پاروبل سائیکل اور بولنگر بینڈ کو ملا کر موونگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس مضمون میں پیروبیل سائیکل اشارے اور برن بینڈ اشارے کے ساتھ مل کر ایک نقل و حرکت کی روک تھام کی حکمت عملی کا تعین کرنے کے لئے ایک مقداری تجارت کی حکمت عملی کا تعین کیا جائے گا۔ اس حکمت عملی کو پیروبیل سائیکل لائن کا حساب کتاب کرکے مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے ، اور پھر برن بینڈ کے اوپر اور نیچے کی نقل و حرکت کا استعمال کرتے ہوئے روک تھام کی پوزیشنیں طے کی جاتی ہیں ، جس سے منافع کو مقفل کرنے کے لئے نقل و حرکت کی روک تھام کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
سب سے پہلے ، اس حکمت عملی میں موجودہ مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے پاروبیل اشارے کا استعمال کیا گیا ہے۔ جب آج کی بندش کی قیمت کل کی پاروبیل سائیکل لائن کو عبور کرتی ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹ کی قیمتیں زیادہ ہیں اور یہ کہ یہ زیادہ ہے اور جب آج کی بندش کی قیمت کل کی سائیکل لائن کو عبور کرتی ہے تو ، یہ نیچے کی طرف جاتا ہے ، اور یہ کہ یہ خالی ہے۔
دوسرا ، اس حکمت عملی کو بروئنگ بینڈ کے اشارے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جس میں متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کی حد طے کی گئی ہے۔ بروئنگ بینڈ میں اوپری ریل کو اوور بائڈ زون اور نچلی ریل کو اوپری سیل زون کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ جب زیادہ کام کیا جاتا ہے تو ، اگر قیمت دوبارہ بروئنگ بینڈ سے نیچے کی طرف گرتی ہے تو ، اس کو روک دیا جاتا ہے۔ جب خالی ہونے کے بعد ، اگر قیمت دوبارہ ٹریک کو توڑ دیتی ہے تو ، اس کو روک دیا جاتا ہے۔ اس طرح ، بروئنگ بینڈ کے نیچے کی طرف جانے والی لائن ایک متحرک اسٹاپ نقصان کی لائن بن جاتی ہے۔
مذکورہ بالا اصولوں کے ذریعہ ، حکمت عملی مارکیٹ کی سمت کا فیصلہ کرنے کے ساتھ ساتھ منافع کو ٹریک کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بھی قائم کرتی ہے۔ اس سے اسے بڑے رجحانات میں کچھ اتار چڑھاؤ کو پکڑنے کی اجازت ملتی ہے ، جبکہ اس سے منافع کو روکنے اور خطرے سے بچنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو بھی لاک کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
روایتی اسٹاپ اسٹریٹجی کے مقابلے میں جو صرف ایک مقررہ اسٹاپ لیول مقرر کرتی ہے ، اس حکمت عملی میں برن بینڈ اشارے کو اسٹاپ لائن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے اسٹاپ لائن قیمت کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ حرکت پذیر ہوسکتی ہے۔ اس سے اس سے زیادہ منافع کو لاک کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی صرف پیروبل کی سائیکل لائن کا استعمال کرنے کے مقابلے میں ، برن بینڈ اشارے کو بڑھا کر اوور بیئر اوور سیل علاقوں کا تعین کرنے میں زیادہ درست ہوسکتی ہے۔
خطرات اور حل
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ پیروبل اشارے کا فیصلہ کرنے کی رجحانات مضبوط نہیں ہیں۔ زلزلے کے حالات میں ، قیمتیں بار بار پیروبل کی سائیکل لائن کو عبور کرسکتی ہیں ، جس سے حکمت عملی میں بار بار لیکن معمولی منافع بخش تجارت ہوتی ہے۔ اس وقت ، تجارت کی فیس اور سلائڈ پوائنٹ لاگت کا ایک بڑا حصہ ہوسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی منافع بخش صلاحیت کم ہوسکتی ہے۔
مذکورہ بالا خطرات سے نمٹنے کے لئے ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، پیروبل کی مدت لائن میں تبدیلی کی مقدار کو بڑھاوا دیا جاسکتا ہے ، اور غلط فیصلے کے امکانات کو کم کیا جاسکتا ہے۔ یا دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر داخلہ کے وقت کو فلٹر کریں۔ مثال کے طور پر ، اس بات کا فیصلہ کرنے کے لئے کہ کیا رجحان ہے یا اس کا فیصلہ کرنے کے لئے جھٹکا دینے والا اشارے شامل کیا جاسکتا ہے ، تاکہ غیر ضروری تجارت کو کم کیا جاسکے۔
حکمت عملی کی اصلاح
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
پیروبل اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، پیرامیٹرز کے اشارے کی تبدیلی کی رفتار کو ایڈجسٹ کریں ، اور غلطی کا امکان کم کریں
دیگر تکنیکی اشارے فلٹر شامل کریں ، جیسے MACD ، KD وغیرہ کو شامل کریں تاکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ کی قسم کا فیصلہ کیا جاسکے۔
برن بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، بینڈوڈتھ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ برن بینڈ کو قیمتوں میں تبدیلی کے قریب لایا جاسکے
اضافی مقدار کے اشارے ، جیسے ٹریڈنگ حجم ، پوزیشن ہولڈنگ ، وغیرہ کے معاون فیصلے ، جھوٹے بریک سے بچیں
اسٹاک کی بنیادی معلومات کے ساتھ ، حکمت عملی کے انعقاد کے حصص کی کارکردگی کو متاثر کرنے سے بچنے کے لئے
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی سمت اور طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے پیروبل اشارے کا استعمال کرتی ہے ، اور پھر بروئنگ بینڈ کو نیچے کی طرف منتقل کرنے کے لئے ٹریڈ ٹریڈنگ کیا ہے؟ ٹریڈ ٹریکنگ اور رسک کنٹرول کا ایک مجموعہ ہے۔ روایتی فکسڈ اسٹاپ حکمت عملی کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی بڑے حالات میں زیادہ منافع حاصل کرسکتی ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور دوسرے معاون فیصلے کے اشارے شامل کرنے سے ، حکمت عملی کی استحکام کو مزید بڑھا دیا جاسکتا ہے اور غیر ضروری تجارت کو کم کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maxencetajet
//@version=5
strategy("HA_RSI", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=0.5, slippage=25)
closeHA = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("5 June 2022"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("5 July 2022"),
title="End Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
inTradeWindow = true
swingHighV = input.int(10, title="Swing High", group="number of past candles")
swingLowV = input.int(10, title="Swing Low", group="number of past candles")
emaV = input.int(200, title="Ema Period", group="EMA")
rsiV = input.int(14, title="RSI Period", group="RSI")
start = input(0.02, group="Parabolic SAR")
increment = input(0.02, group="Parabolic SAR")
maximum = input(0.2, "Max Value", group="Parabolic SAR")
ema = ta.ema(closeHA, emaV)
rsi = ta.rsi(closeHA, rsiV)
SAR = ta.sar(start, increment, maximum)
myColor = SAR < low?color.green:color.red
longcondition = closeHA > ema and rsi > 50 and closeHA[1] > SAR and closeHA[1] < SAR[1]
shortcondition = closeHA < ema and rsi < 50 and closeHA[1] < SAR and closeHA[1] > SAR[1]
float risk_long = na
float risk_short = na
float stopLoss = na
float entry_price = na
float takeProfit = na
risk_long := risk_long[1]
risk_short := risk_short[1]
swingHigh = ta.highest(closeHA, swingHighV)
swingLow = ta.lowest(closeHA, swingLowV)
if strategy.position_size == 0 and longcondition and inTradeWindow
risk_long := (close - swingLow) / close
strategy.entry("long", strategy.long, comment="Buy")
if strategy.position_size == 0 and shortcondition and inTradeWindow
risk_short := (swingHigh - close) / close
strategy.entry("short", strategy.short, comment="Sell")
if strategy.position_size > 0
stopLoss := strategy.position_avg_price * (1 - risk_long)
entry_price := strategy.position_avg_price
strategy.exit("long exit", "long", stop = stopLoss)
if strategy.position_size < 0
stopLoss := strategy.position_avg_price * (1 + risk_short)
entry_price := strategy.position_avg_price
strategy.exit("short exit", "short", stop = stopLoss)
if closeHA[1] < SAR and close > strategy.position_avg_price
strategy.close("long", comment="Exit Long")
if closeHA[1] > SAR and close < strategy.position_avg_price
strategy.close("short", comment="Exit Short")
p_ep = plot(entry_price, color=color.new(color.white, 0), linewidth=2, style=plot.style_linebr, title='entry price')
p_sl = plot(stopLoss, color=color.new(color.red, 0), linewidth=2, style=plot.style_linebr, title='stopLoss')
fill(p_sl, p_ep, color.new(color.red, transp=85))
plot(SAR, "ParabolicSAR", style=plot.style_circles, color=myColor, linewidth=1)
plot(ema, color=color.white, linewidth=2, title="EMA")