1. مربع
  2. بولنگر بینڈ، آر ایس آئی اور چلتی اوسط پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی

بولنگر بینڈ، آر ایس آئی اور چلتی اوسط پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-02 11:35:17
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ میں ممکنہ اندراج اور خارجی مقامات کی نشاندہی کرنے کے لئے بولنگر بینڈ ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اور چلتی اوسط (ایم اے) کو مربوط کرتی ہے۔ یہ خرید و فروخت کے سگنل (انتباہات) تیار کرسکتا ہے جو دستی طور پر یا خودکار تجارتی نظام کے ذریعے انجام دیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی قیمت چینلز بنانے کے لئے مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ دو بولنگر بینڈ کا استعمال کرتی ہے۔ پہلے سے طے شدہ پیرامیٹرز 20 ادوار کی لمبائی اور 2 کا معیاری انحراف ہیں۔ اوپری اور نچلی بینڈ متحرک مزاحمت اور سپورٹ کی سطح کے طور پر کام کرتے ہیں۔

آر ایس آئی اشارے قیمتوں کی رفتار کی طاقت کا اندازہ لگاتا ہے۔ اس کی اقدار کا استعمال اس بات کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کہ آیا زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت کی حالت موجود ہے۔

مجموعی رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے کے لئے 50 پیریڈ کا چلتا ہوا اوسط شامل کیا جاتا ہے۔ جب قیمت ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو ، یہ ایک اپ ٹرینڈ کا اشارہ کرتی ہے۔ جب قیمت ایم اے سے نیچے ہوتی ہے تو ، یہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ کا اشارہ کرتی ہے۔

لانگ ٹریڈز کے لئے اندراج کی شرائط اس وقت ہوتی ہیں جب آر ایس آئی اوور بک لیول سے اوپر جاتا ہے اور بولنگر بینڈ معاہدہ نہیں کررہے ہیں۔ مختصر تجارت کے لئے ، یہ اس وقت ہوتا ہے جب آر ایس آئی اوور سیل لیول سے نیچے جاتا ہے اور بولنگر بینڈ معاہدہ نہیں کررہے ہیں۔

طویل تجارتوں کے لئے باہر نکلنے کی شرائط اس وقت ہوتی ہیں جب آر ایس آئی زیادہ خریدنے کی سطح سے نیچے آجاتا ہے یا جب قیمت 50 پیریڈ ایم اے سے نیچے بند ہوجاتی ہے۔ مختصر تجارتوں کے لئے یہ اس وقت ہوتی ہے جب آر ایس آئی زیادہ فروخت کی سطح سے اوپر بڑھتا ہے یا جب قیمت 50 پیریڈ ایم اے سے اوپر بند ہوجاتی ہے۔

فوائد

  1. بولنگر بینڈ، آر ایس آئی اور ایم اے کو یکجا کرنے سے کراس ویلیڈیٹنگ سگنل کے ذریعے جھوٹے سگنل پیدا کرنے سے بچتا ہے۔

  2. بولنگر بینڈ مقامی اونچائیوں / اونچائیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور بریک آؤٹس کی تصدیق کرتے ہیں۔ آر ایس آئی جھوٹے بریک آؤٹس کو فلٹر کرتا ہے۔ ایم اے مجموعی رجحان کا تعین کرتا ہے۔ سگنل کی تصدیق کی جاتی ہے۔

  3. دو معیاری انحراف کا استعمال کرتے ہوئے بولنگر بینڈ کے بہتر پیرامیٹرز قیمت کے چینلز کو زیادہ درست طریقے سے دکھاتے ہیں۔

خطرات

  1. بولنگر بینڈ معاہدے کے دوران غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔ آر ایس آئی بھی غیر جانبدار ہے اور تجارت سے گریز کرنا چاہئے۔

  2. آر ایس آئی اور ایم اے رینجنگ مارکیٹوں کے دوران غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔ رینجنگ حالات کو پہلے سے ہی شناخت کیا جانا چاہئے۔

  3. قیمتوں میں فرق کو مؤثر طریقے سے سنبھالا نہیں جاسکتا۔ دیگر اشارے کو حقیقی بریک آؤٹس کی تصدیق کرنی چاہئے۔

بہتر مواقع

  1. مختلف مصنوعات اور ٹائم فریم کے لئے بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔

  2. سٹاپ نقصان کے احکامات شامل کریں جو خود بخود ٹرگر ہوتے ہیں جب قیمت کی خلاف ورزیوں کو روکنے کی سطح.

  3. رجحان فلٹر جیسے ADX کو شامل کریں تاکہ مارکیٹوں کے دوران غیر موثر تجارت سے بچنے کے لۓ.

  4. دستی مداخلت کے بغیر سگنل خود کار طریقے سے عملدرآمد کرنے کے لئے خود کار طریقے سے ٹریڈنگ کے نظام کے ساتھ ضم.

نتیجہ

یہ حکمت عملی سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے بولنگر بینڈ ، آر ایس آئی اور ایم اے کی طاقتوں کو بہتر پیرامیٹرز کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ خود بخود عمل درآمد کے لئے تجارتی انتباہات تیار کرسکتی ہے۔ اہم خطرات مختلف مارکیٹوں کے دوران غلط سگنلز سے آتے ہیں۔ رجحان فلٹر شامل کرنے سے غیر موثر تجارت کو کم کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، پیرامیٹر کی اصلاح اور متعدد اشارے کو مربوط کرکے ، یہ حکمت عملی سگنل کے معیار کو بہتر بناتی ہے اور استعمال کے ل live براہ راست مارکیٹوں میں توثیق کرنے کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands, RSI, and MA Strategy", overlay=true)

// Define input variables
b_len = input(20, title="BB Length")
bb_mult = input(2.0, title="BB Standard Deviation")
bb_deviation1 = input(1.0, title="BB Deviation 1")
rsi_len = input(14, title="RSI Length")
overbought = input(70, title="Overbought RSI Level")
oversold = input(30, title="Oversold RSI Level")
ma_len = input(50, title="MA Length")
stop_loss_percent = input(1.0, title="Stop Loss Percentage")
source = input(close, title="Source")

// Calculate Bollinger Bands
bb_upper = ta.sma(source, b_len) + bb_mult * ta.stdev(source, b_len)
bb_lower = ta.sma(source, b_len) - bb_mult * ta.stdev(source, b_len)
bb_upper1 = ta.sma(source, b_len) + bb_deviation1 * ta.stdev(source, b_len)
bb_lower1 = ta.sma(source, b_len) - bb_deviation1 * ta.stdev(source, b_len)

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(source, rsi_len)

// Calculate Moving Average
ma = ta.sma(source, ma_len)

// Determine if Bollinger Bands are contracting
bb_contracting = ta.stdev(source, b_len) < ta.stdev(source, b_len)[1]

// Entry conditions
enterLong = rsi > overbought and not bb_contracting
enterShort = rsi < oversold and not bb_contracting

// Exit conditions
exitLong = close < ma
exitShort = close > ma

// Exit trades and generate alerts
if strategy.position_size > 0 and exitLong
    strategy.close("Long") // Exit the long trade
    alert("Long Exit", alert.freq_once_per_bar_close)
if strategy.position_size < 0 and exitShort
    strategy.close("Short") // Exit the short trade
    alert("Short Exit", alert.freq_once_per_bar_close)

// Strategy orders
if enterLong
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if enterShort
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if exitLong
    strategy.close("Long")
if exitShort
    strategy.close("Short")

// Plotting Bollinger Bands
plot(bb_upper, color=color.blue, title="BB Upper 2")
plot(bb_lower, color=color.blue, title="BB Lower 2")
plot(bb_upper1, color=color.red, title="BB Upper 1")
plot(bb_lower1, color=color.red, title="BB Lower 1")

// Plotting RSI
plot(rsi, color=color.orange, title="RSI")

// Plotting Moving Average
plot(ma, color=color.green, title="Moving Average")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں