1. مربع
  2. کوانٹم ٹریڈنگ کی موثر حکمت عملی

کوانٹم ٹریڈنگ کی موثر حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-01 15:09:06
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر 5 دن کے آر ایس آئی اشارے اور 200 دن کی حرکت پذیر اوسط کو تجارتی فیصلہ سگنل بنانے کے لئے جوڑتی ہے ، جو تکنیکی اشارے کے امتزاج کی حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا بنیادی تجارتی اصول یہ ہے: جب قیمت زیادہ خرید / زیادہ فروخت والے علاقے میں چلتی ہے تو ، یہ فروخت کرنے کا اشارہ دیتی ہے۔ جب قیمت زیادہ فروخت والے علاقے میں گرتی ہے تو ، یہ خریدنے کا اشارہ دیتی ہے۔ اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حکمت عملی کا اشارہ نسبتا clear واضح ہے اور ریٹریکشن کا خطرہ نسبتا small چھوٹا ہے۔ لیکن صرف ایک ہی تکنیکی اشارے کے امتزاج کی بنیاد پر تجارتی فیصلے کرنے میں بھی حدود موجود ہیں ، جسے ملٹی فیکٹر ماڈلز اور مشین لرننگ الگورتھم کے ذریعہ بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر 5 دن کے آر ایس آئی اشارے اور 200 دن کے چلتے ہوئے اوسط کو یکجا کرتی ہے تاکہ قیمتوں میں چلنے والے اوور بک / اوور سیلڈ علاقے کا فیصلہ کیا جاسکے اور تجارتی فیصلے بنائے جائیں:

  1. 5 دن کا آر ایس آئی اشارے اوور بک / اوور سیلڈ ایریا کا جائزہ لیتا ہے جہاں قیمتیں چل رہی ہیں۔ اوور بک لائن 72 پر مقرر کی گئی ہے اور اوور سیلڈ ایریا 30 ہے۔ جب آر ایس آئی اشارے نیچے سے اوپر تک 30 سے ٹوٹ جاتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آر ایس آئی اشارے اوپر سے نیچے 72 سے نیچے گر جاتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

  2. 200 دن کا چلتا ہوا اوسط درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ جب قیمت 200 دن کے چلتے ہوئے اوسط سے نیچے ہوتی ہے تو ، یہ قیمت کا نیچے والا مرحلہ ہوتا ہے۔ جب قیمت 200 دن کے چلتے ہوئے اوسط سے اوپر ہوتی ہے تو ، یہ قیمت کا اوپر والا مرحلہ ہوتا ہے۔

  3. 1 اور 2 فیصلے کو یکجا کرتے ہوئے، یہ حکمت عملی اس وقت فروخت ہوتی ہے جب 5 روزہ آر ایس آئی اشارے کو زیادہ خریدا جاتا ہے اور 72 سے نیچے ٹوٹ جاتا ہے، اور جب 5 روزہ آر ایس آئی 30 سے نیچے ٹوٹ جاتا ہے اور قیمت 200 روزہ چلتی اوسط سے نیچے ہوتی ہے تو خریدتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. حکمت عملی کا اشارہ نسبتا واضح ہے، جس میں RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے فیصلے کے علاقے کی طرف سے overbought / oversold سگنل کا تعین کیا جاتا ہے.

  2. 200 دن کا چلتا ہوا اوسط اہم رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے تاکہ متضاد کارروائیوں سے بچا جاسکے۔

  3. خطرات کو کنٹرول کرنے میں مدد کے لئے پوزیشنوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد مقرر کی جاسکتی ہے۔

  4. حکمت عملی میں پیرامیٹر کی اصلاح، سایڈست آر ایس آئی پیرامیٹرز اور حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز کے لئے بڑی جگہ ہے۔

  5. نسبتاً چھوٹا ریٹریکشن خطرہ حکمت عملی کی زیادہ سے زیادہ ریٹریکشن کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔

اسٹریٹجی کے خطرات

  1. صرف آر ایس آئی اور حرکت پذیر اوسط اشارے کا استعمال کرتے ہوئے، حکمت عملی کا اشارہ غیر مستحکم ہوسکتا ہے، غیر مستحکم مارکیٹوں میں طویل اور مختصر نقصانات کا خطرہ ہے.

  2. بہتر حکمت عملی کے نتائج کے لئے آر ایس آئی پیرامیٹرز اور چلتی اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور جانچنے کی ضرورت ہے۔

  3. حکمت عملی کے سگنل کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے اشارے یا ماڈل متعارف کرائے جاسکتے ہیں۔ جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے ، مشین لرننگ فیصلے وغیرہ متعارف کرانا۔

حکمت عملی کی اصلاح کے لئے ہدایات

  1. فیصلہ کرنے کے لئے مزید اشارے کے مجموعے استعمال کریں۔ جیسے MACD ، KD ، اتار چڑھاؤ کے اشارے ، وغیرہ۔

  2. مشین لرننگ ماڈل کے فیصلوں میں اضافہ کریں۔ جیسے LSTM تجارتی سگنلز کے استحکام کا فیصلہ کرنے کے لئے۔

  3. مقداری عوامل میں اضافہ کریں۔ جیسے تجارتی حجم میں تبدیلی ، سرمایہ کی بہاؤ کی سمت اور سرمایہ عوامل کے دیگر فیصلے۔

  4. حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ جیسے آر ایس آئی پیرامیٹرز ، حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز وغیرہ۔

  5. اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں۔ جیسے اسٹاپ نقصان کو منتقل کرنا ، ٹائم اسٹاپ نقصان وغیرہ۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر قیمتوں کے زیادہ خرید / فروخت والے علاقے کا فیصلہ کرنے اور تجارتی سگنل بنانے کے لئے 5 دن کے آر ایس آئی اشارے اور 200 دن کے اوسط حرکت پذیر اشارے کے امتزاج کا استعمال کرتی ہے۔ یہ تکنیکی اشارے کے امتزاج کی حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہے۔ حکمت عملی کا اشارہ نسبتا clear واضح ہے اور زیادہ سے زیادہ ریٹریسیشن کا خطرہ نسبتا small چھوٹا ہے۔ لیکن حکمت عملی کے نتائج کو بہتر بنانے کے لئے کثیر اشارے کے امتزاج اور مشینی سیکھنے کے فیصلوں کے ذریعہ اسے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// ©chewyScripts.

//@version=5
strategy("96er RSI+200EMA Strategy + Alerts", overlay=true)
// This works best on a small account $100, with 50% of equity and up to 10 max open trades. 
// 96% Profitable, turns $100 into $350 in 1 month. very few losses. super happy with it.
// So far it triples the account on a 1m chart in 1 month back testing on the SEI-USD pair.
// I did not test on FX pairs or other instruments.
// had some issues with the inputs not working so had to hard code some, also the lastClose var sometimes breaks and starts following every candle, not sure why.

in_r1 = input.int(5,"5 day input or RSI1")
in_openOrders = input.int(3,"max open orders")

in_lowerRSI = input.int(30,"RSI Lower")
in_upperRSI = input.int(72,"RSI Upper ")

in_emaperiod = input.int(200,"EMA Period")

in_buybreakout = input.int(50,"Buy breakout range")

in_buyTP = input.float(1.05,"Buy TP: 1+TP %, .05 seems to work well.")
in_sellTP = input.float(0.9850, "Sell TP: 1-TP%. .025 seems to work well. ")

simple int rsi5 = in_r1

// 3 rsi strategy , when all of them are overbought we sell, and vice versa
rsi7 = ta.rsi(close,rsi5)
lastClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close, lookahead = barmerge.lookahead_on)
rsi3 = ta.rsi(close[5],rsi5)

ma = ta.ema(close,in_emaperiod)

plot(rsi7,"5 Day RSI",color.red)
plot(lastClose,"Yesterdays Close",color.green)
plot(rsi3,"Previous 5th candles RSI",color.purple)


// sell condition
//sell = ta.crossunder(rsi7,70) and ta.crossunder(rsi14,70) and ta.crossunder(rsi21,70)

//buy condition
//buy = ta.crossover(rsi7,in_lowerRSI) and close < ma and rsi3 <= in_upperRSI and strategy.opentrades < in_openOrders
//sell = ta.crossunder(rsi7,in_upperRSI) and close > ma and rsi3 >= in_lowerRSI3 and strategy.opentrades < in_openOrders

buy = ta.crossover(rsi7,in_lowerRSI) and close < ma and close < lastClose and strategy.opentrades < in_openOrders
sell = ta.crossunder(rsi7,in_upperRSI) and close > ma and close > lastClose and strategy.opentrades < in_openOrders


var lastBuy = close 
var lastSell = close 

if (buy)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
    lastBuy := close 
    alert("Buy")

if ((close >= lastBuy*in_buyTP ) or rsi7 > in_buybreakout and close >= lastClose and (close >= lastClose*in_buyTP or close >= lastBuy*in_buyTP ) )
    strategy.close("BUY", "BUY Exit")
    alert("Buy Exit")
    
if (sell)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
    lastSell := close 
    alert("Sell")

if ( close < ma and (close <= lastSell*in_sellTP ) or (close < lastClose*in_sellTP) )
    strategy.close("SELL", "Sell Exit")
    alert("Sell Exit")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں