رفتار سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-05 10:44:19
ٹیگز:

جائزہ

یہ ایک روزانہ وقفہ سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملی ہے جو اے ٹی آر اسٹاپس کا استعمال کرتے ہوئے رفتار کی تکنیک پر مبنی ہے۔ یہ اسٹیبل سے کوری ہانگ نے تیار کیا تھا۔

حکمت عملی میں رفتار کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کی نشاندہی کی جاتی ہے اور کم خرید-زیادہ فروخت سوئنگ ٹریڈنگ کو لاگو کرنے کے لئے اے ٹی آر کی بنیاد پر سٹاپ نقصان کی لائنیں مقرر کی جاتی ہیں۔

حکمت عملی منطق

کوڈ پہلے بیک ٹسٹنگ وقت کی حد مقرر کرتا ہے.

پھر اشارے کے سیکشن میں درج ذیل اشارے کا حساب لگایا جاتا ہے:

atr ((): اسٹاپ نقصان کے لئے ATR کا حساب لگائیں؛
max_/min_: پچھلے بار کی سب سے زیادہ/سب سے کم قیمت؛
is_uptrend: فیصلہ کریں کہ آیا یہ ایک اپ ٹرینڈ میں ہے۔
vstop: سٹاپ نقصان لائن؛

رجحان کا فیصلہ کرنے کا بنیادی منطق یہ ہے:

اگر قریبی پچھلے نیچے سٹاپ نقصان لائن داخل سے زیادہ ہے، یہ ایک اپ ٹرینڈ کے طور پر فیصلہ کیا جاتا ہے؛ اگر قریبی پچھلے اوپر سٹاپ نقصان لائن داخل سے کم ہے، یہ ایک نیچے رجحان کے طور پر فیصلہ کیا جاتا ہے.

جب رجحان بدلتا ہے تو، سٹاپ نقصان لائن کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں.

خاص طور پر ، ایک اپ ٹرینڈ میں ، اسٹاپ نقصان کی لائن پچھلے بار کی سب سے زیادہ قیمت سے کم ATR کی قیمت پر مقرر کی جاتی ہے۔ ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں ، اسٹاپ نقصان کی لائن پچھلے بار کی سب سے کم قیمت سے زیادہ ATR کی قیمت پر مقرر کی جاتی ہے۔

یہ سٹاپ نقصان کے بعد رجحان کا احساس کرتا ہے.

تجارتی قواعد کے سیکشن میں، جب قیمت سٹاپ نقصان لائن کو توڑتی ہے تو طویل / مختصر پوزیشن کھولیں.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد:

رفتار کی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا فیصلہ کریں ، بروقت موڑ کے مقامات کو پکڑیں اور جھوٹے بریک آؤٹ سے بچیں۔
اے ٹی آر سٹاپ نقصان کا سراغ لگاتا ہے سب سے زیادہ / سب سے کم قیمت، خطرہ کو اچھی طرح سے کنٹرول کر سکتا ہے.
سادہ اور واضح حکمت عملی منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان.
سوئنگ کے درمیان کم خرید-زیادہ فروخت تجارت کر سکتے ہیں.

خطرے کا تجزیہ

کچھ خطرات بھی ہیں:

غلط اے ٹی آر پیرامیٹر سٹاپ نقصان بہت لچکدار یا بہت تنگ ہو سکتا ہے.
مختلف رجحانات میں شدید وِپساؤز ہو سکتے ہیں، جس سے مسلسل سٹاپ نقصان ہو سکتا ہے۔
اعلی تجارتی تعدد، اعلی کمیشن.

کچھ اصلاحات:

بہترین تلاش کرنے کے لئے مختلف ATR پیرامیٹرز کا تجربہ کریں.
ATR کے اوپر اتار چڑھاؤ میٹرکس کو یکجا کرتے ہوئے سٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں.
غیر ضروری تجارت سے بچنے کے لئے رجحان فلٹر شامل کریں.

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے کچھ ہدایات:

بہترین تلاش کرنے کے لئے مختلف اے ٹی آر پیرامیٹرز کا تجربہ کریں۔ متعدد پیرامیٹر سیٹ کا بیک ٹیسٹ کریں اور منافع / خطرہ تناسب کا اندازہ کریں۔
اے ٹی آر کے اوپر اتار چڑھاؤ کی پیمائش کو یکجا کرکے اسٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں۔ اتار چڑھاؤ کی پیمائش کو شامل کریں ، اتار چڑھاؤ میں اضافے کے دوران اسٹاپ نقصان کو مناسب طریقے سے آرام کریں۔
رجحان فلٹر شامل کریں تاکہ مارکیٹ میں ہلچل کے دوران تجارت سے گریز کیا جاسکے۔ رجحان فیصلے کے اشارے شامل کریں ، صرف اس وقت تجارت کریں جب رجحان واضح ہو۔
پوزیشن سائزنگ میکانزم شامل کریں۔ اکاؤنٹ کے استعمال کے تناسب ، مسلسل اسٹاپ نقصان کے اوقات وغیرہ کی بنیاد پر پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں۔
راتوں رات وقفے کے خطرے کا کنٹرول شامل کریں۔ راتوں رات وقفے کے خطرے سے بچنے کے لئے مارکیٹ بند ہونے سے پہلے نقصان کو فعال طور پر کم کریں۔

نتیجہ

بنیادی روزانہ سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے طور پر ، مجموعی طور پر منطق واضح ہے۔ یہ رفتار کی تکنیکوں کے ساتھ رجحان کا فیصلہ کرتا ہے اور خطرہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کرتا ہے۔

ابھی بھی اصلاح کے لئے بہت زیادہ گنجائش ہے ، حکمت عملی کو زیادہ عملی بنانے کے ل aspects رجحانات کے فیصلے ، اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار ، پوزیشن سائزنگ وغیرہ جیسے پہلوؤں سے بہتری آسکتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ حکمت عملی مقداری تجارت کے لئے ایک ٹھوس فریم ورک فراہم کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("BTC Swinger", overlay=true, commission_value = 0.25, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - SET DATE RANGE

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear  = input(defval = 2010, title = "From Year")
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1)
ToYear    = input(defval = 2020, title = "To Year")

startDate = time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 1, 1)
endDate = time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
withinTimeRange = true

/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - SET DATE RANGE



/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - INDICATORS

length = input(3)
mult = input(1, minval = 0.01)
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? yellow : red, style=circles, linewidth=2)

/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - INDICATORS



/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - TRADING RULES
direction = input(defval=1, title = "Strategy Direction", minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

condition1 = close > vstop and withinTimeRange
condition2 = close < vstop and withinTimeRange

strategy.entry("BUY", strategy.long, when = condition1)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = condition2)

/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - TRADING RULES

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں