
ڈبل ٹونچین چینل توڑنے کی حکمت عملی ایک مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جو ٹونچین چینل پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں تیز ٹونچین چینل اور سست ٹونچین چینل کا امتزاج استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے کم خطرہ اور اعلی منافع بخش تجارت کی جاسکتی ہے۔ جب قیمت سست چینل کو توڑتی ہے تو اس میں داخل ہوتا ہے اور جب قیمت دوبارہ تیز چینل کو توڑتی ہے تو اس میں رک جاتا ہے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو ڈونگ چیان چینلز پر مبنی ہے ، جس میں ایک سست رفتار ڈونگ چیان چینل ہے جس میں لمبا دورانیہ ہوتا ہے اور ایک تیز رفتار ڈونگ چیان چینل جس میں مختصر دورانیہ ہوتا ہے۔
سست رفتار ڈونگ چیان چینل کا دورانیہ لمبا ہے ، مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے ختم کرسکتا ہے ، اور اس کی بریک سگنل کی اعلی وشوسنییتا ہے۔ جب قیمت سست رفتار چینل کو ٹریک کرتی ہے تو ، زیادہ داخلہ ہوتا ہے۔ جب قیمت سست رفتار چینل کو ٹریک کرتی ہے تو ، خالی داخلہ ہوتا ہے۔
تیز ڈونگ چیان چینل کا دورانیہ مختصر ہے ، جو قلیل مدتی قیمت کی تبدیلیوں پر تیزی سے ردعمل دے سکتا ہے۔ جب قیمت اس چینل کو دوبارہ توڑ دیتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رجحان میں تبدیلی واقع ہوئی ہے اور فوری طور پر اسٹاپ نقصان یا اسٹاپ آؤٹ کی ضرورت ہے۔
اس کے علاوہ ، اتار چڑھاؤ کی شرح کی شرائط کو حکمت عملی کے طور پر داخلہ فلٹر کے طور پر بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ داخلہ صرف اس وقت متحرک ہوتا ہے جب قیمت کی اتار چڑھاؤ پہلے سے طے شدہ کم از کم فیصد سے زیادہ ہو۔ اس سے کراس ڈیسک میں بار بار داخل ہونے سے بچا جاسکتا ہے۔
ان خطرات کو پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، معقول حد تک روکنے کے لئے ، اور اہم واقعات پر توجہ دینے جیسے اقدامات سے کم کیا جاسکتا ہے۔
ڈبل ڈونچین چینل توڑنے کی حکمت عملی مجموعی طور پر ایک نسبتا stable مستحکم اور قابل اعتماد رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ اس میں رجحانات کو پکڑنے اور خطرے پر قابو پانے کے فوائد ہیں ، اور یہ اسٹاک ٹریڈنگ کی متعدد حکمت عملیوں کے لئے موزوں ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور قواعد کو بہتر بنانے کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بڑھا دیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omererkan
//@version=5
strategy(title="Double Donchian Channel Breakout", overlay=true, initial_capital = 1000, commission_value = 0.05, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
slowLen = input.int(50, title="Slow Donchian")
fastLen = input.int(30, title="Fast Donchian")
volatility = input.int(3, title="Volatility (%)")
longProfitPerc = input.float(2, title="Long TP1 (%)", minval=0.0, step=0.1) * 0.01
shortProfitPerc = input.float(2, title="Short TP1 (%)", minval=0.0, step=0.1) * 0.01
TP1Yuzde =input.int(50, title = "TP1 Position Amount (%)")
ubSlow = ta.highest(close, slowLen)[1]
lbSlow = ta.lowest(close, slowLen)[1]
ubFast = ta.highest(close, fastLen)[1]
lbFast = ta.lowest(close, fastLen)[1]
plot(ubSlow, color=color.green, linewidth=2, title="Slow DoCh - Upperband")
plot(lbSlow, color=color.green, linewidth=2, title="Slow DoCh - Lowerband")
plot(ubFast, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast DoCh - Upperband")
plot(lbFast, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast DoCh - Lowerband")
fark = (ubSlow - lbSlow) / lbSlow * 100
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
longCondition = ta.crossover(close, ubSlow) and fark > volatility
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(close, lbSlow) and fark > volatility
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(close, lbFast)
strategy.close("Long", "Close All")
if strategy.position_size < 0 and ta.crossover(close, ubFast)
strategy.close("Short", "Close All")
// Take Profit
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("TP1", "Long", qty_percent = TP1Yuzde, limit = longExitPrice)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("TP1", "Short", qty_percent = TP1Yuzde, limit = shortExitPrice)