ڈونچیئن چینل چوڑائی ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-04 10:35:11
ٹیگز:

جائزہ

ڈونچیان چینل کی چوڑائی ٹریڈنگ حکمت عملی ڈونچیان چینل اشارے کی بنیاد پر تیار کردہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور خطرے کی سطح کا اندازہ کرنے کے لئے ایک خاص مدت کے دوران سب سے زیادہ قیمت اور سب سے کم قیمت کے درمیان فرق کا حساب لگاتی ہے ، جو ڈونچیان چینل کی چوڑائی ہے۔ جب ڈونچیان چینل کی چوڑائی اس کے ہموار حرکت پذیر اوسط سے زیادہ ہوتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھ گیا ہے اور یہ اعلی خطرے کی حالت میں ہے۔ جب یہ چھوٹا ہوتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کم ہو گیا ہے اور یہ کم خطرے کی حالت میں ہے۔ اس طرح کے فیصلے کرکے ، مارکیٹ کے رجحان اور آپریشن کی سمت کو واضح طور پر بیان کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے ڈونچیان چینل کی چوڑائی ہے۔ ڈونچیان چینل کی چوڑائی کا حساب کتاب کا فارمولا مندرجہ ذیل ہے:

ڈونچیئن چینل کی چوڑائی = سب سے زیادہ قیمت - سب سے کم قیمت

جہاں سب سے زیادہ قیمت اور سب سے کم قیمت کا حساب ایک مخصوص مدت n کے دوران کیا جاتا ہے۔ یہ مدت لمبائی پیرامیٹر کے ذریعے مقرر کی جاتی ہے۔

ڈونچیان چینل کی چوڑائی کے اعداد و شمار کو ہموار کرنے کے لئے ، حکمت عملی میں ہموار حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) اشارے کو بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ یہ اشارے غلطیوں کو کم کرنے کے لئے ڈونچیان چینل کی چوڑائی پر ثانوی حساب کتاب انجام دیتا ہے۔

مارکیٹ کے خطرے کی سطح کا اندازہ کرتے ہوئے ، اگر ڈونچیان چینل کی چوڑائی اس کے ہموار چلنے والے اوسط سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اعلی اتار چڑھاؤ اور اعلی خطرے کی حالت میں داخل ہورہی ہے۔ اگر یہ چھوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کمزور ہوگئی ہے اور یہ کم خطرے کی حالت میں ہے۔

خطرے کی سطح کے فیصلے کے مطابق، حکمت عملی کے مطابق ٹریڈنگ کے فیصلے کرے گا: اعلی خطرے میں مختصر، اور کم خطرے میں طویل.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ کے ذریعہ مارکیٹ کے خطرے کا جائزہ لے کر اسی طرح کے تجارتی فیصلے کرتا ہے۔ اس سے مؤثر طریقے سے اعلی خطرہ والے مارکیٹ میں طویل عرصے تک جانے سے بچا جاسکتا ہے ، یا پھر کم خطرہ والے مارکیٹ میں مختصر ہوجاتا ہے ، غیر ضروری نقصانات کو کم کرتا ہے۔

اس کے علاوہ، حکمت عملی ڈونچیان چینل کی چوڑائی اور اس کے ہموار چلنے والے اوسط کو یکجا کرتی ہے تاکہ سگنل کے فیصلے کو زیادہ قابل اعتماد بنایا جا سکے اور اعداد و شمار کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے غلط ٹرانزیکشن سے بچنے کے لئے.

عام طور پر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے خطرے کا اندازہ کسی حد تک کرسکتی ہے اور نسبتا stable مستحکم تجارتی فیصلے کرسکتی ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ ڈونچیئن چینل کی چوڑائی ہمیشہ مارکیٹ کے خطرے کو درست طریقے سے ظاہر نہیں کرسکتی ہے۔ جب چوڑائی اور اوسط لائن کے مابین اختلاف ہوتا ہے تو ، اس سے غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ اس وقت بھی میکانی طور پر تجارت کرنے سے زیادہ نقصانات ہوں گے۔

اس کے علاوہ ، تجارتی پیرامیٹرز کا تعین حکمت عملی کی واپسی پر بھی نمایاں اثر پڑے گا۔ اگر پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے مقرر کیا جاتا ہے تو ، اس سے نقصان کا امکان بھی بڑھ جائے گا۔

آخر میں ، مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کی حالت میں ، ڈونچیان چینل کی چوڑائی کے اشارے کے اثر کو بھی مسترد کردیا جائے گا ، اور حکمت عملی کا اشارہ تاخیر کا شکار ہوگا۔ اس وقت حکمت عملی کو معطل کرنے اور غیر ضروری نقصانات سے بچنے کے لئے دستی مداخلت کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

ڈونچیئن چینل چوڑائی اشارے کو بہتر بنائیں۔ بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے مختلف سائیکل پیرامیٹرز کا تجربہ کیا جاسکتا ہے۔
تصدیق کے لئے دوسرے ثانوی اشارے میں اضافہ کریں۔ مثال کے طور پر ، اشارے جیسے اتار چڑھاؤ اور حجم کا استعمال سگنلز کی درستگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔
سٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں اضافہ کریں۔ معقول اسٹاپ نقصان واحد نقصان کے سائز کو بہت کم کرسکتا ہے اور مجموعی منافع کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتا ہے۔
پیرامیٹر خود کو اپنانے کی اصلاح۔ مارکیٹ میں بہتر موافقت کے ل trading تجارتی پیرامیٹرز کو حقیقی وقت کی مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے قابل بنائیں۔
الگورتھم ٹریڈنگ کی اصلاح۔ حکمت عملیوں کو زیادہ ذہین اور مستقبل کے منتظر بنانے کے لئے مشین لرننگ جیسی الگورتھم تجارتی تکنیک متعارف کروائیں۔

خلاصہ

ڈونچیان چینل کی چوڑائی ٹریڈنگ حکمت عملی مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور رسک کی سطح کا جائزہ لے کر اسی طرح کے تجارتی فیصلے کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے اور اعلی رسک والے بازاروں میں آرڈرز کا پیچھا کرنے سے گریز کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کو متعدد جہتوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ آخر کار مستحکم منافع حاصل کیا جاسکے۔

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/02/2018
// The Donchian Channel was developed by Richard Donchian and it could be compared 
// to the Bollinger Bands. When it comes to volatility analysis, the Donchian Channel 
// Width was created in the same way as the Bollinger Bandwidth technical indicator was.
//
// As was mentioned above the Donchian Channel Width is used in technical analysis to measure 
// volatility. Volatility is one of the most important parameters in technical analysis. 
// A price trend is not just about a price change. It is also about volume traded during this 
// price change and volatility of a this price change. When a technical analyst focuses his/her 
// attention solely on price analysis by ignoring volume and volatility, he/she only sees a part 
// of a complete picture only. This could lead to a situation when a trader may miss something and 
// lose money. Lets take a look at a simple example how volatility may help a trader:
//
//    Most of the price based technical indicators are lagging indicators.
//    When price moves on low volatility, it takes time for a price trend to change its direction and 
// it could be ok to have some lag in an indicator.
//    When price moves on high volatility, a price trend changes its direction faster and stronger. 
// An indicator's lag acceptable under low volatility could be financially suicidal now - Buy/Sell signals could be generated when it is already too late.
//
// Another use of volatility - very popular one - it is to adapt a stop loss strategy to it:
//    Smaller stop-loss recommended in low volatility periods. If it is not done, a stop-loss could 
// be generated when it is too late.
//    Bigger stop-loss recommended in high volatility periods. If it is not done, a stop-loss could 
// be triggered too often and you may miss good trades.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Donchian Channel Width Strategy")
length = input(50, minval=1)
smoothe = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = highest(high, length)
xLower = lowest(low, length)
xDonchianWidth = xUpper - xLower
xSmoothed = sma(xDonchianWidth, smoothe)
pos = iff(xDonchianWidth > xSmoothed, -1,
       iff(xDonchianWidth < xSmoothed, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xDonchianWidth, color=blue, title="DCW")
plot(xSmoothed, color=red, title="sDCW")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں