بولنگر بینڈز اور آر ایس آئی کمبینیشن ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک حکمت عملی ہے جس میں بولنگر بینڈ اور رشتہ دار مضبوط انڈیکس (آر ایس آئی) کا استعمال کرتے ہوئے ایک مجموعہ تجارت کی جاتی ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب آر ایس آئی اوور خرید یا اوور سیل زون تک پہنچ جاتا ہے تو ، بولنگر بینڈ کے اوپر اور نیچے کے ساتھ مل کر ، خریدنے اور فروخت کرنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا نام
BB-RSI پورٹ فولیو ٹریڈنگ حکمت عملی
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں پہلے باقاعدہ بولنگر بینڈ کا حساب لگایا جاتا ہے ، جس میں درمیانی ، اوپری اور نچلی سلاخیں شامل ہیں۔ درمیانی سلاخیں ایک خاص دورانیے میں بند ہونے والی قیمتوں کی سادہ حرکت پذیر اوسط ہیں ، اور اوپر اور نیچے کی سلاخیں بالترتیب درمیانی سلاخوں سے اوپر کی ایک معیاری فرق ہیں۔
اس حکمت عملی میں RSI اشارے کا حساب بھی لگایا گیا ہے۔ RSI یہ فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ آیا موجودہ مارکیٹ اوور بائڈ یا اوور سیل میں ہے یا نہیں ، اس کا اندازہ لگانے کے لئے ایک مدت کے دوران اوسطاً بند ہونے والی قیمتوں میں اضافہ اور اوسطاً بند ہونے والی قیمتوں میں کمی کا موازنہ کیا جاتا ہے۔
جب RSI کم سے کم ہے (ڈیفالٹ 30) ، اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اوور سیل حالت میں ہے۔ جب RSI زیادہ سے زیادہ ہے (ڈیفالٹ 70) ، اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اوور خرید حالت میں ہے۔
اس حکمت عملی کا کام یہ ہے کہ جب RSI اوور سیل زون تک پہنچ جاتا ہے تو ، اگر بند ہونے والی قیمت بولنگر بینڈ کے نچلے حصے سے نیچے ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب RSI اوور سیل زون تک پہنچ جاتا ہے تو ، اگر بند ہونے والی قیمت بولنگر بینڈ کے اوپری حصے سے اوپر ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس مجموعہ کی حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے موڑ کا پتہ لگانے کے قابل ہو۔ جب اسٹاک کی قیمت بولنگر بینڈ کے وسیع علاقوں میں ہوتی ہے ، جس سے مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ، تو آر ایس آئی کے ذریعہ یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ آیا مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت ہے یا نہیں۔
ایک اور فائدہ یہ ہے کہ پیرامیٹرز کی ترتیب میں لچک ہے۔ بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی اشارے میں ایڈجسٹ کرنے کے قابل پیرامیٹرز ہیں ، جو تاجر اپنی ضروریات کے مطابق بہتر بنا سکتے ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ کم سگنل پیدا کیے جائیں۔ خاص طور پر جب مارکیٹ میں طویل مدتی یکطرفہ رویہ ہوتا ہے تو ، اوور فٹ ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس وقت آر ایس آئی کے لئے اوور خرید اوور فروخت کی حالت تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے ، جو تجارتی سگنل پیدا نہیں کرسکتا ہے۔
ایک اور خطرہ پیرامیٹرز کی ترتیب میں دشواری ہے۔ بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی دونوں کو پیرامیٹرز کی ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے جیسے دورانیہ ، اور غلط انتخاب سے حکمت عملی کی ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے لئے تاجروں کو مارکیٹ کی مکمل تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے ، ورنہ اس حکمت عملی کو احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہئے۔
اصلاح کی سمت
زیادہ تجارت کے مواقع حاصل کرنے کے لئے ، آپ RSI کی اوورلوڈ اور اوورلوڈ لائن کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، آپ اوورلوڈ لائن کو 40 تک بڑھا سکتے ہیں ، اور اوورلوڈ لائن کو 60 تک کم کرسکتے ہیں ، اس طرح سگنل بنانا آسان ہے۔
ایک اور سمت رجحان کا فیصلہ کرنے کا طریقہ کار متعارف کرانا ہے ، تاکہ مارکیٹ میں یکطرفہ رویے میں اندھے پلٹ سے بچا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، طویل مدتی اوسط کی سمت کا حساب لگایا جاسکتا ہے ، اور صرف اس صورت میں سگنل پیدا کیا جاسکتا ہے جب اوسط کی سمت اس کے مطابق ہو ، فلٹرنگ کی شرط کے طور پر۔
خلاصہ کریں۔
بی بی-آر ایس آئی کی جوڑی کی حکمت عملی بولنگر بینڈ کو سپورٹ اور مزاحمت کا تعین کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے ، اور آر ایس آئی اووربائڈ اور اوور سیل کا تعین کرتی ہے ، اور الٹ پوائنٹس پر سگنل پیدا کرتی ہے۔ یہ مارکیٹ کے الٹ پوائنٹس کو مؤثر طریقے سے پوزیشن دے سکتی ہے ، جو ایک عام الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور قواعد کو بہتر بنانے کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی ایک طاقتور ٹول بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © samuelarbos
//@version=4
strategy("Estrategia de Bandas de Bollinger y RSI", overlay=true)
// Definimos los parámetros de las bandas de Bollinger
source = input(close, title="Precio base")
length = input(20, minval=1, title="Longitud")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Desviación estándar")
// Calculamos las bandas de Bollinger
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Definimos el RSI y sus parámetros
rsi_source = input(close, title="RSI Fuente")
rsi_length = input(14, minval=1, title="RSI Longitud")
rsi_overbought = input(70, minval=0, maxval=100, title="RSI Sobrecompra")
rsi_oversold = input(30, minval=0, maxval=100, title="RSI Sobrevendido")
// Calculamos el RSI
rsi = rsi(rsi_source, rsi_length)
// Definimos las señales de compra y venta
buy_signal = crossover(close, lower) and rsi < rsi_oversold
sell_signal = crossunder(close, upper) and rsi > rsi_overbought
// Compramos cuando se da la señal de compra
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Vendemos cuando se da la señal de venta
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)