1. مربع
  2. دوطرفہ تین نکاتی اوسط چلتی مقدار کی تجارتی حکمت عملی

دوطرفہ تین نکاتی اوسط چلتی مقدار کی تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-31 16:11:41
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی دو طرفہ تین نکاتی حرکت پذیر اوسط اشارے پر مبنی ہے۔ حالیہ N ادوار کی سب سے زیادہ قیمت ، سب سے کم قیمت اور اختتامی قیمت کی اوسط قیمت کا حساب لگاتے ہوئے ، یہ قیمت کے رجحانات کا فیصلہ کرنے اور تجارتی سگنل تیار کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی اور قلیل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے ، اور مؤثر طریقے سے مارکیٹ شور کو فلٹر کرسکتی ہے اور قیمت کے رجحانات کو پکڑ سکتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے دو طرفہ تین نکاتی چلتی اوسط (XHL2 ، XHLC3) ہے۔ XHL2 حالیہ N ادوار کی اعلی ترین قیمت اور کم ترین قیمت کی اوسط قیمت کا حساب لگاتا ہے۔ XHLC3 حالیہ N ادوار کی اعلی ترین قیمت ، کم ترین قیمت اور اختتامی قیمت کی اوسط قیمت کا حساب لگاتا ہے۔ یہ دونوں اشارے مؤثر طریقے سے قیمت کے اعداد و شمار کو ہموار کرسکتے ہیں اور قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کے اثرات کو فلٹر کرسکتے ہیں۔

اس حکمت عملی میں ایکس ایچ ایل 2 ، ایکس ایچ ایل سی 3 اور اختتامی قیمت کے مابین فرق این ایم ایف کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب این ایم ایف ایک عنصر سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ قیمت اوپر کے رجحان میں ہے؛ جب این ایم ایف منفی عنصر سے کم ہوتا ہے تو ، اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ قیمت نیچے کے رجحان میں ہے۔ تجارتی حجم کے ساتھ مل کر ، اشارے این آر ای ایس کا حساب لگایا جاتا ہے۔ این آر ای ایس سے زیادہ ایک خرید سگنل کی نشاندہی کرتا ہے ، اور 0 سے کم ایک فروخت سگنل کی نشاندہی کرتا ہے۔ رجحان کی سمت اور تجارتی سگنل این آر ای ایس کے مثبت / منفی نشان اور شدت کے تعلقات کی بنیاد پر طے کیے جاتے ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:

  1. دو طرفہ تین نکاتی حرکت پذیر اوسط اشارے کا استعمال مارکیٹ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے اور درمیانی اور طویل مدتی قیمتوں کے رجحانات کا اندازہ کرسکتا ہے۔

  2. تجارتی حجم میں تبدیلیوں کو یکجا کرنے سے سرمایہ کے بہاؤ کی سمت کو زیادہ درست طریقے سے طے کیا جاسکتا ہے اور تجارتی سگنل جاری کیے جاسکتے ہیں۔

  3. اسٹریٹیجی میں چند پیرامیٹرز ہیں، آسان اور سمجھنے میں آسان طریقے ہیں، اور اس کا نفاذ آسان ہے۔

  4. مختلف قسم کے سرمایہ کاروں کے لئے موزوں، ہولڈنگ کی سمت کی لچکدار ترتیب.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:

  1. پیرامیٹرز کی غلط ترتیبات غلط ٹریڈنگ سگنل کا سبب بن سکتی ہیں۔

  2. ایک طویل مدتی مضبوط رجحان مارکیٹ میں، حکمت عملی بہت سے غلط ٹریڈنگ سگنل پیدا کر سکتی ہے؛

  3. ایک غیر مستحکم مارکیٹ میں، بہت کم سٹاپ نقصان کی ترتیبات نقصان کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں.

حل:

  1. پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور بیک ٹسٹنگ کی بنیاد پر بہترین پیرامیٹرز کا تعین کریں

  2. رجحانات اور حمایت / مزاحمت کے ساتھ مل کر سگنل کی وشوسنییتا کا فیصلہ کریں؛

  3. مناسب طریقے سے سٹاپ نقصان کی حد کو آرام سے روکنے کے لئے واحد نقصان کو کنٹرول کریں.

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کی اصلاح کی سمت:

  1. اشارے کی حساسیت کو بہتر بنانے کے لئے حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز اور تجارتی حجم پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔

  2. تجارتی سگنلز کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے رجحانات کے فیصلے کے اشارے شامل کریں۔

  3. نقصان کے خطرے کو کم کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں؛

  4. خودکار پیرامیٹر کی اصلاح حاصل کرنے کے لئے مشین لرننگ کے طریقوں کو یکجا کریں.

خلاصہ

یہ حکمت عملی قیمتوں کی درمیانی اور طویل مدتی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے دوطرفہ تین نکاتی حرکت پذیر اوسط اشارے کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ یہ سرمایہ کے بہاؤ اور بہاؤ کی تصدیق کے لئے تجارتی حجم میں تبدیلیوں کا استعمال کرتا ہے ، اور آخر میں خرید و فروخت کے تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ حکمت عملی میں اصلاح کے لئے بہت زیادہ گنجائش ہے اور زیادہ پیچیدہ مارکیٹ کے ماحول میں موافقت کے ل multiple متعدد جہتوں میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/06/2018
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price 
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is 
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the 
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume 
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
//     regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Finite Volume Elements (FVE) Backtest", shorttitle="FVE")
Period = input(22, minval=1)
Factor = input(0.3, maxval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xVolume = volume
xSMAV = sma(xVolume, Period)
nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100,  xVolume, 
         iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
nRes = nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
pos = iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
         iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="FVE")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں