1. مربع
  2. سوئنگ ڈبل چلتی اوسط اور آر ایس آئی کراس اوور حکمت عملی

سوئنگ ڈبل چلتی اوسط اور آر ایس آئی کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-01 11:48:51
ٹیگز:

img

یہ حکمت عملی طویل اور مختصر پوزیشنوں کے مابین کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی کی تعمیر کے لئے دوہری حرکت پذیر اوسط اور آر ایس آئی اشارے کو مربوط کرتی ہے۔ یہ قلیل مدتی اشارے کے ساتھ غیر ضروری شور کی تجارت سے بچتے ہوئے درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو پکڑ سکتی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی دو سیٹ حرکت پذیر اوسط کو اپناتی ہے ، جس میں تیز رفتار حرکت پذیر اوسط (EMA 59 اور EMA 82) اور سست حرکت پذیر اوسط (EMA 96 اور EMA 95) شامل ہیں۔ جب قیمت تیز EMA سے تجاوز کرتی ہے تو یہ طویل ہوجاتی ہے ، اور جب قیمت تیز EMA سے تجاوز کرتی ہے تو مختصر ہوجاتی ہے۔ دریں اثنا ، RSI اشارے کے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت والے علاقے کا استعمال تجارتی سگنل اور اسٹاپ نقصان کی تصدیق کے لئے کیا جاتا ہے۔

خاص طور پر ، جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے سے اوپر ٹوٹ جاتا ہے تو ، ایک طویل سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ اگر اس وقت آر ایس آئی 30 سے نیچے ہے (زیادہ فروخت شدہ علاقہ) ، تو طویل ہوجائیں۔ جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے سے نیچے ٹوٹ جاتا ہے تو ، ایک مختصر سگنل تیار ہوتا ہے۔ اگر آر ایس آئی اس وقت 70 (زیادہ خریدنے والے علاقے) سے تجاوز کرتا ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔

دوہری حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ درمیانی اور طویل مدتی رجحانات میں ہونے والی تبدیلیوں کو بہتر طور پر پہچاننا ہے۔ آر ایس آئی جھوٹے بریکآؤٹس سے کچھ شور کی تجارت کو فلٹر کرتا ہے۔

فوائد

  • دوہری چلتی اوسط کے ساتھ درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑو
  • RSI اشارے کے ساتھ فلٹر شور ٹریڈنگ
  • رجحان کے بعد اور اوسط ریورس ٹریڈنگ کو یکجا کریں
  • سادہ اور واضح منطق

خطرے کا تجزیہ

  • بڑی حد تک رینج سے منسلک مارکیٹوں میں، چلتی اوسط سگنلز whipsaws کے تابع ہوسکتے ہیں
  • RSI اشارے بھی بعض مارکیٹ کے حالات میں ناکام
  • سٹاپ نقصان کی جگہ پر احتیاط کی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ ڈھیلے یا بہت تنگ سے بچنے کے لئے

بہتری کے شعبے

  • طویل دورانیہ چلتی اوسط کے مجموعے کی جانچ کریں
  • مختلف پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں مثال کے طور پر RSI overbought / oversold علاقوں کی حدیں
  • اضافی فلٹرز شامل کریں جیسے تجارتی حجم
  • سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں، اے ٹی آر وغیرہ کے ساتھ متحرک سٹاپ نقصان کو شامل کریں.

خلاصہ

یہ حکمت عملی دوہری حرکت پذیر اوسط اور RSI اشارے کی اوسط ریورس ٹریڈنگ کے رجحان کی پیروی کو مربوط کرتی ہے۔ دوہری EMAs درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی سمتوں کو ٹریک کرتی ہیں ، جبکہ RSI تجارتی سگنلز کی صداقت اور اسٹاپ نقصان کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ طویل اور مختصر کے مابین ایک آسان اور عملی کراس اوور حکمت عملی ہے۔ یہ پیرامیٹر ٹیوننگ اور اصلاح کے ذریعہ مختلف مارکیٹ ماحول میں ڈھال سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Swing Hull/rsi/EMA Strategy", overlay=true,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)

//A Swing trading strategy that use a combination of indicators, rsi for target, hull for overall direction enad ema for entering the martket.
// hull ma copied from syrowof HullMA who copied from mohamed982 :) thanks both
// Performance 

n=input(title="period",defval=500)

n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))

n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))

n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)



// RSi and Moving averages

length = input( 14 )
overSold = input( 70)
overBought = input( 30)
point = 0.0001
dev= 2

fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close

mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
vrsi = rsi(price, length)
cShort =  (crossunder(vrsi, overBought))

condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
closeLong =  (crossover(vrsi, overSold))
closeShort = cShort 


// Strategy Logic
longCondition = n1> n2
shortCondition = longCondition != true

col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,color=col,linewidth=3)


if (not na(vrsi))
    if shortCondition    
        if (price[0] < maslow[0] and price[1] > mafast[1]) //cross entry
            strategy.entry("SYS-SHORT", strategy.short, comment="short")
strategy.close("SYS-SHORT", when=closeShort) //output logic

if (not na(vrsi))
    if longCondition // swing condition          
        if (price[0] < mafast[0] and price[1] > mafast[1]) //cross entry
            strategy.entry("SYS-LONG", strategy.long, comment="long")
strategy.close("SYS-LONG", when=closeLong) //output logic


// Stop Loss 


sl = input(75)
Stop = sl * 10
Q = 100


strategy.exit("Out Long", "SYS-LONG", qty_percent=Q, loss=Stop)
strategy.exit("Out Short", "SYS-SHORT", qty_percent=Q, loss=Stop)



//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں