1. مربع
  2. گولڈن بولنگر بینڈ گیپ ریورس سسٹم

گولڈن بولنگر بینڈ گیپ ریورس سسٹم

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-01 11:46:13
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ بولنگر بینڈ پر مبنی ایک فاریکس گیپ ٹریڈنگ سسٹم ہے۔ یہ بڑی کرنسی کے جوڑوں کے لئے موزوں ہے ، جس میں کم سے کم کمشن (1 پائپ سے کم) اور 1-15 منٹ کے ٹائم فریم ہیں۔

حکمت عملی منطق

یہ نظام تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے بولنگر بینڈ، آر ایس آئی اور اے ڈی ایکس اشارے استعمال کرتا ہے۔

بولنگر بینڈ قیمت کے وقفوں کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ جب قیمت اوپری بینڈ سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو طویل ہوجائیں ، جب قیمت نچلی بینڈ سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو مختصر ہوجائیں۔ RSI کو جھوٹے وقفوں سے بچنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ وقفوں کو صرف اس وقت درست سمجھا جاتا ہے جب RSI الٹ جاتا ہے (اوور بک زون سے گرنا یا اوور سیل زون سے بڑھنا) ۔ ADX کا استعمال مارکیٹوں کو صاف رجحان کے بغیر فلٹر کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، صرف تب ہی تجارت کرتے ہیں جب ADX 32 سے نیچے ہوتا ہے۔

مخصوص اندراج کے قوانین یہ ہیں: لانگ انٹری کے لئے قیمت کو اوپری بینڈ سے اوپر توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے ، آر ایس آئی اوور سیل زون سے بڑھتا ہے اور ایک ہی وقت میں 30 لائن کو عبور کرتا ہے ، اے ڈی ایکس 32 سے نیچے ہوتا ہے۔ شارٹ انٹری کے لئے قیمت کو نچلی بینڈ سے نیچے توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے ، آر ایس آئی اوور بک زون سے گرتا ہے اور ایک ہی وقت میں 70 لائن کو عبور کرتا ہے ، اے ڈی ایکس 32 سے نیچے ہوتا ہے۔

باہر نکلنے کے قواعد میں منافع / اسٹاپ نقصان اور درمیانی لائن ریورس شامل ہیں۔ یعنی: منافع / اسٹاپ نقصان کے پوائنٹس مقرر کریں۔ جب قیمت بولنگر کی درمیانی لائن پر واپس آجاتی ہے تو پوزیشن بند کریں۔

فوائد کا تجزیہ

اس نظام کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. گیپ ٹریڈنگ کے مواقع کو پکڑنے کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے، جس میں بڑی منافع کی صلاحیت ہے.

  2. RSI اشارے کو یکجا کرنا تاکہ جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے اور منافع کے امکانات کو بہتر بنایا جاسکے۔

  3. غیر ضروری تجارت سے بچنے کے لئے واضح رجحانات کے بغیر مارکیٹوں کو فلٹر کرنے کے لئے ADX اشارے کا استعمال کرتے ہوئے.

  4. درمیانی لائن ریورسشن پر بندش زیادہ تر منافع میں تالے لگاتا ہے اور منافع کی واپسی سے بچتا ہے.

  5. ہائی لیوریج ٹریڈنگ کے لئے موزوں، منافع کو تیزی سے بڑھا سکتے ہیں.

خطرے کا تجزیہ

کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. خلائی بریک آؤٹ پر انحصار کرتا ہے۔ کوئی منافع نہیں اگر کوئی خلائی قبضہ نہیں کرتا۔

  2. بیک ٹیسٹ سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ۔ براہ راست نتائج بیک ٹیسٹ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔

  3. غیر مناسب رجحان کی مدت۔ Whipsaws نقصانات کا سبب بن سکتا ہے.

  4. ہائی لیورج خطرات کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک ہی نقصان بڑا ہو سکتا ہے۔

  5. تجارتی اوقات کی پابندیوں کی وجہ سے تجارت میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

نظام کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. اشارے کی افادیت کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، جیسے بولنگر کی مدت ، آر ایس آئی کی ترتیبات وغیرہ۔

  2. جیتنے والی تجارتوں کا فیصد بڑھانے کے لئے فلٹرز شامل کریں یا بہتر بنائیں ، مثال کے طور پر زیادہ اشارے یا بنیادی اصولوں کو جوڑنا۔

  3. فی تجارت منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے منافع لینے کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں ، مثال کے طور پر ٹریلنگ اسٹاپ نقصان ، اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ نقصان وغیرہ۔

  4. متوقع واپسی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے خود کار طریقے سے مناسب فائدہ اٹھانے کی سطح کا تعین کریں.

  5. دستی تکرار کے بجائے خودکار طور پر زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مشین لرننگ تکنیک کا استعمال کریں۔

نتیجہ

گولڈن بولنگر بینڈ گیپ ریورس سسٹم ایک عام قلیل مدتی بریک آؤٹ سسٹم ہے۔ اس کا مقصد قیمت کے فرق سے منافع حاصل کرنا ہے۔ سگنلز کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے متعدد فلٹرز استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس نے بیک ٹیسٹ میں اچھی منافع بخش کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن رواں کارکردگی کو ابھی توثیق کرنا باقی ہے ، لیکویڈیٹی اور سلائپج پر اثر انداز ہونے والے نتائج کے ساتھ۔ مجموعی طور پر یہ ایک امید افزا قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے ، جو رواں ٹیسٹنگ اور اصلاح کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy("Bollinger Bands, RSI and ADX Trading System", overlay=true)


timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0


timer = color.red


//bgcolor(timeinrange(timeframe.period, "0300-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0900-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2030-2300") ? timer : na, transp=70)


//RSI
length = input( 20 )
overSold = input( 35 )
overBought = input( 65 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
//if (not na(vrsi))


//BB
lengthB = input(60, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, lengthB)
dev = mult * stdev(src, lengthB)
upper = basis + dev
lower = basis - dev


//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = change(high)
	down = -change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

longEntry = close < upper and crossover(vrsi,overSold) and sig < 32 //and (timeinrange(timeframe.period, "0301-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0901-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2031-2300"))

shortEntry = close > upper and crossunder(vrsi,overBought) and sig < 32 //and (timeinrange(timeframe.period, "0301-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0901-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2031-2300"))


tp=input(90, step=10)
sl=input(90, step=10)

strategy.entry("long",1,when=longEntry)
strategy.exit("X_long", "long", profit=tp,  loss=sl )
strategy.close("long",when=crossunder(close,basis))

strategy.entry('short',0,when=shortEntry)
strategy.exit("x_short", "short",profit=tp, loss=sl)
strategy.close("short",when=crossover(close,basis))
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں