1. مربع
  2. بہتر اوسط حرکت پذیر کراس اوور حکمت عملی

بہتر اوسط حرکت پذیر کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-04 10:31:45
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی باقاعدہ حرکت پذیر اوسط کراس اوورز پر مبنی ہے لیکن زیادہ درست تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے کچھ ترمیم کی گئی ہے۔ یہ رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے کے لئے تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کو جوڑتا ہے اور رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں سے تعلق رکھتا ہے۔

حکمت عملی منطق

جب تیز رفتار اوسط نیچے سے اوپر کی طرف سے سست رفتار اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، اسے خرید کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ جب تیز رفتار اوسط اوپر سے نیچے کی طرف سے سست رفتار اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، اسے فروخت کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ، طویل عرصے کے لئے سنہری کراس ، مختصر کے لئے موت کا کراس۔ ایک بار جب طویل / مختصر پوزیشن لی جاتی ہے تو ، بڑے نقصانات سے بچنے کے لئے اسٹاپ نقصان طے کیا جائے گا۔

کلیدی طور پر تیز رفتار اور سست حرکت پذیر اوسط کے انتخاب میں ہے۔ یہ حکمت عملی بالترتیب تیز رفتار اور سست لائن کے طور پر 50 اور 100 کی مدت کے تیزی سے حرکت پذیر اوسط کو اپناتی ہے۔ ایم اے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے حکمت عملی کے اثر کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی دوہری چلتی اوسطوں کو جوڑ کر رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتی ہے ، جو مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتی ہے۔ سنگل ایم اے حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، یہ منافع بخش ہونے کا امکان بڑھا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب انفرادی تجارتوں کے نقصان کو بھی محدود کرتی ہے۔

کراس اوور قوانین کو موڑ کے مقامات کا تعین کرنے کے لئے فائدہ اٹھاتے ہوئے ، یہ حکمت عملی بروقت انداز میں رجحانات کے مواقع کو پکڑ سکتی ہے۔ پیچیدہ منطق پر مشتمل حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، اسے سمجھنا اور لاگو کرنا آسان ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے لئے تین اہم خطرات ہیں: غیر مناسب ایم اے پیرامیٹرز کا خطرہ ، غیر مناسب ہولڈنگ پیریڈ کا خطرہ اور غیر معقول اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کا خطرہ۔

  • ایم اے پیرامیٹر کا غلط انتخاب غلط اشاروں کا باعث بنے گا۔ بہت مختصر یا بہت لمبی ایم اے لمبائی مارکیٹ کا غلط اندازہ کرے گی ، لہذا آلات کی خصوصیات کے مطابق مناسب ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔

  • نہ تو بہت طویل یا بہت مختصر انعقاد کی مدت منافع کو زیادہ سے زیادہ کرسکتی ہے اور نہ ہی خطرے کو مناسب طریقے سے کنٹرول کرسکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ انعقاد کی مدت کا تعین کرنے کے لئے مختلف اخراج کے طریقوں کا تجربہ کیا جانا چاہئے۔

  • غیر معقول سٹاپ نقصان کی پوزیشن کی ترتیب یا تو بہت وسیع یا بہت تنگ سٹاپ نقصان کی طرف لے جائے گا، لہذا مناسب سٹاپ نقصان کا تعین آلہ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر کیا جانا چاہئے.

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  • بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے زیادہ MA پیرامیٹر مجموعے کی جانچ کریں

  • گزشتہ N دنوں کی قیمت میں اتار چڑھاؤ یا ATR کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کا تعین کریں

  • اندراج کے وقت کا تعین کرنے کے لئے MACD، KD وغیرہ جیسے مزید اشارے کو یکجا کریں

  • رینج سے منسلک مارکیٹ سے بچنے کے لئے رجحان فلٹرنگ کے قواعد شامل کریں

  • اسٹریٹیجی کو مزید آلات پر لاگو کرنے پر غور کریں، یا اسے کراس انسٹرومنٹ حکمت عملی میں بہتر بنائیں

خلاصہ

یہ بہتر حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی رجحانات کی سمتوں کا فیصلہ کرنے میں ڈبل ایم اے کے فائدہ کو مربوط کرتی ہے اور خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا تعین کرتی ہے۔ یہ رجحانات پر عمل درآمد کرنے میں آسان حکمت عملیوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس حکمت عملی کو پیرامیٹر کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ وغیرہ کے ذریعے استحکام اور کارکردگی میں مزید اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ پیچیدہ حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، اسے سمجھنا اور لاگو کرنا آسان ہے ، اور اس وجہ سے ابتدائیوں کے لئے پہلی مقدار کی تجارتی حکمت عملی بننے کے لئے بہت موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ashishchauhan
strategy(title="MA CO Strategy Test", overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=100000)

fastEMALen = input(title="Fast EMA Length", type=input.integer, defval=50)
slowEMALen = input(title="Slow EMA Length", type=input.integer, defval=100)

fastEMA = ema(close, fastEMALen)
slowEMA = ema(close, slowEMALen)

enterLong = crossover(fastEMA, slowEMA)
enterShort = crossunder(fastEMA, slowEMA)

longStop = 0.0
longStop := enterShort ? close : longStop[1]

shortStop = 0.0
shortStop := enterLong ? close : shortStop[1]

plot(series=fastEMA, color=color.orange, title="Fast EMA")
plot(series=slowEMA, color=color.teal, linewidth=3, title="Slow EMA")

if enterLong
    strategy.entry(id="GoLong", long=true)

if enterShort
    strategy.entry(id="GoShort", long=false)

if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="ExLong", from_entry="GoLong", stop=longStop)

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit(id="ExShort", from_entry="GoShort", stop=shortStop)

strategy.close_all()
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں