موونگ ایوریج کے ساتھ مل کر موثر مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر 5 دن کے آر ایس آئی اور 200 دن کی متحرک اوسط کے امتزاج کا استعمال کرتے ہوئے ، تجارتی فیصلے کے سگنل کی تشکیل کرتی ہے ، جو تکنیکی اشارے کے مجموعہ کی حکمت عملی میں شامل ہے۔ اس کا بنیادی تجارتی اصول یہ ہے کہ: جب قیمت اوور بیئر اوور سیل زون تک چلتی ہے تو ، سگنل فروخت ہوتا ہے۔ جب قیمت اوور سیل زون تک گرتی ہے تو ، سگنل خریدتا ہے۔ اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حکمت عملی کا اشارہ زیادہ واضح ہے ، اور واپسی کا خطرہ کم ہے۔ تاہم ، اس میں صرف ایک ہی تکنیکی اشارے کے مجموعے کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی فیصلے کی تشکیل کی حدود موجود ہیں ، جس کو ملٹی فیکٹر ماڈل اور مشین لرننگ الگورتھم وغیرہ کے ذریعہ بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر 5 دن کے آر ایس آئی اشارے کو 200 دن کی متحرک اوسط کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ قیمتوں میں چلنے والے اوور بیئر اوور سیل علاقوں کا اندازہ لگایا جاسکے ، جس سے تجارتی فیصلے کیے جاسکیں:
5 دن کا آر ایس آئی اشارے قیمتوں کے چلنے والے اوور بیئر اوور سیل زون کا تعین کرتا ہے۔ اوور بائی لائن کو 72 اور اوور سیل زون کو 30 پر سیٹ کریں۔ جب آر ایس آئی اشارے نیچے سے اوپر کی طرف سے 30 کو توڑتا ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آر ایس آئی اشارے اوپر سے نیچے کی طرف سے 72 کو توڑتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
200 دن کی متحرک اوسط قیمتوں میں لمبی لائن رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ جب قیمت 200 دن کی اوسط سے کم ہوتی ہے تو ، قیمتوں میں کمی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جب قیمت 200 دن کی اوسط سے زیادہ ہوتی ہے تو ، قیمتوں میں اضافے کا مرحلہ ہوتا ہے۔
1 اور 2 کے فیصلے کے ساتھ مل کر ، اس حکمت عملی میں 5 دن کے آر ایس آئی اشارے کو اوور بائی کرنے اور 72 کو توڑنے کے بعد فروخت کرنے اور 5 دن کے آر ایس آئی کو 30 سے نیچے توڑنے اور 200 دن کی اوسط سے نیچے کی قیمت پر خریدنے کی حکمت عملی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اسٹریٹجک سگنل زیادہ واضح ہیں ، آر ایس آئی اشارے کے فیصلے کے علاقے کا استعمال کرتے ہوئے اوورلوڈ اور اوور سیل سگنل کا تعین کریں۔
200 DAY MEAN لائن بڑے رجحانات کی سمت کا تعین کرتی ہے ، اس کے برعکس آپریشن سے گریز کرتی ہے۔
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ پوزیشن کی حد مقرر کی جاسکتی ہے۔
حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے کافی جگہ ہے ، آر ایس آئی پیرامیٹرز اور اوسط پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
کم سے کم واپسی کا خطرہ ، زیادہ سے زیادہ واپسی کے لئے موثر کنٹرول کی حکمت عملی۔
اسٹریٹجک رسک
صرف RSI اشارے اور اوسط اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی کے اشارے غیر مستحکم ہوسکتے ہیں ، جس میں کثیر الاضلاع کے بازار میں خرید و فروخت کے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔
بہتر حکمت عملی کے لئے آر ایس آئی پیرامیٹرز اور اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور جانچنے کی ضرورت ہے۔
دیگر اشارے یا ماڈل فیصلے متعارف کرانے، حکمت عملی سگنل کو بہتر بنانے کے لئے. جیسے اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے متعارف کرانے، مشین سیکھنے کے فیصلے وغیرہ.
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
مزید اشارے کے مجموعے کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کریں۔ جیسے MACD ، KD ، اتار چڑھاؤ کی شرح کا اشارے وغیرہ۔
مشین لرننگ ماڈل کے فیصلے میں اضافہ کریں۔ جیسا کہ ایل ایس ٹی ایم ٹریڈنگ سگنل استحکام کا فیصلہ کرتا ہے۔
پیسے کے پہلوؤں کو بڑھانا۔ جیسے تجارت کے حجم میں تبدیلی ، فنڈ کے بہاؤ وغیرہ۔
حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ جیسے RSI پیرامیٹرز ، اوسط پیرامیٹرز وغیرہ۔
آپٹمائزڈ سٹاپ نقصان کا طریقہ کار۔ جیسے کہ موشن سٹاپ، ٹائم سٹاپ وغیرہ۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر 5 دن کے آر ایس آئی اشارے اور 200 دن کی اوسط لائن اشارے کا مجموعہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ قیمتوں میں زیادہ خرید و فروخت کے علاقوں کا تعین کیا جاسکے ، جس سے تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے ، جو تکنیکی اشارے کے مجموعہ کی حکمت عملی سے متعلق ہے۔ حکمت عملی کا اشارہ واضح ہے ، زیادہ سے زیادہ واپسی کا خطرہ کم ہے۔ لیکن حکمت عملی کی تاثیر کو بڑھانے کے لئے ملٹی اشارے کے مجموعے اور مشین لرننگ کے فیصلے کے ذریعہ مزید اصلاح کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// ©chewyScripts.
//@version=5
strategy("96er RSI+200EMA Strategy + Alerts", overlay=true)
// This works best on a small account $100, with 50% of equity and up to 10 max open trades.
// 96% Profitable, turns $100 into $350 in 1 month. very few losses. super happy with it.
// So far it triples the account on a 1m chart in 1 month back testing on the SEI-USD pair.
// I did not test on FX pairs or other instruments.
// had some issues with the inputs not working so had to hard code some, also the lastClose var sometimes breaks and starts following every candle, not sure why.
in_r1 = input.int(5,"5 day input or RSI1")
in_openOrders = input.int(3,"max open orders")
in_lowerRSI = input.int(30,"RSI Lower")
in_upperRSI = input.int(72,"RSI Upper ")
in_emaperiod = input.int(200,"EMA Period")
in_buybreakout = input.int(50,"Buy breakout range")
in_buyTP = input.float(1.05,"Buy TP: 1+TP %, .05 seems to work well.")
in_sellTP = input.float(0.9850, "Sell TP: 1-TP%. .025 seems to work well. ")
simple int rsi5 = in_r1
// 3 rsi strategy , when all of them are overbought we sell, and vice versa
rsi7 = ta.rsi(close,rsi5)
lastClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close, lookahead = barmerge.lookahead_on)
rsi3 = ta.rsi(close[5],rsi5)
ma = ta.ema(close,in_emaperiod)
plot(rsi7,"5 Day RSI",color.red)
plot(lastClose,"Yesterdays Close",color.green)
plot(rsi3,"Previous 5th candles RSI",color.purple)
// sell condition
//sell = ta.crossunder(rsi7,70) and ta.crossunder(rsi14,70) and ta.crossunder(rsi21,70)
//buy condition
//buy = ta.crossover(rsi7,in_lowerRSI) and close < ma and rsi3 <= in_upperRSI and strategy.opentrades < in_openOrders
//sell = ta.crossunder(rsi7,in_upperRSI) and close > ma and rsi3 >= in_lowerRSI3 and strategy.opentrades < in_openOrders
buy = ta.crossover(rsi7,in_lowerRSI) and close < ma and close < lastClose and strategy.opentrades < in_openOrders
sell = ta.crossunder(rsi7,in_upperRSI) and close > ma and close > lastClose and strategy.opentrades < in_openOrders
var lastBuy = close
var lastSell = close
if (buy)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
lastBuy := close
alert("Buy")
if ((close >= lastBuy*in_buyTP ) or rsi7 > in_buybreakout and close >= lastClose and (close >= lastClose*in_buyTP or close >= lastBuy*in_buyTP ) )
strategy.close("BUY", "BUY Exit")
alert("Buy Exit")
if (sell)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
lastSell := close
alert("Sell")
if ( close < ma and (close <= lastSell*in_sellTP ) or (close < lastClose*in_sellTP) )
strategy.close("SELL", "Sell Exit")
alert("Sell Exit")