1. مربع
  2. MACD اشارے پر مبنی رجحان ٹریڈنگ کی حکمت عملی

MACD اشارے پر مبنی رجحان ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-02 11:32:48
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول اینڈریو ابراہم کے ذریعہ ستمبر 1998 کے شمارے میں شائع ہونے والے مضمون ٹریڈنگ دی ٹرینڈ میں تیار کردہ اشارے پر مبنی ہے۔ اشارے میں مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے اوسط حقیقی رینج اور قیمت چینل کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس کا مقصد تجارتی سگنل فلٹرنگ کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے کے ساتھ مل کر درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنا ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی پہلے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کے 21 دن کے وزن والے چلتے ہوئے اوسط کا حساب لگاتی ہے۔ پھر یہ پچھلے 21 دنوں میں سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کا حساب لگاتی ہے۔ موجودہ قریبی قیمت کو بیس لائن رینج کی اوپری اور نچلی حدود سے موازنہ کرکے ، یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا قیمت چینل سے باہر نکلتی ہے تاکہ رجحان کی سمت کا تعین کیا جاسکے۔

خاص طور پر ، چینل کی اوپری حد کو پچھلے 21 دنوں میں سب سے زیادہ قیمت مائنس 3 بار بیس لائن اے ٹی آر کے طور پر بیان کیا گیا ہے ، اور چینل کی نچلی حد پچھلے 21 دنوں میں سب سے کم قیمت ہے جس میں 3 بار بیس لائن اے ٹی آر شامل ہے۔ جب بند قیمت اوپری حد سے زیادہ ہوتی ہے تو ، یہ ایک تیزی کا رجحان ظاہر کرتی ہے۔ جب بند قیمت نچلی حد سے کم ہوتی ہے تو ، یہ ایک bearish رجحان ظاہر کرتی ہے۔

رجحان کی سمت کا تعین کرتے ہوئے ، یہ حکمت عملی فلٹرنگ کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے کو بھی متعارف کراتی ہے۔ یہ صرف خرید سگنل تیار کرتی ہے جب ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام مثبت ہوتا ہے تاکہ خریدنے کے مواقع سے بچنے سے بچ سکے۔

فوائد

اس حکمت عملی میں رجحان کا تعین اور اشارے کی فلٹرنگ کو جوڑ دیا گیا ہے ، جو قلیل مدتی اتار چڑھاؤ سے گمراہ کیے بغیر درمیانی اور طویل مدتی مارکیٹ کے رجحان کی سمت کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتا ہے۔ اہم فوائد یہ ہیں:

  1. رجحانات کا تعین کرنے اور طویل مدتی سمت کی درست شناخت کے لئے قیمت چینل کا استعمال
  2. متحرک بنیادی اتار چڑھاؤ کی حد مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق ہوتی ہے
  3. MACD فلٹرنگ خرید پوائنٹس کی کمی سے بچنے کے لئے اضافی فیصلہ سازی کی حمایت فراہم کرتی ہے
  4. ترتیب دینے کے قابل پیرامیٹرز حکمت عملی کے انداز کو ایڈجسٹ کرنے میں لچک فراہم کرتے ہیں

خطرات

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں میں:

  1. قیمت چینل کی خرابی کا خطرہ
  2. ایم اے سی ڈی سگنلنگ کی غلطیوں کا خطرہ
  3. ناکافی پیرامیٹر سیٹ اپ حکمت عملی عدم استحکام کا سبب بن سکتا ہے

ان خطرات کو پیرامیٹرز کو بہتر بنانے، سخت پوزیشن سائزنگ، اور بروقت سٹاپ نقصان کی طرف سے کم کیا جا سکتا ہے.

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل اہم پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. زیادہ سے زیادہ تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹر مجموعے کی جانچ کریں

لمبائی یا ضرب کے مختلف مجموعوں کا تجربہ کریں تاکہ پیرامیٹر کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے جو بیک ٹیسٹ کی بنیاد پر سب سے زیادہ واپسی دیتا ہے۔

  1. دوسرے اشارے کے ساتھ فلٹرنگ شامل کریں

ٹیسٹ جس میں RSI، KDJ اور دیگر اشارے شامل ہیں تاکہ سگنل کو فلٹر کریں اور منافع کو بہتر بنائیں.

  1. متحرک طور پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں

مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، جیسے جب رجحان مضبوط ہو تو چینل کی حد کو مناسب طریقے سے بڑھانا ، یا جب مارکیٹ زیادہ حد تک محدود ہو تو حد کو تنگ کرنا۔

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ ایک مجموعی طور پر مضبوط رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ قیمت چینل کے رجحان کے تعین اور ایم اے سی ڈی فلٹرنگ کو جوڑ کر ، یہ درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتا ہے اور مستحکم منافع پیدا کرسکتا ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح ، رسک مینجمنٹ اور مناسب ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ، یہ حکمت عملی تجارتی نظام کا لازمی جز بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melihtuna

//@version=1
strategy("Trend Trader Strategy with MACD", overlay=true)

// === Trend Trader Strategy ===
Length = input(21),
Multiplier = input(3, minval=1)
MacdControl = input(true, title="Control 'MACD Histogram is positive?' when Buy condition")
avgTR      = wma(atr(1), Length)
highestC   = highest(Length)
lowestC    = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
        iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos =	iff(close > ret, 1,
	    iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0))) 
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(ret, color= blue , title="Trend Trader Strategy with MACD")

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true

// === MACD ===
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
macdCond= MacdControl ? histLine[0] > 0 ? true : false : true

strategy.entry("BUY", strategy.long, when = window() and pos == 1 and macdCond)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = window() and pos == -1)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں