دو طرفہ تین نکاتی شفٹ حرکت پذیر اوسط مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کی بنیاد پر باہمی تین نکاتی اوسط اشارے کی بنیاد پر ، قیمتوں کے رجحانات کا تعین کرنے اور حالیہ N سائیکل کی اعلی ترین ، کم ترین اور اختتامی قیمتوں کی اوسط قیمتوں کا حساب کتاب کرکے ٹریڈنگ سگنل بھیجنے کی صلاحیت ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی اور مختصر لائن تجارت کے لئے موزوں ہے ، جو مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتی ہے ، قیمتوں کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے باہمی تین نکاتی اوسط لہر ((XHL2، XHLC3)) ہے۔ اس میں ، XHL2 نے حالیہ N دوروں کی اعلی ترین قیمت اور کم ترین قیمت کی اوسط رقم کا حساب لگایا ہے۔ XHLC3 نے حالیہ N دوروں کی اعلی ترین قیمت ، کم ترین قیمت اور اختتامی قیمت کی اوسط رقم کا حساب لگایا ہے۔ یہ دونوں اشارے قیمت کے اعداد و شمار کو مؤثر طریقے سے ہموار کرسکتے ہیں اور قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کے اثرات کو فلٹر کرسکتے ہیں۔
حکمت عملی ایکس ایچ ایل 2 ، ایکس ایچ ایل سی 3 اور اختتامی قیمتوں کے فرق کی گنتی کے ذریعے قیمتوں کے رجحان کا تعین کرنے کے لئے این ایم ایف کا تعین کرتی ہے۔ جب این ایم ایف ایک عنصر سے زیادہ ہو تو ، قیمتوں میں اضافے کے رجحان کے طور پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جب این ایم ایف منفی عنصر سے کم ہو تو ، قیمتوں میں کمی کے رجحان کے طور پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تجارت کے حجم کے ساتھ مل کر ، ایک اشارے nRES کا حساب لگایا جاتا ہے ، جو 0 سے زیادہ خریدنے کا اشارہ کرتا ہے ، اور 0 سے کم فروخت کا اشارہ کرتا ہے۔ رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور تجارت کا اشارہ پیدا کرنے کے لئے این آر ای ایس کے منفی اور سائز کے تعلقات پر مبنی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:
دو طرفہ تین نکاتی منتقل اوسط لائن اشارے کا استعمال ، جو مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور قیمتوں کے درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
ٹرانزیکشن کے حجم میں تبدیلی کے ساتھ ، فنڈز کے بہاؤ کا زیادہ درست اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، اور ٹرانزیکشن سگنل جاری کیے جاسکتے ہیں۔
اس کے علاوہ ، اس میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کم ہیں ، اور اس کا طریقہ کار آسان ہے اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
مختلف قسم کے سرمایہ کاروں کے لئے پوزیشن کی سمت کو لچکدار طریقے سے ترتیب دینا۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:
پیرامیٹرز کی غلط ترتیب ٹریڈنگ سگنل کی غلطیوں کا سبب بن سکتی ہے۔
طویل عرصے سے مضبوط ہونے پر ، حکمت عملی بہت زیادہ غلط تجارتی سگنل پیدا کرسکتی ہے۔
جب معاملات میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب بہت کم ہوجاتی ہے جس سے نقصان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
اس کا حل کیا ہے؟
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، بہترین پیرامیٹرز کا تعین کرنے کے لئے بیک اپ کے ساتھ مل کر؛
رجحانات کے ساتھ ساتھ مزاحمت کے فیصلے کی حمایت کرنے والے سگنل کی وشوسنییتا؛
اسٹاپ نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے کم کریں اور انفرادی نقصان کو کنٹرول کریں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے:
اشارے کی حساسیت کو بہتر بنانے کے لئے اوسط لائن پیرامیٹرز اور حجم پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
رجحانات کی نشاندہی کرنے والے اشارے میں اضافہ اور ٹریڈنگ سگنل کی درستگی کو بہتر بنانا؛
نقصانات کو روکنے کی حکمت عملی میں اضافہ اور نقصانات کے خطرے کو کم کرنا؛
مشین سیکھنے کے طریقوں کے ساتھ مل کر پیرامیٹرز کی خودکار اصلاح کے لئے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا ڈیزائن باہمی تین نکاتی منتقلی کی اوسط لائن اشارے پر مبنی ہے ، قیمتوں کے درمیانے اور طویل مدتی رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے ، اور تجارت کے حجم میں تبدیلیوں کا استعمال کرتے ہوئے فنڈز کی آمد و رفت کی تصدیق کرتا ہے ، اور آخر کار خرید و فروخت کے تجارتی سگنل پیدا کرتا ہے۔ حکمت عملی میں بہتری کی گنجائش ہے ، اور اسے زیادہ پیچیدہ مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھالنے کے لئے متعدد جہتوں سے بہتری لائی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/06/2018
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same,
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Finite Volume Elements (FVE) Backtest", shorttitle="FVE")
Period = input(22, minval=1)
Factor = input(0.3, maxval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xVolume = volume
xSMAV = sma(xVolume, Period)
nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100, xVolume,
iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
nRes = nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
pos = iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="FVE")