1. مربع
  2. خفیہ مواقع میں توڑ طوفان کی حکمت عملی

خفیہ مواقع میں توڑ طوفان کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-01 10:25:35
ٹیگز:

img

جائزہ

بریک بیک طوفان کی حکمت عملی قلیل مدتی الٹ کے اندر پوشیدہ دھماکہ خیز حرکتوں پر قبضہ کرنے کے لئے قیمتوں کے وقفے کے بعد واپس لینے کے مواقع پر قبضہ کرنے میں مہارت رکھتی ہے۔ یہ رجحان کے عزم اور الٹ سگنل کو یکجا کرتا ہے تاکہ جب قیمتیں پچھلی معاونت کی سطح پر واپس آجائیں تو اوپر کی توڑ کے بعد طویل عرصے تک چلے جائیں ، اور جب قیمتیں پچھلی مزاحمت کی سطح پر واپس آجائیں تو نیچے کی توڑ کے بعد مختصر ہوجائیں۔ حکمت عملی سخت توڑ کی توثیق کے ذریعے زیادہ تر جھوٹے وقفوں کو فلٹر کرتی ہے ، اعلی معیار کی اندراجات کو یقینی بناتی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی دو اہم ٹرگرز پر مبنی ہے: طویل مدتی ٹائم فریم پر حالیہ اعلی / کم بریک آؤٹ اور قلیل مدتی پر پل بیک پیٹرن۔ خاص طور پر ، اس سے پہلے قیمتوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اعلی ٹائم فریم سے اوپر کی رجحان کا تعین کرنے کے لئے 80 مدت کے اعلی سے اوپر کی حد کو توڑیں۔ دوسرا ، اس سے قیمتوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پچھلے دن کی اونچائی کو توڑیں تاکہ قلیل مدتی اوپر کی بریک آؤٹ کی تصدیق کی جاسکے۔ اس کے بعد لانگ سگنل اس وقت شروع ہوتا ہے جب قیمتیں بریک آؤٹ کے بعد پچھلے دن کی کم سے نیچے بند ہوجاتی ہیں۔

شارٹ سگنل متوازی طور پر کام کرتا ہے ، جس میں حالیہ کم بریک آؤٹ اور پچھلے دن کی اونچائی پر واپس آنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ امتزاج رجحان کی سمت اور انٹری پوائنٹس کے وقت کی کیفیت کو یقینی بناتا ہے ، وسط سے بچتے ہوئے زیادہ تر رجحان کو پکڑتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی دو طرفہ تجارت اور بریک آؤٹ تصورات کو اہم برتریوں کے ساتھ جوڑتی ہے:

  1. بریک آؤٹ فلٹر سمت کی درستگی کو یقینی بناتا ہے
  2. پل بیک انٹری خطرہ انعام کو یقینی بناتا ہے
  3. منافع اور خطرے کے وقت سے باہر نکلنے والے بیلنس

خاص طور پر ، 80 پیریڈ فلٹر قلیل مدتی شور پر زیادہ تر جھوٹے بریک آؤٹ سے بچتا ہے۔ پچھلے دن کے انتہائی نکات کو توڑنے سے قلیل مدتی رجحان کے ارتقا کو قابل اعتماد طریقے سے پکڑا جاسکتا ہے۔ اس طرح کے معیار کے سگنل تجارت کی سمت کی درستگی کو یقینی بناتے ہیں۔

پل بیک انٹری جس میں اسٹاپ نقصان کا ایک خاص بفر ہوتا ہے اس کے بعد رجحان کے وسط حصے کا زیادہ تر حصہ قبضہ کرتا ہے۔ اس سے حکمت عملی کے منافع بخش استحکام کی ضمانت ملتی ہے۔

آخر میں ، ٹائمڈ ایگزٹ میکانزم نتائج کے منظرناموں کو پہلے سے طے کرکے ، جذباتی مداخلت کو کم سے کم کرکے منافع بخش اور رسک کنٹرول دونوں عوامل کو متوازن کرتا ہے۔

خطرات اور حل

تاہم، اس حکمت عملی میں کچھ خطرات موجود ہیں:

  1. داخلہ کے وقت کی توجہ کا سبب بنتا ہے
  2. طویل / مختصر سوئچوں کی کثرت سے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے
  3. منافع میں ناکافی تبدیلی

پہلا خطرہ پل بیک انٹری کی ترتیب سے آتا ہے۔ جب مارکیٹ میں بیک وقت اپ ٹرینڈ اور ڈاؤن ٹرینڈ لہریں نمودار ہوتی ہیں تو ، دونوں اطراف میں انٹری سگنل بھیڑ ہوسکتے ہیں ، جس سے دونوں اطراف میں انٹریوں کو روکا جاسکتا ہے۔

اس سے بچنے کے لئے ایگزٹ فلٹرز کو ایڈجسٹ کریں اور سگنلز کو اسپیس کرنے کے لئے کم سے کم بریک آؤٹ رینج ترتیب دیں۔

دوسرا خطرہ کثرت سے الٹ جانے سے متعلق ہے۔ زیادہ لمبے / مختصر سوئچوں سے اخراجات اور اصل نقصانات بڑھتے ہیں۔

یہ غیر ضروری باہر نکلنے کو کم کرنے کے لئے ہولڈنگ مدت اور سٹاپ نقصان کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے کم کیا جا سکتا ہے.

آخر میں ، اس کے نتیجے میں الٹ جانے کی رفتار میں بھی کبھی کبھی استحکام کی حدوں کے اندر کافی مقدار کی کمی ہوسکتی ہے۔ اضافی طویل مدتی رجحان میٹرکس کم معیار کے سیٹ اپ سے بچنے میں مدد کرسکتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

تجزیہ کے مطابق مزید اصلاحات میں شامل ہیں:

  1. منافع حاصل کرنے کے طریقہ کار کو شامل کرنا
  2. اتار چڑھاؤ کی پیمائش کو شامل کرنا
  3. موسمی مواقع پر غور

منافع کی روک تھام یا توڑنے کی روک تھام پہلے منافع میں مقفل ہوسکتی ہے اور واپسی سے بچنے سے بچ سکتی ہے.

اتار چڑھاؤ کے اشارے جیسے اے ٹی آر اور آر وی آئی بھی کم مواقع کے ادوار سے بچنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے نظام کی پیمائش کرسکتے ہیں۔

آخر میں ، موسمی تبدیلیوں کے ارد گرد سائیکلک رجحانات بھی ضمنی اثرات کو کم سے کم کرنے کے لئے بڑے رجحانات کی جگہ فراہم کرتے ہیں۔

نتیجہ

مجموعی طور پر ، بریک بیک طوفان کی حکمت عملی کا مقصد ٹرینڈ بریک آؤٹس کے بعد قلیل مدتی رجحان الٹ کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔ طویل مدتی ٹرینڈ فلٹرز ، قلیل مدتی الٹ سگنل ، بریک آؤٹ کی توثیق اور پل بیک اندراجات کو جوڑ کر ، یہ بڑے رجحان کی نقل و حرکت کے اندر واپسی کی تجارت کے لئے ایک مضبوط فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ جب مناسب منافع لینے ، اتار چڑھاؤ میٹرکس اور موسمی فلٹرز کے ساتھ بہتر بنایا جاتا ہے تو ، ایسا فریم ورک مختلف مارکیٹ کے حالات میں مستحکم منافع پیدا کرسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Smash Day Pattern (Type B)", overlay=true, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, initial_capital = 10000)
in1 = input(40, "Max Days to Hold") - 1

isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0

longTrigger = close[1]<low[2]
shortTrigger = close[1]>high[2]

longFilter = close[1] > close[80]
shortFilter = close[1] < close[80]

longEntry = (not isLong) and longTrigger and longFilter
shortEntry = (not isShort) and shortTrigger and shortFilter

longStop = valuewhen(longEntry, low[1], 0)
longPrice = valuewhen(longEntry, high[1], 0)
shortStop = valuewhen(shortEntry, high[1],0)
shortPrice = valuewhen(shortEntry, low[1], 0)

strategy.entry(id = "Long", long = true, stop = longPrice+.001, when = longEntry)
strategy.exit(id = "Stop Long", from_entry = "Long", stop = longStop, when = isLong)
strategy.close("Long", barssince(longEntry==true)>=in1)

strategy.entry(id = "Short", long = false, stop = shortPrice-.001, when = shortEntry)
strategy.exit(id = "Stop Short", from_entry = "Short", stop = shortStop, when = isShort)
strategy.close("Short", barssince(shortEntry==true)>=in1)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں