موونگ ایوریج سٹریٹیجی کے بعد رجحان
تخلیق کی تاریخ:
2024-02-04 15:44:54
آخر میں ترمیم کریں:
2024-02-04 15:44:54
کاپی:
0
کلکس کی تعداد:
575
ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
رجحان سے باخبر رہنے والی اوسط اوسط حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو طویل مدتی حرکت پذیری اوسط کی شناخت پر مبنی ہے ، اور اس میں اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد کو فلٹر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی غلط حرکت کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک اشاریہ حرکت پذیری اوسط کا استعمال کرتی ہے ، اور پھر اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد کو استعمال کرتی ہے کہ آیا اس کی شناخت جھوٹی توڑ کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ زلزلے کی صورتحال کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے ، اور حکمت عملی کی مجموعی واپسی کو کم کرسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے:
- ایک اشاریہ منتقل اوسط کا استعمال کرتے ہوئے مجموعی طور پر رجحان کی سمت کا تعین کریں. دورانیہ کی لمبائی ڈیفالٹ 200K لائنوں کو قبول کرتی ہے.
- اوسطاً 10 K لائنوں کے حالیہ اوسطاً حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد کا حساب لگائیں۔
- جب اختتامی قیمت ارجنٹائن کی منتقل اوسط + اوسط حقیقی اتار چڑھاو کی حد سے اوپر ہو تو ، اس کا فیصلہ اوپر کی طرف ہوتا ہے۔
- جب قیمتوں کا اختتام ارجنٹائن کی حرکت پذیری اوسط سے کم ہوتا ہے - اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد سے کم ہوتا ہے تو ، اس کا فیصلہ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔
- اوپر جانے کے رجحان میں ، زیادہ کام کریں۔ نیچے جانے کے رجحان میں ، خالی کام کریں۔
- پہلے سے طے شدہ حکمت عملی ایک چلتی اوسط کے ساتھ اسٹاپ لائن ہے۔ آپ کو بھی منتخب کیا جاسکتا ہے کہ آپ ایک چلتی اوسط کے برعکس ± اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد کے ساتھ اسٹاپ لائن بنائیں۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
- ایک متحرک اوسط کا استعمال کرتے ہوئے بڑے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے، آپ کو مؤثر طریقے سے مختصر مدت کے مارکیٹ شور فلٹر کر سکتے ہیں.
- فلٹرنگ کی شرط کے طور پر اوسط حقیقی اتار چڑھاو کی حد میں اضافہ ، ہنگامہ خیز حالات میں تجارتی سگنل پیدا کرنے سے بچنے کے لئے ، اور اس طرح غیر ضروری نقصانات کو کم کرنے کے لئے۔
- اسٹاپ نقصان کی لائن جو حرکت پذیر اوسط کے قریب ہے یا اس کی الٹ کی حد میں ہے ، تیزی سے نقصان کو روک سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ واپسی کو کم کرسکتی ہے۔
- سادہ پیرامیٹرز کی ترتیب، آسانی سے سمجھنے اور ایڈجسٹ کرنے کے لئے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں:
- یکساں لکیری نظام میں ، جب رجحان الٹ جاتا ہے تو اکثر کچھ حد تک پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
- متحرک اوسط اور اوسط حقیقی اتار چڑھاو کی حد میں پیرامیٹرز کی ترتیب حکمت عملی کی کارکردگی پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ اگر پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا جائے تو ، تجارتی مواقع سے محروم ہوجائیں یا غیر ضروری نقصانات میں اضافہ کریں۔
- اس حکمت عملی میں اسٹاک کی قیمت اور حجم کے مابین تعلقات کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے۔ اس سے کچھ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- مختلف اقسام کی حرکت پذیری اوسط کی جانچ پڑتال کریں اور تلاش کریں کہ کون سا حرکت پذیری اوسط پیرامیٹر کسی خاص اسٹاک یا قسم کے لئے بہترین کام کرتا ہے۔
- متحرک اوسط کی مدت کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ وہ تجارت شدہ اسٹاک یا قسم کی خصوصیات کے مطابق ہوں۔
- اوسط حقیقی اتار چڑھاو کی حد کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں تاکہ فلٹرنگ کے اتار چڑھاو کو کھونے کے بغیر رجحان کو چھوڑیں۔
- ٹرانزیکشن کی مقدار میں اضافہ کرنے کے لئے ضابطے کا تعین کریں تاکہ ناکامیوں سے بچنے کے لۓ.
- مختلف نقصانات کے طریقوں کی جانچ اور موازنہ کریں اور بہترین حل کا تعین کریں۔
خلاصہ کریں۔
رجحان سے باخبر رہنے والی اوسط اوسط حکمت عملی مجموعی طور پر ایک بہت ہی آسان عملی رجحان کی حکمت عملی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خطرہ کنٹرول کرنے کا ایک اچھا اثر بھی ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی میں بہت زیادہ عوامل پر غور نہیں کیا گیا ہے ، اس کے پیرامیٹرز اور اسٹاپ نقصان کے طریقوں کی جانچ پڑتال اور اصلاح کی ضرورت ہے ، لیکن مجموعی طور پر یہ ایک موثر حکمت عملی ہے جس کو سمجھنا اور ایڈجسٹ کرنا آسان ہے۔ اس کی سادہ ٹریڈنگ منطق اور پیرامیٹرز کی ترتیب اس کو مختلف اقسام میں وسیع پیمانے پر لاگو کرتی ہے ، خاص طور پر بٹ کوائن جیسی ڈیجیٹل کرنسیوں کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Inkedlau
//@version=5
strategy('Swing Trend Strategy', overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, commission_value=0.1)
use_short = input.bool(false, 'Open Short Positions?')
exit_type = input.bool(true, 'Exit trade on Moving Average Cross?')
src = input.source(close, 'Source')
len = input.int(200, 'Trend Length')
ma_type = input.string('ema', 'Moving Average Type', options=['sma', 'ema', 'rma', 'wma', 'vwma'], tooltip='Select the type of Moving Average to use to calculate the Trend')
atr_multiplier = input.float(1., 'ATR Threshold', step=0.5, tooltip='Filter the ranging market using the Average True Range')
// ----------------------- DESCRIPTION -----------------------
// THIS SCRIPT IS A TREND FOLLOWING SYSTEM THAT USES A COMBINATION OF MOVING AVERAGE AND AVERAGE TRUE RANGE
// TO SPOT THE TRENDS AND ENTER THE MARKET ACCODINGLY.
// THE MARKET IS CONSIDERED IN AN UPTREND WHEN THE PRICE CLOSES ABOVE THE MOVING AVERAGE + THE AVERAGE TRUE RANGE OF THE LAST 10 PERIODS
// THE MARKET IS CONSIDERED IN AN DOWNTREND WHEN THE PRICE CLOSES BLOW THE MOVING AVERAGE - THE AVERAGE TRUE RANGE OF THE LAST 10 PERIODS
// BY DEFAULT, THE STRATEGY WILL ENTER LONG WHEN AN UPTREND IS SPOTTED, THEN CLOSES WHEN THE PRICE CLOSES BELOW THE MOVING AVERAGE
// THE STRATEGY WILL ENTER SHORT WHEN A DOWNTREND IS SPOTTED, THEN CLOSES WHEN THE PRICE CLOSES ABOVE THE MOVING AVERAGE
// ------------------ INDICATORS CALCULATION------------------
my_ma()=>
ma = close
if ma_type == 'sma'
ma := ta.sma(src, len)
if ma_type == 'ema'
ma := ta.ema(src, len)
if ma_type == 'rma'
ma := ta.rma(src, len)
if ma_type == 'wma'
ma := ta.wma(src, len)
if ma_type == 'vwma'
ma := ta.vwma(src, len)
ma
trend = my_ma()
atr = ta.atr(10)
uptrend = trend + atr * atr_multiplier
downtrend = trend - atr * atr_multiplier
// ---------------- ENTRY AND EXIT CONDITIONS ----------------
open_long = strategy.position_size == 0 and src > uptrend
close_long = exit_type ? strategy.position_size > 0 and src < trend : strategy.position_size > 0 and src < downtrend
open_short = use_short and strategy.position_size == 0 and src < downtrend
close_short = exit_type ? strategy.position_size < 0 and src > trend : strategy.position_size < 0 and src > uptrend
strategy.entry('long', strategy.long, when=open_long)
strategy.close('long', when=close_long)
strategy.entry('short', strategy.short, when=open_short)
strategy.close('short', when=close_short)
// ------------------ PLOTTING AND COLORING ------------------
tcolor = src > uptrend ? color.green : src < downtrend ? color.red : na
ptrend = plot(trend, color=color.blue, linewidth=1)
puptrend = plot(uptrend, color=color.green, linewidth=1)
pdowntrend = plot(downtrend, color=color.red, linewidth=1)
pclose = plot(close, color=na)
fill(puptrend, pclose, color=close > uptrend ? color.green : na, transp = 90)
fill(pdowntrend, pclose, color=close < downtrend ? color.red : na, transp = 90)