اوسط منتقل شدہ لفافے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-02 17:02:18
ٹیگز:

یہ حکمت عملی حرکت پذیر اوسط ڈسپلےڈ لفافہ اشارے کی بنیاد پر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ لفافے کی بینڈ کا حساب حرکت پذیر اوسط کے فیصد عوامل کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ اگر پچھلی اونچائی اوپری بینڈ سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو ، فروخت کا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ اگر پچھلی کم کم بینڈ سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو ، خرید کا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی اشارے کے طور پر ہجرت کرنے والے تیزی سے چلنے والے اوسط (ای ایم اے) کا استعمال کرتی ہے ، اور فیصد عوامل کے ذریعہ ایک خاص مدت کے بعد اوپری اور نچلی بینڈ تشکیل دیتی ہے۔ اس سے مکمل ہجرت کرنے والے اوسط ہجرت کرنے والے لفافے کا نظام تیار ہوتا ہے۔ خاص طور پر لفافے کے نظام میں شامل ہیں:

EMA ((قیمت، دورانیہ) - بنیادی چلتی اوسط لائن
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100) - اوپری بینڈ
بوت = سی ای ایم اے [ڈسپ] * ((100 - فی بل) / 100) - نچلے بینڈ

یہاں فی صد اوپر اور فی صد نیچے بنیادی حرکت پذیر اوسط لائن کے سلسلے میں بینڈ کی فیصد رینج کو کنٹرول کرتے ہیں۔ نقل مکانی پیرامیٹر بینڈ اور بنیادی حرکت پذیر اوسط لائن کے مابین مدت کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرتا ہے۔

اس طرح ، ہم مندرجہ بالا پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے مناسب تجارتی حدود تشکیل دے سکتے ہیں۔ جب قیمتیں بینڈ کو توڑتی ہیں تو تجارتی سگنل تیار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر:

اگر بند کم بینڈ بٹ سے کم ہے، ایک خرید سگنل پیدا کیا جاتا ہے
اگر بند اپر بینڈ سب سے اوپر سے زیادہ ہے، ایک فروخت سگنل پیدا کیا جاتا ہے

نوٹ کریں کہ یہ حکمت عملی ایک الٹا پیرامیٹر بھی فراہم کرتی ہے۔ اگر سچ پر مقرر کیا جائے تو ، سگنل کی سمت مذکورہ بالا کے برعکس ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

بنیادی اشارے کے طور پر ایکسپونینشل چلتی اوسط کا استعمال کرتے ہوئے منحنی کے پیچھے رہ جانے کو کم کر سکتا ہے اور قیمتوں میں تبدیلیوں کے لئے حساسیت کو بہتر بنا سکتا ہے
زیادہ سایڈست پیرامیٹرز پیرامیٹر ٹوننگ کے ذریعے ٹریڈنگ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی اجازت دیتے ہیں
ریورس موڈ مختلف مارکیٹ کی اقسام کو اپنانے
سادہ اور واضح قوانین، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان

خطرات اور احتیاطی تدابیر

اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:

رینج سے منسلک مارکیٹوں میں اکثر غلط سگنل سامنے آسکتے ہیں
پیرامیٹر کی غلط ترتیبات زیادہ تجارت یا سگنل کی کمی کا سبب بن سکتی ہیں
مارکیٹ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر نہیں کیا جا سکتا، کچھ بیکار سگنل پیدا کرتا ہے

ان خطرات سے بچنے کے لیے کچھ اصلاحات کی جا سکتی ہیں:

حجم، اتار چڑھاؤ وغیرہ جیسے دیگر اشارے کے ساتھ سگنل فلٹر کریں.
زیادہ سے زیادہ پیرامیٹر سیٹ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح کا عمل شامل کریں
نقصانات کو محدود کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے ابھی بھی کافی گنجائش موجود ہے۔

خودکار پیرامیٹر کی اصلاح اور ایڈجسٹمنٹ کا احساس کرنے کے لئے مشین لرننگ ماڈل شامل کریں
خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان، ٹریلنگ سٹاپ جیسے خصوصیات کو شامل کریں
معیار کو بہتر بنانے کے لئے جذبات کے اشارے کے ساتھ سگنل فلٹر کریں
رجحانات کی نشاندہی کرنے اور مجموعی طور پر درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ ماڈل کے مجموعوں میں اضافہ
اس حکمت عملی کے ٹیمپلیٹ کو دیگر قسم کے چلتی اوسط نظاموں کو تیار کرنے اور قابل اطلاق کو بڑھانے کے لئے وراثت کریں

ان اصلاحات کے ساتھ، حکمت عملی کے استحکام، موافقت اور کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے.

خلاصہ

چلتی اوسط ڈسپلائسڈ لفافے کی حکمت عملی سادہ اشاریاتی چلتی اوسط سسٹم اور پیرامیٹرائزڈ بینڈز کا استعمال کرتی ہے تاکہ واضح تجارتی قواعد مرتب کیے جاسکیں جن کی ترجمانی اور نفاذ آسان ہے۔ یہ ایک عام رجحان کے بعد کا نظام ہے۔ پیرامیٹر ٹیوننگ اور اصلاحات کے ذریعے ، اچھے نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن مارکیٹ کے ماحول کے اثرات پر بھی مکمل طور پر غور کیا جانا چاہئے اور ممکنہ خطرات کو روکنا چاہئے۔ یہ حکمت عملی ایک بنیادی ٹیمپلیٹ کی حیثیت رکھتی ہے اور اس میں توسیع اور اصلاحات کے لئے بہت زیادہ گنجائش ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/08/2020
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated 
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential 
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and 
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope 
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below 
// the envelope a buy signal is given.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Displaced Envelope Backtest", shorttitle="MA DE", overlay = true)
Price = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
Period =input(defval=9, minval=1)
perAb = input(title = "Percent above", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
perBl = input(title = "Percent below", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
disp = input(title = "Displacement", defval=13, minval=1) 
reverse = input(false, title="Trade reverse")
pos = 0
sEMA = ema(Price, Period)
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100)
bott = sEMA[disp]* ((100 - perBl)/100)
pos := iff(close < bott , 1,
	     iff(close > top, -1, pos[1])) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں