1. مربع
  2. ڈبل ڈونچیئن چینل بریک آؤٹ کی حکمت عملی

ڈبل ڈونچیئن چینل بریک آؤٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-04 09:42:14
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل ڈونچیان چینل بریک آؤٹ حکمت عملی ڈونچیان چینل پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی کم خطرہ اعلی واپسی کے بریک آؤٹ ٹریڈنگ کو حاصل کرنے کے لئے تیز اور سست ڈونچیان چینلز کے امتزاج کا استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت سست چینل سے باہر نکلتی ہے اور اسٹاپ نقصان پر باہر نکلتی ہے تو یہ طویل / مختصر ہوجاتی ہے یا جب قیمت تیز چینل سے واپس نکلتی ہے تو منافع حاصل کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر دو ڈونچیئن چینلز کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں ایک سست چینل زیادہ مدت کے ساتھ اور ایک تیز تر چینل کم مدت کے ساتھ شامل ہے۔

سست ڈونچیئن چینل میں ایک لمبی مدت ہوتی ہے جو مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتی ہے ، جس سے اس کے بریک آؤٹ سگنل زیادہ قابل اعتماد ہوجاتے ہیں۔ جب قیمت سست چینل کے اوپری بینڈ سے تجاوز کرتی ہے تو یہ حکمت عملی طویل ہوجاتی ہے اور جب قیمت نچلی بینڈ سے نیچے ہوتی ہے تو مختصر ہوجاتی ہے۔

فاسٹ ڈونچیئن چینل میں ایک مختصر مدت ہوتی ہے جو قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پر تیزی سے ردعمل ظاہر کرسکتی ہے۔ جب قیمت اس چینل سے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو ، اس سے رجحان کی تبدیلی کا اشارہ ہوتا ہے اور اسٹاپ نقصان یا منافع حاصل کرنے کے لئے باہر نکلنے کا اشارہ ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ ، اندراج کے اشاروں کے لئے فلٹر کے طور پر اتار چڑھاؤ کی شرط مقرر کی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی صرف اس وقت اندراج کو متحرک کرے گی جب قیمت کی نقل و حرکت پہلے سے طے شدہ فیصد کی حد سے تجاوز کرے گی۔ اس سے حد سے وابستہ استحکام کے دوران کثرت سے وِپساؤ سے بچتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  • ڈبل چینل میکانزم دفاع کی دو لائنیں قائم کرتا ہے اور مؤثر طریقے سے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے
  • تیز اور سست چینلز کا امتزاج مؤثر طریقے سے رجحانات کو پکڑتا ہے
  • اتار چڑھاؤ فلٹر غیر موثر تجارت کو کم کرتا ہے
  • ایک ہی وقت میں رجحانات کو ٹریک کرتا ہے اور overfitting کی روک تھام
  • سادہ اور واضح منطق، سمجھنے اور ماسٹر کرنے کے لئے آسان

خطرے کا تجزیہ

  • قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ اسٹاپ نقصان میں داخل ہوسکتا ہے اور بڑے نقصانات کا سبب بن سکتا ہے
  • غلط پیرامیٹرز کی ترتیبات (مثال کے طور پر چینل کی مدت) حکمت عملی کی کارکردگی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں
  • تجارتی اخراجات بھی کسی حد تک منافع کو کم کرتے ہیں
  • اہم واقعات کے ارد گرد فرق کے خطرات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے

یہ خطرات پیرامیٹر کی اصلاح، معقول سٹاپ نقصان کی جگہ، واقعہ بیداری وغیرہ کی طرف سے کم کیا جا سکتا ہے.

اصلاح کی ہدایات

  • Donchian چینل ادوار کے مختلف مجموعے کی جانچ
  • بہترین انٹری ٹائمنگ کے لئے اتار چڑھاؤ پیرامیٹر کو بہتر بنائیں
  • مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے رجحان کی جانچ پڑتال کا اشارے شامل کریں
  • بنیادیات پر مبنی اسٹاک چننا
  • نقصانات کو محدود کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو ایڈجسٹ کریں

نتیجہ

ڈبل ڈونچیان چینل بریکآؤٹ حکمت عملی مجموعی طور پر نسبتا stable مستحکم اور قابل اعتماد رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ رجحان کی گرفتاری اور رسک کنٹرول دونوں کی طاقتوں کو یکجا کرتی ہے ، جس سے یہ مختلف اسٹاک ٹریڈنگ کی حکمت عملیوں میں ایک بنیادی ماڈیول کے طور پر موزوں ہے۔ پیرامیٹر ٹیوننگ اور منطق کو بہتر بنانے کے ذریعے کارکردگی میں مزید بہتری کی توقع کی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omererkan

//@version=5
strategy(title="Double Donchian Channel Breakout", overlay=true, initial_capital = 1000, commission_value = 0.05, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)


slowLen = input.int(50, title="Slow Donchian")
fastLen = input.int(30, title="Fast Donchian")
volatility = input.int(3, title="Volatility (%)")
longProfitPerc = input.float(2, title="Long TP1 (%)", minval=0.0, step=0.1) * 0.01
shortProfitPerc = input.float(2, title="Short TP1 (%)", minval=0.0, step=0.1) * 0.01
TP1Yuzde =input.int(50, title = "TP1 Position Amount (%)")

ubSlow = ta.highest(close, slowLen)[1]
lbSlow = ta.lowest(close, slowLen)[1]

ubFast = ta.highest(close, fastLen)[1]
lbFast = ta.lowest(close, fastLen)[1]

plot(ubSlow, color=color.green, linewidth=2, title="Slow DoCh - Upperband")
plot(lbSlow, color=color.green, linewidth=2, title="Slow DoCh - Lowerband")
plot(ubFast, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast DoCh - Upperband")
plot(lbFast, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast DoCh - Lowerband")

fark = (ubSlow - lbSlow) / lbSlow * 100

longExitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)

longCondition = ta.crossover(close, ubSlow) and fark > volatility
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(close, lbSlow) and fark > volatility
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(close, lbFast) 
    strategy.close("Long", "Close All")

if strategy.position_size < 0 and ta.crossover(close, ubFast)
    strategy.close("Short", "Close All")

// Take Profit
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("TP1", "Long", qty_percent = TP1Yuzde, limit = longExitPrice)

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("TP1", "Short", qty_percent = TP1Yuzde, limit = shortExitPrice)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں