دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور اور ولیمز اشارے کی کمبو حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-01 15:04:51
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی دو مختلف حکمت عملیوں کو جوڑتی ہے۔ پہلی حکمت عملی اسٹاک کی قیمتوں کے دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور کی بنیاد پر سگنل تیار کرتی ہے۔ دوسری حکمت عملی ولیمز اشارے سے خوفناک آسکیلیٹر پر مبنی ہے۔ حتمی سگنل حتمی تجارتی سگنل بنانے کے لئے دو حکمت عملی سگنلز کے تقاطع کو لیتا ہے۔

حکمت عملی منطق

پہلی حکمت عملی ایک خرید سگنل پیدا کرتی ہے جب کل کی بندش پچھلے دن کی بندش سے زیادہ ہوتی ہے اور تیز 9 دن اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر سست 3 دن اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر ڈی لائن سے کم ہوتا ہے۔ یہ فروخت سگنل پیدا کرتی ہے جب کل کی بندش پچھلے دن کی بندش سے کم ہوتی ہے اور تیز اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر سست اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر ڈی لائن سے زیادہ ہوتا ہے۔

دوسری حکمت عملی 5 دن اور 34 دن کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے درمیان فرق کا حساب لگاتی ہے اور اس فرق کے چلتے ہوئے اوسط کا حساب لگاتی ہے۔ جب موجودہ قیمت پچھلی مدت سے اوپر ہوتی ہے تو ، یہ خرید کا اشارہ ہے۔ جب موجودہ قیمت پچھلی مدت سے نیچے ہوتی ہے تو ، یہ فروخت کا اشارہ ہے۔

دو حکمت عملی کے سگنل ان کے تقاطع کو لے کر مل جاتے ہیں۔ جب دونوں حکمت عملیاں خریدنے کا اشارہ دیتی ہیں تو ایک لمبی پوزیشن لی جاتی ہے۔ جب دونوں حکمت عملیاں فروخت کا اشارہ دیتی ہیں تو ایک مختصر پوزیشن لی جاتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی اور ولیمز اشارے کی حکمت عملی کے فوائد کو جوڑتی ہے۔ دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑ سکتی ہے۔ ولیمز اشارے کی حکمت عملی قلیل مدتی تجارتی مواقع کو پکڑ سکتی ہے۔ دونوں حکمت عملیوں کو جوڑنا منافع حاصل کرنے اور جھوٹے بریک آؤٹ کی روک تھام دونوں کو قابل بناتا ہے۔

اس کے علاوہ، متعدد ان پٹ پیرامیٹرز کا استعمال مختلف اسٹاک اور مارکیٹ کے حالات کے لئے اصلاح کی اجازت دیتا ہے، اس حکمت عملی کو مارکیٹ کے ماحول کے وسیع پیمانے پر موافقت پذیر بناتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ دونوں حکمت عملیوں کے سگنل متفق نہیں ہوسکتے ہیں۔ جب ایک حکمت عملی خریدنے کا سگنل پیدا کرتی ہے جبکہ دوسری فروخت کا سگنل پیدا کرتی ہے تو ، مشترکہ حکمت عملی معنی خیز سگنل پیدا نہیں کرسکتی ہے ، ممکنہ طور پر تجارتی مواقع سے محروم ہوجاتی ہے۔

اس کے علاوہ ، متعدد پیرامیٹرز کو بہتر بنانے میں کچھ دشواری پیش آتی ہے۔ پیرامیٹرز کے نامناسب امتزاج سے حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔

خطرات کو کم کرنے کے لئے ، کسی بھی حکمت عملی کے سگنل کو خصوصی طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، مارکیٹ کے مختلف حالات کے ل suitable مناسب پیرامیٹر رینج کی تحقیق کی جاسکتی ہے۔

بہتر مواقع

اسٹریٹیجی کو کئی پہلوؤں میں بہتر بنایا جا سکتا ہے:

  1. سگنل میچنگ کے لئے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹر مجموعوں کے تحت دونوں حکمت عملیوں کے درمیان سگنل کی مستقل مزاجی کا اندازہ کریں.

  2. مختلف مصنوعات میں کارکردگی کا تجربہ کریں، بہترین اطلاق کا دائرہ تلاش کرنے کے لئے ٹائم فریم.

  3. حکمت عملی کے مجموعے کو متنوع بنانے کے لئے دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور کو دوسرے تکنیکی اشارے جیسے KDJ کے ساتھ تبدیل کرنے پر غور کریں۔

  4. خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں ، مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ اسٹاپ مقرر کریں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی اور ولیمز اشارے کی حکمت عملی کو یکجا کرتی ہے تاکہ رجحان ٹریکنگ اور قلیل مدتی سگنل دونوں کو حاصل کیا جاسکے۔ پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعہ ، یہ مارکیٹ کے وسیع پیمانے پر حالات کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ تاہم ، غیر مستقل سگنل میچنگ اور پیچیدہ پیرامیٹر کی اصلاح اس کے چیلنجوں میں رہتی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ مقداری تجارت کے لئے ایک موثر نقطہ نظر فراہم کرتا ہے اور خطرات کو کم کرنے اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مزید تحقیق اور اصلاح کے قابل ہے۔


/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/06/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator plots the oscillator as a histogram where blue denotes 
//    periods suited for buying and red . for selling. If the current value 
//    of AO (Awesome Oscillator) is above previous, the period is considered 
//    suited for buying and the period is marked blue. If the AO value is not 
//    above previous, the period is considered suited for selling and the 
//    indicator marks it as red.
//  You can make changes in the property for set calculating strategy MA, EMA, WMA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BillWilliamsAC(nLengthSlow, nLengthFast,nLengthMA, nLengthEMA, nLengthWMA, bShowWMA, bShowMA, bShowEMA) =>
    pos = 0
    xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
    xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
    xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
    xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
    nRes =  xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
    xResWMA = wma(nRes, nLengthWMA)
    xResMA = sma(nRes, nLengthMA)
    xResEMA = ema(nRes, nLengthEMA)
    xSignalSeries = iff(bShowWMA, xResWMA,
                     iff(bShowMA, xResMA, 
                      iff(bShowEMA, xResEMA, na)))
    cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
    pos := iff(xSignalSeries[2] < 0 and xSignalSeries[1] > 0, 1,
	         iff(xSignalSeries[2] > 0 and xSignalSeries[1] < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bill Williams. Awesome Oscillator (AC) with Signal Line", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
nLengthMA = input(15, minval=1, title="MA")
nLengthEMA = input(15, minval=1, title="EMA")
nLengthWMA = input(15, minval=1, title="WMA")
bShowWMA = input(type=bool, defval=true, title="Show and trading WMA")
bShowMA = input(type=bool, defval=false, title="Show and trading MA")
bShowEMA = input(type=bool, defval=false, title="Show and trading EMA")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBillWilliamsAC = BillWilliamsAC(nLengthSlow, nLengthFast,nLengthMA, nLengthEMA, nLengthWMA, bShowWMA, bShowMA, bShowEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBillWilliamsAC == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBillWilliamsAC == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

مزید