ڈبل موونگ ایوریج بریک آؤٹ مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل مساوی لائن توڑنے کی حکمت عملی ایک زیادہ عام رجحان کی پیروی کرنے والی ایک مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی مختلف ادوار کی سادہ حرکت پذیری اوسط کا حساب لگانے اور ٹریڈنگ سگنل کو قیمت کی توڑنے والی حرکت پذیری اوسط کے طور پر ترتیب دے کر پوزیشن کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی 20 دن کی لائن اور 60 دن کی لائن کو ٹریڈنگ سگنل کے طور پر استعمال کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس کے بعد ، ہم نے ایک اور قدم اٹھایا:قیمتوں کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے مختلف دورانیوں پر چلنے والی اوسط کا استعمال کریں اور قیمتوں میں منتقل ہونے والی اوسط سے تجاوز کرنے پر تجارتی سگنل دیں。
خاص طور پر ، اس حکمت عملی میں 20 دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط اور 60 دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ دونوں حرکت پذیری اوسط بالترتیب قلیل مدتی رجحانات اور درمیانی مدت کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے ایک آلہ کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ جب قلیل مدتی قیمت درمیانی مدت کی قیمت کو توڑ دیتی ہے ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جب قلیل مدتی قیمت درمیانی مدت کی قیمت کو توڑ دیتی ہے ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیچے کی طرف بڑھ رہی ہے۔
کوڈ میں منظورta.crossoverاورta.crossunderقیمتوں کا تعین کرنے کے لئے کہ آیا قیمت ایک مخصوص حرکت پذیری اوسط سے ٹوٹ گئی ہے یا اس سے نیچے ہے۔ جب ٹوٹ جاتا ہے تو ، زیادہ یا کم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ڈبل یکساں توڑنے کی حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- تصورات سادہ ہیں، سمجھنے اور عمل کرنے میں آسان۔
- مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کریں اور شور سے بچیں.
- اس کے علاوہ، اس میں کم حکمت عملی کے پیرامیٹرز ہیں، اور یہ بہت آسان ہے.
- مارکیٹ کے لئے حساسیت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک متحرک اوسط مدت کا انتخاب کرنے کے لئے لچکدار.
اسٹریٹجک رسک
اس کے علاوہ ، اس میں کچھ خطرات بھی ہیں:
- جب مارکیٹ میں ہلچل کا رجحان ہوتا ہے تو ، متعدد غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو ہولڈنگ کے دورانیے میں اضافے سے کم کیا جاسکتا ہے۔
- تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں کو مؤثر طریقے سے پکڑنے میں ناکام۔ فلٹر کے طور پر دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر کام کیا جاسکتا ہے۔
- متحرک اوسط inherently lagging ، قیمت میں تبدیلی کا رد عمل پیشگی نہیں دے سکتا۔ مناسب طریقے سے سائیکل کو کم کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
ڈبل یکساں لکیری توڑنے کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل جہتوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے متحرک اوسط کے دورانیہ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
- غلط سگنل سے بچنے کے لئے دوسرے اشارے کے فیصلے شامل کریں۔ مثال کے طور پر MACD ، KD وغیرہ
- اضافی سٹاپ نقصان کی منطق
- زیادہ سے زیادہ ٹائم سائیکل تجزیہ کے ساتھ مل کر، ایک سے زیادہ ٹائم فریم ورک کو لاگو کرنا.
خلاصہ کریں۔
ڈبل مساوی لائن توڑنے کی حکمت عملی ایک آسان اور عملی رجحان کی پیروی کرنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے ، جبکہ قلیل مدتی مارکیٹ کے شور کی مداخلت سے گریز کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کو سمجھنا اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، پیرامیٹرز قابل شمار ہیں ، اور یہ مقدار کی تجارت کی ضروریات کے لئے بہترین ہے۔ یقینا ، حکمت عملی میں کچھ بہتری کی گنجائش بھی موجود ہے ، جس میں پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، سگنل فلٹرنگ اور اسٹاپ نقصانات کی منطق کو بڑھانے کے علاوہ ، حکمت عملی کو زیادہ مستحکم اور زیادہ منافع بخش بنانے کے لئے اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Astorhsu
//@version=5
strategy("Astor SMA20/60", overlay=true)
backtest_year = input(2018, title='backtest_year') //回測開始年分
backtest_month = input.int(01, title='backtest_month', minval=1, maxval=12) //回測開始月份
backtest_day = input.int(01, title='backtest_day', minval=1, maxval=31) //回測開始日期
start_time = timestamp(backtest_year, backtest_month, backtest_day, 00, 00) //回測開始的時間函數
//Indicators
sma10 = ta.sma(close,10)
sma20 = ta.sma(close,20)
sma60 = ta.sma(close,60)
plot(sma20, color=color.green, title="sma(20)")
plot(sma60, color=color.red, title="sma(60)")
//進場條件
// trend1 = sma60 > sma20 //假設目前趨勢為60>20
longCondition = ta.crossover(close, ta.sma(close, 20))
if (longCondition)
strategy.entry("open long20", strategy.long, qty=1, comment="站上m20做多")
shortCondition = ta.crossunder(close, ta.sma(close, 20))
if (shortCondition)
strategy.close("open long20",comment="跌破m20平倉", qty=1)
longCondition1 = ta.crossover(close, ta.sma(close, 60))
if (longCondition1)
strategy.entry("open long60", strategy.long, qty=1, comment="站上m60做多")
shortCondition1 = ta.crossunder(close, ta.sma(close, 60))
if (shortCondition1)
strategy.close("open long60",comment="跌破m60平倉", qty=1)
// longCondition2 = ta.crossover(close, ta.sma(close, 10))
// if (longCondition2)
// strategy.entry("open long10", strategy.long, qty=1, comment="站上m10做多")
// shortCondition2 = ta.crossunder(close, ta.sma(close, 10))
// if (shortCondition2)
// strategy.close("open long10",comment="跌破m10平倉", qty=1)