ڈبل اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل اے ٹی آر ٹریل اسٹاپ اسٹریٹجی ایک شارٹ لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو اوسطا حقیقی لہر ((اے ٹی آر) اشارے پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں ایک ہی وقت میں تیز اے ٹی آر لائن اور سست اے ٹی آر لائن کی دو رکاوٹ لائنیں مرتب کی گئی ہیں ، جس میں داخلہ اور باہر نکلنے کا فیصلہ دو رکاوٹ لائنوں کے کراسنگ کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ حکمت عملی آسان ہے ، سمجھنے میں آسان ہے ، تیزی سے ردعمل ہے ، اور اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے دو اسٹاپ نقصان کی لائنیں ترتیب دینے کے لئے کرتی ہے۔ ایک تیز اے ٹی آر لائن ہے ، اے ٹی آر کا دورانیہ مختصر ہے ، ضرب چھوٹا ہے ، اور فوری ردعمل ہے۔ دوسرا آہستہ اے ٹی آر لائن ہے ، اے ٹی آر کا دورانیہ لمبا ہے ، ضرب بڑا ہے ، اور فلٹرنگ کا کام کرتا ہے۔ جب تیز اے ٹی آر لائن پر آہستہ اے ٹی آر لائن کو عبور کرتے وقت خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے اور جب تیز اے ٹی آر لائن کے نیچے آہستہ اے ٹی آر لائن کو عبور کرتے وقت فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح دو اے ٹی آر لائنوں کے کراسنگ کے ذریعے فیصلہ کن میدان میں داخل ہونا ، اسٹاپ نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
آپریشن کی منطق یہ ہے کہ: تیز رفتار اے ٹی آر لائن اور سست رفتار اے ٹی آر لائن کا حساب لگائیں۔ تیز رفتار لائن کی قیمت سست لائن سے زیادہ ہے تو تیز رفتار لائن کے ساتھ تعاقب کریں ، ورنہ سست لائن کے ساتھ تعاقب کریں۔ کلین رنگ موجودہ استعمال شدہ اسٹاپ لائن کو ظاہر کرتا ہے ، سبز اور نیلے رنگ میں تیز رفتار لائن کے ساتھ تعاقب ، سرخ اور پیلے رنگ میں سست لائن کے ساتھ تعاقب ہوتا ہے۔ جب مارکیٹ کی قیمت اسٹاپ لائن کو چھوتی ہے تو اس کا آغاز ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
ڈبل اے ٹی آر ٹیل اسٹاپ اسٹریٹجی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- آپریٹنگ منطق سادہ اور واضح ہے، آسانی سے سمجھنے کے لئے لاگو کرنا.
- مارکیٹ میں تیزی سے ردعمل اور اعلی اتار چڑھاؤ کے لئے موزوں ہے۔
- ڈبل اے ٹی آر نقصان کنٹرول خطرہ ، مؤثر نقصان۔
- اے ٹی آر اشارے پیرامیٹرائزڈ ہیں ، جس سے اسٹاپ نقصان کی حد کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- کلین رنگوں کو واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح نقصان پہنچا ہے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ:
- اے ٹی آر اشارے منحنی خطوط کے لئے فٹ ہونے میں خراب ہے ، جس میں اضافہ کا نقصان ہوسکتا ہے۔
- اس کے نتیجے میں ، آپ کو مارکیٹ کے دو مراحل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اے ٹی آر سائیکل کو بہتر بنانے ، اے ٹی آر ضرب کو ایڈجسٹ کرنے اور دیگر اشارے فلٹرنگ کے ساتھ مل کر ان خطرات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
ڈبل اے ٹی آر ٹریول اسٹاپ حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے مندرجہ ذیل نکات شامل ہیں:
- اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور اسٹاپ نقصان کو ایڈجسٹ کریں۔
- فلٹرنگ کے اشارے شامل کریں تاکہ غیر موثر تجارت سے بچا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، اوسط اشارے کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے اضافہ کریں۔
- پوزیشن کھولنے کی شرائط میں اضافہ کریں تاکہ غلط تجارت سے بچا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، توانائی کے اشارے میں اضافہ کریں۔
- اسٹاک ہولڈنگ کے اوقات میں اضافہ کریں اور باہر نکلیں تاکہ زیادہ بار بار تجارت سے بچا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل اے ٹی آر ٹریل اسٹاپ اسٹریٹجی کو مجموعی طور پر سمجھنے میں آسان ہے ، خاص طور پر اعلی اتار چڑھاؤ والے منظرناموں کے لئے موزوں ہے ، جو خطرے پر قابو پانے کے لئے موثر ہے۔ اصلاح کی گنجائش بھی بڑی ہے ، جس میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے ، فلٹر شامل کرنے اور اسی طرح کے طریقوں سے اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک سفارش کی گئی شارٹ لائن حکمت عملی ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy by ceyhun", overlay=true)
/////////notes////////////////////////////////////////
// This is based on the ATR trailing stop indicator //
// width addition of two levels of stops and //
// different interpretation. //
// This is a fast-reacting system and is better //
// suited for higher volatility markets //
//////////////////////////////////////////////////////
SC = input(close, "Source", input.source)
// Fast Trail //
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer) // ATR Period
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float) // ATR Factor
SL1 = AF1 * atr(AP1) // Stop Loss
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0) and SC[1] < nz(Trail1[1], 0), min(nz(Trail1[1], 0), SC + SL1), iff(SC > nz(Trail1[1], 0), SC - SL1, SC + SL1)))
// Slow Trail //
AP2 = input(10, "Slow ATR perod", input.integer) // ATR Period
AF2 = input(2, "Slow ATR multiplier", input.float) // ATR Factor
SL2 = AF2 * atr(AP2) // Stop Loss
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0) and SC[1] < nz(Trail2[1], 0), min(nz(Trail2[1], 0), SC + SL2), iff(SC > nz(Trail2[1], 0), SC - SL2, SC + SL2)))
// Bar color for trade signal //
Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2
Blue = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low < Trail2
Red = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high < Trail2
Yellow = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high > Trail2
// Signals //
Bull = barssince(Green) < barssince(Red)
Bear = barssince(Red) < barssince(Green)
Buy = crossover(Trail1, Trail2)
Sell = crossunder(Trail1, Trail2)
TS1 = plot(Trail1, "Fast Trail", style=plot.style_line,color=Trail1 > Trail2 ? color.blue : color.yellow, linewidth=2)
TS2 = plot(Trail2, "Slow Trail", style=plot.style_line,color=Trail1 > Trail2 ? color.green : color.red, linewidth=2)
fill(TS1, TS2, Bull ? color.green : color.red, transp=90)
plotcolor = input(true, "Paint color on chart", input.bool)
bcl = iff(plotcolor == 1, Blue ? color.blue : Green ? color.lime : Yellow ? color.yellow : Red ? color.red : color.white, na)
barcolor(bcl)
if Buy
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if Sell
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")