1. مربع
  2. ڈبل ایکسپونینشل موونگ ایوریج کوانٹ ٹریڈنگ حکمت عملی

ڈبل ایکسپونینشل موونگ ایوریج کوانٹ ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-02 11:41:34
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی 5 دن کی تیزی سے چلنے والی اوسط (ای ایم اے) اور 20 دن کی سادہ چلنے والی اوسط (ای ایس ایم اے) کے درمیان کراس اوورز کا حساب لگاکر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ جب 5 دن کی ای ایم اے 20 دن کی ایس ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو یہ طویل ہوجاتی ہے اور جب قیمت کی تبدیلی 5٪ یا -5٪ تک پہنچ جاتی ہے تو پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔ اس میں ٹریڈنگ انڈیکس انڈیکس (ٹی آئی آئی) کو بھی ایک معاون اشارے کے طور پر شامل کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

ڈبل ایکسپونینشیل موونگ اوسط بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے ہیں۔ 5 دن کا ای ایم اے حالیہ قیمت کے رجحانات کی نمائندگی کرتا ہے جبکہ 20 دن کا ایس ایم اے درمیانی مدتی قیمت کی نقل و حرکت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب قلیل مدتی ایم اے طویل مدتی ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو ، اس سے اوپر کی طرف توڑ اور قیمت کا رجحان بڑھتا ہے ، جس سے طویل عرصے تک جانے کا اچھا وقت ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ، نیچے کی طرف کراس اوور ممکنہ قیمت کی الٹ کا مطلب ہے اور پوزیشنوں سے باہر نکلنے پر غور کرنا چاہئے۔

یہ حکمت عملی 5 دن کی ای ایم اے اور 20 دن کی ایس ایم اے کو تجارتی سگنل کے طور پر طے کرتی ہے۔ جب 5 دن کی ای ایم اے 20 دن کی ایس ایم اے کو عبور کرتی ہے تو یہ طویل ہوجاتی ہے اور جب قیمت میں تبدیلی 5٪ یا -5٪ تک پہنچ جاتی ہے تو پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔ یہ یہ بھی چیک کرتی ہے کہ آیا سگنل کی وشوسنییتا کی تصدیق کے لئے ٹی آئی آئی مثبت ہے اور بڑھ رہا ہے۔

تفصیلی اقدامات یہ ہیں:

  1. 5 دن کی EMA، 20 دن کی SMA اور TII کا حساب لگائیں
  2. خریدنے کا اشارہ پیدا کریں جب 5 دن کا ای ایم اے 20 دن کے ایس ایم اے سے تجاوز کرتا ہے جبکہ ٹی آئی آئی مثبت اور بڑھتا ہے
  3. طویل پوزیشن درج کریں
  4. بند پوزیشن جب قیمت کی تبدیلی 5٪ یا -5٪ تک پہنچ جاتی ہے

فوائد

یہ حکمت عملی دو ایم اے کے درمیان سنہری کراس اوور کا استعمال کرتی ہے اور اس کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. واضح اور سادہ تجارتی سگنل، لاگو کرنے میں آسان.
  2. ایم اے اہم اور عام تکنیکی اشارے ہیں ، گولڈن کراس سگنل کلاسیکی اور قابل اعتماد ہے۔
  3. TII کو شامل کرنے سے کچھ غیر یقینی سگنل فلٹر ہوسکتے ہیں اور جیت کی شرح کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
  4. پہلے سے طے شدہ سٹاپ نقصان / منافع لینے کے معیارات مؤثر طریقے سے تجارت کے خطرے پر کنٹرول کرتے ہیں.

عام طور پر ، اس حکمت عملی کے سیدھے سیدھے اصول ہیں ، اس میں ایم اے کراس اوور جیسے پختہ تکنیکی اشارے استعمال ہوتے ہیں ، اور اس میں نسبتا comprehensive جامع رسک کنٹرول کی پیمائش ہوتی ہے۔ یہ ابتدائی افراد کے لئے سیکھنے اور مقداری تجارت کے میدان میں استعمال کرنے کے لئے موزوں ہے۔

خطرات

اس حکمت عملی کے اندر ابھی بھی کچھ خطرات ہیں:

  1. MA کراس اوور سگنل میں تاخیر ہو سکتی ہے۔
  2. ٹی آئی آئی اشارے کی کارکردگی رینج سے منسلک مارکیٹوں میں اچھی نہیں ہے۔
  3. سٹاپ نقصان/فائدہ حاصل کرنے کے مقررہ معیارات اپنی مرضی کے مطابق ہو سکتے ہیں۔

مندرجہ ذیل اصلاحات تجویز کی گئی ہیں:

  1. تاخیر کو کم کرنے کے لئے ایم اے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
  2. سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لیے دیگر معاون اشارے شامل کریں۔
  3. متحرک سٹاپ نقصان / منافع لینے کے معیار مقرر کریں.

لہذا مزید اصلاحات کی گنجائش ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. ایم اے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لیے کم/طویل ای ایم اے اور ایس ایم اے کے مجموعوں کا تجربہ کریں تاکہ بہترین جوڑی مل سکے۔

  2. غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے MACD، KDJ جیسے دیگر اشارے شامل کریں.

  3. تاریخی ڈیٹا ماڈلنگ اور اعدادوشمار کے ذریعے بہتر پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم استعمال کریں۔

  4. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور آلات کی خصوصیات کی بنیاد پر متحرک سٹاپ نقصان / منافع حاصل کریں تاکہ خطرات کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکے۔

  5. اس حکمت عملی کو دیگر مصنوعات جیسے فاریکس، کریپٹو کرنسیوں تک پھیلائیں۔

مذکورہ بالا بہتریوں کے ذریعے اس حکمت عملی کے استحکام اور منافع میں کافی حد تک بہتری آسکتی ہے۔

نتیجہ

اختتام کے طور پر ، یہ سمجھنے اور نافذ کرنے میں آسان ڈبل ایم اے کراس اوور حکمت عملی ہے۔ یہ ایم اے سگنلز کا فائدہ اٹھاتا ہے اور غلطیوں کو فلٹر کرنے کے لئے ٹی آئی آئی کا استعمال کرتا ہے۔ یہ اسٹاپ نقصان / منافع لے کر خطرات کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی سیکھنے کے لئے ابتدائیوں کے لئے موزوں ہے اور اس میں اصلاحات کے لئے بھی بڑی گنجائش ہے۔ پیرامیٹر ٹیوننگ ، سگنل فلٹرنگ اور متحرک اسٹاپ نقصان میں مزید بہتری اسے عملی اور طاقتور تجارتی حکمت عملی میں تبدیل کرسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA-SMA Crossover Strategy", shorttitle="EMA-SMA Cross", overlay=true)

// Define the moving averages
ema5 = ta.ema(close, 5)
sma20 = ta.sma(close, 20)
smaVolume10 = ta.sma(volume, 50)

majorLength = input(60, title="Major Length")
minorLength = input(30, title="Minor Length")
src = input(close, title="Source")

smaValue = ta.sma(src, majorLength)

positiveSum = 0.0
negativeSum = 0.0

for i = 0 to minorLength - 1
    price = na(src[i]) ? 0 : src[i]
    avg = na(smaValue[i]) ? 0 : smaValue[i]
    positiveSum := positiveSum + (price > avg ? price - avg : 0)
    negativeSum := negativeSum + (price > avg ? 0 : avg - price)

tii = 100 * positiveSum / (positiveSum + negativeSum)

// Buy condition: 5 EMA crosses above 20 SMA
buyCondition = ta.crossover(ema5, sma20) and tii > 0 and tii >= tii[1]

//and volume > smaVolume10 //

// Track entry price
var entryPrice = 0.0
if (buyCondition)
    entryPrice := close

// Calculate percentage change from entry price
priceChange = close / entryPrice - 1

// Plotting the moving averages on the chart
plot(ema5, color=color.blue, title="5 EMA")
plot(sma20, color=color.red, title="20 SMA")

// Highlighting buy signals and exit signals on the chart
// plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, style=shape.labelup, text="Buy")

// Strategy entry and exit
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit conditions
if (strategy.opentrades > 0)
    if (priceChange >= 0.05 or priceChange <= -0.05)
        strategy.close("Buy")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں