RSI اور SMA پر مبنی مختصر مدتی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام مختصر مدت کے آر ایس آئی اور ایس ایم اے میں فیصد تبدیلی ہے۔ اس میں تجارت میں داخلے اور باہر نکلنے کا فیصلہ کرنے کے لئے آر ایس آئی اور متحرک اوسط جیسے عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے کا استعمال کیا گیا ہے۔ آر ایس آئی ایک 0 سے 100 تک کی حد میں ایک متحرک اشارے ہے جو مارکیٹ میں اوور بیئر اوور سیلنگ کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔ ایس ایم اے ایک سادہ متحرک اوسط ہے جو قیمتوں میں قلیل مدتی اور طویل مدتی رجحانات کی عکاسی کرسکتا ہے۔ اس حکمت عملی میں ان دونوں اشارے پر مبنی داخلی اور خارجی سگنل بنائے گئے ہیں ، جس کی جانچ پڑتال سے بہتر نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
جب آر ایس آئی 50 سے زیادہ ہو تو ایک کثیر سگنل سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ متوازن سے کثیر زون میں ہے۔ جب 9 دن کا ایس ایم اے 100 دن کے ایس ایم اے سے زیادہ ہو تو ، مختصر مدت کا رجحان طویل مدتی رجحان سے بہتر ہوتا ہے ، اور اس میں زیادہ سرمایہ کاری کی جاسکتی ہے۔ مزید برآں ، اگر مختصر مدت کے 9 دن کے ایس ایم اے کی قیمت میں 6 فیصد سے زیادہ تبدیلی ہوتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مختصر مدت کا رجحان تیز ہوتا ہے اور اس میں بھی سرمایہ کاری کی جاسکتی ہے۔ سگنل
اگر پہلے سے زیادہ پوزیشن رکھی گئی ہے تو ، یہ حکمت عملی منافع کو لاک کرنے کے لئے پیرالائٹ لائن اسٹاپ کا استعمال کرے گی۔ یہ مقررہ فیصد کے مطابق اسٹاپ کے ساتھ ختم ہوجائے گی ، اور جب قیمت میں واپسی ہوتی ہے تو پوزیشن سے باہر آجائے گی۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں رجحان اشارے اور اوور خرید اوور فروخت اشارے کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس سے واضح رجحانات کے ظہور پر داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے ، اور اس وقت سے بچنے کے لئے جب مارکیٹ الٹ رہی ہے ، جس سے تجارت کا خطرہ بہت کم ہوجاتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی منافع کو بھی لاک کر سکتی ہے ، تاکہ رجحانات الٹ جانے پر منافع کو مکمل طور پر ختم ہونے سے روکا جاسکے۔
ریٹائرمنٹ کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکمت عملی واضح قلیل مدتی رجحانات میں منافع بخش ہوسکتی ہے ، اور یہ بہتر کام کرتی ہے۔ یہ ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو اعلی تعدد تجارت کی تلاش میں ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
یہ حکمت عملی آر ایس آئی اور ایس ایم اے جیسے اشارے پر انحصار کرتی ہے ، جن میں کچھ تاخیر ہوتی ہے۔ جب اچانک واقعات مارکیٹ میں تیزی سے الٹ جاتے ہیں تو یہ حکمت عملی بروقت باہر نہیں نکل سکتی ہے ، جس سے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اعلی تعدد کی تجارت میں اعلی ٹرانزیکشن فیسوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ٹرانزیکشن کی کثرت زیادہ ہے تو ، ٹرانزیکشن فیسوں کے جمع ہونے سے منافع پر بھی اثر پڑتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں داخلہ اور باہر نکلنے کے سگنل کا فیصلہ کرنے کے لئے مزید اشارے شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، مثال کے طور پر ٹریڈ حجم اشارے شامل کرنے سے جعلی توڑ سے بچنا۔ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے زیادہ لچکدار انداز میں بھی ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، تجارتی اقسام اور دورانیہ کے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔ اعلی دورانیے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور کم دورانیے میں داخلے کا فیصلہ کرنے کے لئے کراس سائیکل ٹریڈنگ پر بھی غور کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں مختصر مدت کے آر ایس آئی اور ایس ایم اے فیصد تبدیلی کا مجموعہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ آر ایس آئی اور ایس ایم اے جیسے عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے ، قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی کی تعمیر کے لئے۔ یہ واضح قلیل مدتی رجحانات کو فائدہ اٹھانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے ، جبکہ منافع کو مقفل کرنے کے لئے نقصانات کو بھی روکتا ہے۔ یہ حکمت عملی ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ کو ترجیح دیتے ہیں ، لیکن انہیں مارکیٹ میں تیزی سے الٹ جانے کے خطرے سے بھی آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اس حکمت عملی کو مزید اصلاح کے ساتھ بہتر نتائج حاصل ہوسکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy("Short Term RSI and SMA Percentage Change",
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 5, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//==================================Buy Conditions============================================
//RSI
length = input(14)
rsi = ta.rsi(close, length)
buyCondition1 = rsi > 50
//MA
SMA9 = ta.sma(close, 9)
SMA100 = ta.sma(close, 100)
plot(SMA9, color = color.green)
plot(SMA100, color = color.blue)
buyCondition2 = (SMA9 > SMA100)
//Calculating MA Percentage Change
buyMA = (close/SMA9)
buyCondition3 = buyMA >= 0.06
if (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and timePeriod) //and buyCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
//==================================Sell Conditions============================================
// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=5) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=5) * 0.01
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
strategy.exit('Exit', stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)