رجحان تجارتی حکمت عملی MACD اشارے پر مبنی ہے۔
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا مرکز ایک اشارے پر مبنی ہے جو اینڈریو ابراہم نے ستمبر 1998 میں ٹریڈنگ ٹریڈنگ ٹرینڈ ٹریڈنگ میگزین ٹی اے ایس سی کالم میں شائع کیا تھا۔ یہ اشارے اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد اور قیمت چینل کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے ، جس میں میکڈ اشارے کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل فلٹرنگ ہوتی ہے جس کا مقصد وسط لمبی لائن رجحانات کو پکڑنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں سب سے پہلے 21 دن کی اوسطاً حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد (ATR) کی ایک وزن والی اوسطاً حرکت پذیر اوسط کو بیس فلوٹیبل رینج کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پچھلے 21 دن کی بلند ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب لگایا جاتا ہے اور موجودہ K لائن اختتامی قیمتوں کا بیس فلوٹیبل رینج کے اوپری اور نچلے حصے کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا قیمتوں نے چینل کو توڑا ہے یا نہیں اور اس طرح رجحان کی سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔
خاص طور پر ، چینل کی تعریف کی گئی ہے اوپر کی حد پچھلے 21 دن کی اعلی ترین قیمت کو بیس اے ٹی آر کے تین گنا سے کم کرنا ہے ، اور نیچے کی حد پچھلے 21 دن کی کم قیمت کو بیس اے ٹی آر کے تین گنا سے زیادہ کرنا ہے۔ جب اختتامی قیمت چینل کی اوپری حد سے زیادہ ہو تو ، اسے ایک گستاخی کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔ جب اختتامی قیمت چینل کی نچلی حد سے کم ہو تو ، اسے ایک گستاخی کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔
رجحان کی سمت کا تعین کرتے ہوئے ، اس حکمت عملی نے MACD اشارے کو فلٹرنگ کے لئے بھی متعارف کرایا ہے۔ خریدنے کا اشارہ صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب MACD کالم لائن درست ہو ، خریدنے کی جگہ سے محروم نہ ہوں۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی میں رجحانات کا اندازہ لگانے اور اشارے کی فلٹرنگ کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس سے مارکیٹ میں طویل مدتی رجحانات کی سمت کو مؤثر طریقے سے معلوم کیا جاسکتا ہے ، اور مارکیٹ میں قلیل مدتی اتار چڑھاؤ سے گمراہ ہونے سے بچا جاسکتا ہے۔ اس کے کچھ فوائد یہ ہیں:
- قیمت چینل کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا تعین کریں ، لمبی لائن رجحانات کی سمت کا درست تعین کریں
- مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق بیس بیس کی حد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
- MACD انڈیکس فلٹرنگ سے فیصلہ سازی کی بنیاد میں اضافہ ہوتا ہے اور خریدنے سے بچنے سے بچتا ہے
- قابل ترتیب پیرامیٹرز ، لچکدار پالیسی طرز کو ایڈجسٹ کریں
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں:
- قیمتوں کے چینل کی حد کو مکمل طور پر توڑنے کے خطرے سے بچا نہیں جاسکتا ہے
- MACD اشارے میں گمراہ کن سگنل کا خطرہ ہے
- پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے حکمت عملی میں عدم استحکام پیدا ہوسکتا ہے
اس کے لئے، آپ کو آپٹمائزڈ پیرامیٹرز کی ترتیب، سخت پوزیشن سائزنگ، اور بروقت سٹاپ نقصان کی طرف سے خطرے کو کم کر سکتے ہیں.
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے مندرجہ ذیل نکات پر توجہ دی جاسکتی ہے:
1 ۔ مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کو آزمائیں اور بہترین پیرامیٹر تلاش کریں
مختلف لمبائی پیرامیٹرز یا ملٹی پلیئر پیرامیٹرز کے امتزاج کی جانچ کی جاسکتی ہے تاکہ پیرامیٹر کا امتزاج تلاش کیا جاسکے جس میں ریٹرننگ ڈیٹا کی بنیاد پر بہترین واپسی ہوتی ہے۔
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ سگنل
RSI ، KDJ اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا اس سے منافع کی شرح میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز
پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ جب رجحان واضح ہوتا ہے تو مناسب چینل کی حد کو کھولنا ، اور جب جھٹکا ہوتا ہے تو مناسب چینل کی حد کو سخت کرنا۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک نسبتا مضبوط رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمت چینل کے ذریعہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور MACD اشارے کے فلٹرنگ سگنل کے طریقہ کار کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ میں لمبی لائن کے رجحانات کا مؤثر اندازہ لگاسکتی ہے ، جس سے مستحکم آمدنی پیدا ہوتی ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح ، خطرے کے انتظام اور مناسب ترمیم کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی کوانٹم ٹریڈنگ سسٹم کا ایک اہم جزو بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melihtuna
//@version=1
strategy("Trend Trader Strategy with MACD", overlay=true)
// === Trend Trader Strategy ===
Length = input(21),
Multiplier = input(3, minval=1)
MacdControl = input(true, title="Control 'MACD Histogram is positive?' when Buy condition")
avgTR = wma(atr(1), Length)
highestC = highest(Length)
lowestC = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos = iff(close > ret, 1,
iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0)))
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(ret, color= blue , title="Trend Trader Strategy with MACD")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
// === MACD ===
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
macdCond= MacdControl ? histLine[0] > 0 ? true : false : true
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = window() and pos == 1 and macdCond)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = window() and pos == -1)