رینج کی پیش رفت پر مبنی دو طرفہ رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کے ذریعے آخری اسٹاپ قیمت اور آخری اسٹاپ قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے ، جو موجودہ قیمت کے ساتھ مل کر اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آیا قیمت کسی خاص حد میں داخل ہوئی ہے ، جس سے تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت پچھلے اسٹاپ قیمت کے ایک خاص تناسب سے زیادہ ہو تو زیادہ کریں ، اور جب قیمت پچھلے اسٹاپ قیمت کے ایک خاص تناسب سے کم ہو تو خالی کریں۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی پہلے آخری سٹاپ قیمت lastbull اور آخری سٹاپ قیمت lastbear کا حساب لگاتی ہے۔ اس کے بعد موجودہ قیمت close کا حساب لگاتی ہے lastbull کے مقابلے میں تبدیلی کا تناسب ddl، اور lastbear کے مقابلے میں تبدیلی کا تناسب dds۔
جب ڈی ڈی ایل ترتیب سے کم ہوتا ہے تو کثیر سگنل thresholdsignallongایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے ، اور جب ڈی ڈی ایس ترتیب سے زیادہ ہوتا ہے تو خالی سگنل thresholdsignalshortایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
اگر آپ کو زیادہ سگنل ملتے ہیں تو ، اگر آپ کو زیادہ پیرامیٹرز کی ضرورت ہو تو ، زیادہ پوزیشن کھولیں ، اور اگر آپ کو کم کرنے کا سگنل ملتا ہے تو ، اگر آپ کو کم کرنے کی ضرورت ہو تو ، خالی پوزیشن کھولیں۔ پوزیشن کھولنے کا فیکٹر دارالحکومت اکاؤنٹ کے حقوق اور فوائد سے حساب لگایا جاتا ہے۔
ہموار پوزیشن کی شرط یہ ہے کہ زیادہ پوزیشن کھولنے کے بعد قیمت میں اضافہ زیادہ پوزیشن کو ہموار کرتا ہے ، خالی پوزیشن کھولنے کے بعد قیمت میں کمی خالی پوزیشن کو ہموار کرتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی رجحانات اور وقفے کے فیصلے کے ساتھ مل کر رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے وقفے کے وقفے کا استعمال کرنے کے قابل ہے ، اور اس میں زیادہ سے زیادہ لیکویڈیٹ سوئچنگ کی لچک ہے۔ اس کے مقابلے میں سادہ رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ، اس میں ایک نیا رجحان کی سمت کو تیزی سے پکڑنے کے لئے وقفے کے وقفے کے وقفے کے بعد قبضہ کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو جگہ پر ترتیب دیا جاسکتا ہے ، اور مختلف اقسام کے ل more زیادہ خالی کرنے والے پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ اہم وقت کے نوڈس سے بچنے کے لئے ذخیرہ کرنے کے وقت کی مدت کو ترتیب دیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
حکمت عملی میں کوئی اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار نہیں ہے ، جس سے انفرادی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جاسکتا ہے۔ جب مختلف قسم کے کاروبار میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، پوزیشن کا حساب قیمت سے متاثر ہوتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کو ایک ہی نقصان کو محدود کرنے کے لئے مقرر کیا جاسکتا ہے۔ مختلف اقسام کے مطابق پوزیشن کے الگورتھم کو پوزیشن کو زیادہ مستحکم بنانے کے لئے ترتیب دیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
- واحد نقصان کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے بڑھتی ہوئی نقل و حرکت کا نقصان
- پوزیشنوں کے سائز کو زیادہ مستحکم بنانے کے لئے پوزیشنوں کے حساب کتاب کے طریقوں میں بہتری ، جیسے اے ٹی آر کا حساب کتاب کرنا
- اضافی پوزیشن فلٹرز ، جیسے سونے کے کراس کو توڑنے کے لئے پوزیشن کھولنا
- کثیر قسم کے کاروبار کو یکجا کرنا ، وابستگی قائم کرنا ، سسٹم کے خطرے کو کم کرنا
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں رجحانات کا فیصلہ کرنے اور بینڈ توڑنے کے لئے تجارتی سگنل پیدا کرنے کی حکمت عملی شامل ہے ، جس میں نئے رجحانات کی سمت کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ بینڈ جھٹکے کی خصوصیات کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کی ترتیب لچکدار ہے ، اور مختلف اقسام کے ل suitable مناسب جگہ کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی کو بہتر بنانے کی گنجائش زیادہ ہے ، جس میں زیادہ پیچیدہ مارکیٹ کے ماحول کے مطابق متعدد زاویوں سے بہتری لائی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=4
strategy(title = "Noro's DDL Strategy", shorttitle = "DDL str", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 3)
//Settings
needlong = input(true, title = "Long")
needshort = input(true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot")
signalshort = input(3.0, title = "Short, %")
signallong = input(-3.0, title = "Long, %")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Levels
bull = close > close[1] ? 1 : 0
bear = close < close[1] ? 1 : 0
lastbull = 0.0
lastbull := bull ? close : lastbull[1]
lastbear = 0.0
lastbear := bear ? close : lastbear[1]
//Signals
ddl = ((close / lastbull) - 1) * 100
up = ddl < signallong
dds = ((close / lastbear) - 1) * 100
dn = dds > signalshort
//Lines
plot(dds, style = plot.style_area, color = color.red, transp = 0)
plot(ddl, style = plot.style_area, color = color.lime, transp = 0)
plot(0, color = color.black, linewidth = 2, transp = 0)
//Background
col = (up and needlong) or (dn and needshort) ? color.yellow : na
bgcolor(col, transp = 20)
//Orders
lot = 0.0
lot := strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
truetime = true
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, lot, when = needlong and truetime)
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, lot, when = needshort and truetime)
if strategy.position_size > 0 and close > open
strategy.entry("Close", strategy.short, 0)
if strategy.position_size < 0 and close < open
strategy.entry("Close", strategy.long, 0)