1. مربع
  2. ڈبل اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی

ڈبل اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-31 17:10:32
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) اشارے پر مبنی ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی ایک ہی وقت میں دو اسٹاپ نقصان کی لائنیں ، تیز اے ٹی آر لائن اور سست اے ٹی آر لائن طے کرتی ہے ، اور دونوں لائنوں کے کراس اوور کی بنیاد پر انٹری اور ایگزٹ کا تعین کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی آسان ، ذمہ دار ہے ، اور اعلی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی حصہ دو اے ٹی آر اسٹاپ نقصان لائنوں کا استعمال ہے۔ ایک تیز رفتار اے ٹی آر لائن ہے جس میں مختصر مدت اور تیز رد عمل کے لئے چھوٹا ضرب ہے۔ دوسرا طویل مدت اور فلٹریشن کے لئے بڑا ضرب کے ساتھ سست اے ٹی آر لائن ہے۔ جب تیز رفتار اے ٹی آر لائن سست اے ٹی آر لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، یہ خرید سگنل پیدا کرتی ہے۔ جب تیز رفتار اے ٹی آر لائن سست اے ٹی آر لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، یہ فروخت سگنل پیدا کرتی ہے۔ لہذا حکمت عملی میں داخلے اور باہر نکلنے کے لئے دو اے ٹی آر لائنوں کا کراس اوور استعمال ہوتا ہے ، جو اسٹاپ نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔

مخصوص منطق یہ ہے کہ: تیز رفتار اے ٹی آر لائن اور سست اے ٹی آر لائن کا حساب لگائیں۔ جب قیمت سست لائن سے اوپر ہو تو ، اسٹاپ نقصان کو ٹریک کرنے کے لئے تیز رفتار لائن کا استعمال کریں۔ بصورت دیگر ، اسٹاپ نقصان کو ٹریک کرنے کے لئے سست لائن کا استعمال کریں۔ کلین کا رنگ موجودہ اسٹاپ نقصان کی لائن کی نمائندگی کرتا ہے۔ سبز اور نیلے رنگ کا مطلب تیز لائن کا استعمال کرنا ہے۔ سرخ اور پیلا کا مطلب سست لائن کا استعمال کرنا ہے۔ جب مارکیٹ کی قیمت اسٹاپ نقصان کی لائنوں کو چھوتی ہے تو باہر نکلیں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:

  1. سادہ اور واضح منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان.
  2. مارکیٹ کی تبدیلیوں کے لئے تیز ردعمل، اعلی اتار چڑھاؤ مارکیٹ کے لئے موزوں ہے.
  3. دوہری اے ٹی آر سٹاپ نقصان کنٹرول مؤثر طریقے سے خطرہ.
  4. اے ٹی آر اشارے سٹاپ نقصان کی حد کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے پیرامیٹر ہے.
  5. بصری کلین رنگ سٹاپ نقصان کی صورت حال کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. بہت زیادہ تجارت کرنے کا رجحان.
  2. اے ٹی آر خراب وکر فٹنگ ہے، نقصانات کو بڑھا سکتے ہیں.
  3. مؤثر طریقے سے ضمنی اور رجحان مارکیٹوں کو فلٹر نہیں کر سکتے ہیں.

ہم اے ٹی آر کی مدت کو بہتر بنا کر ، اے ٹی آر کے ضارب کو ایڈجسٹ کرکے ، فلٹریشن کے لئے دیگر اشارے کو ملا کر وغیرہ خطرات کو کم کرسکتے ہیں۔

اصلاح کی سمت

اصلاح کی سمتیں یہ ہیں:

  1. بہتر سٹاپ نقصان رینج کے لئے ATR پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
  2. غیر قانونی تجارت سے بچنے کے لئے فلٹر اشارے شامل کریں، جیسے ایم اے.
  3. مسٹرڈ سے بچنے کے لئے کھلی شرائط شامل کریں۔ مثال کے طور پر ، حجم کے اشارے شامل کریں۔
  4. زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے ہولڈنگ پیریڈ کے لئے باہر نکلنے کا اضافہ کریں.

نتیجہ

ڈبل اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی کو سمجھنا اور نافذ کرنا آسان ہے ، خاص طور پر اعلی اتار چڑھاؤ کے منظرناموں کے لئے موزوں ہے ، اور خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔ اصلاح کے لئے بھی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ یہ ایک تجویز کردہ قلیل مدتی حکمت عملی ہے جس کی کوشش کرنے کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun

//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy by ceyhun", overlay=true)

/////////notes////////////////////////////////////////
// This is based on the ATR trailing stop indicator //
// width addition of two levels of stops and        //
// different interpretation.                        //
// This is a fast-reacting system and is better     //
// suited for higher volatility markets             //
//////////////////////////////////////////////////////

SC = input(close, "Source", input.source)

// Fast Trail //
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer)  // ATR Period
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float)  // ATR Factor
SL1 = AF1 * atr(AP1)  // Stop Loss
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0) and SC[1] < nz(Trail1[1], 0), min(nz(Trail1[1], 0), SC + SL1), iff(SC > nz(Trail1[1], 0), SC - SL1, SC + SL1)))

// Slow Trail //
AP2 = input(10, "Slow ATR perod", input.integer)  // ATR Period
AF2 = input(2, "Slow ATR multiplier", input.float)  // ATR Factor
SL2 = AF2 * atr(AP2)  // Stop Loss
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0) and SC[1] < nz(Trail2[1], 0), min(nz(Trail2[1], 0), SC + SL2), iff(SC > nz(Trail2[1], 0), SC - SL2, SC + SL2)))

// Bar color for trade signal //
Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2
Blue = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low < Trail2
Red = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high < Trail2
Yellow = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high > Trail2

// Signals //
Bull = barssince(Green) < barssince(Red)
Bear = barssince(Red) < barssince(Green)

Buy = crossover(Trail1, Trail2)
Sell = crossunder(Trail1, Trail2)

TS1 = plot(Trail1, "Fast Trail", style=plot.style_line,color=Trail1 > Trail2 ? color.blue : color.yellow, linewidth=2)
TS2 = plot(Trail2, "Slow Trail", style=plot.style_line,color=Trail1 > Trail2 ? color.green : color.red, linewidth=2)
fill(TS1, TS2, Bull ? color.green : color.red, transp=90)

plotcolor = input(true, "Paint color on chart", input.bool)

bcl = iff(plotcolor == 1, Blue ? color.blue : Green ? color.lime : Yellow ? color.yellow : Red ? color.red : color.white, na)
barcolor(bcl)

if Buy
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
    
if Sell
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں