سرپل ڈوجی موونگ ایوریج کنفرمیشن اسٹریٹیجی کے ساتھ
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی سرپل اشارے اور چلتی اوسط کے ساتھ مل کر قیمت کے رجحانات کی سمت اور طاقت کی نشاندہی کرتی ہے تاکہ ممکنہ بٹوے اور بٹوے کے سگنل پیدا کیے جاسکیں۔ جب سرپل مثبت اشارے کی لائن سرپل منفی اشارے کی لائن کو توڑتی ہے تو ، اس کراسنگ کو چارٹ پر نشان زد کیا جاتا ہے ، اور اگر بند ہونے والی قیمت حرکت پذیر اوسط سے زیادہ ہے تو ایک پلس سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب سرپل منفی اشارے کی لائن سرپل مثبت اشارے کی لائن کو توڑتی ہے تو ، اگر بند ہونے والی قیمت حرکت پذیر اوسط سے کم ہے تو ، ایک بٹوے کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
سرپل اشارے: سرپل مثبت اشارے لائن ((VI+) اور سرپل منفی اشارے لائن ((VI-) شامل ہے۔ یہ قیمت کے رجحانات کی سمت اور طاقت کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
چلتی اوسط: قیمتوں کے اعداد و شمار کو ہموار کرنے کے لئے منتخب کردہ چلتی اوسط کا استعمال کرتے ہوئے ((SMA ، EMA ، SMMA ، WMA یا VWMA) ، اور اس طرح حاصل کردہ ہموار لائنوں کو ہموار لائنوں کی لائن کہا جاتا ہے۔
زیادہ اور کم سگنل کا تعین کریں: جب VI + لائن VI لائن سے گزرتی ہے تو ، اس کراسنگ پوائنٹ کو نشان زد کیا جاتا ہے ، اگر بندش کی قیمت ہموار لائن سے زیادہ ہے تو ایک زیادہ سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب VI + لائن VI لائن سے گزرتی ہے تو ، اگر بندش کی قیمت ہموار لائن سے کم ہے تو ، ایک کم سگنل پیدا ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
رجحان کی شناخت اور سلائیڈ فلٹرنگ کے فوائد کے ساتھ مل کر ، رجحانات کو رجحان کے بازار میں پکڑ سکتے ہیں اور ہلکے بازار میں غلط سگنل سے بچ سکتے ہیں۔
سرپل اشارے رجحانات کی سمت اور شدت کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ حرکت پذیر اوسط کچھ شور کو فلٹر کرسکتا ہے۔
حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے، اسے سمجھنا اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال لیا.
اسٹریٹجک رسک
اس کے نتیجے میں ، جب مارکیٹ میں کوئی واضح رجحان نہیں ہوتا ہے تو ، غلط سگنل اور سیریل اسٹاپ نقصانات پیدا ہوسکتے ہیں۔
پیرامیٹرز کی غلط ترتیب بھی حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ، چلتی اوسط کی لمبائی کو بہت کم ترتیب دینے سے فلٹرنگ کا اثر خراب ہوتا ہے ، اور اس کی لمبائی سے رجحان کی تبدیلی کی شناخت میں تاخیر ہوتی ہے۔
غیر متوقع واقعات جیسے کہ بڑے مالیاتی واقعات کے بعد شدید تبدیلیوں سے بچنے کے لئے غیر فعال۔
حکمت عملی کی اصلاح
رجحانات کی وشوسنییتا کا تعین کرنے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاسکتا ہے ، جیسے ٹرانزیکشن حجم اشارے۔
آپٹیمائزیشن پیرامیٹرز کو ترتیب دیں ، جو رجحان کی پیروی اور شور فلٹرنگ کو منتقل اوسط سے متوازن کریں۔
نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں اضافہ کریں۔
مشین لرننگ جیسے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کو خود کار طریقے سے بہتر بنائیں۔
خطرے کے انتظام کے ماڈیول کے ساتھ پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں.
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں سادہ اور موثر طریقے سے سرپل اشارے اور منتقل اوسط کو جوڑ کر ، ٹرینڈ کی گرفتاری کا ایک عمدہ اثر حاصل کیا گیا ہے۔ اس میں رجحان کی سمت کی شناخت کے ساتھ ساتھ کچھ شور فلٹرنگ کی صلاحیت بھی ہے ، جس سے غلط سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر حکمت عملی کا منطق آسان ، استعمال میں لچکدار ہے ، اور رجحان کی منڈیوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ فلٹرنگ کے مزید ذرائع متعارف کرانے اور پیرامیٹرز کی ترتیب کو مناسب طریقے سے بہتر بنانے کے ذریعہ ، خطرے کی قابو میں مزید اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-01 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DraftVenture
//@version=5
strategy("Vortex + Moving Average Strategy", overlay=true)
//Vortex settings
period_ = input.int(14, title="Vortex Length", minval=2)
VMP = math.sum( math.abs( high - low[1]), period_ )
VMM = math.sum( math.abs( low - high[1]), period_ )
STR = math.sum( ta.atr(1), period_ )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
plot(VIP, title="VI +", color=color.white)
plot(VIM, title="VI -", color=color.white)
len = input.int(9, minval=1, title="MA Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.sma(src, len)
plot(out, color=color.blue, title="MA", offset=offset)
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
typeMA = input.string(title = "Method", defval = "SMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
smoothingLength = input.int(title = "Length", defval = 5, minval = 1, maxval = 100, group="Smoothing")
smoothingLine = ma(out, smoothingLength, typeMA)
plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=#f37f20, offset=offset, display=display.none)
// Determine long and short conditions
longCondition = ta.crossover(VIP, VIM) and close > smoothingLine
shortCondition = ta.crossunder(VIP, VIM) and close < smoothingLine
crossCondition = ta.crossunder(VIP, VIM) or ta.crossunder(VIM, VIP)
// Strategy entry and exit logic
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
bgcolor(crossCondition ? color.new(color.white, 80) : na)
// Strategy by KP