1. مربع
  2. SMA اور رولنگ ٹرینڈ لائن پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

SMA اور رولنگ ٹرینڈ لائن پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-04 15:18:12
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) اور رولنگ لکیری رجعت رجحان لائن کو جوڑ دیا گیا ہے۔ جب بند ہونے والی قیمت ایس ایم اے اور رجحان لائن دونوں سے اوپر ہوتی ہے تو یہ لانگ انٹری کی شرط طے کرتا ہے ، اور جب بند ہونے والی قیمت ان سے نیچے ہوتی ہے تو باہر نکلنے کی شرط طے کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ایس ایم اے کو تجارتی سگنل اور چینل کی حمایت کے لئے رولنگ ٹرینڈ لائن کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ جب وہ اپسائڈ چینل کو توڑتا ہے تو وہ تجارت میں داخل ہوتا ہے اور جب وہ نیچے کی طرف جاتا ہے تو باہر نکل جاتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کے اہم اجزاء میں شامل ہیں:

  1. ایس ایم اے: سادہ چلتی اوسط، جس میں اشارہ لائن کے طور پر ایک مدت (سماپیریڈ) کے دوران اوسط بند ہونے کی قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے۔

  2. رولنگ ٹرینڈ لائن: رجحان سگنل کے طور پر ونڈو (ونڈو) پر بہترین لکیری رجسٹریشن لائن کو فٹ کرنا۔ عام کم سے کم مربع طریقہ سے حساب لگایا جاتا ہے۔

  3. داخلہ کی شرط: بند ہونے والی قیمت > ایس ایم اے اور ٹرینڈ لائن پر طویل سفر کریں۔

  4. باہر نکلنے کی شرط: بند پوزیشن جب بند قیمت < ایس ایم اے اور ٹرینڈ لائن۔

لہذا یہ حکمت عملی بنیادی طور پر داخلے کے لئے ایس ایم اے سگنل بریک آؤٹ ، اور باہر نکلنے کے لئے چینل بریک آؤٹ پر انحصار کرتی ہے۔ یہ بریک آؤٹ آپریشن کے بعد رجحان کو نافذ کرنے کے لئے ایم اے کی اوسط ریورسشن خصوصیت اور لکیری رجعت لائن کے ذریعہ چینل سپورٹ کا استعمال کرتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی ایم اے اور ٹرینڈ لائن کے دوہری فلٹر کو مربوط کرتی ہے ، جو غلط بریک آؤٹ تجارت کو مؤثر طریقے سے کم کرسکتی ہے۔ دریں اثنا ، رولنگ ٹرینڈ لائن قابل اعتماد فیصلوں کے لئے زیادہ عین مطابق چینل سپورٹ فراہم کرتی ہے۔ اہم فوائد میں شامل ہیں:

  1. ڈبل فلٹر میکانزم غلط بریک آؤٹ سے بچتا ہے اور فیصلے کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔
  2. رولنگ ٹرینڈ لائن زیادہ درست چینل ٹریڈنگ کے لئے متحرک چینل سپورٹ پیش کرتا ہے۔
  3. سادہ اور بدیہی ٹریڈنگ منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان.
  4. اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. ایس ایم اے اور ٹرینڈ لائن کے ناقص پیرامیٹرز کی وجہ سے تجارت میں کمی یا بہت زیادہ غلط بریک آؤٹ ہوسکتے ہیں۔
  2. انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں، ایس ایم اے اور ٹرینڈ لائن کی طرف سے چینل کی حمایت کمزور ہوسکتی ہے۔
  3. ناکام بریک آؤٹ نقصانات کا باعث بن سکتا ہے، سخت سٹاپ نقصان کی ضرورت ہے۔

ان خطرات کے لیے کچھ اصلاحی ہدایات:

  1. مختلف مصنوعات کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
  2. واحد نقصان کو کم کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حد میں اضافہ کریں.
  3. غیر مستحکم مارکیٹ میں تجارت معطل کریں تاکہ پھنسنے سے بچیں۔

حکمت عملی کی اصلاح

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. ایس ایم اے مدت کے لئے متحرک ایڈجسٹمنٹ افعال شامل کریں، مارکیٹ کے نظام پر مبنی سلائڈنگ پیرامیٹرز.

  2. لچکدار سٹاپ نقصان کا طریقہ کار تیار کریں۔ جب قیمت کسی تناسب پر رجحان لائن کو توڑتی ہے تو اسٹاپ نقصان مقرر کریں۔

  3. فیصلے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے اشارے جیسے حجم، آر ایس آئی سے فلٹر شامل کریں.

  4. الٹ ورژن تیار کریں۔ جب قیمت نیچے کی طرف بڑھتی ہے اور نیچے کی طرف چینل کو توڑتی ہے تو طویل عرصے تک جائیں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی رجحان کے بعد کی کارروائیوں کو لاگو کرنے کے لئے چلتی اوسط اور چینل سپورٹ سے ٹریڈنگ سگنلز کو مربوط کرتی ہے۔ ڈبل فلٹر جھوٹے بریک آؤٹ کے امکان کو کم کرتا ہے اور فیصلے کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔ اس میں آسان پیرامیٹرز کی ترتیبات اور واضح منطق ہے ، جو لاگو اور بہتر بنانا آسان ہے۔ خلاصہ میں ، یہ حکمت عملی ایک قابل اعتماد ، آسان اور بدیہی رجحان بریک آؤٹ ٹریڈنگ سسٹم تشکیل دیتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SMA Strategy with Rolling Trendline", overlay=true)

// Input parameters
smaPeriod = input(14, title="SMA Period")
window = input(20, title="Trendline Window")
startDate = input(timestamp("2023-01-01"), title="Start Date")
endDate = input(timestamp("2023-12-31"), title="End Date")

// Calculating SMA
sma = sma(close, smaPeriod)

// Function to calculate linear regression trendline for a window
linreg_trendline(window) =>
    sumX = 0.0
    sumY = 0.0
    sumXY = 0.0
    sumX2 = 0.0
    for i = 0 to window - 1
        sumX := sumX + i
        sumY := sumY + close[i]
        sumXY := sumXY + i * close[i]
        sumX2 := sumX2 + i * i
    slope = (window * sumXY - sumX * sumY) / (window * sumX2 - sumX * sumX)
    intercept = (sumY - slope * sumX) / window
    slope * (window - 1) + intercept

// Calculating the trendline
trendline = linreg_trendline(window)

// Entry and Exit Conditions
longCondition = close > sma and close < trendline
exitLongCondition = close < sma and close > trendline

// Strategy logic
if (true)
    if (longCondition)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if (exitLongCondition)
        strategy.close("Long")

// Plotting
plot(sma, title="Simple Moving Average", color=color.blue)
plot(trendline, title="Rolling Trendline", color=color.red)
plotshape(series=longCondition, title="Enter Trade", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(series=exitLongCondition, title="Exit Trade", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں