان میں داخل ہورہی ہے۔ اس طرح اس کراس اوور پوائنٹ پر خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب قلیل مدتی ایم اے طویل مدتی ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی رجحان کمزور ہو رہا ہے اور مارکیٹ نیچے کی طرف الٹ رہی ہے۔ اس کے مطابق اس وقت فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

اس طرح کے ایم اے کراسورز کا پتہ لگاتے ہوئے ، یہ حکمت عملی تجارت کے لئے مارکیٹ کے رجحان کی پیروی کرتی ہے۔

فوائد

  • اہم رجحانات کا تعین کرنے کے لئے کلاسیکی اور عملی ایم اے کراس اوور کا استعمال کرتا ہے
  • مختلف MA اقسام کے مجموعے کی حمایت کرتا ہے، لچک فراہم کرتا ہے
  • سادہ اور واضح منطق، سمجھنے اور خودکار کرنے میں آسان
  • ترتیب دینے کے قابل پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق

خطرے کا تجزیہ

  • ایم اے کے دیرپا اثر ہوتے ہیں ، سگنل موڑ کے مقامات پر یا اس کے قریب آسکتے ہیں جب قیمت کی کارروائی پہلے ہی ہوچکی ہو
  • رجحانات کے بارے میں فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، جس سے غیر ضروری نقصانات ہو سکتے ہیں
  • نتائج مختلف ایم اے پیرامیٹرز کی ترتیبات کے ساتھ نمایاں طور پر مختلف ہوتے ہیں

حل:

  • بہتر حساسیت کے لیے کم ایم اے ادوار استعمال کریں۔
  • غلطیوں سے بچنے کے لئے کراس تصدیق کے لیے دوسرے فلٹرز شامل کریں
  • پیرامیٹر کی اصلاح کے طریقوں جیسے برٹ فورس ، مشین لرننگ ، جینیاتی الگورتھم
  • کنٹرول پوزیشن سائزنگ اور سٹاپ نقصان مناسب طریقے سے

بہتری کی ہدایات

  • درستگی کو بڑھانے کے لئے فلٹرز کے طور پر دیگر اشارے شامل کریں
  • مارکیٹ کے بدلتے حالات کی بنیاد پر ایم اے پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کریں
  • خودکار پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کریں
  • سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں

نتیجہ

یہ حکمت عملی اہم رجحان کا پتہ لگانے کے لئے ایم اے کراس اوورز کے استعمال کے کلاسیکی خیال پر مبنی ہے۔ لچکدار ایم اے مجموعوں کے ساتھ ، اس کا نفاذ آسان ہے اور الگورتھمک ٹریڈنگ آٹومیشن کے لئے موزوں ہے۔ مجموعی طور پر یہ معقول حد تک عملی ہے لیکن کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹر ٹیوننگ ، اضافی فلٹرز وغیرہ جیسی بہتری کے لئے گنجائش ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//study(title="MA Crossover Strategy", overlay = true)
strategy("MA Crossover Strategy", overlay=true)
src = input(close, title="Source")

price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(25, title="1st MA Length")
type1 = input("HMA", "1st MA Type", options=["SMA", "EMA", "HMA", "VWMA"])

ma2 = input(7, title="2nd MA Length")
type2 = input("HMA", "2nd MA Type", options=["SMA", "EMA", "HMA", "VWMA"])

f_hma(_src, _length)=>
    _return = wma((2*wma(_src, _length/2))-wma(_src, _length), round(sqrt(_length)))

price1 = if (type1 == "SMA")
    sma(price, ma1)
else
    if (type1 == "EMA")
        ema(price, ma1)
    else
        if (type1 == "VWMA")
            vwma(price, ma1)
        else
            f_hma(price, ma1)
    
price2 = if (type2 == "SMA")
    sma(price, ma2)
else
    if (type2 == "EMA")
        ema(price, ma2)
    else
        if (type2 == "VWMA")
            vwma(price, ma2)
        else
            f_hma(price, ma2)


//plot(series=price, style=line,  title="Price", color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(series=price1, style=line,  title="1st MA", color=blue, linewidth=2, transp=0)
plot(series=price2, style=line, title="2nd MA", color=green, linewidth=2, transp=0)


longCondition = crossover(price1, price2)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = crossunder(price1, price2)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں