ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی پر مبنی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل میڈین لائن کراسنگ حکمت عملی ایک نسبتا simple آسان مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے۔ اس میں 7 K لائنوں کی اوسط اختتامی قیمت اور 20 K لائنوں کی اوسط اختتامی قیمت کا حساب لگایا گیا ہے۔ جب قلیل مدتی میڈین لائن نیچے سے طویل مدتی میڈین لائن کو عبور کرتی ہے تو زیادہ ہوتا ہے ، اور جب قلیل مدتی میڈین لائن اوپر سے نیچے سے طویل مدتی میڈین لائن کو عبور کرتی ہے تو اس طرح کی کارروائی مارکیٹ کے وسط مدتی رجحانات کے موڑ کو پکڑ سکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ قلیل مدتی اوسط کے طور پر تازہ ترین 7 K لائنوں (بغیر موجودہ K لائنوں کے) کی اوسط اختتامی قیمت اور طویل مدتی اوسط کے طور پر 20 K لائنوں (بغیر حالیہ 7 K لائنوں کے) کی اوسط اختتامی قیمت کا حساب لگایا جائے۔ جب قلیل مدتی اوسط نیچے سے طویل مدتی اوسط کو پار کرتا ہے تو ، مارکیٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب قلیل مدتی اوسط اوپر سے نیچے سے طویل مدتی اوسط کو پار کرتا ہے تو ، مارکیٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔
ایک سے زیادہ سگنل ٹرگر کرنے کے بعد ، پورے اکاؤنٹ کے فنڈز کی تعداد کے مطابق زیادہ پوزیشن کھولیں۔ ایک سے کم سگنل ٹرگر کرنے کے بعد ، ایک سے زیادہ پوزیشنوں کی تعداد کے مطابق ایک سے زیادہ پوزیشنوں کو برابر کریں اور پھر اس تعداد کے مطابق پوزیشن کھولیں۔ ہر پوزیشن کے بعد پوزیشن 20-25 ک لائنوں پر رکھی جائے گی ، اس دوران اگر نقصان ہوتا ہے تو آدھا پوزیشن بند ہوجائے گی ، اگر کافی منافع ہوتا ہے تو آدھی پوزیشن بند ہوجائے گی۔
حکمت عملی کا تجزیہ
یہ ایک بہت ہی سادہ اور باہم مساوی کراسنگ کی حکمت عملی ہے، جس کے بنیادی فوائد میں شامل ہیں:
- یہ سوچ سادہ ہے، سمجھنے میں آسان اور قابل عمل ہے۔
- مارکیٹ کے درمیانی مدت کے رجحانات کے نقطہ نظر کا اندازہ لگانے کے لئے مختلف دورانیہ اوسط لائنوں کے کراسنگ کا حساب لگایا جاتا ہے ، جو تکنیکی اشارے ہیں جو بہت سے مقداری حکمت عملیوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔
- مارکیٹ میں بے ترتیب شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور درمیانی مدت کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے؛
- یہ حکمت عملی خاص طور پر درمیانے اور لمبے فاصلے پر تجارت کے لئے موزوں ہے ، ہر پوزیشن میں 20-25 K لائنیں رکھی جاتی ہیں ، جس سے منافع اور نقصان کا بہتر تناسب حاصل کیا جاسکتا ہے۔
- حکمت عملی میں خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کو لاک کرنے کے لئے سٹاپ نقصان اور روک تھام کے طریقہ کار شامل ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
یہ ایک سادہ تر رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی ہے، لیکن اس میں کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں:
- جب مارکیٹ زلزلہ زون میں داخل ہوتی ہے تو ، قلیل مدتی اور طویل مدتی اوسط لائنوں میں متعدد کراس ہوسکتے ہیں جس کی وجہ سے غلط سگنل اور زیادہ تجارت ہوتی ہے۔
- اسٹاپ نقصان کی وجہ سے پوزیشن کے دوران قیمت کی مختصر لائن میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ کا امکان۔
- مارکیٹ میں حقیقی رجحانات کی تبدیلی کا اندازہ لگانے میں ناکامی، ٹریڈنگ سگنل میں تاخیر کا امکان
مذکورہ بالا خطرات کے لئے ، آپ کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کریں تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا قیمتوں نے اہم حمایت یا مزاحمت کی سطح کو عبور کیا ہے یا نہیں ، تاکہ جعلی سگنل کو فلٹر کیا جاسکے۔
- نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن کی مدت کو ایڈجسٹ کریں اور ہر پوزیشن کے لئے اوسط پوزیشن وقت کو کم کریں؛
- دوسرے تکنیکی اشارے کے فیصلے کو شامل کریں ، جیسے توانائی کے اشارے ، اتار چڑھاؤ کے اشارے وغیرہ ، تاکہ مارکیٹ کے حقیقی الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کی جاسکے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
یہ ایک سادہ اور باہم مساوی کراسنگ حکمت عملی ہے جس میں بنیادی طور پر درج ذیل پہلوؤں سے گہری اصلاح کی جاسکتی ہے۔
- اوسط لکیری پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، مختلف قلیل مدتی اور طویل مدتی اوسط لکیری مجموعوں کو جانچنے کے لئے ، بہترین پیرامیٹرز کی تلاش کریں۔
2۔ توانائی کے اشارے، اتار چڑھاؤ کے اشارے وغیرہ جیسے دیگر فلٹرنگ اشارے شامل کریں تاکہ ہلچل والی منڈیوں میں غلط سگنل سے بچا جا سکے۔
اسٹاپ اسٹاپ حکمت عملی کو بہتر بنانا ، مختلف اسٹاپ اسٹاپ تناسب کی جانچ کرنا ، اور بہترین پیرامیٹرز کی نشاندہی کرنا۔
مارکیٹ کے مختلف ادوار کی جانچ کرنا ، پوزیشن کی لمبائی کو بہتر بنانا ، اور یہ فیصلہ کرنا کہ کون سے ادوار میں حکمت عملی بہترین کام کرتی ہے۔
مشین لرننگ الگورتھم کو شامل کریں تاکہ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ریورس ٹیسٹنگ کے ذریعہ مستقل طور پر بہتر بنایا جاسکے ، تاکہ حکمت عملی زیادہ مستحکم ہو۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک سادہ ڈبل مساوی لائن کراسنگ حکمت عملی ہے ، جس میں مختلف ادوار کے مساوی لائن کراسنگ کا حساب کتاب کرکے درمیانی مدت کے رجحان کے موڑ کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی عملی بہت عملی ہے ، اور اس کا خیال آسان ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں ، جس میں بنیادی مسئلہ مارکیٹ کے حقیقی موڑ کا مؤثر انداز میں تعین کرنے میں ناکامی ہے۔ مستقبل میں اس حکمت عملی کو فلٹرنگ کے اشارے ، اصلاح کے پیرامیٹرز اور مشین لرننگ کو شامل کرنے کے سلسلے میں مستقل طور پر بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی ، جس سے یہ زیادہ اقسام کے بازاروں میں مستحکم الفا حاصل کرسکے۔
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nrathi2211
//@version=5
strategy("Closing Prices", overlay=true)
//variables
closingB7 = ta.highest(close, 7)[7]
closingB14 = ta.highest(close, 7)[20]
highB14 = ta.highest(low, 50)[7]
capital = 50000
//functions
qty_find(float price) => capital / int(price)
profit_take() =>
profit = strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades - 1)
profit*.95
if(closingB7 < closingB14)
if(ta.crossover(close, closingB7))
strategy.entry("long_buy", strategy.long, qty_find(close))
current_profit = strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades - 1)
if(current_profit < 0)
strategy.close("Exit long_buy SL", "long_buy", qty_percent = 50)
else if(current_profit < profit_take())
strategy.close("Exit long_buy TP", "long_buy", qty_percent = 50)
if(ta.crossunder(close, closingB7))
strategy.exit("long_sell", from_entry = "long_buy", stop = closingB7)
plot(closingB7, "cl", color.green, 2)
//plot(closingB14, "cl", color.red, 2)
plot(highB14, "cl", color.purple, 2)