پل بیک میں غیر مرئی طوفان کو بریک تھرو
ChaoZhang
جائزہ
بریک بیک طوفان حکمت عملی خاص طور پر قیمتوں کے توڑنے کے بعد واپس آنے کے مواقع کا استعمال کرتی ہے ، اور مختصر لائنوں پر کھینچنے کے دوران چھپی ہوئی طوفان کے مواقع کو پکڑتی ہے۔ یہ رجحان کا فیصلہ اور الٹ سگنل کو جوڑتا ہے ، جب قیمتوں میں اضافے کے بعد قیمتوں میں اضافے کے بعد قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب قیمتوں میں اضافے کے بعد قیمتوں میں اضافے کے بعد قیمتوں میں اضافے کے بعد پوزیشنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ حکمت عملی سخت توڑنے والی فلٹرنگ کے ذریعے ، زیادہ تر جعلی توڑنے سے گریز کرتی ہے ، اس طرح داخلے کے معیار کو یقینی بناتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو ٹرگر سگنل پر مبنی ہے: لمبی لائن پر حالیہ نئی اونچائی اور مختصر لائن پر پیچھے ہٹنے کی شکل۔ خاص طور پر ، حکمت عملی سب سے پہلے قیمت کو 80 سائیکل کی اونچائی کو توڑنے کے لئے کہتی ہے ، جو اس وقت بڑھتی ہوئی رجحان میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ، قیمت کو اگلے دن کی اونچائی کو توڑنے کے لئے کہا جاتا ہے ، جس سے مختصر لائن پر اوپر کی طرف ایک بریک پیدا ہوتی ہے۔ جب قیمت ٹوٹنے کے بعد دوسرے دن بند ہوجاتی ہے ، اور پچھلے دن کی کم ترین سطح پر واپس آجاتی ہے ، تو یہ ایک سے زیادہ سگنل ہے۔
کم کرنے کے اشارے کا اصول متوازی ہے ، جس میں اعلی کے اعادہ کے ساتھ حالیہ نئے کم توڑ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے یہ طے کریں کہ لمبی لائن نیچے کی طرف جارہی ہے ، پھر مختصر لائن پر نیچے کی طرف توڑ ، جب قیمت پچھلے دن کی بلند ترین سطح پر واپس آجائے تو ، کم کرنے کا اشارہ تشکیل دیا جائے گا۔
اس طرح کا مجموعہ ڈیزائن جعلی توڑنے کے مواقع کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ توڑنے کی سمت میں داخل ہونا درست ہے۔ جبکہ انٹری پوائنٹ مختصر لائن پر واپس آنے کے مواقع کا استعمال کرتا ہے ، جو الٹ سے پہلے کے نچلے حصے کے قریب داخل ہوتا ہے (یا اونچائی) ، الٹ کے وسط سے گریز کرتا ہے ، اور اس کے بعد کے الٹ کے مرکزی حصے کو حاصل کرتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کثیر جہتی دو طرفہ تجارت اور بریک اپ کے تصورات شامل ہیں جن کے درج ذیل نمایاں فوائد ہیں:
- ٹرانزیکشن کی درست سمت کو یقینی بنانے کے لئے فلٹر کو توڑنا
- داخلہ پوائنٹ پر واپس کھینچنے کے لئے اس بات کا یقین
- منافع اور ہوا کو کنٹرول کرنے کے لئے وقت سے باہر نکلیں
خاص طور پر ، 80 سیکنڈ کی لمبی لائن فلٹرنگ زیادہ تر شارٹ لائن مارکیٹوں میں توڑنے کی غلط فہمی سے گریز کرتی ہے۔ اگلے دن کی اونچائی (یا کم) کو توڑنے کا طریقہ شارٹ لائن کے رجحان کو پکڑنے کا ایک قابل اعتماد طریقہ ہے۔ اس طرح کے اعلی معیار کے انٹری سگنل تجارت کی سمت کی درستگی کو یقینی بناتے ہیں۔
اور انٹری پوائنٹ کو پچھلے دن کے الٹ پوائنٹ کے قریب ترتیب دیا گیا ہے ، جو ایک خاص جگہ کی روک تھام کی گنجائش فراہم کرنے کے لئے کافی ہے ، جبکہ الٹ رجحانات کے درمیانی عرصے میں مرکزی حصے کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی کی مستحکم منافع کی ضمانت دیتا ہے۔
آخر میں ، وقت سے باہر نکلنے کا طریقہ کار منافع کے عوامل اور خطرے کے کنٹرول کو بھی جامع طور پر مدنظر رکھتا ہے ، اور اس حکمت عملی کے نفاذ میں تاجر کے موضوعی جذبات کو روکنے کے لئے منافع بخش نتائج کو پہلے سے طے کرکے کم کرتا ہے۔
خطرات اور حل
تاہم، اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:
- ٹائم نوڈس کے مرکز میں داخل ہونا ، ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے VALID
- ٹرانزیکشن کی لاگت میں اضافے کے لئے کثیر جہتی تبادلوں کی کثرت
- ریورس وولٹیج ناکافی اور غیر منافع بخش ہوسکتی ہے
پہلا خطرہ بنیادی طور پر داخلے کے وقت کی ترتیب سے آتا ہے۔ جب بڑے ڈیسک میں بیک وقت اوپر اور نیچے کی دو لہریں ہوتی ہیں تو ، داخلے کے وقت کا تنازعہ پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کسی بھی طرف داخلے کا موقع نہیں مل سکتا ہے۔
فلٹرنگ Exiting پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اور کم سے کم توڑنے والی چوڑائی کو ترتیب دے کر ، دونوں طرف کے سگنل کو زیادہ سے زیادہ کثافت سے بچایا جاسکتا ہے۔
دوسرا خطرہ بار بار الٹ جانے سے متعلق ہے۔ جب مارکیٹ میں متعدد جھٹکے آتے ہیں تو ، خرید و فروخت کا تبادلہ بہت بار بار ہوسکتا ہے۔ اس سے لین دین کی لاگت اور اصل نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔
غیر ضروری خرید و فروخت کے تبادلے کو روکنے کے لئے پوزیشن کے وقت کے پیرامیٹرز اور سٹاپ نقصان کی حد کو ایڈجسٹ کرکے کم کیا جاسکتا ہے۔
آخر میں ، توڑنے کے بعد الٹ پلٹ کے اتار چڑھاؤ کو بھی کافی منافع بخش جگہ نہیں دی جاسکتی ہے۔ یہ عام طور پر مارکیٹ میں صفائی کے جھٹکے کے دوران ہوتا ہے۔ اس طرح کے صفائی کے مواقع سے گریز کیا جاسکتا ہے ، اور تجارت کے معیار کو یقینی بنایا جاسکتا ہے ، اس سے زیادہ لمبی لائن پر رجحانات کے فیصلے کے ساتھ مل کر۔
حکمت عملی کی اصلاح
مندرجہ بالا تجزیہ کی بنیاد پر ، اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- روک تھام کے نظام میں اضافہ
- اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مل کر
- موسمی مواقع پر توجہ
سب سے پہلے، آپ کو اضافی طور پر ایک متحرک سٹاپ شامل کر سکتے ہیں یا نئے اعلی (یا نئے کم) سٹاپ کو توڑنے کے لئے. اس سے زیادہ تر منافع کو لاک کرنے کے لئے اور نقصان کے بعد نقصان سے بچنے کے لئے ممکن ہے.
اس کے علاوہ ، اے ٹی آر ، آر وی آئی اور دیگر اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے انداز کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس سے غیر ضروری تجارت کو کم کرنے کے لئے ، کم تجارتی مواقع کی مدت کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
آخر میں ، آپ کو موسمی تبدیلیوں جیسے دورانیہ کے رجحانات پر بھی توجہ دینی چاہئے۔ اس طرح کی لمبی لائن کے مواقع کچھ ضمنی اثرات سے بچنے کے لئے رجحانات کے لئے زیادہ جگہ فراہم کرسکتے ہیں۔
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، “بریک آؤٹ ٹریلنگ میں پوشیدہ طوفان کی حکمت عملی” حکمت عملی کا مقصد رجحان کے بریک آؤٹ کے بعد قلیل مدتی رجحان کی واپسی کے مواقع کو پکڑنا ہے۔ یہ طویل مدتی رجحان فلٹرز ، قلیل مدتی الٹ سگنل ، بریک آؤٹ کی توثیق اور واپسی کے داخلی راستے کے امتزاج کے ذریعہ ، بڑے رجحان میں واپسی کی تجارت کے لئے ایک مضبوط فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ جب مناسب منافع کے حصول ، اتار چڑھاؤ کے اشارے اور موسمی فلٹرز کے ساتھ بہتر بنایا جاتا ہے تو ، اس طرح کے فریم ورک سے مارکیٹ کے مختلف حالات میں مستحکم منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Smash Day Pattern (Type B)", overlay=true, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, initial_capital = 10000)
in1 = input(40, "Max Days to Hold") - 1
isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0
longTrigger = close[1]<low[2]
shortTrigger = close[1]>high[2]
longFilter = close[1] > close[80]
shortFilter = close[1] < close[80]
longEntry = (not isLong) and longTrigger and longFilter
shortEntry = (not isShort) and shortTrigger and shortFilter
longStop = valuewhen(longEntry, low[1], 0)
longPrice = valuewhen(longEntry, high[1], 0)
shortStop = valuewhen(shortEntry, high[1],0)
shortPrice = valuewhen(shortEntry, low[1], 0)
strategy.entry(id = "Long", long = true, stop = longPrice+.001, when = longEntry)
strategy.exit(id = "Stop Long", from_entry = "Long", stop = longStop, when = isLong)
strategy.close("Long", barssince(longEntry==true)>=in1)
strategy.entry(id = "Short", long = false, stop = shortPrice-.001, when = shortEntry)
strategy.exit(id = "Stop Short", from_entry = "Short", stop = shortStop, when = isShort)
strategy.close("Short", barssince(shortEntry==true)>=in1)