اسٹاکسٹک اشارے پر مبنی سائیکلک آپشنز ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام اسٹوکاسٹک اشارے پر مبنی سیکنڈری آپشن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ اس میں اسٹوکاسٹک شاک اشارے کا استعمال کرتے ہوئے آپشن ٹریڈنگ کے ممکنہ داخلے اور باہر نکلنے کے مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر آپشن ٹریڈنگ کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور اس میں ٹریڈنگ کے مواقع کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں 14 دوروں کی اسٹوکاسٹک٪ K لائن اور 3 دوروں کی سادہ منتقل اوسط کا استعمال کرتے ہوئے اسٹوکاسٹک٪ D لائن تیار کی گئی ہے۔ جب٪ K لائن نچلی سطح سے % D لائن کو توڑتی ہے تو اسے ایک مثبت سگنل سمجھا جاتا ہے۔ جب٪ K لائن اونچی سطح سے % D لائن کو توڑتی ہے تو اسے ایک منفی سگنل سمجھا جاتا ہے۔ مخصوص داخلے اور باہر نکلنے کے حالات مندرجہ ذیل ہیں:
ملٹی ہیڈ انٹری: جب٪ K لائن 20 سے نیچے کی سطح سے٪ D لائن کو توڑتی ہے تو زیادہ کام کریں کثیر سر نکلنے: جب٪ K لائن 80 سے اوپر کی سطح سے % D لائن ٹوٹ جاتی ہے تو فلیٹ پوزیشن خالی سر داخلہ: جب٪ K لائن 80 سے زیادہ کی سطح سے % D لائن کو توڑنے پر خالی کریں خالی سر سے باہر نکلنا: جب٪ K لائن 20 سے نیچے کی سطح سے % D لائن کو توڑ دیتی ہے
اسٹریٹجک فوائد
- اسٹوکاسٹک اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوورلوڈ اوورلوڈ علاقوں کی نشاندہی کریں ، اور اوپر کی سطح پر زیادہ سے زیادہ نیچے کی سطح کو کم کرنے سے گریز کریں
- اشارے کے پیرامیٹرز کی اصلاح کے ساتھ مل کر ، ٹریڈنگ سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے
- اپنی مرضی کے مطابق اندراج اور واپسی کی شرائط ، پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں
- آپشنز کی تجارت میں استعمال کیا جاسکتا ہے تاکہ فنڈز کا استعمال زیادہ موثر ہو سکے
خطرے کا تجزیہ
- Stochastic اشارے جھوٹے سگنل پیدا کرنے کے لئے آسان ہے، دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر کرنے کی ضرورت ہے
- فکسڈ پیرامیٹرز کی ترتیب سے تجارت کے کچھ مواقع ضائع ہوسکتے ہیں
- واپسیوں میں توسیع کا امکان، ایک ہی پوزیشن کے سائز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت
- اسٹاک کے بنیادی اصولوں اور میکرو ماحول میں تبدیلیوں پر توجہ دینے کی ضرورت
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- حرکت پذیر اوسط اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر جعلی سگنل کو فلٹر کریں
- مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ اور پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنانا
- جعلی سگنل کو کم کرنے کے لئے توڑ پیرامیٹرز میں اضافہ کریں
- سٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی اسٹوکاسٹک اشارے کے اوپری خرید اوپری فروخت اصول کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ داخلے کے وقت کی نشاندہی کرتی ہے۔ روایتی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، یہ مارکیٹ کے موڑ کے مقام پر ایک بڑی مارکیٹ کو پکڑ سکتا ہے۔ اسٹریٹجی کی استحکام کو مزید بڑھانے کے لئے پیرامیٹرز کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ اور دیگر طریقوں سے حکمت عملی کی استحکام کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی اختیارات کی تجارت کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے ، جس میں خطرے پر قابو پانے کی شرط پر اعلی آمدنی حاصل کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Stochastic Weekly Options Strategy", overlay=true, shorttitle="WOS")
// Stochastic settings
K = ta.stoch(close, high, low, 14)
D = ta.sma(K, 3)
// Entry and exit conditions
longEntry = ta.crossover(K, 20)
longExit = ta.crossunder(K, 80)
shortEntry = ta.crossunder(K, 80)
shortExit = ta.crossover(K, 20)
// Strategy execution
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longEntry)
strategy.close("Long", when=longExit)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortEntry)
strategy.close("Short", when=shortExit)
// Alert conditions
alertcondition(longEntry, title="Long Entry Alert", message="Stochastic bullish crossover! Consider buying a call option.")
alertcondition(longExit, title="Long Exit Alert", message="Stochastic bearish crossover! Consider selling the call option.")
alertcondition(shortEntry, title="Short Entry Alert", message="Stochastic bearish crossover! Consider buying a put option.")
alertcondition(shortExit, title="Short Exit Alert", message="Stochastic bullish crossover! Consider selling the put option.")
// Plotting shapes for buy and sell signals
plotshape(longEntry, title="Calls Entry Label", color=color.new(color.green, 25),
textcolor=color.white, style=shape.triangleup, text="Calls", location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(longExit, title="Calls Exit Label", color=color.new(color.green, 25),
textcolor=color.white, style=shape.circle, text="Exit", location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(shortEntry, title="Puts Entry Label", color=color.new(color.red, 25),
textcolor=color.white, style=shape.triangledown, text="Puts", location=location.abovebar, size=size.small)
plotshape(shortExit, title="Puts Exit Label", color=color.new(color.red, 25),
textcolor=color.white, style=shape.circle, text="Exit", location=location.abovebar, size=size.small)
// Plotting
plot(K, color=color.blue, title="Stochastic %K")
plot(D, color=color.red, title="Stochastic %D")
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)