مومنٹم پر مبنی سوئنگ ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک متحرک ٹیکنالوجی پر مبنی دن کے وقفے سے ہلنے والی تجارتی حکمت عملی ہے جو اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی اسٹیبللی کے کوری ہوانگ نے تیار کی ہے۔
حکمت عملی رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے کے لئے حرکیاتی اشارے کا استعمال کرتی ہے ، اور اے ٹی آر اشارے کے ساتھ مل کر اسٹاپ نقصان کی لائن طے کرتی ہے ، جس سے کم خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کی ہنگامی تجارت کی حکمت عملی حاصل ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
کوڈ میں سب سے پہلے وقت کی حد مقرر کی گئی ہے.
اس کے بعد اشاریہ جات کا حصہ، جس میں درج ذیل اشاریہ جات کا حساب لگایا گیا ہے:
- atr ((): اے ٹی آر اشارے کا حساب لگانا ، روکنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- max/min: ایک K لائن پر سب سے زیادہ / کم از کم قیمت ریکارڈ کریں؛
- is_uptrend: یہ معلوم کرنے کے لئے کہ آیا یہ بڑھتے ہوئے رجحان میں ہے یا نہیں۔
- داخلہ: سٹاپ نقصان لائن؛
رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے بنیادی منطق یہ ہے:
اگر قریبی حد سے پہلے گرنے والی اسٹاپ لائن وی اسٹاپ سے زیادہ ہے تو ، اس کو اوپر کی طرف جانے کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔ اگر قریبی حد سے پہلے بڑھنے والی اسٹاپ لائن وی اسٹاپ سے کم ہے تو ، اس کو نیچے کی طرف جانے کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔
جب رجحان بدل جاتا ہے تو اسٹاپ نقصان کی لائن کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں۔
خاص طور پر ، بڑھتے ہوئے رجحان کے دوران ، اسٹاپ نقصان کی لائن کو پچھلے K لائن کی اعلی ترین قیمت سے کم ATR کی رقم کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ گرنے کے رجحان کے دوران ، اسٹاپ نقصان کی لائن کو پچھلے K لائن کی کم ترین قیمت سے زیادہ ATR کی رقم کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔
اس کے نتیجے میں، ٹرینڈ ٹریکنگ سٹاپ نقصان کا احساس ہوتا ہے.
ٹریڈنگ کے قواعد کے حصے میں ، اسٹاپ نقصان کی لائن کو توڑنے پر پوزیشن کھولنے کے لئے زیادہ کالعدم کریں۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
- ٹرینڈ کی سمت کا تعین کرنے کے لئے متحرک تکنیک کا استعمال کریں ، ٹرن آؤٹ کو وقت پر پکڑیں ، اور جھوٹے بریک سے بچیں۔
- اے ٹی آر اسٹاپ نقصانات اعلی ترین / کم ترین قیمتوں کو ٹریک کرتے ہیں ، خطرے کو اچھی طرح سے کنٹرول کرتے ہیں۔
- حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے اور اس پر عملدرآمد کو سمجھنے میں آسان ہے۔
- اس کے علاوہ ، یہ رجحانات کے درمیان کم خرید اور زیادہ فروخت کے لئے شاک ٹریڈنگ کی اجازت دیتا ہے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- اے ٹی آر کی قدر کا غلط انتخاب اس بات کا سبب بن سکتا ہے کہ اسٹاپ نقصان بہت زیادہ نرمی یا بہت زیادہ تنگ ہو۔
- زلزلے کے رجحان میں شدید اتار چڑھاو کا امکان ہے ، جس سے نقصان کا سلسلہ جاری ہے۔
- آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشنز اور زیادہ فیس کی لاگت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
آپ کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے:
- مختلف اے ٹی آر پیرامیٹرز کی جانچ کریں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
- اے ٹی آر کی بنیاد پر اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کے ساتھ مل کر اسٹاپ نقصان کی لائن کو بہتر بنائیں۔
- ٹرینڈ فلٹرنگ کے ساتھ ، مارکیٹ میں ہلچل سے بچنے کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مختلف اے ٹی آر پیرامیٹرز کی جانچ پڑتال کریں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔ منافع کے خطرے کے تناسب کا اندازہ لگانے کے لئے متعدد پیرامیٹرز کی جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے۔
اے ٹی آر کی بنیاد پر اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مل کر اسٹاپ نقصان کی لائن کو بہتر بنائیں۔ اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروائے جاسکتے ہیں ، جب اتار چڑھاؤ بڑھ جاتا ہے تو اسٹاپ نقصان کو مناسب طور پر نرمی دی جاسکتی ہے۔
رجحان فلٹرنگ کے ساتھ مل کر ، اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ سے بچنے کے لئے کوئی پوزیشن کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رجحان کا فیصلہ کرنے والے اشارے میں اضافہ کیا جاسکتا ہے ، اور جب رجحان واضح ہو تو ہی پوزیشن کھولی جاسکتی ہے۔
اضافی پوزیشن مینجمنٹ میکانزم۔ پوزیشنوں کو فنڈز کے استعمال ، مسلسل نقصانات کی تعداد وغیرہ کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
رات کے وقفے کے خطرے پر قابو پانے میں اضافہ کریں۔ بند ہونے سے پہلے فعال طور پر بند ہونے سے راتوں رات قیمتوں میں اضافے سے بچنے کے لئے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کو ایک بنیادی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے دن کے اندر جھٹکا ٹریڈنگ حکمت عملی ، مجموعی طور پر سوچ واضح ہے ، رجحانات کا تعین کرنے کے لئے حرکیاتی تکنیک کا استعمال کریں ، اور اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے سلائڈ پوائنٹ ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات کو مؤثر طریقے سے خطرے پر قابو پائیں۔
بہتری کی گنجائش موجود ہے ، اس کے بعد اس حکمت عملی کو ٹریڈ ٹریڈنگ کے لئے موزوں بنانے کے لئے متعدد پہلوؤں میں بہتری لائی جاسکتی ہے ، جیسے رجحانات کا اندازہ لگانا ، اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ، پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک اچھا بنیادی فریم ورک فراہم کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BTC Swinger", overlay=true, commission_value = 0.25, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - SET DATE RANGE
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2010, title = "From Year")
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year")
startDate = time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 1, 1)
endDate = time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
withinTimeRange = true
/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - SET DATE RANGE
/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - INDICATORS
length = input(3)
mult = input(1, minval = 0.01)
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? yellow : red, style=circles, linewidth=2)
/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - INDICATORS
/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - TRADING RULES
direction = input(defval=1, title = "Strategy Direction", minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
condition1 = close > vstop and withinTimeRange
condition2 = close < vstop and withinTimeRange
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = condition1)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = condition2)
/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - TRADING RULES