موونگ ایوریج کراس اوور آپٹیمائزیشن کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے سگنل بنانے کے لئے روایتی حرکت پذیر اوسط کی کراسنگ پر مبنی ہے ، لیکن اس میں کچھ ترمیم کی گئی ہے تاکہ زیادہ درست تجارتی سگنل پیدا کیا جاسکے۔ اس حکمت عملی میں تیزی سے چلنے والی اوسط اور آہستہ چلنے والی اوسط کی کراسنگ کا امتزاج کیا گیا ہے تاکہ رجحان کا تعین کیا جاسکے ، جو رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
جب فاسٹ مووینگ ایجین نیچے کی طرف سے سست مووینگ ایجین کو توڑتی ہے تو اسے خریدنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ جب فاسٹ مووینگ ایجین اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف سے سست مووینگ ایجین کو توڑتی ہے تو اسے بیچنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی گولڈ فورک زیادہ ہے ، ڈیڈ فورک خالی ہے۔ ایک بار جب زیادہ / خالی ہو جائے تو ، زیادہ نقصان سے بچنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی جگہ طے کی جائے گی۔
اس حکمت عملی کی کلید تیز اور آہستہ اوسط لائن کا انتخاب ہے۔ اس حکمت عملی میں 50 اور 100 کی لمبائی کی اشاریہ منتقل اوسط کو تیز اور آہستہ لائن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اوسط لائن پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے حکمت عملی کے اثر کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے ساتھ مل کر دو برابر لکیروں کے ساتھ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے۔ اس حکمت عملی کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی سے فائدہ اٹھانے کے امکانات کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب سے انفرادی تجارت کے نقصان کو بھی محدود کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی میں رجحانات کے رخ موڑ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے کراس اصولوں کا استعمال کیا گیا ہے ، جس سے رجحانات کے مواقع کو بروقت پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔ اس حکمت عملی کو سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنے میں آسان ہے ، اس کے مقابلے میں کہ اس میں پیچیدہ شرائط منطق شامل ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں تین بڑے خطرات ہوسکتے ہیں: غلط اوسط پیرامیٹرز کا خطرہ ، پوزیشن رکھنے کا غلط وقت ، اور اسٹاپ نقصان کا غلط مقام۔
اوسط لائن پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے منتخب کیا گیا ہے ، جس کی وجہ سے غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اوسط لائن کی لمبائی بہت مختصر یا لمبی ہے تو ، مارکیٹ کو غلط اندازہ لگایا جائے گا ، اور اس کو مخصوص نسل کی خصوصیات سے ملنے کے لئے مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔
پوزیشن رکھنے کا وقت بہت لمبا یا بہت مختصر ہے ، جس سے منافع کو زیادہ سے زیادہ نہیں کیا جاسکتا ہے یا خطرہ کو کنٹرول نہیں کیا جاسکتا ہے۔ بہترین پوزیشن کی مدت کا تعین کرنے کے لئے مختلف راستے کی جانچ کی ضرورت ہے۔
سٹاپ نقصان کی پوزیشن کا سیٹ غلط ہے ، جس کی وجہ سے اسٹاپ نقصان بہت زیادہ نرمی یا بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہوتا ہے۔ مناسب اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کا تعین نسل کے اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق کیا جانا چاہئے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
زیادہ سے زیادہ میڈین لائن پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کریں اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں
حالیہ N دن کی قیمتوں میں اتار چڑھاو یا اے ٹی آر کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ پوزیشن کا تعین کرنا
MACD، KD، اور مزید کے ساتھ مل کر
ٹرینڈ فلٹرنگ کے قواعد میں اضافہ ، مارکیٹ کو بند کرنے سے بچنے کے لئے
اس حکمت عملی کو مزید پرجاتیوں پر لاگو کرنے یا کراس پرجاتیوں کی حکمت عملی کو بہتر بنانے پر غور کیا جاسکتا ہے
خلاصہ کریں۔
یہ متحرک اوسط کراس آپٹیمائزیشن حکمت عملی رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے تیز رفتار اور اوسط لائن کے فوائد کو مربوط کرتی ہے ، خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات کا تعین کرتی ہے ، اور اس پر عمل درآمد کرنے میں آسان ہے۔ یہ حکمت عملی پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ نقصانات کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ وغیرہ کے ذریعہ استحکام اور کارکردگی کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ اس حکمت عملی کو سمجھنے میں آسان ہے ، اس میں پیچیدہ منطق شامل ہے ، اور اس پر عمل درآمد کرنے کی کم حد ہے ، جو مقدار میں تجارت کے لئے بہترین ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ashishchauhan
strategy(title="MA CO Strategy Test", overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=100000)
fastEMALen = input(title="Fast EMA Length", type=input.integer, defval=50)
slowEMALen = input(title="Slow EMA Length", type=input.integer, defval=100)
fastEMA = ema(close, fastEMALen)
slowEMA = ema(close, slowEMALen)
enterLong = crossover(fastEMA, slowEMA)
enterShort = crossunder(fastEMA, slowEMA)
longStop = 0.0
longStop := enterShort ? close : longStop[1]
shortStop = 0.0
shortStop := enterLong ? close : shortStop[1]
plot(series=fastEMA, color=color.orange, title="Fast EMA")
plot(series=slowEMA, color=color.teal, linewidth=3, title="Slow EMA")
if enterLong
strategy.entry(id="GoLong", long=true)
if enterShort
strategy.entry(id="GoShort", long=false)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="ExLong", from_entry="GoLong", stop=longStop)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="ExShort", from_entry="GoShort", stop=shortStop)
strategy.close_all()