1. مربع
  2. ریورس بریک آؤٹ بینڈ پاس کمبو حکمت عملی

ریورس بریک آؤٹ بینڈ پاس کمبو حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-01 10:45:12
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ دو عوامل - الٹ اور بینڈ پاس کے ذریعہ چلنے والی ایک کمبو حکمت عملی ہے ، جو کثیر عوامل کی اوورلیپ حاصل کرتی ہے اور مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالتی ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی میں دو ذیلی حکمت عملی شامل ہیں:

  1. 123 الٹ پلٹ کی حکمت عملی: جب بند ہونے والی قیمت دو لگاتار دنوں تک گرتی ہے ، اگر آج کی بندش پچھلے دو دنوں کی سب سے کم قیمت کو توڑ دیتی ہے ، اور 9 دن کے اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کی تیز لائن سست لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ جب بند ہونے والی قیمت دو لگاتار دنوں تک بڑھتی ہے ، اگر آج کی بندش پچھلے دو دنوں کی سب سے زیادہ قیمت سے نیچے گرتی ہے ، اور تیز لائن سست لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔

  2. بینڈ پاس فلٹر: ایک مخصوص مدت کے دوران بینڈ پاس اشارے کا حساب لگائیں ، جب یہ ایک حد سے زیادہ ہو تو طویل ہوجائیں ، اور اس سے نیچے ہوجائیں تو مختصر ہوجائیں۔

مشترکہ سگنل یہ ہے: اگر دونوں حکمت عملیاں لمبی سگنل دیتی ہیں تو لمبی پوزیشن لیں ، اگر دونوں مختصر سگنل دیتی ہیں تو مختصر پوزیشن لیں ، بصورت دیگر تمام پوزیشنیں صاف کریں۔

فوائد

  • دوہری عوامل کی طرف سے حوصلہ افزائی، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق، تمام نظاموں میں منافع بخش
  • 123 ریورسنگ رینج سے منسلک مارکیٹوں میں ریورسنگ مواقع کو پکڑتا ہے
  • بینڈ پاس فلٹر ٹرینڈنگ مارکیٹوں میں رجحانات کو ٹریک کرتا ہے
  • مشترکہ سگنل غلط تجارتوں کی تصدیق اور روک تھام کرتا ہے

خطرات

  • ناقص پیرامیٹرز زیادہ تجارت کا سبب بن سکتے ہیں
  • متزلزل منڈیوں میں متعدد نقصانات ہو سکتے ہیں
  • ٹرانزیکشن لاگت کی نگرانی کی ضرورت ہے

بہتری

  • بینڈ پاس حساب کتاب کو بہتر بنانے کے لئے بینڈ پاس فلٹر پیرامیٹرز کو ٹیون کریں
  • طویل / مختصر الٹ کی شناخت کو بہتر بنانے کے لئے 123 الٹ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
  • ایک ہی تجارت کے لئے سٹاپ نقصان کو کنٹرول نقصان میں شامل کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی کثیر عنصر سے چلنے والی مقداری تجارت کو حاصل کرنے کے لئے الٹ اور رجحان عوامل کو مربوط کرتی ہے۔ دوہری عنصر کی توثیق غلط تجارت کے امکان کو کم کرتی ہے ، جس سے حکمت عملی مختلف مارکیٹوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ پیرامیٹر ٹیوننگ اور اسٹاپ نقصان میں مزید بہتری سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع میں اضافہ ہوگا۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


Bandpass_Filter(Length, Delta, TriggerLevel) =>
    xPrice = hl2
    beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
    BP = 0.0
    pos = 0.0
    BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
    pos := iff(BP > TriggerLevel, 1,
	       iff(BP <= TriggerLevel, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bandpass Filter", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBF = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBandpass_Filter = Bandpass_Filter(LengthBF, Delta, TriggerLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBandpass_Filter == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBandpass_Filter == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں