1. مربع
  2. سپر ٹرینڈ RSI کوانٹیٹیٹو ٹریڈنگ حکمت عملی کے ساتھ مل کر

سپر ٹرینڈ RSI کوانٹیٹیٹو ٹریڈنگ حکمت عملی کے ساتھ مل کر

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-31 17:19:28
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام ڈبل ڈرائیو حکمت عملی ہے۔ اس کا بنیادی خیال سپر ٹرینڈ اور آر ایس آئی کو جوڑنا ہے ، جو دو طاقتور تکنیکی اشارے ہیں ، تاکہ ان کے متعلقہ فوائد کو مکمل طور پر استعمال کیا جاسکے اور بہترین مقداری تجارتی کارکردگی حاصل کی جاسکے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی کا بنیادی حصہ سپر ٹرینڈ اشارے کی سمت کی تبدیلی کا تعین کرنے کے لئے تبدیلی فنکشن کا استعمال کرتا ہے تاکہ تجارتی سگنل تیار کیے جاسکیں۔ جب سپر ٹرینڈ اوپر سے نیچے کی طرف بدلتا ہے تو یہ خرید کا سگنل تیار کرے گا ، اور جب سپر ٹرینڈ نیچے سے اوپر کی طرف موڑتا ہے تو یہ فروخت کا سگنل تیار کرے گا۔

اسی وقت ، آر ایس آئی اشارے کو اس بات کا تعین کرنے میں مدد کے لئے متعارف کرایا گیا ہے کہ پوزیشنوں کو کب بند کرنا ہے۔ جب آر ایس آئی مقررہ اوور بک لائن کو توڑتا ہے تو ، لمبی پوزیشنیں بند ہوجائیں گی۔ جب آر ایس آئی مقررہ اوور سیل لائن کو توڑتا ہے تو ، مختصر پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں۔ اس طرح ، آر ایس آئی منافع میں مقفل کرنے کے لئے معقول اسٹاپ نقصان کے مقامات کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. سپر ٹرینڈ درست طویل اور مختصر اندراجات کے لئے مارکیٹ کے رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے میں اچھا ہے.

  2. آر ایس آئی معقول منافع لینے اور نقصان کو روکنے میں مدد کے لئے اوور اسٹریچ ٹرننگ پوائنٹس کو تلاش کرنے میں بہترین ہے۔

  3. دونوں ایک دوسرے کو بہتر مواقع حاصل کرنے اور زیادہ مستحکم فوائد کے لئے مشترکہ طاقتوں کے ساتھ مکمل کرتے ہیں۔

  4. حکمت عملی کا منطق سادہ اور صاف ہے تاکہ کم تجربہ کار سرمایہ کاروں کو بھی آسانی سے سمجھنے اور ٹریک کرنے میں مدد ملے۔

  5. قابل کنٹرول استعمال اور مستحکم منافع کے ساتھ مضبوط عمل درآمد۔

خطرے کا تجزیہ

ان فوائد کے باوجود، دوہری ڈرائیو کی حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات ہیں:

  1. سپر ٹرینڈ اور آر ایس آئی کے ساتھ غلط سگنل ہوسکتے ہیں جس کی وجہ سے غیر ضروری نقصانات ہوسکتے ہیں۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے یا توثیق کے لئے اضافی اشارے متعارف کروائے جاسکتے ہیں۔

  2. زیادہ خطرات کے ساتھ دو طرفہ تجارت کے لئے پیسہ کے انتظام اور خطرے کے کنٹرول کے سخت قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔

  3. سٹاپ نقصان غیر معمولی قیمت کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ناکام ہوسکتا ہے جو خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے بیک اپ کا استعمال کرتے ہیں.

  4. سپر ٹرینڈ مختلف مارکیٹوں کے لئے ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پیرامیٹرز کے لئے حساس ہے.

اصلاح کی ہدایات

خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے، مندرجہ ذیل پہلوؤں میں اصلاحات کی جا سکتی ہیں:

  1. اضافی سگنل فلٹرنگ اور زیادہ درست اندراج کے لئے حجم، MACD شامل کرنا.

  2. خطرہ واقعات پر رد عمل ظاہر کرنے کے لئے متحرک سٹاپ نقصان قائم کرنا۔

  3. مختلف مارکیٹوں کے ساتھ بہتر فٹ ہونے کے لئے سپر ٹرینڈ اور آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا۔

  4. پیرامیٹرز اور اشارے کے انتخاب کے لئے مشین لرننگ متعارف کرانا۔

  5. مستقبل اور اختیارات جیسے مشتقوں کو خطرات کو ہیج کرنے کے لئے استعمال کرنا۔

  6. نقصانات اور واپسی کو محدود کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کے مختلف قوانین.

خلاصہ

ڈوئل ڈرائیو حکمت عملی مؤثر طریقے سے ٹرینڈ کی گرفتاری اور منافع حاصل کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ اور آر ایس آئی کو یکجا کرتی ہے۔ سنگل اشارے کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، یہ زیادہ قابل اعتماد سگنل ، چھوٹے ڈراؤڈاؤن ، اور مستحکم الگورتھم ٹریڈنگ کارکردگی فراہم کرتی ہے۔ پیرامیٹر ٹوننگ ، سگنل فلٹرنگ اور رسک مینجمنٹ پر مزید اصلاحات سے اور بھی بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © alorse

//@version=5
strategy("Supertrend + RSI Strategy [Alose]", overlay=true )

stGroup = 'Supertrend'
atrPeriod = input(10, "ATR Length", group=stGroup)
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01, group=stGroup)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// RSI
rsiGroup = 'RSI'
src = input(title='Source', defval=close, group=rsiGroup)
lenRSI = input.int(14, title='Length', minval=1, group=rsiGroup)
RSI = ta.rsi(src, lenRSI)

// Strategy Conditions
stratGroup = 'Strategy'
showLong = input.bool(true, title='Long entries', group=stratGroup)
showShort = input.bool(false, title='Short entries', group=stratGroup)
RSIoverbought = input.int(72, title='Exit Long', minval=1, group=stratGroup, tooltip='The trade will close when the RSI crosses up this point.')
RSIoversold = input.int(28, title='Exit Short', minval=1, group=stratGroup, tooltip='The trade will close when the RSI crosses below this point.')


entryLong = ta.change(direction) < 0
exitLong = RSI > RSIoverbought or ta.change(direction) > 0

entryShort = ta.change(direction) > 0
exitShort = RSI < RSIoversold or ta.change(direction) < 0

if showLong
    strategy.entry("Long", strategy.long, when=entryLong)
    strategy.close("Long", when=exitLong)

if showShort
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=entryShort)
    strategy.close("Short", when=exitShort)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں