گولڈ بولنگر بینڈ گیپ ریگریشن سسٹم
ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک برین بینڈ پر مبنی غیر ملکی کرنسی کا چھلانگ شارٹ لائن ٹریڈنگ سسٹم ہے۔ یہ اہم کرنسی کے جوڑوں پر لاگو ہوتا ہے ، جس میں ٹریڈنگ فیس 1 ڈگری سے کم ہوتی ہے ، اور وقت کی مدت 1-15 منٹ کے درمیان ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ نظام ٹریڈنگ کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے تین اشارے استعمال کرتا ہے: برین بینڈ، RSI اور ADX.
برن بینڈ کی قیمتوں میں توڑ کی شناخت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب قیمت اوپر کی حد کو توڑتی ہے تو ، زیادہ دیکھیں۔ جب قیمت نیچے کی حد کو توڑتی ہے تو ، زیادہ دیکھیں۔ آر ایس آئی کا استعمال جعلی توڑنے سے بچنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ صرف اس صورت میں جب آر ایس آئی الٹ جاتا ہے (جیسے کہ اوپری خرید زون سے نیچے یا اوپری فروخت زون سے اوپر) ، تو اس کو توڑنے کے لئے موثر سمجھا جاتا ہے۔ ADX کا استعمال غیر واضح رجحانات والی مارکیٹوں کو فلٹر کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، اور صرف اس صورت میں داخل ہوتا ہے جب ADX 32 سے کم ہو۔
مخصوص داخلے کے قواعد یہ ہیں: ایک سے زیادہ داخلے کی ضرورت ہوتی ہے کہ قیمت اوپری حد کو توڑ دے ، RSI اوپری فروخت زون سے اوپر جائے اور 30 لائنوں کو عبور کرے ، جبکہ ADX 32 سے نیچے ہے۔ خالی داخلے کی ضرورت ہوتی ہے کہ قیمت نیچے کی حد کو توڑ دے ، RSI اوپری خرید زون سے نیچے جائے اور 70 لائنوں کو عبور کرے ، جبکہ ADX 32 سے نیچے ہے۔
باہر نکلنے کے قواعد میں اسٹاپ اسٹاپ اور سنٹرل لائن کی واپسی ہوتی ہے۔ خاص طور پر: ایک مقررہ اسٹاپ اسٹاپ پوائنٹ طے کرنا۔ جب قیمت برلن سنٹرل لائن میں واپس آجائے تو صفائی۔
طاقت کا تجزیہ
اس نظام کے درج ذیل فوائد ہیں:
قیمتوں پر قبضہ کرنے کے لئے برن بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے، اس طرح کی ایک تجارت میں منافع کی بڑی صلاحیت ہے.
RSI اشارے کے ساتھ مل کر جعلی توڑ سے بچنے اور منافع کی امکانات کو بہتر بنانے کے لئے۔
ADX اشارے کا استعمال کرتے ہوئے غیر واضح رجحانات کے بازاروں کو فلٹر کریں ، اور بے معنی تجارت سے بچیں۔
واپسی کے وسط لائن آؤٹ پٹ سے زیادہ تر منافع کو لاک کیا جاسکتا ہے اور منافع کی واپسی سے بچا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ، یہ ایک اعلی لیوریج ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے، جس میں تیزی سے منافع میں اضافہ ہوتا ہے.
خطرے کا تجزیہ
اس نظام میں کچھ خطرات بھی ہیں:
قیمتوں میں اضافے کی روک تھام کے لئے ، قیمتوں میں اضافے کی روک تھام کے لئے ، قیمتوں میں اضافے کی روک تھام کے لئے ، قیمتوں میں اضافے کی روک تھام کے لئے ، قیمتوں میں اضافے کی روک تھام کے لئے ، قیمتوں میں اضافے کی روک تھام کے لئے۔
ریٹرننگ ڈیٹا مماثلت کا خطرہ ریٹرننگ کے نتائج کو ریئل اسٹیٹ میں نقل نہیں کیا جاسکتا
رجحانات کی لمبائی بہت کم ہے ، اور مارکیٹ میں ہلچل کی صورت میں نقصان بھی ہوسکتا ہے۔
اعلی بیعانہ خطرے کو بڑھا دیتا ہے۔
تجارت کے محدود اوقات کے ساتھ ، آپ کو کچھ مواقع سے محروم رہنا پڑ سکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس نظام کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، اشارے کے اثر کو بہتر بنائیں۔ جیسے برلن بینڈ کے دورانیے ، آر ایس آئی پیرامیٹرز وغیرہ میں ترمیم کریں۔
فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ یا بہتری لانا ، منافع بخش تجارت کا تناسب بڑھانا۔ جیسے مزید اشارے یا بنیادی عناصر کو جوڑنا۔
اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانا ، ایک سے زیادہ منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا۔ مثال کے طور پر ٹریکنگ اسٹاپس ، اے ٹی آر اسٹاپس وغیرہ۔
خود کار طریقے سے مناسب بیعانہ کی سطح کا تعین کریں تاکہ متوقع منافع کو زیادہ سے زیادہ کیا جاسکے۔
مشین سیکھنے کی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے خود کار طریقے سے بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں.
خلاصہ کریں۔
گولڈ برنڈ بائیک ریگریشن سسٹم ایک عام شارٹ لائن بریک سسٹم ہے۔ یہ قیمتوں میں اضافے سے منافع کے مواقع کو پکڑتا ہے۔ ایک ہی وقت میں متعدد اشارے استعمال کرکے فلٹرنگ ، ریٹرننگ میں اچھی منافع بخش کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن اس کی تصدیق ابھی باقی ہے ، اور لیکویڈیٹی اور سلائڈنگ بھی نتائج پر کچھ اثر ڈالتی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک ممکنہ شارٹ لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو تجرباتی جانچ اور اصلاح کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Bollinger Bands, RSI and ADX Trading System", overlay=true)
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
timer = color.red
//bgcolor(timeinrange(timeframe.period, "0300-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0900-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2030-2300") ? timer : na, transp=70)
//RSI
length = input( 20 )
overSold = input( 35 )
overBought = input( 65 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
//if (not na(vrsi))
//BB
lengthB = input(60, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, lengthB)
dev = mult * stdev(src, lengthB)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
longEntry = close < upper and crossover(vrsi,overSold) and sig < 32 //and (timeinrange(timeframe.period, "0301-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0901-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2031-2300"))
shortEntry = close > upper and crossunder(vrsi,overBought) and sig < 32 //and (timeinrange(timeframe.period, "0301-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0901-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2031-2300"))
tp=input(90, step=10)
sl=input(90, step=10)
strategy.entry("long",1,when=longEntry)
strategy.exit("X_long", "long", profit=tp, loss=sl )
strategy.close("long",when=crossunder(close,basis))
strategy.entry('short',0,when=shortEntry)
strategy.exit("x_short", "short",profit=tp, loss=sl)
strategy.close("short",when=crossover(close,basis))