رینج بریک آؤٹ پر مبنی دو طرفہ ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-01 14:22:26
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی آخری اعلی ترین قیمت (لاسٹ بل) اور آخری کم ترین قیمت (لاسٹ بیر) کا حساب لگاتی ہے۔ اس کے بعد یہ موجودہ قیمت کا آخری بل اور آخری بیر سے موازنہ کرتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا قیمت ایک خاص حد میں داخل ہوگئی ہے اور اس طرح تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت ایک خاص فیصد کے ذریعہ آخری بل سے بڑھتی ہے تو یہ طویل ہوجاتی ہے ، اور جب قیمت ایک خاص فیصد سے نیچے آجاتی ہے تو مختصر ہوجاتی ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی سب سے پہلے آخری اعلی ترین قیمت lastbull اور آخری کم ترین قیمت lastbear کا حساب لگاتی ہے۔ پھر یہ موجودہ قیمت کے قریب lastbull کے مقابلے میں فیصد تبدیلی ddl کا حساب لگاتا ہے ، اور lastbear کے مقابلے میں فیصد تبدیلی dds کا حساب لگاتا ہے۔

جب ڈی ڈی ایل تشکیل شدہ طویل سگنل کی حد سے کم ہے سگنل لانگ ، ایک طویل سگنل اپ تیار کیا جاتا ہے۔ جب ڈی ڈی ایس تشکیل شدہ مختصر سگنل کی حد سے زیادہ ہے سگنل شارٹ ، ایک مختصر سگنل ڈی این تیار کیا جاتا ہے۔

طویل سگنل موصول ہونے پر ، اگر ضرورت طویل پیرامیٹر درست ہے تو وہ طویل پوزیشن کھولتا ہے۔ مختصر سگنل موصول ہونے پر ، اگر ضرورت مختصر پیرامیٹر درست ہے تو وہ مختصر پوزیشن کھولتا ہے۔ پوزیشن کا سائز سرمایہ اکاؤنٹ کے ایکویٹی سے حساب کیا جاتا ہے۔

یہ طویل پوزیشن بند کرتا ہے جب قیمت طویل کھولنے کے بعد بڑھتی ہے، اور مختصر پوزیشن بند کرتا ہے جب قیمت مختصر کھولنے کے بعد گرتی ہے.

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی رجحان اور رینج تجزیہ کو جوڑتی ہے۔ یہ رجحانات کو پکڑ سکتا ہے اور رینج بریک آؤٹ سے تجارتی سگنل تیار کرسکتا ہے۔ سادہ رجحان ٹریکنگ حکمت عملی کے مقابلے میں ، یہ رینج بریک آؤٹ کے بعد تیزی سے نئی رجحان کی سمت پکڑ سکتا ہے۔

پیرامیٹرز مختلف مصنوعات کے لئے انتہائی ترتیب دینے کے قابل ہیں۔ اہم واقعات سے بچنے کے لئے تجارتی وقت کی حد کو ترتیب دیا جاسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں فی تجارت نقصان کو محدود کرنے کے لئے کوئی اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار نہیں ہے۔ جب تجارتی حد بڑی ہوتی ہے تو قیمت میں اتار چڑھاؤ سے پوزیشن سائزنگ پر بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے۔

اسٹاپ نقصان کو فی تجارت نقصان کو محدود کرنے کے لئے شامل کیا جاسکتا ہے۔ پوزیشن سائزنگ الگورتھم کو پوزیشن کے سائز کو مستحکم کرنے کے لئے مصنوعات کی بنیاد پر اپنی مرضی کے مطابق کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

ٹریڈ نقصان کے خطرے کے مطابق کنٹرول میں منتقل سٹاپ نقصان شامل کریں
پوزیشن سائزنگ الگورتھم کو بہتر بنائیں، مثال کے طور پر پوزیشن سائز کو مستحکم کرنے کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کریں
داخلہ سگنل کے لئے فلٹرنگ شامل کریں، مثال کے طور پر صرف داخلہ جب سنہری کراس ہوتا ہے
کم نظاماتی خطرے کے ساتھ تعلق رکھنے والے متعدد مصنوعات کی تجارت

خلاصہ

یہ حکمت عملی رجحان تجزیہ اور رینج بریک آؤٹ کو یکجا کرتی ہے تاکہ تجارتی سگنل پیدا کیے جاسکیں ، جو نئے رجحانات کو پکڑ سکتے ہیں اور رینج سے منسلک خصوصیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پیرامیٹرز مختلف مصنوعات کے لئے انتہائی ترتیب دینے کے قابل ہیں۔ زیادہ پیچیدہ مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے اصلاح کی بڑی گنجائش ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2019

//@version=4
strategy(title = "Noro's DDL Strategy", shorttitle = "DDL str", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 3)

//Settings
needlong = input(true, title = "Long")
needshort = input(true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot")
signalshort = input(3.0, title = "Short, %")
signallong = input(-3.0, title = "Long, %")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Levels
bull = close > close[1] ? 1 : 0
bear = close < close[1] ? 1 : 0
lastbull = 0.0
lastbull := bull ? close : lastbull[1]
lastbear = 0.0
lastbear := bear ? close : lastbear[1]

//Signals
ddl = ((close / lastbull) - 1) * 100
up = ddl < signallong
dds = ((close / lastbear) - 1) * 100
dn = dds > signalshort

//Lines
plot(dds, style = plot.style_area, color = color.red, transp = 0)
plot(ddl, style = plot.style_area, color = color.lime, transp = 0)
plot(0, color = color.black, linewidth = 2, transp = 0)

//Background
col = (up and needlong) or (dn and needshort) ? color.yellow : na
bgcolor(col, transp = 20)

//Orders
lot = 0.0
lot := strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
truetime = true
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, lot, when = needlong and truetime)
if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, lot, when = needshort and truetime)
if strategy.position_size > 0 and close > open
    strategy.entry("Close", strategy.short, 0)
if strategy.position_size < 0 and close < open
    strategy.entry("Close", strategy.long, 0)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں